景顺TMT联接：2017年第一季度报告查看PDF公告
景 顺 长 城 中证TMT150 交 易 型 开 放式 指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 景顺长 城中 证 TMT150ETF 联接
场内简 称 无
基金主 代码 001361
交易代 码 001361
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 866,175,898.13 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标 。当 本基金 申购 、赎 回和 买卖 目标
ETF， 或基 金自 身的 申购 、 赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数
的效果 可能 带来 影响 时， 或预期 成份 股发 生调 整和 成份
股发生 配股 、 增发 、 分红 等行为 时 ， 基 金管 理人 会 在 10
个交易 日内 对投 资组 合进 行适当 调整 ， 以 便实 现对 跟踪
误差的 有效 控制 。
在正常 情况 下， 本基 金力 争相对 于业 绩比 较基 准的 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过
4%。
业绩比 较基 准
95%× 中证TMT 150 指数 收 益率 +5 %× 银行 活期 存款 利 率
(税后) 。
风险收 益特 征 本基金 为ETF 联 接基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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型基金、 债券 型基 金与 货 币市场 基金 。 本基 金为 股 票型
指数基 金， 具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征， 属 于证 券投 资基 金中 预期
风险较 高、 预期 收益 较高 的品种 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 景顺长 城中 证TMT150 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 512220
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年7月18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014年8月19 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
本基金 力争 使日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超过0.2% ，年
化跟踪 误差 不超 过2% 。
投资策 略
本基金 以中 证TMT150 指数 为标的 指数 ， 采 用完 全复 制法，
即以完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股
票投资 组合 为原 则， 进行 被动式 指数 化投 资。 股票 在投
资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的
变动而 进行 相应 调整 。在 因特殊 情况 （包 括但 不限 于成
份股停 牌、 流动 性不 足、 法律法 规限 制、 其它 合理 原因
导致本 基金 管理 人对 标的 指数的 跟踪 构成 严重 制约 等）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ，本 基金 可以 根据 市场
情况， 结合 经验 判断 ，综 合考虑 相关 性、 估值 、流 动性
等因素 挑选 标的 指数 中其 他成份 股或 备选 成份 股进 行替
代或者 采用 其他 指数 投资 技术适 当调 整基 金投 资组 合，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ，尽 量缩 小跟 踪误 差。
本基金 力争 使日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超过0.2% ，年
化跟踪 误差 不超 过2% 。
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生
金融产 品。
业绩比 较基 准 中证TMT150 指数 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均预 期风 险和 预期 收益景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 及货 币市 场基 金。 本基
金为指 数型 基金 ，被 动跟 踪标的 指数 的表 现， 具有 与标
的指数 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益
特征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -10,078,428.15
2. 本期 利润
1,677,450.80
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0019
4. 期末 基金 资产 净值 501,937,772.08
5. 期末 基金 份额 净值 0.579
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.17% 0.83% 0.04% 0.85% 0.13% -0.02%
景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金的 投资 组合 比例 为：本 基金 投资 于目 标 ETF 的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，同 时不
低于非 现金 基金 资产 的 80% ，每 个交 易日 日终 在扣 除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ，保 持
不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。本 基金 的建 仓期为 自 2015 年6
月15 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要 求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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薛显志
本基金 的
基金经 理
2015 年6 月
15 日
- 6 年
经济学 硕士 ，FRM 。2011
年 7 月 加入 本公 司， 先后
担任风 险管 理助 理、 风险
管理专 员、 量化 及 ETF
投资部 量化 及 ETF 专员
职务； 自 2015 年2 月起
担任基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规 守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、 《 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内， 基金 运作整 体合 法合 规，
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合 有 关法 律法 规及
基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人管理 的所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 3 次， 为公 司旗 下管 理的量 化基 金及 指数
增强基 金根 据基 金合 同约 定通过 量化 模型 交易 从而 与其他 组合 发生 的反 向交 易。投 资组 合间 临近景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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交易日 虽然 存在 同向 交易 和反向 交易 行为 ，但 结合 交易时 机和 交易 价差 分析 表明投 资组 合间 不存
在不公 平交 易和 利益 输送 的可能 性。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 宏观 经济 有 所好转 。PPI 维 持高 位， 通胀预 期有 所回 升，PMI 继续上 行。 货币
政策调 控从 数量 型调 控向 价格型 调控 转变 ， 央 行亦 多次表 态货 币政 策转 向中 性， 房 地产 价格 调控 、
金融去 杠杆 和汇 率维 稳成 为货币 政策 的主 基调 。海 外方面 ，欧 洲的 货币 政策 虽没有 进一 步宽 松但
是经济 也有 所好 转 ； 美 联 储于 3 月进 行了 加息 ， 市 场预期 美联 储今 年将 进 行3 次加 息 。 权 益方 面，
随着1 季度 经济 企稳 ， 股 票市场 呈现 结构 性行 情 ， 大消费 、 一带 一路 等板 块 及主题 涨幅 较大 。TMT
板块1 季度 跑输 大盘 仅上 涨 0.03% ， 长期 来看TMT 受益于 消费 和产 业结 构升 级及科 技进 步， 在市
场回暖 、人 气聚 集及 趋势 形成后 的表 现仍 值得 期待 。
展望2017 年2 季度 ， 国 内 宏观经 济有 望延 续企 稳态 势， 但是 依然 缺乏 增长 动 能； 预计 货币 政
策仍偏 中性 ，防 范地 产泡 沫、控 制金 融风 险和 应对 人民币 贬值 压力 仍是 央行 货币政 策的 重点 。权
益市场 方面 ，在 基本 面稳 定、利 率波 动和 风险 偏好 难见大 幅改 善的 预期 下， 可能仍 缺乏 趋势 性机
会，但 受益 于改 革预 期与 政策支 持的 热点 板块 和个 股行情 仍可 以期 待。
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 最小 化。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年1 季度 ， 本 基金 份 额净值 增长 率 为0.17% ， 业绩比 较基 准收 益率 为0.04% 。 报告 期内，
本基金 相对 于业 绩比 较基 准的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值控 制 在0.35% 以 内， 跟踪误 差（ 年化 ）控
制在 4% 以 内。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 282,931.00 0.06 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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其中： 股票 282,931.00 0.06
2 基金投 资 475,110,907.29 94.58
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,915,464.33 5.36
8 其他资 产 52,597.01 0.01
9 合计 502,361,899.63
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 282,931.00 0.06
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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合计 282,931.00 0.06
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600485 信威集 团 18,700 282,931.00 0.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例
(%) 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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1
景顺长 城中
证TMT150 交
易型开 放式
指数证 券投
资基金
股票型 指
数基金
交易型 开放
式
景顺长 城基
金管理 有限
公司
475,110,907.29 94.66
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 和交 易成
本。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 15,628.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,586.02
5 应收申 购款 31,382.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,597.01
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600485 信威集 团 282,931.00 0.06 重大事 项停 牌
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 906,533,724.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,636,922.30
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 61,994,749.04
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 866,175,898.13
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 景顺长城中证 TMT150ETF 联接 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金 管理 人 运用固有资 金投资本基金交易 明细
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 景顺 长 城中 证 TMT150 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金募 集注 册
的文件 ；
2 、《 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》；
3 、《 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 景顺 长城 中证TMT150 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
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9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景 顺长 城基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 24 日
