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海富通阿尔法(519062)

海富通阿尔法:2017年第一季度报告查看PDF公告

海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
 
海 富 通阿 尔 法对 冲 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金 
2017 年第 1 季度 报 告 
2017 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 四日海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 
第 2 页共 16 页 
§ 1


重 要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资 决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简称 海富通阿尔法对冲混合 基金主代码 519062 交易代码 519062 基金运作方式 契约型、发起式、开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日 报告期末基金份额总额 410,515,007.14 份 投资目标 本基金通过灵活的投资策略,捕捉市场中的绝对收益 机会,并且采用有效的风险管理措施,降低波动风险 的同时,获取稳定的收益。 投资策略 本基金将主要通过阿尔法对冲等绝对收益策略,实现 组合的稳定收益。 同时本基金也根据市场环境的变化, 灵活运用其他绝对收益策略,提高资金利用效率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金, 属于中等风险水平的投资品种。 本基金通过多种绝对收益策略剥离市场系统风险,因 此与一般的混合型基金相比, 本基金的预期风险更小。 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 3 页共 16 页 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要财 务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -928,705.18 2.本期利润 2,973,204.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 505,691,860.81 5.期末基金份额净值 1.232 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.57% 0.09% 0.67% 0.01% -0.10% 0.08% 3.2.2


自 基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 11 月 20 日至 2017 年 3 月 31 日) 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 4 页共 16 页 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告期末本基 金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、 (四)投资限制中规定 的各项比例。 § 4


管 理 人报告 4.1 基 金经 理 ( 或基金经 理小 组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈甄 璞 本基 金的 基金 经理; 海富 通东 财大 数据 混合 基金 经理; 海富 通欣 益混 2014-11-20 - 8 年 硕 士 , 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 复 旦 金 仕 达 计 算 机 有 限 公 司 高级程序员、 部门经理, 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 高级开发经理,IBM 中 国 有 限 公 司 高 级 咨 询 顾 问 , 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 分 析 师 、 投 资 经 理 、 量 化 投 资 部 副 总 监 , 现 任 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 量 化 投 资 部总监。 2014 年 11 月起 任 海 富 通 阿 尔 法 对 冲 混海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 5 页共 16 页 合基 金经 理; 海 富通 欣享 混合 基金 经理; 量化 投资 部总 监; 合基金经理。2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任 海 富 通 养 老 收 益 混 合 和 海 富 通 新 内 需 混 合 基 金 经 理。2016 年 1 月起兼任 海 富 通 东 财 大 数 据 混 合 基金经理。2016 年 9 月 起 兼 任 海 富 通 欣 益 混 合 基金经理。2017 年 3 月 起 兼 任 海 富 通 欣 享 混 合 基金经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关法律法 规、基金 合同 的规定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交 易专 项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司根据证监会 2011 年发布的《 证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流 程覆盖了境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了 授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行 、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同 时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度,公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、 投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成, 各部 门各司其 职,对投 资交 易行为进 行事前、 事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 报告期内, 公司在严格遵循独立投资决策流程和执行投资交易行为监控制度的基础 上, 对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内、 不同时间窗下 (如日 内、3 日内、5 日内) 同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 检验结果 表明, 在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内 , 不管是买入或是 卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 6 页共 16 页 不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析 2017 首季整体呈现震荡上行的态势,截至 2017 年 3 月 31 日,上 证综指涨 3.83% 收于 3222.51 点, 深圳成 指涨 2.47% 报 10428.72 点, 中小板涨 4.22% , 而 创业板下跌 2.79% 。 具体来看,1 月市场整体呈现先抑后扬的走势, 盘中振幅较大。 随着 四季度数据以 及上市公司盈利预告等都显示着宏观经济有企稳的迹象, 上市公司的盈利水平也处于改 善当中, 一些周期性行业表现尤为明显, 投资者风险偏好也随之提升,1 月下旬因此开 启了一波 “ 春节红包” 行 情。 但受特朗普政策的不确定性及资金面阶段性紧张的局面等利 空因素的影响, 加大了市场的波动, 使得市场向上动能不足。 加之整个市场利率中枢的 抬升,中 小板和创 业板 的估值持 续受到挤 压,1 月份四 大指数中 仅上 证综指录 得涨幅, 深证成指、 中小板指和创业板指均以阴线报收。2 月市场持续上攻, 四大指数均 录得涨 幅, 大小盘表现相比之前有显著的变化, 中小板指和创业板指数表现较好。 主要源于两 会召开前的政策期待以及对经济超预期复苏的预期, 其中以家电和食品饮料为代表的大 消费行业以及与基建相关的周期性行业表现较好。 尽管 2 月录得涨幅, 但行业分化严重, 中信一级行业涨幅靠前的有建材、 家电、 轻工制造、 建筑、 交通运输等, 表现比较差的 是石油石 化、非银 行金 融、国防 军工、银 行、 房地产等 。概念方 面, 次新股表 现亮眼, 新疆基建板块和快递板块表现强势, 无人机、 安防监控、 土地流转、 通用航空等主题表 现较差。进入 3 月以来 ,市场总体呈现震荡走势。周期 股出现了较为显著的调整态势, 这背后的原因可能在于各方观点对于经济复苏力度和持续时间的看法不同。 “ 两会” 期间 股市板块轮动较快, 但 指数表现较为平淡。3 月中旬, 美联储如期加 息, 进一步制约 了 指数的上行。 此外, 受 到节前资金面紧张、 外 围市场等一系列因素的影响,3 月末出现 了小幅回调。 最终, 上证综指、 深证成指、 中小板指和创业板指的月涨跌幅分别为-0.59% 、 0.36% 、1.81% 和-1.03% 。 板块方面, 在 29 个中信一级行业分类中, 19 个行业录得涨幅, 其中家电 (13.35%)、 食品饮料 (9.05% ) 、 煤炭 (7.26%)、 电子元器件 (6.12% ) 和建筑 (6.04% ) 涨幅居前; 计 算 机 (-5.61% ) 、 纺 织 服 装 (-4.28% ) 、 农 林 牧 渔 (-4.25% ) 、 传 媒 (-4.05% ) 跌 幅逾 4% 。 股指期货终于迎来了监管的小幅调整利好, 主力合约缩小负基差均值非常明显, 当 然在负基差持续收缩的阶段, 不适合采用股票高仓位的投资策略。 本基金在一季度克服 负基差缩小的影响, 适度提高股票仓位, 通过量化选股模型有效获取阿尔法收益, 取得 了一定的阿尔法收益, 并能够及时控制回撤风险。 在市场的震荡向上期间, 积极寻找阿 尔法收益来源, 力图为持有人获取阿尔法投资收益。 本 基金仍然持续受到股指期货低交 易量和负基差反复收缩的影响, 这使得股指期货对冲基金不能配置较高股票仓位, 以防海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 7 页共 16 页 止负基差在交割日收敛带来的亏损。 在一季度本基金积极参与了新股的申购, 获取了有 限的收益。 4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现 报告期内, 本基金净值增长率为 0.57% , 同期业绩比较基准收益率为 0.67% , 基金 净值跑输业绩比较基准 0.1 个百分点。 主要的原因是一季度市场震荡区间缩小, 股指期 货负基差快速减小,不利于完全对冲产品的净值增长。 4.6 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 目前市场对于宏观经济分歧较大, 本轮经济反弹属于短期的库存周期还是较长的设 备或者产能周期市场一直未能达成共识。 同时, 市场对于三四线的地产销售火热能否能 持续也存 在很大的 疑问 。我们倾 向于认为 是否 属于较长 的设备和 产能 周期还无 法确定, 主要原因在于本轮工业企业利润反弹是在供给侧改革即去产能的背景下进行的, 大部分 周期性行业如工程机械等目前也没有扩充产能的行动和意愿。 不过, 我们认为本轮地产 周期可能会超出市场预期, 即房地产投资下滑的幅度和速度会好于市场预期, 带动很多 相关产业链的景气度好于市场预期。整体经济增长 2017 年全年压力 不大,由于房地产 投资的惯性以及制造业和出口回暖一二季度经济增速甚至有上冲的动力。 下半年可能会 有下行的 压力, 但全年 不需过度 担忧。2017 年流动性 总体偏 紧是目 前市场的 共识,主 要压力来自于国内房地产市场火热, 房价压力较大。 同时, 美联储加息节奏较快, 中美 利差收窄引发人民币贬值的持续担忧, 也制约了国内货币政策空间。 因此, 预计全年整 体货币政策会偏紧, 央行会通过调控银行间利率来引导市场预期, 基准利率上调概率较 小。 证券市场表现方面, A 股市场先抑后扬,整体小幅波动。2017 年一季度,一月份 周期品表现较好, 随着市场对复苏 的持续性担忧加剧以及 PPI 进入冲 高回落的阶段, 周 期板块表现开始偏弱。 二三月份, 消费品表现强势, 主要是由于周期和成长的不确定性 较大,市 场给相 对确定 的消费股 较高的 溢价。2017 年二季 度,我 们 认为市场 注重估值 和业绩的风格会持续, 并且这可能是贯穿全年的重要思路。 我们认为后续市场会表现的 相对比较均衡, 行业轮动也会较快。 周期、 消费、 成长板块之间的表现差异可能不会特 别明显, 市场会自下而上选择具有竞争优势的细分行业龙头。 我们依然看好低估值高分 红的价值股以及白马成长股龙头,也看好景气度提升的细分行业。 预计二季度上证指数很有 可能出现震荡突破上行的格局, 本基金将积极利用大盘股 量化模型, 结合情绪择时指标体系, 努力抓住一带一路、 国家新区建设等主题性上涨波 段 , 严 格 控 制 回 撤 风 险 , 同 时 参 与 新 股 申 购 , 努 力 为 持 有 人 提 供 稳 定 的 阿 尔 法 收 益 。


4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 8 页共 16 页 本基金本报告期无需要说明的情形。 § 5 投 资组 合报告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例 (%) 1 权益投资 195,190,649.31 38.47 其中:股票 195,190,649.31 38.47 2 固定收益投资 138,000.00 0.03 其中:债券 138,000.00 0.03 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 260,778,724.04 51.40 7 其他 资产 51,252,347.59 10.10 8 合计 507,359,720.94 100.00 5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 255,680.00 0.05 B 采矿业 4,791,868.00 0.95 C 制造业 72,964,619.63 14.43 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 应业 7,669,211.00 1.52 E 建筑业 9,355,727.00 1.85 F 批发和零售业 5,655,617.00 1.12 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 9 页共 16 页 G 交通运输、仓储和邮政业 8,390,061.41 1.66 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 7,409,481.91 1.47 J 金融业 59,338,043.96 11.73 K 房地产业 8,463,896.00 1.67 L 租赁和商务服务业 5,074,645.00 1.00 M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 164,640.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,381,148.24 0.27 R 文化、体育和娱乐业 1,864,021.00 0.37 S 综合 2,395,059.00 0.47 合计 195,190,649.31 38.60 5.2.2 报告 期末按行业分 类 的沪港通投资股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000333 美的集团 173,800 5,787,540.00 1.14 2 000776 广发证券 309,700 5,292,773.00 1.05 3 601398 工商银行 1,081,700 5,235,428.00 1.04 4 002142 宁波银行 280,800 5,172,336.00 1.02 5 601009 南京银行 430,000 5,168,600.00 1.02 6 601939 建设银行 837,900 4,977,126.00 0.98 7 000858 五 粮 液 107,100 4,605,300.00 0.91 8 000568 泸州老窖 104,293 4,400,121.67 0.87 9 601688 华泰证券 257,900 4,335,299.00 0.86 10 600519 贵州茅台 10,600 4,095,416.00 0.81 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 10 页共 16 页 5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 138,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 138,000.00 0.03 5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 113011 光大转债 1,380 138,000.00 0.03 5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 11 页共 16 页 代码 名称 持仓量 合约市值 ( 元) 公允价值变 动( 元) 风险说明 IF1704 IF1704 -119.00 -123,036,480. 00 -1,313,616.00 - IF1705 IF1705 -3.00 -3,086,100.00 -13,680.00 - IF1706 IF1706 -6.00 -6,133,320.00 -91,800.00 - IH1704 IH1704 -38.00 -26,858,400.0 0 -124,500.00 - 公允价值变动总额合计( 元) -1,543,596.0 0 股指期货投资本期收益( 元) -4,429,069.7 1 股指期货投资本期公允价值变动( 元) -1,904,670.2 9 5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲, 并通过量化模型, 构建市场中性阿 尔法股票组合, 同时采用安全有效的风险监控, 在降低套利风险的同时, 力争为投资者 获取超额稳定的收益。 本基金投资于股指期货, 通过对冲功能剥离股票现货部分的系统性风险, 符合既定投资 政策及投资目标。 5.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 5.11 投 资组 合报 告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的华泰证券 (601688)于 2016年8月23日公告称, 公司因违反 了 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 的 相关规定, 被全国 股转公司出具警告函和责令改正。 于2016年11月25日公告称, 因未按规定审查、 了解客海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 12 页共 16 页 户真实身份, 违反 《关 于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规 定》 和 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》 等相关法规规定, 收到中 国证监会行政处罚决定书。 对该证券的投资决策程序的说明: 公司综合实力突出, 多项指标排名行业前五。 目前公 司资产规模、资本规模、市值规模、盈利能力等主要指标均进入 并 稳 定 在 行 业 前 五 名 。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该证券被纳入本基金的实际投资组合。 报告期内本基金投资的广发证券 (000776)于2016 年11月28日公告称, 公司未按照 《证 券登记结算管理办法》 及相关规定对客户的身份信息进行审查和了解, 未按照 《关于清 理整顿违法从事证券业务活动的意见》 (证监会公告[2015]19 号) 采 取有效措施严格审 查客户身份的真实性,收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书。 对该证券的投资决策程序说明: 广发证券是中国前十大券商中唯一一家非国有控制的证 券公司, 业务结构相对均衡发展, 综合服务能力带来的业务协同效应有望促进业务强者 恒强。 公司率先在业内推出了机器人投资顾问系统, 以满足中小投资者财富管理的需求, 具有业内领先的科技金融模式。 经过本基金管 理人内部严格的投资决策流程, 该证券被 纳入本基金的实际投资组合。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他 资 产构 成 5.11.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,953,521.42 2 应收证券清算款 19,107,071.69 3 应收股利 - 4 应收利息 191,744.54 5 应收申购款 9.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,252,347.59 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 13 页共 16 页 5.11.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限情况。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 561,726,456.58 本报告期 基金总申购份额 1,120,895.05 减: 本报告期基金总赎回份额 152,332,344.49 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 410,515,007.14 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,150.00 本报告期 买入/ 申购总份额 - 本报告期 卖出/ 赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,150.00 报告期期末持有的本基 金份额占基金总份额比 例 (% ) 2.44 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 § 8 报 告期 末 发 起式基金 发起 资金持 有份 额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,003,1 50.00 2.44% 10,003,1 50.00 2.44% 不少于 3 年 基 金 管理 人高 级 管 理 人员 - - - - - 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 14 页共 16 页 基金经理等人员 100,228. 09 0.02% - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,103,3 78.09 2.46% 10,003,1 50.00 2.44% - 注: 1. 本基金募集期间, 本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计1000.10 万元认购 了本基金,其中,认购费用为1000元,符合基金合同和招募说明 书 等 法 律 文 件 的 约 定 。 发起资金认购的基金份额来自基金合同生效之日起持有不少于3年。 2.本基金基金经理等人员使用自有资金认购本基金的认购费率为1.2% 。 符合基金合同和 招募说明书等法律文件的约定。 § 9 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息 9.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017/1/1-2017 /2/21 200,8 26,51 8.35 - 140,826 ,518.34 60,000,000 .01 14.62% 2 2017/1/1-2017 /3/31 165,6 98,42 5.84 - - 165,698,42 5.84 40.36% 3 2017/2/22-201 7/3/31 83,19 3,843 .59 - - 83,193,843 .59 20.27% 产品特有风险 本基金因投资者持有集中度过高,投资者赎回造成大额赎回的概率较其他基金高,可 能会面临相关风险。 9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 49 只公募基金。 截至 2017 年3 月31海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 15 页共 16 页 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 474 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2017 年3 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模超过 292 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 3 月 31 日, 海富通为近80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2017 年3 月31 日, 海富通管理的 特定客户资产管理业务规模超过 253 亿元。2010 年12 月, 海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年12 月, 海富通全资子公 司—— 海富通资产管理 (香港) 有限公司获得 证监会核准批复 RQFII (人民币合格境外 机构投资者) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年2 月, 海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月,中国 保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。 2016 年12 月, 海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2016 年 3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “中 国基金业金牛基金管理公司 ”大奖。 § 10 备 查文 件目 录 10.1 备 查文 件目 录 (一)中国证监会批准设立海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金的文件


(二)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同


(三)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金招募说明书


(四)海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金托管协议


(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件


(六) 报告期内海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的 各项公告 10.2 存 放地 点 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季 度报告 第 16 页共 16 页 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 10.3 查 阅方 式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 七年四 月二 十四日