中证500 工业 指 数 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2017 年第 1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
南方中证 500 工业 ETF2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年4 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至2017 年 03 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方中 证500 工业 ETF
场内简 称 500 工业
交易代 码 512310
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 128,889,000.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
中证500 工 业指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金。 本基 金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数的表 现 ， 具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 工业 ETF ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月31 日）
1.本期 已实 现收 益
50,227.47
2.本期 利润
4,514,409.10
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0344
4.期末 基金 资产 净值
93,011,359.07
5.期末 基金 份额 净值 0.7216
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.98% 0.77% 4.01% 0.77% 0.97% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周豪
本 基 金
基 金 经
理
2016 年 4
月 21 日
8 年
北京大学软件工程专业硕 士，具有
基金从 业资 格。2008 年 7 月加入 南
方基金信息技术部，长期 负责指数
基金及 ETF 基金的投 研及 系统支 持
工作 ；2015 年 6 月 ， 任数 量化投 资
部高级 研究 员；2016 年 4 月至今 ，
任 500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF
基 金 经 理 ；2016 年 8 月 至 今 ， 任
380ETF 、南方 380 、小 康 ETF 、南
方小康、互联基金基金经理；2016
年 9 月 至今， 任 1000ETF 基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵 守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 工业指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求
最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 中 证500 工业 指数上 涨 4.01% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.7216 元 ， 报 告 期内， 份额 净值 增长 率为4.98% ， 同 期业
绩基准 增长 率 为4.01%。 南方中证 500 工业 ETF2017 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 92,356,550.43 98.64
其中： 股票 92,356,550.43 98.64
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,264,527.01 1.35
8 其他资 产 8,376.31 0.01
9 合计 93,629,453.75 100
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
B 采矿业
C 制造业 57,675,481.87
62.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,005,186.00
1.08
E 建筑业 11,551,440.32
12.42
F 批发和 零售 业 4,248,182.02
4.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 11,965,955.50
12.87
H 住宿和 餐饮 业
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
J 金融业
K 房地产 业
L 租赁和 商务 服务 业
1,577,048.00
1.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 361,956.00
0.39
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,990,522.88
2.14
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
P 教育
Q 卫生和 社会 工作
R 文化、 体育 和娱 乐业 609,664.00
0.66
S 综合 1,352,818.72
1.45
合计 92,338,255.31
99.28
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业
B 采矿业
C 制造业
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
E 建筑业
18,295.12
0.02
F 批发和 零售 业
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
H 住宿和 餐饮 业
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
J 金融业
K 房地产 业
L 租赁和 商务 服务 业
M 科学研 究和 技术 服务 业
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
P 教育
Q 卫生和 社会 工作
R 文化、 体育 和娱 乐业
S 综合
合计
18,295.12
0.02
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 南方中证 500 工业 ETF2017 年第 1 季度报告
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1 300156 神雾环 保
60,500.00
2,117,500.00
2.28
2 600525 长园集 团
131,460.00
1,988,989.80
2.14
3 601012 隆基股 份
118,900.00
1,880,998.00
2.02
4 600879 航天电 子
81,500.00
1,443,365.00
1.55
5 002168 深圳惠 程
84,740.00
1,439,732.60
1.55
6 600528 中铁工 业
88,599.00
1,425,557.91
1.53
7 300266 兴源环 境
26,000.00
1,374,880.00
1.48
8 002366 台海核 电
26,000.00
1,309,880.00
1.41
9 600435 北方导 航
74,218.00
1,251,315.48
1.35
10 002573 清新环 境
63,904.00
1,237,181.44
1.33
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603388 元成股 份
652.00
18,295.12 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方中证 500 工业 ETF2017 年第 1 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部 门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,136.51
2 应收证 券清 算款
3 应收股 利
4 应收利 息 239.8
5 应收申 购款
6 其他应 收款
7 待摊费 用
8 其他
9 合计 8,376.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
流通受 限情 况说明 南方中证 500 工业 ETF2017 年第 1 季度报告
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1 002168 深圳惠 程 1,439,732.60 1.55 因重大 资产 重组 停牌
2 300266 兴源环 境 1,374,880.00 1.48 因重大 资产 重组 停牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 不 存在积 极投 资前 五名 股票 流通受 限的 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 134,389,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 128,889,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。
2 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。
3 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 1 季度 报告 原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 南方中证 500 工业 ETF2017 年第 1 季度报告
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8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
