嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基
金 2017 年第 1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日 嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实新 机遇 混合 发起 式
基金主 代码 001620
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 40,010,000,000.00 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过优 化大 类资 产
配置和 选择 高安 全边 际的 证券， 力争 实现 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、 基 本面 和资 金面 等四 个
角度进 行综 合分 析， 在控 制风险 的前 提下 ， 合 理确 定
本基金 在股 票、 债券 、 现 金等各 类资 产类 别的 投资 比
例， 并 根据 宏观 经济 形势 和市场 时机 的变 化适 时进 行
动态调 整。
业绩比 较基 准 沪深 300*50%+ 中债 总指 数*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于较 高
风险、 较高 收益 的品 种。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 59,347,391.35
2.本期 利润 1,490,816,908.10
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0566
4.期末 基金 资产 净值 41,782,304,287.81
5.期末 基金 份额 净值 1.044
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.67% 0.51% 1.94% 0.27% 3.73% 0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实新 机遇 混合 发起 式基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 历史 走势 对比
图
（2015 年7 月 13 日至 2017 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期 结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
谢泽林
本基金、 嘉实
成 长 收 益 混
合、嘉实 策略
混合基 金经 理
2015 年 9 月
10 日
- 7 年
2009 年 7 月 加入 嘉实
基金管理有限公司研
究部，曾任行业研究
员一职。现任职于股
票投资部。硕士研究
生，具有基金从业资
格。
王茜
本基金、 嘉实
多元债券 、嘉
实多利分 级债
券、嘉实 新起
点混合、 嘉实
新起航混 合基
金经理、 公司
固定收益 业务
体系配置 策略
组组长 。
2015 年 7 月
13 日
- 14 年
曾任武汉市商业银行
信贷资金管理部总经
理助理，中信证券固
定收益部，长盛债券
基金基金经理、长盛
货 币 基 金 经 理 。2008
年11 月 加盟 嘉实 基金
管理有限公司，现任
固定收益业务体系配
置策略组组长。工商
管理硕士，具有基金
从业资 格， 中国 国籍 。
注： （1 ）基 金经 理王 茜的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日， 基金 经理 谢泽林 的任 职日 期是
指公司 作出 决定 后公 告之 日； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《 证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 新机 遇灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量的 5% 的 ， 合 计2 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内1 季度 工业 利润 增速 继续回 升 ，PPI 处 于高 位，CPI 相 对温 和 。 一 二线 城市 的房地 产限 购
继续趋 严， 三四 线城 市的 房地产 销售 略超 预期 ，带 来家电 、家 居、 建材 行业 的阶段 性景 气。 汽车
销售增 速放 缓， 库存 数据 有所上 升。A 股在 1 季度 呈现震 荡向 上行 情， 沪 深300 指 数上 涨 4.41% 、
中证500 指 数上 涨2.20% ，市场 风格 略偏 向大 盘蓝 筹股， 家电 、食 品饮 料、 建筑建 材等 板块 涨幅
居前， 传媒 、农 业、 商贸 、计算 机等 板块 跌幅 居前 。
报告期 内本 基金 的收 益率 为 5.67% ， 跑赢 大盘 指数 ， 组合的 配置 重点 在低 估值 的大盘 蓝筹 股。
本基金 坚持 在严 格控 制风 险的 前 提下 ，通 过优 化大 类资产 配置 、选 择安 全边 际较高 和流 动性 较好
的个股 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.044 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.67% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.94% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 22,289,328,124.29 53.34
其中： 股票
22,289,328,124.29 53.34
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,629,049,000.00 3.90
其中： 债券
1,629,049,000.00 3.90
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
16,915,082,612.60 40.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
901,366,489.41 2.16
8 其他资 产
48,839,257.61 0.12
9 合计
41,783,665,483.91
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 220,178,841.21 0.53
B 采矿业 163,505,243.39 0.39
C 制造业 14,896,847,973.51 35.65
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
950,421,514.73 2.27
E 建筑业 462,933,407.40 1.11
F 批发和 零售 业 761,954,883.71 1.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,113,745,620.35 2.67
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,326,543,695.96 3.17
J 金融业 942,197,097.80 2.26
K
房地产 业
434,662,917.88 1.04
L
租赁和 商务 服务 业
340,308,848.78 0.81
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 154,912,547.76 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
50,279,743.79 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业
463,109,826.10 1.11
S 综合 7,725,961.92 0.02
合计 22,289,328,124.29 53.35
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000651 格力电 器 27,238,480 863,459,816.00 2.07
2 600887 伊利股 份 30,266,502 572,339,552.82 1.37
3 000333 美的集 团 17,121,105 570,132,796.50 1.36
4 601166 兴业银 行 32,783,711 531,423,955.31 1.27
5 601336 新华保 险 7,276,311 306,987,561.09 0.73
6 600519 贵州茅 台 773,212 298,738,188.32 0.71
7 600518 康美药 业 14,570,585 274,801,233.10 0.66
8 600115 东方航 空 38,114,895 261,849,328.65 0.63
9 002450 康得新 13,547,082 259,020,207.84 0.62
10 600276 恒瑞医 药 4,633,364 251,730,666.12 0.60
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,629,049,000.00 3.90
其中： 政策 性金 融债 1,629,049,000.00 3.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,629,049,000.00 3.90
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 120220 12 国开 20 3,600,000 360,180,000.00 0.86
2 160414 16 农发 14 3,000,000 299,820,000.00 0.72
3 160419 16 农发 19 2,500,000 249,325,000.00 0.60
4 160304 16 进出 04 2,000,000 199,920,000.00 0.48 嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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5 150201 15 国开 01 1,400,000 140,308,000.00 0.34
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 802,750.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,036,506.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,839,257.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 40,010,000,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 40,010,000,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.02
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 嘉实新机遇混合发起式 2017 年第 1 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 新机遇 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件；
（2） 《嘉 实新 机遇 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（3） 《嘉 实新 机遇 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
（4） 《嘉 实新 机遇 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 新机 遇 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
9.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 24 日
