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中小ETF(510220)

中小ETF:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
上 证 中 小 盘交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基
金 2017 年第 1 季 度 报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 
 
 
 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资有 风险 ,投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。


本报告 中的 财务 资料 未经 审计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 交易代 码 510220 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 1 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 17,229,161.00 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数表 现, 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法, 即完全 按照 标的 指数 的成 份股 组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 , 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。 但 在因 特殊 情况 (如流 动性 不足 ) 导致 无 法获得 足够 数量 的股 票时 , 基 金管理 人将 运用 其他 合理 的投资 方法 构建 本基 金的 实 际投资 组合 ,追 求尽 可能 贴近目 标指 数的 表现 。 业绩比 较基 准 上证中 小盘 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金中 的指数 型基 金, 股票 最低 仓位 为95% ,并 采用 完全 复制 的被动 式投 资策 略: 一方 面, 相对于 混合 基金 、 债券 基 金与货 币市 场基 金而 言 , 其风 险和收 益较 高 , 属 于股 票 型基金 中高 风险 、 高收 益 的产 品; 另一 方面 , 相 对于 采用 抽样复 制的 指数 型基 金而 言, 其风险 和收 益特 征将 更能 与标的 指数 保持 基本 一致 。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 14 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -126,612.83 2.本期 利润


420,849.82 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0506 4.期末 基金 资产 净值 69,170,206.40 5.期末 基金 份额 净值 4.0147 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、本 基金 于2011 年3 月11 日 建仓 完毕 并进 行了 基 金份额 折算 ,折 算比 例 为0.27331199 。期 末 还原后 基金 份额 累计 净值= (期 末基 金份 额净 值+ 基 金份额 累计 分红 金额 ) × 折算比 例 , 该 净值 可 反映投 资者 在认 购期 以份 额面 值 1.00 元 购买 中小ETF 后 的实 际份 额净 值变 动 情况。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.63% 0.56% 4.01% 0.56% -0.38% 0.00%


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、图 示日 期为2011 年1 月26 日至2017 年3 月 31 日。


2、 按 基金 合同 规定 , 本 基 金自基 金合 同生 效日 起3 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告期末 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 第十七 条( 二) 投资 范围 中规定 的比 例, 即投 资于 指数成 份股 、备 选成 份股的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 95 %。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 柳军 本 基 金 的 基金经 理 、 指 数 投 资 部 总 监 2011 年1 月 26 日 - 16 年 柳军 ,16 年证 券 (基 金 ) 从 业经历 , 复旦 大学 财务 管 理 硕士,2000 年至2001 年在 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司从事 财务 工作 , 2001 年至 2004 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 基 金 核 算 员 , 2004 年7 月起 加入 本公 司 , 历任基 金事 务部 总监 、 基 金 经理助 理 。 2009 年6 月起任 华泰柏 瑞 ( 原友 邦华 泰) 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 基金基 金经 理。2010 年 10 月1 日起 任华 泰柏 瑞指 数 投 资部副 总监 。 2011 年1 月起 担 任 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。 2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏 瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 基金 基 金 经理 。 2015 年2 月 起任 华 泰 柏瑞指 数投 资部 总监 。2015 年 5 月 起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 500 ETF 及 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次集中 交易 室对 投资 指令的 合规 性、 有效 性及 合理性 进行 独立 审核 ,在 交易过 程中 启用 投资 交易 系统中 的公 平交 易模 块,确 保公 平交 易的 实施 。同时 ,风 险管 理部 对报 告期内 的交 易进 行日 常监 控和分 析评 估。


本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在2016 年 商品 价格 大幅 上 涨和中 美基 建政 策乐 观预 期的推 动下 , 市场 对于 经济 周期性 复苏 信 心逐步 提升 。 特别 是年 初 房地产 销售 超预 期 , 叠 加 十九大 推升 市场 情绪 ,2017 年A 股取 得开 门红 。 一季度 市场 整体 上行 , 特 别是周 期行 业表 现突 出, 其中家 用电 器 (13.79% ) 、 食品饮 料 (9.55%)、 国防军 工 (7.45% ) 、 建 筑 装饰 (6.60% ) 、 钢 铁 (6.07% ) 涨 幅居 前。 市场 风格 方面 , 蓝 筹股 超额 收益显 著, 沪 深300 指数 涨幅 4.41% ,而 创业 板指 数下挫-2.79% 。 其中 ,高 股息因 子表 现抢 眼, 上证红 利指 数一 季度 涨 幅6.8%。 我们严 格按 照基 金合 同的 规定, 紧密 跟踪 标的 指数 、跟踪 偏离 最小 化的 投资 策略进 行被 动投 资。本 报告 期内 ,本 基金 的累计 跟踪 偏离 为-0.376% ,日均 绝对 跟踪 偏离 度 为0.012% ,期 间日 跟 踪误差 为0.017% , 较好 地 实现了 本基 金的 投资 目标 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为4.0147 元, 还 原后基 金份 额累 计净 值 为1.1079 元 ,本 报告期 内基 金份 额净 值上 涨 3.63% , 本基 金的 业绩 比较基 准上 涨4.01% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内连 续六 十个工 作日 出现 基金 净值 低于五 千万 元。 我司 已根 据《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 的要 求, 于2014 年 11 月 17 日向 证监 会报 告并 提 交了上 证中 小盘 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及其 联接 基金 的转 型方 案,目 前正 逐步 推进 转型 的后续 事宜 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 66,849,763.70 96.10 其中: 股票 66,849,763.70 96.10 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 4,000.00 0.01 其中: 债券 4,000.00 0.01 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,706,584.75 3.89 8 其他资 产 1,049.60 0.00 9 合计 69,561,398.05 100.00 注: 上述 股票 投资 包括 可 退替代 款估 值增 值。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 219,161.73 0.32 B 采矿业 3,856,711.69 5.58 C 制造业 31,636,646.85 45.74 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 4,989,568.44 7.21 E 建筑业 2,793,690.75 4.04 F 批发和 零售 业 3,945,592.84 5.70 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,828,095.23 6.98 H 住宿和 餐饮 业 54,872.00 0.08 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,938,669.35 4.25 J 金融业 4,269,947.52 6.17 K 房地产 业 4,052,619.64 5.86 L 租赁和 商务 服务 业 1,136,009.92 1.64 M 科学研 究和 技术 服务 业 189,673.18 0.27 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 152,353.78 0.22 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页


P 教育 62,336.00 0.09 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 985,477.16 1.42 S 综合 738,337.62 1.07 合计 66,849,763.70 96.65 注:上 述股 票投 资不 包括 可退替 代款 估值 增值 。


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 投资 的股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600900 长江电 力 86,042 1,141,777.34 1.65 2 600276 恒瑞医 药 19,218 1,044,113.94 1.51 3 600015 华夏银 行 74,000 835,460.00 1.21 4 600019 宝钢股 份 116,855 760,726.05 1.10 5 601009 南京银 行 47,721 573,606.42 0.83 6 600585 海螺水 泥 27,600 572,424.00 0.83 7 601939 建设银 行 93,029 552,592.26 0.80 8 601899 紫金矿 业 150,032 507,108.16 0.73 9 600690 青岛海 尔 41,600 506,688.00 0.73 10 600089 特变电 工 44,600 499,074.00 0.72


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 4,000.00 0.01 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,000.00 0.01 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 113012 骆驼转 债 40 4,000.00 0.01 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体, 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 399.77 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 649.83 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,049.60


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 6,229,161.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,000,000.00 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 17,229,161.00


华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:无 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:无 。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - ETF 联接 基金 1 2017/01/01- 2017/03/31 2,599,377.00 22,000,000.00 11,083,400.00 13,515,977.00 78.45% 产品特有 风险 本基金期 内共有1 家机 构 持有基金 份额超 过 20%, 累计达 78.45%, 本期共 赎 回 11083400 份, 如果 这些份额 持有比 例较大 的 投资者赎 回, 可 能导致 巨 额赎回, 从而引 发流动 性 风险, 可 能对基 金产 生如下影 响:(1 )延期 办理赎回 申请或 暂停赎 回 的风险。 当发生 巨额赎 回 时,投资 者可能 面临 赎回申请 延期办 理、延 缓 支付或暂 停赎回 的风险 。 (2 )基金 净值大 幅波动 的风险。 基金管 理人 为了应对 大额赎 回可能 短 时间内进 行资产 变现, 这 将对基金 资产净 值产生 不 利影响 , 同时可 能发 生大额赎 回费用 归入基 金 资产、 基金份额 净值保 留 位数四舍 五入等 问题, 这 些都可能 会造成 基金 资产净值 的较大 波动。 (3)基金投 资目标 偏离的 风险。单 一投资 者大额 赎 回后可能 导致基 金规 模缩 小, 基金将 面临投 资 银行间债 券、 交 易所债 券 时交易困 难的情 形, 从 而 使得实现 基金投 资目 标存在一 定的不 确定性 。 (4 )基金 合同提 前终止 的风险。 如果投 资者大 额 赎回可能 导致基 金资 产规模过 小, 不能满 足存 续的条件 , 基 金将根 据基 金合同的 约定面 临合同 终 止清算 、 转型 等风险 。 本基金管 理人将 密切关 注 申赎动向 , 审慎 评估大 额 申赎对基 金持有 集中度 的 影响, 同时将完 善流 动性风险 管控机 制,最 大 限度的保 护基金 份额持 有 人的合法 权益。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 上证 中 小盘交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 募集 的文 件


2 、《 上证 中小 盘交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 3、《 上证 中小 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 招募说 明书 》 4、《 上证 中小 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 5、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照


6 、上 证中 小盘 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 的公 告 9.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。


客户服 务热 线:400-888-0001(免 长 途费 ) 021-3878 4638


公司网 址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年4 月24 日