汇 添 富 中 证主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇添富 中证 主要 消 费 ETF 联接
交易代 码 000248
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 923,215,633.32 份
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ，紧 密跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以中 证主 要消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金作为 其主 要投 资标 的， 方便特 定的 客户 群通 过本 基金
投资目 标ETF 。 本基 金并 不参与 目 标ETF 的管 理。
业绩比 较基 准
中证主 要消 费指 数收 益率*95%+ 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）*5% 。
风险收 益特 征
本基金 属联 接基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 同时 本基 金通 过 投资
于目 标ETF ， 紧密 跟踪 业绩 比较基 准 ， 具 有与 标的 指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 汇添富 中证 主要 消费ETF
基金主 代码 159928
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年8月23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年9月16 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略
主要采 取完 全复 制法 ，在 正常市 场情 况下 ，日 均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超过0.1% ，年化 跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数
风险收 益特 征 属股票 型基 金， 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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债券型 基金 与货 币市 场基 金。 本 系列 基金 为指 数型 基金，
主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益
特征。
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 11,584,723.60
2. 本期 利润
93,039,224.27
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0922
4. 期末 基金 资产 净值 1,010,292,035.82
5. 期末 基金 份额 净值 1.0943
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.11% 0.77% 9.14% 0.76% -0.03% 0.01%
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2015 年 3 月 24 日 ）起6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富 上
证综合 指
数、 汇 添富
沪深300 安
中指数 基
金、 汇 添富
成长多 因
子股票 基
金、 汇 添富
主要消 费
ETF 联 接基
金、 汇 添富
中证精 准
医指数 基
金、 中 证上
海国企
ETF、 汇添
富中证 互
联网医 疗
指数 （LOF ）
的基金 经
理， 指 数与
量化投 资
部副总 监。
2015 年3 月
24 日
- 11 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 中国
科学技 术大 学管 理学 博
士。 相 关业 务资 格： 证券
投资基 金从 业资 格。 从业
经历： 曾任 长盛 基金 管理
有限公 司金 融工 程研 究
员、 上 投摩 根基 金管 理有
限公司 产品 开发 高级 经
理。2008 年 3 月加 入汇
添富基 金管 理股 份有 限
公司， 历任 产品 开发 高级
经理、 数量 投资 高级 分析
师、 基 金经 理助 理， 现任
指数与 量化 投资 部副 总
监。2010 年 2 月 5 日至
今任汇 添富 上证 综合 指
数基金 的基 金经 理， 2011
年 9 月 16 日至2013 年
11 月7 日 任汇 添富 深证
300ETF 基 金的 基金 经
理，2011 年 9 月 28 日至
2013 年11 月7 日任 汇添
富深 证300ETF 基金 联接
基金的 基金 经理 ，2013
年 8 月 23 日至2015 年
11 月2 日 任中 证主 要消
费 ETF 基金 、 中 证医 药卫
生 ETF 基金 、中 证能 源
ETF 基 金、 中证 金融 地产
ETF 基 金的 基金 经理 ，
2013 年11 月6 日至 今任
汇添富 沪 深 300 安中 指
数基金 的基 金经 理， 2015
年 2 月 16 日至 今任 汇添
富成长 多因 子股 票基 金
的基金 经理 ，2015 年 3汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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月 24 日至 今任 汇添 富主
要消 费ETF 联接 基金 的
基金经 理，2016 年1 月
21 日 至今 任汇 添富 中证
精准医 指数 基金 的基 金
经理，2016 年 7 月 28 日
至今任 中证 上海 国企
ETF 的 基金 经理 ，2016
年12 月22 日至 今任 汇添
富中证 互联 网医 疗指 数
（LOF ）的 基金 经理 。
过蓓蓓
汇添富 中
证主要 消
费ETF 、汇
添富中 证
医药卫 生
ETF、 汇添
富中证 能
源ETF 、汇
添富中 证
金融地 产
ETF、 汇添
富深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富主 要
消费ETF 联
接基金 、 汇
添富中 证
生物科 技
指数 （LOF ）
基金、 汇添
富中证 中
药指数
（LOF ）基
金的基 金
经理。
2015 年8 月
3 日
- 6 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 中国
科学技 术大 学金 融工 程
博士研 究生 ， 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从 业资
格。 从 业经 历： 曾任 国泰
基金管 理有 限公 司金 融
工程部 助理 分析 师、 量化
投资部 基金 经理 助理 。
2015 年 6 月加 入汇 添富
基金管 理股 份有 限公 司
任基金 经理 助理 ，2015
年8 月3 日至今 任中 证主
要消 费ETF 基金 、 中 证医
药卫 生ETF 基金 、 中 证能
源 ETF 基金 、 中 证金 融地
产 ETF 基金 、 汇 添富 中证
主要消 费 ETF 联 接基 金
的基金 经理 ，2015 年 8
月 18 日至 今任 汇添 富深
证 300ETF 基金 、汇 添富
深证 300ETF 基 金联 接基
金的基 金经 理，2016 年
12 月22 日 至今 任汇 添富
中证生 物科 技指 数 （LOF ）
基金的 基金 经理 ，2016
年12 月29 日至 今任 汇添
富中证 中药 指数 （LOF ）
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体 系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专 项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 沪深300 指 数上 涨4.41% ， 全球 股市 表现良 好， 港股 表现 尤为 突出， 人民 币币汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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值稳定 ，汇 率对 股市 的影 响逐渐 消退 。周 期复 苏暂 告一段 落， 供给 端产 能出 清，需 求端 也没 有爆
发式增 长， 经 济 进入 一段 新的相 对平 稳的 时期 。另 一方面 ，美 国新 总统 执政 以后， 政策 落实 进度
低于预 期， 而通 胀水 平、 美元、 股票 市场 都趋 向过 热表现 ，预 计二 季度 会出 现美国 市场 刹车 回调
的情况 。这 样的 宏观 经济 环境较 利 于A 股 市场 投资 ，投资 重点 继续 在低 估值 、业绩 真成 长和 改革
上。
报告期 内， 本基 金遵 循指 数基金 的被 动投 资原 则， 保持了 指数 基金 的本 质属 性。股 票投 资仓
位报告 期内 基本 保持 在 90% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内消 费联 接基 准上 涨 9.14% ， 本基 金在 报告 期 内累计 收益 率 为9.11% ， 收 益率落 后业 绩
比较基 准0.03% 。收 益率 的差异 因素 主要 来源 于期 间日常 申购 赎回 等因 素。 本基金 日均 跟踪 误差
为0.0215% ，这 一跟 踪误 差水平 远低 于合 同约 定上 限，在 报告 期达 到了 投资 目标。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 39,777,642.73 3.92
其中： 股票 39,777,642.73 3.92
2 基金投 资 919,793,937.36 90.68
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,763,712.34 5.20
8 其他资 产 1,945,534.41 0.19
9 合计 1,014,280,826.84
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,901,185.84 0.49
B 采矿业 - -
C 制造业 32,588,123.24 3.23
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,288,333.65 0.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,777,642.73 3.94
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600519 贵州茅 台 14,431 5,575,561.16 0.55
2 600887 伊利股 份 292,750 5,535,902.50 0.55
3 000858 五粮液 100,832 4,335,776.00 0.43
4 002304 洋河股 份 33,552 2,931,773.76 0.29
5 002299 圣农发 展 95,200 1,769,768.00 0.18
6 000568 泸州老 窖 38,400 1,620,096.00 0.16
7 000895 双汇发 展 52,800 1,190,640.00 0.12
8 601933 永辉超 市 196,798 1,082,389.00 0.11
9 600315 上海家 化 28,761 867,144.15 0.09
10 000876 新希望 105,600 850,080.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 消费ETF 股票型 交易型 开放 汇添富 基金 919,793,937.36 91.04 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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式 管理股 份有
限公司
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期内本基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情况。
5.12.2
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 51,625.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,984.72
5 应收申 购款 1,882,924.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,945,534.41
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 002299 圣农发 展 1,769,768.00 0.18
重大资 产重 组
停牌 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,062,025,384.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额 67,708,203.78
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 206,517,955.40
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 923,215,633.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金募 集的 文
件；
2 、《 汇添 富中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金在 指定报 刊上 披 露
的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
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2017 年 4 月 24 日
