汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 汇添富上证综合指数 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 汇添富上证综合指数 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
交易代 码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年7 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,382,748,818.98 份
投资目 标
本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ， 通 过严 格的
投资纪 律约 束和 数量 化风 险管理 手段 ， 力 争控 制本 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 平均 跟踪 误差 小
于0.35% ， 且 年化 跟踪 误 差小 于6% ， 以 实现 对基 准 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原则 上采 用抽 样复 制指 数的
投资策 略， 综合 考虑 个股 的总市 值规 模、 流动 性、 行业
代表性 及抽 样组 合与 上证 综合指 数的 相关 性， 主要 选择
上海证 券交 易所 上市 交易 的部分 股票 构建 基金 股票 投
资组合 ，并 根据 优化 模型 确定投 资组 合中 的个 股权 重，
以实现 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日平 均
跟踪误 差小 于 0.35% 且年 化跟踪 误差 小 于 6% 的投 资 目
标。
业绩比 较基 准
上证综 合指 数收 益率 ×95% + 银 行活 期存 款利 率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较
高收益 的品 种。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -880,410.95
2.本期 利润
57,900,260.95
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0402
4.期末 基金 资产 净值 1,412,513,971.48
5.期末 基金 份额 净值 1.022
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.18% 0.45% 3.64% 0.48% 0.54% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日 ） 起 3 个 月， 建 仓期 结 束
时各项 资产 配置 比例 符合 合同规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富 上
证综合 指
数、汇 添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇 添
富成长 多
因子股 票
基金、 汇
添富主 要
消费ETF
联接基
金、汇 添
富中证 精
准医指 数
基金、 中
证上海 国
企ETF、汇
添富中 证
互联网 医
疗指数
（LOF）的
基金经
理，指 数
2010 年2 月
5 日
- 11 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 中 国 科
学技术 大学 管理 学博 士 。 相
关业务 资格 ： 证券 投资 基 金
从业资 格。 从业 经历： 曾 任
长盛基 金管 理有 限公 司金
融工程 研究 员 、 上 投摩 根 基
金管理 有限 公司 产品 开发
高级经 理 。 2008 年3 月加入
汇添富 基金 管理 股份 有限
公司 ， 历 任产 品开 发高 级 经
理、数 量投 资高 级分 析师 、
基金经 理助 理 ， 现 任指 数 与
量化投 资部 副总 监。2010
年2 月5 日至 今任 汇添 富 上
证综合 指数 基金 的基 金经
理， 2011 年9 月16 日至2013
年11 月7 日任 汇添 富深 证
300ETF 基 金的 基金 经理 ，
2011 年 9 月 28 日至2013
年11 月7 日任 汇添 富深 证
300ETF 基 金联 接基 金的 基
金经理 ，2013 年8 月23 日
至2015 年11 月2 日任 中 证
主要消 费ETF 基 金 、 中 证 医
药卫 生ETF 基金 、 中证 能 源汇添富上证综合指数 2017 年第 1 季度报告
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与量化 投
资部副 总
监。
ETF 基金 、 中 证金 融地产ETF
基金的 基金 经理 ，2013 年
11 月6 日 至今 任汇 添富 沪
深300 安 中指 数基 金的 基 金
经理，2015 年2 月 16 日至
今任汇 添富 成长 多因 子股
票基金 的基 金经 理，2015
年3 月24 日至 今任 汇添 富
主要消 费ETF 联接 基金 的 基
金经理 ，2016 年1 月21 日
至今任 汇添 富中 证精 准医
指数基 金的 基金 经理 ，2016
年7 月28 日至 今任 中证 上
海国 企ETF 的基 金经 理，
2016 年12 月22 日 至今 任 汇
添富中 证互 联网 医疗 指数
（LOF ）的 基金 经理 。
注：1 、 基金 的首 任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告期 内严格遵守《 中华人民共 和国证券投资 基金法》及 其他相关法 律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行为 。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视投 资者利益保护 ，根据中国 证监会《证券 投资基金管 理公司公平 交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体 系，形成涵 盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银行 间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决策 、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理人 对公平交易制 度和公平交 易机制实现了 流程优化和 进一步系统 化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交易 公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资交 易监控、交易 数据分析以 及专 项稽核检 查，本基金 管理人未发 现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内基 金管理人管 理的所有投资 组合参与的 交易所公开竞 价同日反向 交易成交较 少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 4 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 国内 经济 数据 继续 回暖, 企业 盈利 整体 改善, 地产、 基建 投资 发力 ，制 造业投 资需 求回
升；叠 加政 策热 点频 出， 混改加 速，PPP 持续 落地 ，市场 对经 济基 本面 较为 乐观。 此外 ，全 球股
市表现 良好 ， 尤其 港股 表 现出色 ， 人民 币汇 率稳 定 ； 美 国新 总统 执政 后 ， 政 策落地 进度 低于 预期 ，
市场担 忧缓 解。 在有 利的 内外部 环境 下，A 股 整体 收益良 好。
另一方 面， 一季 度市 场结 构发生 了较 大变 化。 在经 济脱虚 向实 、金 融监 管驱 严、IPO 加 速的
大背景 下， “壳 价值 ”大 幅下降 ，一 些估 值过 高的 行业和 个股 持续 下跌 ；投 资者的 关注 点回 归到
企业的 盈利 能力 和业 绩的 稳定成 长上 ，一 些业 绩确 定性强 、中 长期 配置 价值 突出的 行业 和个 股受
到了市 场追 捧。
报告期 内， 本基 金遵 循指 数基金 的被 动投 资原 则， 保持了 指数 基金 的本 质属 性。股 票投 资仓
位报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ， 基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。 本基 金对
抽样复 制组 合继 续采 取缓 冲式调 整， 降低 了冗 余的 交易量 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内上 综指 基准 上 涨3.64%， 本基 金在 报告 期内 累计收 益率 为 4.18% ， 收益 率超越 业绩 比
较基准 0.54% 。收 益率的 差异因素主要 来源于期间 成份股分红、 日常申购赎 回等因素。本 基金 日
均跟踪 误差 为0.1030% ， 这一跟 踪误 差水 平远 低于 合同约 定上 限， 在报 告期 达到了 投资 目标 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富上证综合指数 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,340,387,014.06 94.71
其中： 股票 1,340,387,014.06 94.71
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,659,000.00 0.12
其中： 债券 1,659,000.00 0.12
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 71,759,638.34 5.07
8 其他资 产 1,463,094.61 0.10
9 合计 1,415,268,747.01 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,912,835.58 0.35
B 采矿业 148,605,394.57 10.52
C 制造业 433,435,567.92 30.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
65,055,576.18 4.61
E 建筑业 64,479,115.47 4.56
F 批发和 零售 业 45,441,959.06 3.22 汇添富上证综合指数 2017 年第 1 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 69,334,284.66 4.91
H 住宿和 餐饮 业 5,638,225.36 0.40
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
33,268,119.10 2.36
J 金融业 387,536,598.17 27.44
K 房地产 业 56,976,787.35 4.03
L 租赁和 商务 服务 业 7,357,567.22 0.52
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,575,137.07 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 9,161,156.53 0.65
S 综合 5,608,689.82 0.40
合计 1,340,387,014.06 94.89
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 8,276,457 65,135,716.59 4.61
2 601988 中国银 行 14,062,111 52,029,810.70 3.68
3 601288 农业银 行 15,102,593 50,442,660.62 3.57
4 600036 招商银 行 2,149,732 41,210,362.44 2.92
5 601166 兴业银 行 1,726,735 27,990,374.35 1.98 汇添富上证综合指数 2017 年第 1 季度报告
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6 600028 中国石 化 4,844,151 27,805,426.74 1.97
7 601328 交通银 行 4,424,117 27,562,248.91 1.95
8 601628 中国人 寿 1,068,354 27,029,356.20 1.91
9 600519 贵州茅 台 69,957 27,028,586.52 1.91
10 601939 建设银 行 3,649,911 21,680,471.34 1.53
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,659,000.00 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,659,000.00 0.12
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113011 光大转 债 16,590 1,659,000.00 0.12
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 19,656.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,040.65
5 应收申 购款 1,428,397.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,463,094.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,429,614,792.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 95,128,259.08
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 141,994,233.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,382,748,818.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富上证综合指数 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2 、 《汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼
汇添 富 基金管 理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 ， 或 登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇 添富 基金管 理股 份有限 公司
2017 年4 月24 日
