汇 添 富 年 年利 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 年年 利定 期开 放债 券
交易代 码 000221
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,814,486,093.57 份
投资目 标
在追求 本金 安全 的基 础上 ， 本基 金力 争创 造超 越
业绩比 较基 准的 长期 稳健 收益。
投资策 略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 在 每个 受限 开放 期 的前 10 个 工作 日和 后
10 个 工作 日、 自 由开 放期 的前 3 个月 和 后 3 个月
以及开 放期 期间 不受 前述 投资组 合比 例的 限制 。
本基金 在封 闭期 内持 有现 金或者 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 占基 金资 产净值 的比 例不 受限
制， 但 在开 放期 持有 的现 金或到 期日 在一 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 税后 利率+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 年年 利定 期开 放
债券A
汇添富 年年 利定 期开
放债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 000221 000222
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,975,922,131.10 份 838,563,962.47 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A 汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 2,019,128.58 -676,059.90
2．本 期利 润 13,090,307.21 1,163,828.26
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利
润
0.0026 0.0014
4．期 末基 金资 产净 值 6,184,475,516.78 1,028,154,703.11
5．期 末基 金份 额净 值 1.243 1.226
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.24% 0.04% 0.67% 0.01% -0.43% 0.03%
汇添富 年年 利定 期开 放债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.08% 0.04% 0.67% 0.01% -0.59% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 9 月 6 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈加荣
汇添富
双利债
券基金 、
汇添富
高息债
债券基
金、 汇 添
富年年
利定期
开放债
券基金
的基金
经理。
2013 年9
月6 日
- 16 年
国籍： 中国 。 学 历： 天 津 大
学管理 工程 硕士。 相关 业 务
资格： 证 券投 资基 金从 业 资
格。 从业 经历 ： 曾 在中 国 平
安集团 任债 券研 究员、 交 易
员及本 外币 投资 经理， 国 联
安基金 公司 任基 金经 理助
理、 债券 组合 经理 ， 农 银 汇
理基金 公司 任固 定收 益投
资负责 人。2008 年12 月 23
日到2011 年 3 月2 日任 农
银汇理 恒久 增利 债券 基金
的基金 经理，2009 年4 月2
日到2010 年 5 月9 日任 农
银汇理 平衡 双利 混合 基金
的基金 经理 。 2012 年 3 月加
入汇添 富基 金管 理股 份有
限公司， 历任 金融 工程 部 高
级经理 、基 金经 理助 理。
2012 年 12 月 21 日至 2014
年1 月21 日任 汇 添 富收 益
快线货 币基 金的 基金 经理 ，
2013 年2 月7 日至 今任 汇 添
富双利 债券 基金 的基 金经
理， 2013 年2 月7 日至2015汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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年8 月28 日任 汇添 富信 用
债债券 基金 的基 金经 理，
2013 年 6 月 27 日至 今任 汇
添富高 息债 债券 基金 的基
金经理 ， 2013 年 9 月 6 日至
今任汇 添富 年年 利定 期开
放债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系 ， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 ，在 金融 去 杠杆的 大背 景下 ，尽 管 10 年利率 债相 对银 行贷 款已 有一定 配置 价
值，而 且在 季末 面 临MPA 考核压 力， 也未 再次 出现 资金大 幅紧 张的 状况 ，但 由于市 场对 去杠 杆带
来的连 锁反 应的 担心 ， 债 券市场 整体 偏弱 ，10 年 国 开债收 益率 上 行 38bp 到4.06% ，AA+ 评级 的3、
7 年城 投债 收益 率分 别上 行 33bp 、39bp 到4.58% 、4.96% 。 类 权益 资产 方面 ， 则主要 由于 经过 近两
年的下 跌， 整体 估值 已具 一定安 全性 ，加 上国 家队 的影响 ，在 经济 发展 、货 币政策 均存 在偏 正面
的预期 差的 情况 下 ， 市 场 总体呈 现结 构性 行情 ， 上 证综指 上 涨3.83% ， 创 业板 指数下 跌 2.79%，中
证转债 指数 上 涨0.08%% 。 在此格 局下 ，我 们继 续将 大量资 金配 置在 短融 和高 性价比 的协 议存 款，
同时基 本上 清仓 长期 利率 债，在 可转 债供 给放 量完 成前维 持较 低仓 位， 总体 上较好 地规 避了 市场
风险， 抓住 了短 端高 利率 品种的 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年1 季度 ， 本 基金 本 报告 期 A 级 净值 收益 率 为0.24% ，C 级净 值收 益率 为0.08% ， 同 期业
绩比较 基准 收益 率 为0.67% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
5,837,167,247.83 74.85
其中： 债券
5,807,200,247.83 74.46
资产支 持证 券 29,967,000.00 0.38
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,889,437,510.36 24.23
8 其他资 产
72,359,272.40 0.93
9 合计
7,798,964,030.59
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,678,650.00 0.06
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,682,500.00 0.97 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 69,682,500.00 0.97
4 企业债 券 1,133,119,203.06 15.71
5 企业短 期融 资券 4,188,171,000.00 58.07
6 中期票 据 167,824,000.00 2.33
7 可转债 （可 交换 债） 94,339,894.77 1.31
8 同业存 单 149,385,000.00 2.07
9 其他 - -
10 合计 5,807,200,247.83 80.51
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 011698720
16 苏 城投
SCP001
2,000,000 199,560,000.00 2.77
2 011698082
16 中 建材
SCP007
1,700,000 170,680,000.00 2.37
3 011754038
17 金隅
SCP002
1,700,000 170,119,000.00 2.36
4 011698180
16 首 机场
SCP002
1,500,000 150,375,000.00 2.08
5 111794370
17 湖北 银行
CD028
1,500,000 149,385,000.00 2.07
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1789045 17 上和 1A1 300,000 29,967,000.00 0.42 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 30,822.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 72,328,449.49
5 应收申 购款 - 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 72,359,272.40
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 128009 歌尔转 债 28,624,235.40 0.40
2 113009 广汽转 债 12,182,660.00 0.17
3 110031 航信转 债 10,443,150.00 0.14
4 110034 九州转 债 7,963,350.80 0.11
5 110032 三一转 债 5,213,156.40 0.07
6 123001 蓝标转 债 4,117,418.64 0.06
7 110030 格力转 债 3,021,262.80 0.04
8 128010 顺昌转 债 1,635,407.93 0.02
9 128012 辉丰转 债 1,555,800.00 0.02
10 110035 白云转 债 1,523,334.40 0.02
11 113008 电气转 债 1,402,911.80 0.02
12 127003 海印转 债 944,919.00 0.01
13 113010 江南转 债 732,421.20 0.01
14 110033 国贸转 债 402,185.00 0.01
15 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.00
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 汇添富年年利定期开放债券 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 年年 利定 期开 放债 券 A
汇添富 年年 利定 期开
放债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 4,975,922,131.10 838,563,962.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 4,975,922,131.10 838,563,962.47
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 年年利 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、《 汇添 富年 年利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金合 同》；
3 、《 汇添 富年 年利 定期 开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 年年 利 定期开 放债 券型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金管理 股份 有限 公司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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2017 年 4 月 24 日
