金元顺安丰利债券型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年四月二十四日金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 4 月 21 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
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§2 基金 产品概 况
基金简 称 金元顺 安丰 利债 券
基金主 代码 620003
交易代 码 620003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,181,856,124.34 份
投资目 标
在注重资产 安全性和流动性的前提下 ，追求超越业绩比较基准 的稳
健收益 和总 回报 。
投资策 略
基于“自上 而下”的原则，本基金采 用久期控制下的主动性投 资策
略，并本着 风险收益配比最优、兼顾 流动性的原则确定债券各 类属
资产的配置 比例。经过对历史数据的 统计分析发现，债券市场 收益
率受到宏观 经济形势和债券市场供需 两方面不同程度的影响， 因此
本基金在债 券投资过程中，将采用若 干定量模型来对宏观和市 场两
方面数 据进 行分 析， 并运 用适当 的策 略来 构建 债券 组合。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其 风险收 益低 于股 票型 基金 和混合 型基 金，
高于货 币市 场基 金。
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财务指标 报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日）
1.本期 已实 现收 益 -4,442,544.68
2.本期 利润 -10,447,226.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0047
4.期末 基金 资产 净值 2,248,956,622.93
5.期末 基金 份额 净值 1.031
注：
1、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -0.48% 0.14% -1.24% 0.07% 0.76% 0.07%
注：
1、上述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
2、本 基金 在 2015 年 11 月 27 日 将业 绩比 较基 准由 “ 中信 标普 全债 指数 ” 变更 为 “ 中 债综金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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合指数 ” 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计 净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变
动的比较
金元顺 安丰 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 31 日）
注：
1、本 基金 合同 生效 日为 2009 年 3 月 23 日；
2、基金合 同约定的 投资比 例为债券 资产、现 金资产 以及中国 证监会允 许基金 投资的 其
他证券品种 占基金 资产的 60%-95% ，其中基金 保留 的现金或投 资于到 期日在 一年以内的 政
府债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值的 5% ；本 基金 建 仓期为 2009 年 3 月 23 日至 2009 年 9
月 22 日， 在建 仓期 末和 本 报告期 末各 项资 产市 值占 基金净 值的 比率 均符 合基 金合同 约定 。
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§4 管理 人报告
4.1 基金经理（或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李杰 本基金 基
金经理
2012-6-14 - 10 金元顺 安丰 祥债 券型 证券 投资基 金、
金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金、
金元顺 安丰 利债 券型 证券 投资基 金、
金 元 顺 安 沣 楹 债 券 型 证 券 投 资 基 金
和 金 元 顺 安 金 元 宝 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ， 上海 交通 大学 理 学硕士 。 曾
任 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 策
略 分 析 员 、 固 定 收 益 高 级 研 究 员 。
2012 年4 月 加入 金元 顺安 基金管 理有
限公司 。 10 年 证券 、 基金 等金融 行业
从业经 历， 具有 基金 从业 资格。
注：
1、此处的 任职日期 、离任 日期均指 公司做出 决定之 日，若该 基金经理 自基金 合同生 效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法 》 等 有关 法律 法 规及其 各项 实施
准则 、 基 金合 同和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基
金资产 ， 在严 格控 制风 险 的基础 上 ， 为 基金 持有 人 谋求最 大利 益 。 本 报告 期 内， 基金 运作 整
体合法 合规 ， 无损 害基 金 持有人 利益 的行 为 。 基 金 的投资 范围 、 投资 比例 及 投资 组 合符 合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期 ，本基金 管理人 根据《证 券投资基 金管理 公司公平 交易制度 指导意 见》 ，通 过
科学完 善的 制度 及流 程 ， 从 事前 、 事 中和 事后 等环 节严 格控制 不同 基金 之间 可能 的利益 输送 。
本基金 管理 人规 定了 严格 的投资 权限 管理 制度 、 股 票备选 库管 理制 度 、 债 券 库管理 制度 和集
中交易 制度 等， 重视 交易 执行环 节的 公平 交易 措施 ，启用 投资 交易 系统 中的 公平交 易模 块 ，
以确保 公平 对待 各投 资组 合。 在报 告期 内， 本管 理 人对不 同投 资组 合的 交易 价差 、 收 益率 进
行分析 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司根据 《证券投 资基金 管理公司 公平交易 制 度指 导意见》 ， 制定了《 异常交 易监控 与
报告制 度》 。本 报告 期， 根 据制度 的规 定， 对交 易进 行了监 控， 未发 现异 常交 易行为 。
4.4 报告期内基金的投资策 略和运作分析
2017 年一 季度 我国 经济 呈 现开门 红 。GDP 同 比增 速 6.9%，创 5 个 季度 以来 新 高， 工业
生产稳 重有 升， 固定 资产 投资、 进出 口金 额都 有所 回升， 消费 保持 稳定 。这是 2016 年供给
侧结构 性改 革和 房地 产销 售火爆 所带 来持 续影 响 。 伴随经 济复 苏 ， 信 用也 延 续扩张 态势 。 一
季度新 增信 贷 4.5 万亿 ， 非标融 资扩 张迅 速， 社会 融资总 量同 比 12.5% ，远 远高 于 GDP 增
速。 大 宗商 品价 格继 续上 涨 ， PPI 保持 在 7.6% 的 高 位； 金 融泡 沫和 金融 风险 上升。 监管 层采
取了中 性偏 紧的 货币 政策 ，央行 对公 开市 场操 作和 MLF 进行了一系列 加息 措 施，深 入推 进
MPA 宏 观审 慎政策 。银 监 会等部 门出 台一 系列 文件 加强对 影子 银行 的监 管， 切实促 进金 融
去杠杆 。 在多 种措 施的 作 用下 ， 资 金面 偏紧 ， 债 市 急剧波 动 。 而 股市 在供 给 侧改革 和经 济复
苏的背 景， 稳步 上涨 。一 季度上 证综 合指 数上 涨 1.83% ；中 债总 指数 下跌 1.43% 。
在报告 期， 本基 金采 取短 久期债 券策 略， 规避 了债 市下跌 的风 险； 股票 方面 精选个 股 ，
灵活变 化仓 位， 整体 上获 得了超 越基 准的 表现 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为-0.48% ， 同期 业绩 比 较基准 增长 率为-1.24% 。 本基金 超越
基准 0.76% 。 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.6 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
当前全球各 经济体 处于不 同的周期，2017 年影响 金 融市场的因 素比较 复杂。 具体看，
美国就 业市 场和 通胀 水平 接近政 策目 标 ， 进 入加 息 通道 ， 但 短期 内 “ 特朗 普交 易” 有所 减弱。
日欧近 期 PMI 有所反 弹， 显示经 济有 复苏 迹象 ， 但 复苏动 能非 常微 弱， 显示 经济仍 在底 部，
其央行 将继 续采 取宽 松政 策。 中国 在供 给侧 改革 和 居民房 地产 加杠 杆的 推动 下， 短期 内信 用
扩张 明 显 ， 通 胀压 力较 大 ， 金 融体 现风 险隐 现， 对 货币政 策形 成制 约 。 因 为 一季度 经济 数据
良好 ， 政 府对 经济 增长 下 滑的容 忍度 有所 提高 ， 监 管层将 保持 中性 货币 政策 ， 把 金融 防风 险
上升到 主要 位置 。 但随 着 房地产 调控 政策 的深 入 ， 以及金 融去 杠杆 的推 进 ， 预期下 半年 企业
补库存 周期 结束 ，经 济重 回下行 通道 ，有 可能 提升 “稳增 长” 在政 策中 的比 重。
在这样 复杂 的经 济形 势下 ， 我们认 为二 季度 流动 性继 续保持 紧平 衡 ， 金 融市 场宽 幅震荡 ，
应该采 取短 久期 防御 策略 ，以获 取票 息收 益为 主要 手段。 同时 积极 参与 波段 性的交 易机 会 。
信用债 方面 ，将 坚持 选择 高评级 信用 债， 防范 信用 风险。
4.7 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
在本报 告期 内， 本基 金未 曾出现 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 元情形 。
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§5 投资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 440,760,507.92 16.54
其中： 股票 440,760,507.92 16.54
2 固定收 益投 资 2,098,308,378.00 78.74
其中： 债券 2,098,308,378.00 78.74
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,245.00 1.13
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 61,599,325.78 2.31
7 其他资 产 34,257,880.24 1.29
8 合计 2,664,926,336.94 100.00
5.2 报告期末按行业分类的 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 157,318,222.55 7.00 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 205,288,981.28 9.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 56,668,238.89 2.52
K 房地产 业 21,485,065.20 0.96
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 440,760,507.92 19.60
5.3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比例 （% ）
1 600717 天津港 15,788,018 185,667,091.68 8.26
2 600160 巨化股 份 4,004,575 44,891,285.75 2.00 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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3 300067 安诺其 4,121,628 33,920,998.44 1.51
4 601211 国泰君 安 1,303,321 23,785,608.25 1.06
5 002531 天顺风 能 3,150,044 23,058,322.08 1.03
6 601601 中国太 保 833,900 22,865,538.00 1.02
7 300282 汇冠股 份 861,098 21,630,781.76 0.96
8 600018 上港集 团 3,325,744 19,621,889.60 0.87
9 300230 永利股 份 547,094 17,824,322.52 0.79
10 000778 新兴铸 管 2,939,800 15,992,512.00 0.71
5.4 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债 券 55,147,200.00 2.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 180,804,000.00 8.04
其中： 政策 性金 融债 180,804,000.00 8.04
4 企业债 券 410,944,200.00 18.27
5 企业短 期融 资券 587,913,000.00 26.14
6 中期票 据 858,837,000.00 38.19
7 可转债 4,662,978.00 0.21
8 其他 - -
9 合计 2,098,308,378.00 93.30
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5.5 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排序 的前五名债券投资 明细
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （％）
1 120227 12 国开 27 1,000,000 100,660,000.00 4.48
2 101656027
16 武 汉地 产
MTN003
1,000,000 95,190,000.00 4.23
3 150406 15 农发 06 800,000 80,144,000.00 3.56
4 1180080 11 德 清债 1,000,000 71,710,000.00 3.19
5 101452002
14 晋 焦煤
MTN001
500,000 51,430,000.00 2.29
5.6 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排序 的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 投资 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排序 的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 权证。
5.9 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
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5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本基金投资国债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本基金投资国债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体本 期有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
关于国泰君安（代码 ：601211 ）的处罚说明
（1） 中国 证券 监督 管理 委 员会广 东监 管局 行政 处罚 决定书 〔2016 〕2 号 （宋 海龙）
当事人 ：宋 海龙 ，男 ，1983 年 11 月 出生 ，住 深圳 市 南山区 。
依据 《中 华人 民共 和国 证 券法》 （ 以下 简称 《证 券法 》 ） 的有 关规 定， 我局 对宋 海龙违 法
买卖股 票行 为进 行了 立案 调查、 审理 ，并 依法 向当 事人告 知了 作出 行政 处罚 的事实 、理 由 、
依据及 当事 人依 法享 有的 权利 ， 当 事人 未提 出陈 述 、 申 辩意 见， 也未 要求 听 证。 本案 现已 调
查、审 理终 结。
经查明 ，宋 海龙 存在 以下 违法事 实：
宋海龙 系在 国泰 君安 证券 股份有 限公 司任 职的 证券 从业人 员， 从业 期间为 2011 年 7 月
25 日至 调查 日（2015 年 9 月 10 日 ） 。 宋海 龙从 业期 间利用 其本 人名 下账 户交 易股票 金额 达
2,617,803.10 元 ， 其 中买 入 成交金 额 1,250,718.00 元 ， 卖出成 交金 额 1,367,085.10 元 ， 本 人名
下账户 亏损 9,615.78 元 ； 宋 海龙从 业期 间利 用其 配偶 名下账 户交 易股 票金 额 1,384,523.82 元，
其中买 入成 交金 额 854,693.82 元 ， 卖出 成交 金额 529,830.00 元 ， 宋 海龙 操作 其 配偶名 下账 户
有关交 易的 盈利 为 33,033.18 元。 宋海 龙利 用本 人名 下和其 配偶 名下 的账 户交 易股票 的总 盈
利为 23,417.40 元。
上述违 法事 实 ， 有 劳动 合 同、 社保 记录 、 相关 证券 账户资 料 、 证 券交 易记 录 、 银 行账 户金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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流水、 电脑 查勘 笔录 ，以 及相关 人员 询问 笔录 、情 况说明 等证 据证 明， 足以 认定。
我局认 为 ， 宋 海龙 的上 述 行为违 反了 《 证券 法 》 第 四十三 条有 关 “证 券交 易 所、 证券 公
司和证 券登 记结 算机 构的 从业人 员 、 证 券监 督管 理 机构的 工作 人员 以及 法律 、 行 政法 规禁 止
参与股 票交 易的 其他 人员 ， 在任期 或者 法定 限期 内， 不 得直接 或者 以化 名、 借他 人 名义持 有、
买卖股 票， 也不 得收 受他 人 赠送的 股票 。 任 何人 在成 为 前款所 列人 员时 ， 其 原已 持 有的股 票，
必须依 法转 让” 的规 定， 构成《 证券 法》 第一 百九 十九条 规定 的违 法行 为。
根据当 事人 违法 行为 的事 实、 性质 、 情节 与社 会危 害程度 ， 依据 《 证券 法》 第一百 九 十
九条的 规定 ，我 局决 定： 没收宋 海龙 违法 所 得 23,417.40 元， 并处 以 5 万 元罚 款，罚 没款 共
计 73,417.40 元。
当事人 应自 收到 本处 罚决 定书之 日起 15 日内 ，将 罚 没款汇 交中 国证 券监 督管 理委员 会
（开户银行：中信银行 总行营业部，账号 7111010189800000162 ，由该行直 接 上缴国库） ，
并将注 有当 事人 名称 的付 款凭证 复印 件送 我局 备案 。 当 事人 如果 对本 处罚 决 定不服 ， 可在 收
到本处 罚决 定书 之日 起 60 日内向 中国 证券 监督 管理 委员会 申请 行政 复议 ，也 可在收 到本 处
罚决定 书之 日 起 6 个 月内 直接向 有管 辖权 的人 民法 院提起 行政 诉讼 。 复议 和 诉讼期 间 ， 上 述
决定不 停止 执行 。
广东证 监局
2016 年 4 月 12 日
（2）担任 参仙源重 大资产 重组财务 顾问期间 ，所出 具独立财 务顾问核 查意见 、重大 资
产重组 相关 信息 披露 程序 及备案 程序 等存 在违 规行 为。
出具警 示函 。
（3）国泰 君安证券 股份有 限公司关 于期货子 公司收 到中国证 券监督管 理委员 会调查 通
知书的 公告
本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 者重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
2016 年 6 月 16 日， 国泰 君 安期货 有限 公司 收到 中国 证券监 督管 理委 员会 （下 称 “中 国
证监会 ” ） 《 调查 通知 书》 （ 稽查总 队调 查通 字 Q160027 号） 。原 文如 下： 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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“因你 公司 未能 有效 履行 资产管 理人 职责 ， 根据 《 期货交 易管 理条 例 》 的 有 关规定 ， 我
会决定 对你 公司 立案 调查 ，请予 以配 合。 ”
国泰君安证券股份 有 限 公司 及 国 泰 君 安 期 货 有 限 公司 将 全 面 配 合 中 国 证 监 会的 相 关 调
查工作 ，同 时严 格按 照有 关规定 履行 信息 披露 义务 。
特此公 告。
国泰君 安证 券股 份有 限公 司董事 会
2016 年 6 月 17 日
中国证 券监 督管 理委 员会 北京监 管局 行政 监管 措施 决定书 （国 泰君 安证 券）
（4） 关于 对国 泰君 安证 券 股份有 限公 司采 取出 具警 示函措 施的 决定
国泰君 安证 券股 份有 限公 司：
根据中 国证 监会 公司 债券 监管部 的统 一要 求， 我局 近 期对你 公司 作为 北京 利尔 高温材 料
股份有 限公 司 （ 以下 简称 北京利 尔）2015 年 公司 债 券 （第 一期 ） （ 以下 简称 本 期债券 ） 受 托
管理人 的履 职情 况进 行了 核查， 核查 发现 ：
2015 年 8 月 28 日 ， 北 京利 尔将本 期债 券发 行募 集资 金从专 户转 入公 司基 本户 后， 将 其
中的 2 亿元 资金 出借 给伊 川财源 实业 投资 有限 责任 公司 ， 该 笔借 款期 限为 1 年 ， 利 率为 11% ，
双方约 定按 月付 息 ， 由 伊 川县人 民政 府 、 伊 川县 建 设投资 有限 公司 进行 担保 。 上 述行 为违 反
了《公 司债 券发 行与 交易 管理办 法》 第十 五条 的规 定。
你公司 作为 受托 管理 人 ， 未能及 时发 现和 制止 上述 转借事 项 ， 违 反了 《公 司 债券发 行与
交易管 理办 法 》 第 七条 和 第五十 条第 二款 的规 定 。 根据 《公 司债 券 发 行与 交 易管理 办法 》 第
五十八 条的 有关 规定 ，决 定对你 公司 采取 出具 警示 函的行 政监 管措 施。
如果对 本监 督管 理措 施不 服，可 以在 收到 本决 定书 之日起 60 日内 向中 国证 券 监督管 理
委员会 提出 行政 复议 申请 ， 也可以 在收 到本 决定 书之 日起 6 个月 内向 有管 辖权 的人民 法院 提
起诉讼 。复 议与 诉讼 期间 ，上述 监督 管理 措施 不停 止执行 。
中国证 监会 北京 监管 局
2016 年 6 月 15 日
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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（5）国泰 君安证券 股份有 限公司在 保荐金徽 酒股份 有限公司 首次公开 发行股 票并上 市
项目过 程中 ， 向 我会 提交 的 会后重 大事 项承 诺函 中未 如实说 明发 行 人 2015 年 利 润分配 情况 ；
发行 人 分红 实施 完毕 后 ， 亦未履 行主 动告 知义 务 。 上述行 为违 反了 《 证券 发 行上市 保荐 业务
管理办 法》 （ 证监 会令 第 63 号 ） 第 四条 规定 。 按 照 《 证券发 行上 市保 荐业 务管 理办法 》 第六
十六条 规定 ，我 会决 定对 国泰君 安证 券股 份有 限公 司采取 出具 警示 函的 行政 监管措 施。
（6）一是 在推荐河 北润农 节水科技 股份有限 公司（ 简称润农 节水）进 入全国 中小企 业
股份转 让系 统挂 牌过 程中 ， 对 润农 节水 关键 业务 流 程、 存货 情况 的核 查不 充 分； 内核 机构 履
职的独 立性 存在 缺陷 。 二 是在持 续督 导参 仙源 参业 股份有 限公 司 （简 称参 仙 源） 过程 中， 参
仙源被立 案稽查后 ，未在 规定时间 内完成并 报 送《 持续督导 现场检查 工作报 告》 。三是 在 推
荐新疆 瑞兆 源生 态农 业股 份有限 公司 （ 简称 瑞兆 源 ） 进入全 国中 小企 业股 份转 让系统 挂牌 过
程中 ， 对 瑞兆 源关 键业 务 流程 、 购 销情 况的 核查 不 充分 。 公 司在 开展 推荐 业 务过程 中存 在多
项违规 行为 ， 反映 出内 部 控制制 度存 在一 定缺 陷 。 上述缺 陷及 行为 违反 了 《 非上市 公众 公司
监督管 理办 法 》 第 六条 规 定和 《证 券公 司内 部控 制 指引 》 的 相关 规定 。 按照 《证 券公 司监 督
管理条例 》第七十 条、 《非 上市公众 公司监督 管理办 法》第六 十二条的 规定， 我会决定 对 国
泰君安 证券 采取 责令 改正 、 增 加内 部合 规检 查次 数 并提交 合规 检查 报告 的措 施。 请 国 泰君 安
证券在 本决 定书 作出 之日 起 1 个 月内 完成 整改 。
现作出 说明 如下 ：
A. 投 资决 策程 序 ： 基 金经 理 根据投 资决 策委 员会 和投 资总监 制定 的投 资策 略和 资产配 置
方案 ， 综 合考 虑大 类资 产 配置和 行业 配置 比例 对不 同行业 进行 投资 金额 分配 ， 同 时在 研究 部
的支持 下， 对准 备重 点投 资的公 司进 行深 入的 基本 面分析 ，最 终构 建投 资组 合。
B. 基 金经 理遵 循价 值投 资 理念， 看重 的是 上市 公司 的基本 面和 长期 盈利 能力 。 该处 罚事
件对公 司生 产经 营产 生影 响， 目前 公司 生产 经营 一 切正常 。 我们 判断 此次 事 件对公 司的 生产
经营活 动没 有影 响， 我们 认为不 会对 整体 的业 绩造 成影响 。
5.11.2 基金投资的前十名 股票没有超出基金合 同规 定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 356,285.60 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,901,564.66
5 应收申 购款 29.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 34,257,880.24
5.11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 128013 洪涛转 债 181,622.00 0.01
5.11.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
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§6 开放 式基金 份额 变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,272,415,295.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 56,373.21
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 90,615,544.23
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,181,856,124.34
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§7 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 17,500,400.00
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 -
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 17,500,400.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 0.80%
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持 有基金份额比例达到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份 额变 化情况 报告期末持有基金情 况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
2017 年 1 月 1 日
-2017 年 3 月 31 日
882,426,835.72 - - 882,426,835.72 40.44%
2
2017 年 1 月 1 日
-2017 年 3 月 31 日
479,952,901.18 - - 479,952,901.18 22.00%
产品特有风险
1、持 有份 额比 例较 高的 投 资者（ “高 比例 投资 者” ） 大额赎 回时 易使 本基 金发 生巨额 赎
回或连 续巨 额赎 回 ， 中 小 投资者 可能 面临 赎回 申请 需要与 高比 例投 资者 按同 比例部 分延 期办
理的风 险， 赎回 款项 延期 获得。
2、基 金净 值大 幅波 动的 风 险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基 金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较
大波动 ； 若 高比 例投 资者 赎回的 基金 份额 收取 赎回 费， 相 应的 赎回 费用 按约 定将部 分或 全部
归入基 金资 产， 可能 对基 金资产 净值 造成 较大 波动 。
3、基 金规 模较 小导 致的 风 险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增
加。本 基金 管理 人将 继续 勤勉尽 责， 执行 相关 投资 策略， 力争 实现 投资 目标 。
8.2 影响投资者决策的其他 重要信息
1、 2017 年 1 月 19 日， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券时 报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 丰利 债券 型证券 投资 基 金 2016 年第 4 季 度报 告 ；
2、 2017 年 2 月 23 日， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券时 报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金 元 顺 安 基 金关 于参 加 交 通 银 行 手 机 银行 基金 申 购 及 定 期 定 额 投资 费率 优 惠 活 动 的
公告 ； 金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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3、 2017 年 3 月 25 日， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券时 报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 基金 管理 有限公 司关 于将 同业 存单 列为金 元顺 安丰 利债 券型 证券投 资基 金 、
金元顺 安丰 祥债 券型 证券 投资基 金投 资范 围的 公告 ；
4、 2017 年 3 月 29 日， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券时 报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 丰利 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 （正 文） ；
5、 2017 年 3 月 29 日， 在 《 中国证 券报 》 、 《 上海 证券 报 》 、 《 证券时 报 》 和 www.jysa99.com
上公布 金元 顺安 丰利 债券 型证券 投资 基 金 2016 年 年 度报告 （摘要 ） ；
金元顺安丰利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查 文件目 录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 金元 顺 安丰利 债券 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件
2、 《金 元顺 安丰 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
3、 《金 元顺 安丰 利债 券型 证券投 资基 金基 金招 募说 明书》
4、 《金 元顺 安丰 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
5、关 于申 请募 集注 册金 元 顺安丰 利债 券型 证券 投资 基金的 法律 意见 书
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放地点
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区花 园石 桥 路 33 号花 旗 集团大 厦 3608 室
9.3 查阅方式
投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 至 办 公 地 点 进 行 查 询 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
www.jysa99.com 查阅。投 资者对本报告书存有疑问 ，可咨询本基金管理人金 元顺安基金管
理有限 公司 ，本 公司 客服 电话 400-666-0666、021-68881898 。
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 四月 二十 四日
