汇 添 富 现 金宝 货 币 市 场基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起3 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 现金 宝货 币
交易代 码 000330
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,663,477,241.47 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略， 力求在 满足 安全 性、 流动 性需要 的基 础上 实现 更高 的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 本 基金 的预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 320,325,360.06
2．本 期利 润 320,325,360.06
3．期 末基 金资 产净 值 35,663,477,241.47
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7952% 0.0006% 0.0863% 0.0000% 0.7089% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 9 月 12 日 ）起6 个 月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋文玲
汇添富 货币
基金、 现 金宝
货币基 金、 添
富通货 币基
金、理 财 14
天债券 基金、
理财 30 天债
券基金、 理财
60 天 债券 基
金、 实业 债债
券基金、 优选
回报混 合基
金的基 金经
理。
2015 年3 月
10 日
- 11 年
国籍： 中国 。学 历： 上
海财经 大学 经济 学硕
士。业 务资 格： 证券 投
资基金 从业 资格 。从 业
经历： 曾任 汇添 富基 金
债券交 易员 、债 券风 控
研究员 。2012 年11 月
30 日至 2014 年1 月7
日任浦 银安 盛基 金货 币
市场基 金的 基金 经理 。
2014 年1 月 加入 汇添 富
基金， 历任 金融 工程 部
高级经 理、 固定 收益 基
金经理 助理 。2014 年 4
月 8 日 至今 任汇 添富 多
元收益 债券 基金 的基 金
经理助 理，2015 年 3 月
10 日 至今 任汇 添富 现
金宝货 币基 金、 汇添 富
理财 14 天 债券 基金、 汇
添富优 选回 报混 合基 金
（原理 财 21 天 债券 基
金）的 基金 经理 ，2016
年 6 月 7 日 至今 任汇 添
富货币 基金 、添 富通 货
币基金 、 理 财 30 天债 券
基金、 理财60 天 债券 基
金、实 业债 债券 基金 的
基金经 理。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ，其 “离 职日期 ”为 根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、 监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 宏观 经济 稳 固回升 ：PMI 连续 6 个月 稳定 在 51% 的荣 枯线 以上 ，制造 业景 气度
明显提 升， 房地 产销 售和 工程机 械销 量表 现强 劲， 同时 PPI 维 持在 高位 运行 ，规模 以上 工业 企业
利润显 著增 长， 表明 微观 企业的 盈利 和现 金流 状况 持续改 善， 制造 业投 资和 企业补 库存 意愿 上升 。
由于春 节错 位叠 加暖 冬因 素， 需求 端对 通胀 的拉 动 逐步减 弱 ， 一 季度CPI 呈 现高位 回落 的特 征 ，3
月CPI 已回 落 至0.9% 的 较 低水平 ， 通胀 压力 显著 减 缓。 流动 性方 面 ， 全 球货 币 宽松周 期进 入尾 部，
美联 储3 月 中旬 再次 加息 ， 人 民银 行两 次上 调公 开 市场操 作利 率 和 MLF 、SLF 利率 ， 体 现了 货币 政
策维持 中性 偏紧 的立 场不 变，金 融去 杠杆 、防 止资 产泡沫 风险 的监 管行 为仍 将持续 。
在经历 去年 四季 度的 快速 暴跌后 ，今 年一 季度 债券 市场迎 来超 跌反 弹的 修复 行情， 在央 行两
次上调 公开 市场 操作 利率 后下跌 ，银 行间 和交 易所 资金普 遍偏 紧， 3 月中 下 旬R007 回 购加 权价
格一度 攀升 至 5% 的 高点。 相比去 年末 ，10 年国 债收 益率上 行 近 30bp ，10 年国 开收益 率上 行 40bp
左右， 半年 到1 年期 AAA 信用债 调整 幅度 约 35-40bp 。 汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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考虑到 一季 度资 金面 的不 稳定性 ，本 基金 对流 动性 管理更 加谨 慎严 格。 根据 产品特 性， 预判
一季度 组合 规模 的 变 动特 点，灵 活调 整投 资策 略。 在春节 前、TLF 到期 前后 和3 月 末铺 排足 够充
足的流 动性 ，并 且提 前降 低债券 仓位 和杠 杆的 比例 ，适当 压缩 组合 的剩 余期 限。利 用流 动性 紧张
的春节 前、 季末 等时 间窗 口，锁 定高 利率 同业 存款 ，并在 收益 率高 位及 时加 仓AAA 债券 和同 业存
单，提 升组 合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年一 季度 本基 金净 值 收益率 为 0.7952% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 11,522,885,574.02 31.58
其中： 债券 11,522,885,574.02 31.58
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
299,670,849.51
0.82
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,454,271,102.10 67.03
4 其他资 产 206,606,146.00 0.57
5 合计 36,483,433,671.63 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.00
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 799,957,760.06 2.24
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注： 本基 金合 同约 定： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 17.85
2.24
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.08 -
2 30 天( 含)-60 天 10.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 21.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.29 -
4 90 天( 含)-120 天 16.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.55 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 34.29
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 101.72 2.24
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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3 金融债 券 2,906,042,191.73 8.15
其中： 政策 性金 融债 2,906,042,191.73
8.15
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
5,513,304,631.46
15.46
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,103,538,750.83 8.70
8 其他 - -
8
合计 11,522,885,574.02
32.31
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
687,235,233.81 1.92
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160211 16 国开 11 7,000,000 699,948,543.65 1.96
2 111710144
17 兴 业银 行
CD144
7,000,000 693,027,015.91 1.94
3 011752014
17 铁道
SCP001
6,000,000 599,852,373.69 1.68
4 120233 12 国开 33 3,100,000 310,203,449.08 0.87
5 011766007
17 中 电投
SCP004
3,000,000 299,450,600.96 0.84
6 111699038
16 晋 城银 行
CD032
3,000,000 299,286,958.27 0.84
7 111698924
16 厦 门农 商
行CD065
3,000,000 299,217,516.48 0.84
8 111699202
16 苏 州银 行
CD129
3,000,000 299,064,049.15 0.84
9 111696481
16 成 都农 商
银行 CD016
3,000,000 294,965,687.02 0.83
10 111698224
16 长 沙银 行
CD089
3,000,000 292,312,435.42 0.82
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0307%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0317%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0167%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 206,606,146.00
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 206,606,146.00
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 39,937,863,834.53
报告期 期间 基金 总申 购份 额 184,054,275,894.00 汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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报告期 期间 基金 总赎 回份 额 188,328,662,487.06
报告期 期末 基金 份额 总额 35,663,477,241.47
注： 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 22-申购
2017 年1 月5
日
470,000,000.00 470,000,000.00 0.00%
2 22-申购
2017 年1 月9
日
300,000,000.00 300,000,000.00 0.00%
3 24-赎回
2017 年1 月
11 日
150,000,000.00 -150,000,000.00 0.00%
4 24-赎回
2017 年1 月
13 日
230,000,000.00 -230,000,000.00 0.00%
5 22-申购
2017 年1 月
19 日
100,000,000.00 100,000,000.00 0.00%
6 22-申购
2017 年2 月7
日
250,000,000.00 250,000,000.00 0.00%
7 22-申购
2017 年2 月
15 日
200,000,000.00 200,000,000.00 0.00%
8 24-赎回
2017 年2 月
16 日
300,000,000.00 -300,000,000.00 0.00%
9 22-申购
2017 年3 月2
日
80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
10 24-赎回
2017 年3 月
10 日
10,001,000.00 -10,001,000.00 0.00%
11 24-赎回
2017 年3 月
21 日
50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00%
12 24-赎回
2017 年3 月
21 日
150,000,000.00 -150,000,000.00 0.00%
13 24-赎回
2017 年3 月
22 日
200,000,000.00 -200,000,000.00 0.00%
14 24-赎回
2017 年3 月
27 日
150,000,000.00 -150,000,000.00 0.00%
15 24-赎回
2017 年3 月
29 日
60,000,000.00 -60,000,000.00 0.00%
合计
99,999,000.00 2,700,001,000.00
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 汇添富现金宝货币 2017 年第 1 季度报告
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8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 现金宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富现 金宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 现金 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 4 月 24 日
