农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 农银中 证500 指数
交易代 码 660011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 57,066,993.37 份
投资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通过 严格 的投 资纪
律约束 和数 量化 的风 控管 理， 力 争将 基金 净值 对业 绩比
较基准 的年 跟踪 误差 控制 在 4％ 以内 ，日 平均 跟踪 偏离
度控制 在0.35% 以内 ，以 实现对 标的 指数 的有 效跟 踪。
投资策 略
本 基 金 将 把 资 产 按 照 标 的 指 数 的 成 分 股 及 其 权 重 配 比
进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 95％ × 中证 500 指 数＋5 ％ ×
同期银 行活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为较 高风 险 、 较 高 收益的 股票 型基 金产 品 ， 其风
险收益 水平 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基
金。
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
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主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 202,281.48
2.本期 利润
1,643,216.02
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0294
4.期末 基金 资产 净值 92,628,307.37
5.期末 基金 份额 净值 1.6232
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.76% 0.71% 2.10% 0.72% -0.34% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金投资于 标的指数成 分股和备选股 的比例不低 于基金资产 的 90%；除 股 票以外的其他 资
产投资 比例 范围 为基 金资 产的 5 ％－10% ， 其中 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 投资 比例 不 低
于基金 资产 净值 的 5％ 。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 （2011 年 11 月 29 日）起 六个 月， 建仓
期满时 ，本 基金 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2014 年2 月
10 日
- 9
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金
融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基
金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
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理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理
助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管
理公司 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守《 证券投资基 金法》和其他 有关法律法 规、基金合 同 的
相关规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责、 安全高效 的 原则管理和运 用基金资 产 ，没有损害基 金份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》 等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平执 行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，根 据指 数化 投资流 程和 定量 分析 ，进 行了基 金日 常操 作。 报告 期内基 金日 均跟
踪误差 为0.1172% ， 日 均偏 离度 为 0.0299% 。 报 告期 内基金 跟踪 误差 来源 主要 是由以 下几 点造 成 ：
1） 标的 指数 成份 股中 法律 法规禁 止本 基金 投资 的股 票的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响；3 ） 成 份股 票
的停牌 ；4 ）替 代股 票的 影 响。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.76% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 2.10% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守《 公开募集证 券投资基金运 作管理办法 》第四十一 条 的农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
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规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 86,265,580.25 92.30
其中： 股票 86,265,580.25 92.30
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,493,100.00 1.60
其中： 债券 1,493,100.00 1.60
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,126,426.20 4.42
8 其他资 产 1,576,966.82 1.69
9 合计 93,462,073.27 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,026,239.00 1.11
B 采矿业 3,277,931.53 3.54
C 制造业 53,764,129.65 58.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,574,452.72 2.78
E 建筑业 2,446,798.09 2.64
F 批发和 零售 业 5,144,995.02 5.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,600,195.29 2.81
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,985,578.58 5.38
J 金融业 684,390.50 0.74
K 房地产 业 5,462,093.74 5.90
L 租赁和 商务 服务 业 1,227,229.59 1.32
M 科学研 究和 技术 服务 业 249,931.00 0.27 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 435,454.08 0.47
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 42,856.00 0.05
Q 卫生和 社会 工作 220,862.40 0.24
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,221,430.00 1.32
S 综合 698,404.98 0.75
合计 86,062,972.17 92.91
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 80,000.00 0.09
C 制造业 119,448.00 0.13
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
3,160.08 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 202,608.08 0.22
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未持 有沪 港通投 资股 票。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000656 金科股 份 81,100 488,222.00 0.53
2 002460 赣锋锂 业 11,400 471,162.00 0.51
3 300156 神雾环 保 13,100 458,500.00 0.49
4 600201 生物股 份 13,300 450,604.00 0.49
5 000066 长城电 脑 42,872 433,007.20 0.47
6 600525 长园集 团 28,580 432,415.40 0.47
7 600584 长电科 技 22,500 424,800.00 0.46
8 600643 爱建集 团 31,170 417,366.30 0.45
9 002572 索菲亚 6,000 413,400.00 0.45
10 601012 隆基股 份 25,800 408,156.00 0.44
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601005 *ST 重钢 47,400 119,448.00 0.13
2 000693 ST 华泽 6,400 80,000.00 0.09
3 300603 立昂技 术 72 3,160.08 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 1,493,100.00 1.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,493,100.00 1.61 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019552 16 国债 24 15,000 1,493,100.00 1.61
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
2016 年 12 月 1 日，金宇 生物技术股份有限公 司（ 以下简称 “生物股份 ”） 收到中国证券监
督管理委员会内蒙 古监管 局（以下简称 “ 内蒙 古 证监 局 ” ） 《 关 于 对金 宇 生 物技 术 股 份 有 限 公 司
采取责令改正措施的 决定》 （[2016] 7 号） 。
决定书指出，经现场 检查 发现生 物股份存在以 下问 题：一、公司会计估 计变 更未披露；二、
公司财务报表列报不 准确 ； 三、 内幕信息知情人登 记执行不到位。 针对上述 问题， 根据 《上市公
司信息披露管理办法 》第 五十九条及《关于上 市公 司建立内幕信息知情 人登 记管理制度的规定》
第十五条的规定， 内蒙古 证监局决定对生物股 份采 取责令改正的行政监 管措 施。2016 年12 月21
日，生物股份发布公 告表 示已对上述问题进行 整改 ，目前处于整改完毕 并持 续规范阶段。
其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况 。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,114.55
2 应收证 券清 算款 829,518.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,101.03
5 应收申 购款 725,232.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,576,966.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601005 *ST 重钢 119,448.00 0.13 公告重 大事 项
2 000693 ST 华泽 80,000.00 0.09 公告重 大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 53,836,226.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,460,206.93
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,229,440.41
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 57,066,993.37
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况 ” 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址免 费查 阅备 查文 件。在 支付 工本 费后 ，投 资者可 在合 理时
间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
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2017 年 4 月 24 日
