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嘉实新添瑞(004116)

嘉实新添瑞:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 
2017 年第 1 季度报告 
 
2017年3 月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2017 年 4 月24日 嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至2017年3 月31 日止。 嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


§2 基金产品概况 基金简称 嘉实新添瑞混合 基金主代码 004116 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 21 日 报告期末基金份额总额 499,283,615.63 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产 配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角 度进行综合分析,在控制风险的前提下,合理确定本 基金在股票、 债券、 现金等各类资产类别的投资比例, 并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动 态调整。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相 结合,精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的 基本分析为基础,同时结合数量化的系统选股方法, 精选价值被低估的投资品种。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中债综合财富指数收益 率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高 风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现





3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 4,479,604.22 2.本期利润 12,172,299.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0254 4.期末基金资产净值 512,321,974.53 5.期末基金份额净值 1.0261 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.55% 0.13% 2.03% 0.27% 0.52% -0.14%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实新添瑞混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月21日至 2017 年3月 31 日) 注1:本基金基金合同生效日 2016年12月 21日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书 的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。 注2:2017年1月7日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实新添瑞混合基金经理的公告》 ,增聘刘 宁女士担任本基金基金经理职务,与基金经理曲扬女士共同管理本基金。


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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曲扬 本基金、嘉实债券、嘉 实丰益纯债定期债券、 嘉实稳固收益债券、嘉 实纯债债券、嘉实中证 中期企业债指数(LOF)、 嘉实中证中期国债 ETF 及其联接、嘉实新财富 混合、嘉实新起航混合、 嘉实稳瑞纯债债券、嘉 实稳祥纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优 选混合、嘉实新思路混 合、嘉实稳丰纯债债券、 嘉实稳鑫纯债债券、嘉 实安益混合、嘉实策略 优选混合、嘉实主题增 强混合、嘉实价值增强 混合、嘉实稳泽纯债债 券、嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、嘉 实稳熙纯债债券基金经 理 2016 年 12 月21日 - 12年 曾任中信基金任债券 研究员和债券交易 员、光大银行债券自 营投资业务副主管, 2010年6月加入嘉实 基金管理有限公司任 基金经理助理,现任 职于固定收益业务体 系全回报策略组。硕 士研究生,具有基金 从业资格, 中国国籍。 刘宁 本基金、嘉实如意宝定 期债券、嘉实丰益信用 定期债券、嘉实新起点 混合、嘉实新优选混合、 嘉实新趋势混合、嘉实 稳荣债券、嘉实增强信 用定期债券、嘉实新添 程混合、嘉实新添华定 期混合基金经理 2017 年 1 月7 日 - 12年 经济学硕士,2004年 5 月加入嘉实基金管 理有限公司,在公司 多个业务部门工作, 2005 年开始从事投 资相关工作,曾任债 券专职交易员、年金 组合组合控制员、投 资经理助理、机构投 资部投资经理。 注: (1)基金经理曲扬任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理刘宁任职日期是指公司 作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。


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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计2次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年1季度经济回顾:整体经济呈现稳定格局,年初 CPI、PPI继续走高,尤其是受到国 际大宗商品影响的PPI回升力度明显超出预期,带动工业企业利润继续快速增长,扣除价格因素 之后,投资、消费增速大体平稳。分项来看,1季度基建在去年年末 PPP项目加快落地的情况下 较快增长,地产投资增速保持在近年较高水平,而制造业投资增速在连续数年下滑之后出现反弹。 去年地产调控之后,一二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨,三四线城市销量超 预期。 流动性方面,年初市场流动性预期稍有缓和,但春节前后央行陆续上调MLF、SLF 和公开市场 利率,开启了市场对于加息的预期,进入三月后随着美联储连续第二次加息,央行也紧随再度提 高货币市场利率;而MPA考核严格程度略超市场预期,使得月末、季末银行与非银金融机构都面 临较大流动性压力。 1季度债券市场回顾: 嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


经历过2016年末的“债灾”后,2017年一季度债券市场收益率整体仍震荡走高。从主要券 种的季度收益率比较来看,债券市场在1季度整体收益率出现较大幅度上行。最终10年国债收益 率上行幅度超过25BP,而信用债整体收益率上行幅度超过 30BP。而区间内波动来看,债券市场波 动仍然较大。以十年国债为例,区间最高收益率达到 3.5%,最低点收益率3.2%左右。信用债整体 利差由历史最低水平整体出现大幅度提升,目前多数品种已经回到历史均值水平附近。短端利率 的高企,叠加城投债提前偿还等预期,中长端信用债收益率大幅上行,信用利差明显扩大。 1季度股票市场回顾: 1季度股票市场依然出现了明显的风格分化,全季度沪深 300为代表的大盘股先跌后涨,1 季度整体收益率超过4%。而创业板为代表的成长股在年初大幅下跌之后,近期虽然有所反弹,但 力度有限,1季度整体小幅下跌。新股方面,IPO发行节奏有所加快,而A 类投资者中签率依然稳 定,也使得打新收益率继续保持相对高位。 报告期内本基金处于建仓期,通过对CD、CP以及交易所短期公司债的建仓,积累组合收益。 股票部分以稳健策略为主,集中配置低估值、高分红标的,在成长股调整阶段,对部分龙头成长 股进行增持。积极参与 ipo 申购提升收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0261元;本报告期基金份额净值增长率为 2.55%,业绩 比较基准收益率为2.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 115,854,472.69 19.00 其中:股票


115,854,472.69 19.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


477,746,806.20 78.36 其中:债券


477,746,806.20 78.36 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


10,457,145.91 1.72 8 其他资产


5,632,467.47 0.92 9 合计





609,690,892.27





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 70,971,903.30 13.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 31,237,580.00 6.10 E 建筑业 101,870.92 0.02 F 批发和零售业 74,088.00 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 10,553,273.47 2.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,915,757.00 0.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 115,854,472.69 22.61


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600900 长江电力 2,354,000 31,237,580.00 6.10 2 000333 美的集团 677,300 22,554,090.00 4.40 3 000651 格力电器 438,800 13,909,960.00 2.72 4 000895 双汇发展 500,000 11,275,000.00 2.20 5 601006 大秦铁路 1,379,200 10,440,544.00 2.04 6 000860 顺鑫农业 452,400 9,708,504.00 1.90 7 600887 伊利股份 298,987 5,653,844.17 1.10 8 600104 上汽集团 159,200 4,040,496.00 0.79 9 600688 上海石化 464,600 2,973,440.00 0.58 10 600036 招商银行 152,100 2,915,757.00 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 26,232,981.20 5.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 17,652,825.00 3.45 5 企业短期融资券 109,834,000.00 21.44 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,500,000.00 0.49 8 同业存单 321,527,000.00 62.76 9 其他 - - 10 合计 477,746,806.20 93.25


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 111609260 16 浦发 CD260 700,000 67,704,000.00 13.22 2 111708027 17 中信银 行CD027 500,000 49,445,000.00 9.65 嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


3 111610528 16 兴业 CD528 500,000 48,740,000.00 9.51 4 111617243 16 光大 CD243 400,000 38,564,000.00 7.53 5 011698989 16 河钢集 SCP006 300,000 29,988,000.00 5.85





5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37,971.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,582,428.48 5 应收申购款 12,067.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,632,467.47 嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 200,014,993.80 报告期期间基金总申购份额 299,268,951.84 减:报告期期间基金总赎回份额 330.01 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 499,283,615.63


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017/01/01 至 2017/03/31 199,999,000.00 299,250,872.81 - 499,249,872.81 99.99% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,可能存在流动性风险,本基金管理人将加强投资 者集中度管理,审慎确认大额申购与大额赎回,同时进一步完善流动性风险管控机制,保护中嘉实新添瑞混合 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实中证 500交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;





(2)《嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;





(3)《嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;





(4)《嘉实中证500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;





(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6) 报告期内嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部 9.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017 年 4月 24日