汇 添 富 中 证环 境 治 理 指数 型 证 券 投资 基 金
（LOF）
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 中证 环境 治理 指数 （LOF ）
交易代 码 501030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 164,833,919.18 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 中证 环
境治理 指数 ， 追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 的最 小
化，以 便为 投资 者带 来长 期收益 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进 行被 动
指数化 投资 。 股 票投 资组 合的构 建主 要按 照标 的
指数的 成份 股组 成及 其权 重来拟 合复 制标 的指
数， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行
相应调 整。 在 正常 市场 情 况下， 日 均跟 踪偏 离度
的绝对 值不 超过0.35% ， 年 化跟踪 误差 不超 过4% 。
业绩比 较基 准
中证环 境治 理指 数收 益率 ×95%+ 银行 人民 币活
期存款 利率(税后 )× 5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高
于混合 型基 金、 债 券型 基 金与货 币市 场基 金， 为
证券投 资基 金中 较高 风险 、较高 预期 收益 的品
种。 同时 本基 金为 指数 基 金， 通过 跟踪 标的 指数
表现， 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 公
司相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
汇添富 中证 环境 治理 指
数A
汇添富 中证 环境 治理
指数C
下属分 级基 金的 场内 简称 环境治 理 环境C
下属分 级基 金的 交易 代码 501030 501031
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 157,697,326.94 份 7,136,592.24 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
汇添富 中证 环境 治理 指 数A 汇添富 中证 环境 治理 指 数C
1． 本 期已 实现 收益 662,948.81 171,829.48
2．本 期利 润 -84,392.83 112,413.75
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0004 0.0026
4．期 末基 金资 产净 值 156,987,098.82 7,102,538.97
5．期 末基 金份 额净 值 0.9955 0.9952
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富 中证 环境 治理 指 数A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.44% 0.44% 1.44% 0.86% -1.88% -0.42%
汇添富 中证 环境 治理 指 数C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.47% 0.44% 1.44% 0.86% -1.91% -0.42%
汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 《 基金 合同》 生效 之日 为 2016 年12 月29 日 ， 截至 本报 告期 末， 基 金 成立未 满 6 个月 ； 本
基金建 仓期 为本 《基 金合 同》 生 效之 日 （2016 年 12 月 29 日 ） 起6 个 月， 截 止本报 告期 末， 本基
金尚处 于建 仓期 中。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赖中立
汇添富 黄
金及贵 金
属 基 金
(LOF) 的
基 金 经
理、汇 添
富恒生 指
数 分 级
（QDII ）
基金、 汇
添富深 证
300ETF
基金、 汇
添富深 证
300ETF
联 接 基
金、汇 添
富中证 环
境治理 指
数（LOF ）
基金的 基
金经理 。
2016 年12
月 29 日
- 10 年
国籍： 中国 ， 学 历： 北 京 大
学中国经济研究中心金融
学硕士 ， 相关 业务 资格 ： 证
券投资 基金 从业 资格。 从 业
经历： 曾 任泰 达宏 利基 金 管
理有限公司风险管理分析
师。 2010 年 8 月加 入汇 添 富
基金管 理股 份有 限公 司， 历
任金融 工程 部分 析师、 基 金
经理助 理。2012 年 11 月 1
日至今任汇添富黄金及贵
金 属 基 金(LOF) 的 基 金 经
理， 2014 年 3 月6 日至 今 任
汇添富恒生指数分级
（QDII ）基 金的 基金 经理 ，
2015 年1 月6 日至 今任 汇 添
富深 证 300ETF 基 金、 汇 添
富深 证 300ETF 基 金联 接 基
金的基 金经 理 ， 2015 年5 月
26 日至2016 年7 月13 日任
汇 添富香港优势混合基金
的基金 经理 ，2016 年 12 月
29 日 至 今 任 汇 添 富 中 证 环
境 治 理 指 数 （LOF ） 基 金 的
基金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基 金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 17 年 一季 度， 环境 治 理细分 行业 表现 强于 大市 ， 本 基金 在一 季度 完成 了 基金建 仓 。 我 们
认为环 境治 理行 业在 当前 市场环 境下 较为 强劲 的表 现，其 主要 驱动 力是 行业 整体性 景气 度提 升以
及相关 政策 不断 落地 催化 。 回 顾 16 年下 半年 以来 的A 股市 场 ， 基 建、 环保 等行 业上市 公司 表现 整
体强于 大市 ， 在PPP 等项 目驱动 下， 这些 行业 的龙 头上市 公司 基本 面逐 渐转 好，市 场的 认可 程度
也逐渐 提高 。从 政策 角度 来看， 两会 期间 关于 环境 治理的 议题 备受 关注 ，政 府工作 报告 将蓝 天保
卫战纳 入其 中， 并围 绕清 洁能源 、工 业污 染治 理、 雾霾治 理等 当前 热点 环境 问题做 了相 应阐 述。
PPP 立 法也 在近 期被 列入 了国务 院立 法工 作 计 划， 将对未 来 PPP 发 展奠 定了 基础。 政策 面催 化剂
不断落 地将 为环 境治 理板 块带来 持续 的驱 动力 。 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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报告期 内， 本基 金按 照基 金合同 ， 按 照完 全复 制法 进行中 证环 境治 理指 数成 份股指 数化 投资 ，
严控基 金跟 踪误 差， 以期 为投资 者带 来与 中证 环境 治理指 数一 致的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 级净 值增长 率为-0.44% ，C 级 净值增 长率 为-0.47% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 150,042,522.16 91.05
其中： 股票
150,042,522.16 91.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,021,428.43 6.69
8 其他资 产
3,721,010.77 2.26
9 合计
164,784,961.36
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 63,344,616.40 38.60
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
30,225,907.90 18.42
E 建筑业 11,256,799.78 6.86
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 4,238,520.00 2.58
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,976,678.08 24.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 150,042,522.16 91.44
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300156 神雾环 保 154,400 5,404,000.00 3.29
2 300072 三聚环 保 81,700 5,111,969.00 3.12
3 002340 格林美 544,900 4,473,629.00 2.73
4 300332 天壕环 境 415,500 4,246,410.00 2.59
5 002573 清新环 境 219,093 4,241,640.48 2.58
6 603126 中材节 能 321,100 4,238,520.00 2.58
7 000939 凯迪生 态 351,700 4,171,162.00 2.54
8 300152 科融环 境 494,900 4,033,435.00 2.46
9 300137 先河环 保 260,100 4,018,545.00 2.45
10 300495 美尚生 态 89,311 4,017,208.78 2.45
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 37,642.04
2 应收证 券清 算款 3,446,615.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,427.06
5 应收申 购款 233,326.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,721,010.77
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 中证 环境 治理 指 数A
汇添富 中证 环境 治理
指数C
报告期 期初 基金 份额 总额 272,123,157.07 75,820,882.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,767,729.23 1,893,092.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 120,193,559.36 70,577,382.71
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 157,697,326.94 7,136,592.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。 汇添富中证环境治理指数（LOF ）2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证环 境治 理指 数型 证券 投资基 金（LOF ）募 集的 文 件；
2 、《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同 》；
3 、《 汇添 富中 证环 境治 理 指数型 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报 告期 内汇 添富 中证 环 境治理 指数 型证 券投 资基 金 （LOF ） 在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年 4 月 24 日
