中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2017 年第 1 季 度 报告
2017 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年04 月24 日
中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2017 年4 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 证500 信 息技 术 ETF
场内简 称
500 信息
交易代 码
512330
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年06 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
185,188,000.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500
信息技 术指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币
市场基 金。 本基 金采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与
标的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特 征 。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年01 月 01 日 - 2017 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
2,321,084.71
2.本期 利润
3,364,542.32
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0179
4.期末 基金 资产 净值
153,152,077.99
5.期末 基金 份额 净值
0.8270
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 2.20%
0.99%
0.29%
1.00%
1.91%
-0.01%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙
伟
本基
金基
金经
理
2015 年7 月
10 日
7 年
管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析
师（CFA ） 资 格 、 注 册 会 计 师 （CPA ） 资 格 。
曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资 并 购 部 、 德
勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 审 计 部 。2010
年 2 月加 入南 方基 金， 历 任运作 保障 部基 金
会 计 、 数 量 化 投 资 部 量 化 投 资 研 究 员 ；2014
年 12 月至 2015 年 5 月， 担任南 方恒 生 ETF
的基金 经理 助理 ；2015 年 5 月至 2016 年 7
月，任 南方 500 工业 ETF 、南方 500 原材 料
ETF 基 金经 理；2015 年 7 月至今 ，任 改革 基
金、 高铁 基金 、500 信 息基 金经理 ；2016 年5
月至今， 任南 方创 业 板 ETF 、 南 方创 业 板 ETF
联接 基 金经 理；2016 年 8 月至今 ，任 500 信
息联接 、 深成ETF 、 南 方深 成基金 经理 ；2017
年 3 月 至今 ，任 南方 全指 证券 ETF 联 接、 南
方中证 全指 证 券 ETF 基金 经理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 中 证500 信息 指数 上涨 0.29% 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”、 “ETF 现 金流 精算 系统” 等， 将本 基金 的跟 踪误差 指标 控制 在较 好水 平，并 通过 严格 的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最 小 化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本季 度跟 踪误 差 为0.37%， 并取 得了 超越 标的 指数 1.91% 的跟 踪正 偏离， 较为理 想地 实
现了投 资目 标。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8270 元 ， 报 告 期内， 份额 净值 增长 率为2.20% ， 同 期业
绩基准 增长 率 为0.29% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
151,935,473.38 98.90
其中： 股票
151,935,473.38 98.90
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买 - - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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入返售 金融 资产
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
1,430,552.01 0.93
8
其他资 产
264,880.87 0.17
9
合计
153,630,906.26 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值 增 值 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 （指 数投资 部分 ）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
92,874,219.84 60.64
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
58,564,774.31 38.24
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
- -
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
151,438,994.15 98.88
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合 （积 极投资 部分 ）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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C
制造业
287,061.97 0.19
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
- -
E
建筑业
135,591.10 0.09
F
批发和 零售 业
56,896.00 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
16,930.16 0.01
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
- -
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
496,479.23 0.32
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 未持 有 沪港 通投 资股 票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000066 长城电脑 574,239.00 5,799,813.90 3.79
2 600584 长电科技 300,975.00 5,682,408.00 3.71
3 002405 四维图新 247,730.00 4,976,895.70 3.25
4 300296 利亚德 118,100.00 4,837,376.00 3.16
5 300115 长盈精密 155,980.00 4,532,778.80 2.96
6 300088 长信科技 253,300.00 4,002,140.00 2.61
7 000997 新大陆 190,380.00 3,931,347.00 2.57
8 000970 中科三环 246,700.00 3,577,150.00 2.34
9 002439 启明星辰 176,100.00 3,490,302.00 2.28
10 002273 水晶光电 153,750.00 3,490,125.00 2.28
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5.3.2 积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300621 维业股份 1,758.00 62,074.98 0.04
2 300627 华测导航 1,498.00 59,051.16 0.04
3 300622 博士眼镜 1,280.00 56,896.00 0.04
4 002774 快意电梯 3,441.00 48,690.15 0.03
5 002856 美芝股份 1,230.00 48,486.60 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9
报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易 活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
24,722.51
2
应收证 券清 算款
239,852.66
3
应收股 利
-
4
应收利 息
305.70
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 - -
9 其他
-
10 合计
264,880.87
5.11.4 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报告 期末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 300088 长信科技 4,002,140.00 2.61 重大事项
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票 中 不存 在流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
183,188,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
7,500,000.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
5,500,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
185,188,000.00 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注： 基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类 别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时间
区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
中国农 业银 行
股份有 限公 司
－南方 中证
500 信 息技 术
指数交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金发 起
式联接 基金
1
20170101-2017
0331
156,810,000.
00
-
2,000,000
.00
154,810,000.
00
83.60
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额超 过20% 的基金 份额持 有人， 在特定赎 回比例 及市场 条件 下， 若基 金管理 人未能
以合理价 格及时 变现基 金资 产，将会 导致流 动性风 险和 基金净值 波动风 险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 。
2 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 。
3 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2017 年第 1 季度 报 告原文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
