汇 添 富 理财 7 天 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 理 财 7 天 债券
交易代 码 471007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,392,818,294.03 份
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全， 保持资 产流 动性 的基 础 上 ，
努力追 求绝 对收 益， 为基 金份额 持有 人谋 求资 产 的 稳
定增值 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组 合 的
平均剩 余期 控制 在 127 天 内。 在控 制利 率风 险 的 ， 尽
量降低 基金 净值 波动 风险 并满足 流动 性的 前提 下 ， 提
高基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益 水 平
低于股 票型 基金、 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场型 证 券
投资基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 理 财 7 天债券 A 汇添富 理 财 7 天债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 471007 472007
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 327,717,135.54 份 8,065,101,158.49 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
汇添富 理 财7 天债券 A 汇添富 理 财 7 天债券 B
1. 本期已 实现 收益 3,167,246.11 40,773,698.36
2．本 期利 润 3,167,246.11 40,773,698.36
3．期 末基 金资 产净 值 327,717,135.54 8,065,101,158.49
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富理财7 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9024% 0.0035% 0.3329% 0.0000% 0.5695% 0.0035%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本
基金每 日计 算当 日收 益并 分配， 并在 运作 期期 末集 中支付 。
汇添富理财7 天债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0100% 0.0036% 0.3329% 0.0000% 0.6771% 0.0036%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。2 、本
基金每 日计 算当 日收 益并 分配， 并在 运作 期期 末集 中支付 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2013 年5 月29 日， 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同 》生 效之
日（2013 年5 月29 日） 起 5 天 ，建 仓结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富全额宝
货币基 金、
汇添富收
益快钱货
币基金 、 汇
添富收益
快线货币
基金、 汇添
富理 财7 天
2014 年8 月
27 日
- 9 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 复 旦大 学
法学学 士。 曾 任长 江养 老保 险
股份有限公司债券交易员。
2012 年 5 月 加入 汇添 富基 金
管理股份有限公司任债券交
易员、固定收益基金经理助
理。2014 年8 月27 日 至今 任
汇添富收益快线货币市场基
金、 汇添 富理 财 7 天债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理； 2014
年11 月26 日 至今 任汇 添富 和
聚宝货 币市 场基 金经 理； 2014汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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债券基金
的基金经
理。
年12 月23 日 至今 任汇 添富 收
益快钱货币基金基金经理；
2016 年 6 月 7 日 至今 任汇 添
富全额宝货币基金的基金经
理。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4、 本基 金的 基金 经理 徐寅 喆女士 于 2017 年 3 月 1 日至 8 月 31 日休 产假 及年 假 ， 无法 正常 履行 职
务。依 据法 律法 规及 公司 制度规 定， 本公 司研 究决 定，徐 寅喆 女士 休假 期间 ，本基 金的 投资 管理
工作由 基金 经理 陆文 磊先 生代为 履行 职责 。 本基 金管 理人已 于2017 年3 月2 日 就上述 事项 进行 公
告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评 估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 从全 球主 要央 行的 动态来 看， 美联 储完 成一 次加息 ，并 发表 对今 年后 续两次 加息 的中
性前瞻 指引 。日 本、 欧洲 央行则 延续 了此 前宽 松的 货币政 策， 并未 跟随 美联 储调整 利率 。相 较于
加息， 美联 储正 在筹 划的 “缩表 ”计 划则 更受 金融 市场的 关注 。受 制于 美国 总统特 朗普 多次 在公
开场合 表态 美元 过于 强势 ，美元 指数 一季 度表 现平 淡。
国内经 济方 面， 一季 度经 济总体 继续 稳中 向好 ，市 场预期 持续 改善 。供 给侧 改革推 动 PPI 回
升，一 季度 因翘 尾因 素涨 幅显著 扩大 ，2 月份PPI 涨幅创 下 2008 年10 月以 来新高 。三 四线 城市
房地产 销售 好于 预期 ， 带 动房地 产投 资稳 中有 进。 外汇储 备规 模环 比出 现连 续两个 月的 小幅 回升 ，
人民币 汇率 趋于 稳定 。通 过多项 月度 高频 数据 观察 ，目前 经 济L 行 走势 底部 缓慢企 稳的 势头 仍在
延续。
一季度 货币 市场 资金 面呈 现紧平 衡状 态， 利率 中枢 有所抬 升， 收益 率曲 线整 体上行 。央 行稳
健中性 的货 币政 策， 落实 到基础 货币 投放 操作 中具 体表现 为： 通过 数量 型工 具保持 流动 性总 量的
基本稳 定， 但是 通过 强化 价格型 工具 的调 控向 市场 传递去 杠杆 ，抑 制资 产泡 沫的信 号。
操作上 ，本 基金 采取 相对 灵活的 投资 策略 ，严 格把 控信用 风险 ，调 整组 合久 期，根 据资 金面
变化情 况配 置足 量的 短期 资产应 对关 键时 点的 流动 性需求 。通 过积 极的 杠杆 操作提 升收 益， 主动
把握回 购利 率和 定期 存款 利率阶 段性 走高 的机 会 ， 在 控制组 合风 险的 同时 为持 有人获 取稳 定 回 报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金A 级净 值收益 率 为0.9024% ，B 级 净值收 益率 为1.0100% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
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5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 647,126,847.68 7.59
其中： 债券 647,126,847.68 7.59
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
7,845,460,897.57 91.99
4 其他资 产 36,103,718.71 0.42
5 合计 8,528,691,463.96 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 131,488,062.77 1.57
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 127 天 ” ， 本 报汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 0.24
1.57
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 60.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 5.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 15.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 18.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.18 1.57
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 438,812,515.04 5.23
其中： 政策 性金 融债 438,812,515.04 5.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 29,948,242.90 0.36
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 178,366,089.74 2.13
8 其他 - -
8 合计 647,126,847.68 7.71
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160419 16 农发 19 4,200,000 419,001,548.54 4.99
2 111708044
17 中信 银行
CD044
800,000 79,512,271.42 0.95
3 111711077
17 平安 银行
CD077
500,000 49,689,211.19 0.59
4 130212 13 国开 12 200,000 19,810,966.50 0.24
5 111710144
17 兴业 银行
CD144
200,000 19,802,106.85 0.24
6 111708089
17 中信 银行
CD089
200,000 19,483,010.39 0.23
7 041656013
16 青 国投
CP002
100,000 9,999,575.16 0.12
8 011698980
16 物产 中大
SCP007
100,000 9,988,751.76 0.12
9 011759001
17 国电
SCP001
100,000 9,959,915.98 0.12
10 111614226
16 江苏 银行
CD226
100,000 9,879,489.89 0.12
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1947%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0013%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0631%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金估值采用摊余 成本 法计价， 即估值对象 以买 入成本列示， 按票面 利率 或商定利率每日
计提利息，并考虑其 买入 时的溢价与折价在其 剩余 期限内平均摊销。
5.9.2
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 ， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 36,103,718.71
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 36,103,718.71
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 理 财 7 天债券 A
汇添富 理 财 7 天 债券
B
报告期 期初 基金 份额 总额 302,754,405.95 2,005,214,723.86
报告期 期间 基金 总申 购份 额 376,153,590.57 8,107,468,253.20
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 351,190,860.98 2,047,581,818.57
报告期 期末 基金 份额 总额 327,717,135.54 8,065,101,158.49
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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资
者
类
别
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
2017
年 1
月 1
日至
2017
年 1
月
10
日，
2017
年 2
月
16
日至
2017
年 3
月
31
日
2,000,000,000.00 8,038,426,208.11 2,001,707,932.57 8,036,718,275.54 95.76
产品特有 风险
1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基金 份额 集中 度较 高时， 少数 基金 份额 持有 人所持 有的 基金 份额 占比 较高， 其在 召开 持有 人大会 并对
审议事项 进行投 票表决 时 可能拥有 较大话 语权。
2 、巨额赎 回的风 险
持 有基 金份 额比 例较 高的投 资者 大量 赎回 时， 更容易 触发 巨额 赎回 条款 ，基金 份额 持有 人将 可能无 法及
时赎回所 持有的 全部基 金 份额。
3 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有基 金份 额比 例较 高的投 资者 集中 赎回 后， 可能导 致基 金规 模较 小， 基金持 续稳 定运 作可 能面临 一定
困难。本 基金管 理人将 继 续勤勉尽 责，执 行相关 投 资策略， 力争实 现投资 目 标。
4 、基金净 值大 幅 波动的 风险
持 有基 金份 额比 例较 高的投 资者 大额 赎回 时， 基金管 理人 进行 基金 财产 变现可 能会 对基 金资 产净值 造成
较大波动 。 汇添富理财 7 天债券 2017 年第 1 季度报告
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5 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后，可 能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万 元，
进而可能 导致本 基金终 止 、转换运 作方式 或与其 他 基金合并 。
§9 备查文 件 目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、 《汇 添富 理 财7 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3 、 《汇 添富 理 财7 天 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 理财7 天债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 4 月 24 日
