嘉实新兴市场债券型证券投资基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金是 由嘉 实新 兴市 场双币 分级 债券 型证 券投 资基金 转型 而
成。根 据《 嘉实 新兴 市场 双币分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定，嘉 实新 兴市 场双
币分级 债券 型证 券投 资基 金的两 年运 作期 届满 日 为2015 年11 月 26 日， 原嘉 实新兴 市场 A、 嘉实
新兴市 场 B 分 级运 作终 止 ，嘉实 新兴 市 场 A 转 换为 嘉实新 兴市 场 C2 ， 嘉实 新 兴市 场 B 转 换为 嘉
实新兴 市 场A1， 并更 名为 “嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 ” 。 本基 金转 为嘉实 新兴 市场 债 券
型证券 投资 基金 后 ， 基 金 合同 、 托 管协 议以 及招 募 说明书 等法 律文 件名 称将 一并变 更 ， 投 资目 标、
投资策 略、 投资 范围 、投 资限制 、投 资管 理程 序等 将保持 不变 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实新 兴市 场债 券
基金主 代码 000342
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2015 年11 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 543,541,357.12 份
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力争 总回 报最
大化， 以谋 求长 期保 值增 。
投资策 略
本基金 通过 研究 全球 新兴 市场经 济运 行趋 势， 深入 分析
不同国 家和 地区 财政 及货 币政策 对经 济运 行的 影响 ，结
合对中 长期 利率 走势 、通 货膨胀 及各 类债 券的 收益 率、
波动性 的预 期， 自上 而下 地决定 债券 组合 久期 ，对 投资
组合类 属资 产的 比例 进行 最优化 配置 和动 态调 整。
业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率+1%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金， 主 要投资 于新 兴市 场的 各类 债券，
其预期 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金，
高于货 币市 场基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
境外资 产托 管人
英 文 名 称 ： The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名 称： 香 港上 海汇 丰 银行有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2
下属分 级基 金的 交易 代码 000342 000341
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 506,677,021.23 份 36,864,335.89 份
嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2
1.本期 已实 现收 益 24,439,644.24 10,935,429.38
2.本期 利润 19,649,816.75 8,721,897.14
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0380 0.2318
4.期末 基金 资产 净值
599,905,354.09
276,843,674.76
5.期末 基金 份额 净值 1.184 1.088
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
（3 ） 本基 金于2015 年 11 月26 日对 原嘉 实新 兴市 场 A 和 嘉实 新兴 市 场B 份 额实施 了转 换。 嘉实
新兴市 场A 转换 为嘉 实新 兴市 场 C2 ； 嘉 实新 兴市 场B 转换 为嘉 实新 兴市 场A1。（ 4 ） 本基 金转 换为
嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金后 ， 嘉实 新兴 市 场 A1 份额 以人 民币 计价 并 申购 ， 收 取申 购、赎
回费。 嘉实 新兴 市场 C2 份 额以美 元计 价并 申购 ， 计 提销售 服务 费， 不收 取申 购费。 （5） 嘉 实新 兴
市场 C2 的 期末 基金 份额 净 值单位 为美 元 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实新兴市场 A1
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.32% 0.25% 0.62% 0.01% 2.70% 0.24%
嘉实新兴市场 C2
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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过去三 个
月
3.72% 0.13% 0.62% 0.01% 3.10% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 新兴 市场A1 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2015 年 11 月26 日至 2017 年3 月 31 日） 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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图2： 嘉实 新兴 市场C2 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2015 年 11 月26 日至 2017 年3 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十五 部分（ 二） 投资 范围 和（ 四）投 资限 制 ” 的有
关约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
关子宏
本基金 基金
经理
2013 年11
月 26 日
- 16 年
经济学 硕士, 特 许金 融分 析师 ， 在2012 年1
月加入 嘉实 基金 管理 有限 公司， 现就 任于 嘉嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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实基金 固定 收益 部并 兼任 嘉实国 际固 定收 益
投资总 监。 关先 生在 亚洲 固定收 益、 美元 信
用债、 全球 债券 组合 和外 汇投资 方面 具有 超
过 12 年的 经验 ， 曾 就职 于 霸菱资 产管 理 （亚
洲）有 限公 司担 任亚 洲债 券投资 总监 ，瑞 士
信贷资 产管 理有 限公 司（ 新加坡 及北 京） 的
亚洲固 定收 益及 外汇 部董 事，保 诚资 产管 理
（新加 坡） 有限 公司 的亚 洲固定 收益 投资 董
事和首 域投 资（ 香港 ）有 限公司 的基 金经 理
等职务 。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计2 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
2017 年一 季度， 黄金 （+8.86% ） ， 美 股 （+5.53% ） ， 欧股 （+5.46%）和 A 股 皆涨; 油价 （-5.81% ）
回调 。 全 球经 济复 苏延 续, 市场主 要关 注美 联储 政策 变化 、 特 朗普 实施 改革 、 英 国退欧 、 荷兰 大选 、
中国政 府工 作报 告相 关要 点和 2017 年经 济增 长目 标 等事件 。
货币和 财政 政策 方面 ： 货 币政策 偏向 宽松 ， 但存 在 分化 ， 政 策重 心逐 步转 向 积极的 财政 政策 。
美联储 如期 加 息25 个基 点 ，联邦 基金 利率 从 0.5%~0.75%调升到 0.75%~1% ； 美 联储主 席耶 伦表 示
美国经 济表 现良 好， 加息 仍渐进 ，预 计今 年再 加息 两次。 特朗 普医 改 法 案被 撤回后 ，表 示将 同时
启动税 改与 基建 计划 。 欧 央行维 持三 大利 率及 量化 宽松 （QE） 规模 不变 ， 维 持每 月 QE 规模 在800
亿欧元 不变 至3 月底 ，4 月起每 月 QE 规 模削 减至600 亿 欧元， 重申 较长 时间 内维持 当前 利率 。 欧
洲央行 行长 德拉 吉称 降息 可能性 已下 滑， 欧央 行会 议也讨 论了 终 止 QE 前加 息 的可能 。 英 国央 行维
持关键 利 率0.25% 以 及资 产购买 规模 不变 ，英 国央 行行长 卡尼 表达 了对 通胀 的担忧 ，称 对于 通胀
超出目 标的 容忍 度是 有限 的。澳 洲联 储维 持利 率不 变，符 合预 期。 日本 央行 维持政 策利 率不 变，
提高GDP 预 期而 维持 核 心CPI 预 期， 同时 表示 在达 到 2% 通胀 目标 之前， 将继 续实 施 QQE 并控 制收
益率曲 线。 日本 央行 行长 黑田东 彦称 ，美 联储 加息 对日本 央行 政策 没有 直接 影响， 继续 现行 的政
策是适 当的 。
俄罗斯 央行 意外 下调 基准 利率 25 个 基点 至9.75% 。 俄罗斯 经济 部长 称，7 月 之 前将实 现 4% 的
通胀目 标， 预计 下次 行动 将加快 降息 。 巴 西央 行 意 外降 息 75 个基 点至13.00% ， 将 近两 年最 低位，
以拉动 经济 帮助 国家 摆脱 史上最 严重 的衰 退。 印度 央行意 外决 定维 持回 购利 率在 6.25% 不变 ，并
将货币 政策 立场 从宽 松转 变为中 性， 释放 政策 收紧 信号。 土耳 其央 行上 调最 终流动 性窗 口贷 款利
率75 个基 点至11.75% ， 以抑制 通胀 ，并 维持 基准 回购利 率 在 8% 、隔 夜借 款 利率 在 7.25% 及 隔夜
贷款利 率 在9.25% 不 变， 均符合 市场 预期 。土 耳其 央行表 示， 将维 持紧 缩的 立场直 至通 胀前 景有
显著改 善。 中国 央行 副行 长易纲 指出 ，我 国今 年货 币政策 是稳 健中 性， 不紧 不松， 既可 以保 持经
济平稳 健康 发展 ， 也 可以 防范通 胀风 险、 资产 价格 泡沫。 美联 储加 息后 ， 中 国央行 全线 上 调SLF 、
MLF 及 逆回 购利 率。 紧跟 美国步 伐， 香港 金管 局将 基准利 率上 调 25 个 基点 至1.25% 。
经济方 面， 发达经 济体 中美 国经济 复苏 态势 相对 较快。 美国 2 月新 增非 农就 业 23.5 万 超预 期，
为美联 储加 息扫 清道 路； 失业率 为 4.7% ， 与预 期持 平； 平 均每 小时 工资 环比 0.2% ， 不 及预 期。 美
国2 月CPI 同比 2.7% ， 创 五年新 高。 欧元 区 3 月 PMI 创六 年新 高， 欧元 区综 合PMI 、服 务业 以及
制造 业PMI 均创 下 71 个 月 新高 。 欧 元区3 月CPI 同 比初 值 1.5% ， 预期1.8% 。 英国 2 月CPI 2.3% ，嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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三年来 首超 英国 央行 通胀 目标。 英国2 月 零售 销售 环比增 速 1.4% ， 好于 预期 。 日本1 月 全国 核 心
CPI （ 除生 鲜食 品） 同比0.1%，为 2015 年 12 月来 首 次同比 上升 。这 也是 日本 核心通 胀指 标首 度
回升， 向日 本央 行行 长黑 田东 彦 2% 的目 标 靠 近。 中 国 3 月 官方 制造 业PMI51.8 ，高 于预 期， 连续
8 个月 位于 荣枯 线上 方， 为 2012 年4 月 以来 新高 。
人民币 汇率 方面 ， 受 美联 储加息 影响 ， 美 元保 持强 势， 在 岸人 民币 兑美 元报6.8872 ； 离 岸 人
民币兑 美元 报6.8715 。
2017 年一 季度 美国 10 年 期国债 收益 率在 一季 度先 升后跌 ，季 度末 收益 率 为2.3874% ， 相比
2016 年末 下跌5.7 个基 点 。全球 债券 市场 强势 反弹 ，新兴 市场 信用 债券 表现 优于发 达市 场债 券 。
在短期 内， 我们 预计 市场 会有一 定的 修正 因为 目前 估值水 平已 经比 较贵 。我 们预计 利率 和信 用利
差方面 的波 动性 会增 大。 在此背 景下 ，我 们预 期亚 洲信用 债的 表现 将优 于其 他新兴 市场 。尽 管信
贷息差 可能 扩大 ，亚 洲信 用债券 ，特 别是 中国 公司 债券仍 将更 具防 御性 。在 市场下 跌的 情况 下，
由于本 地投 资者 强劲 的支 持，离 岸中 国美 元债 券市 场将跑 赢其 他市 场。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 嘉实 新兴 市场 A1 基 金份 额净 值为1.184 元， 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为
3.32% ；截 至本 报告 期末 嘉 实新兴 市 场 C2 基金 份额 净 值为 1.088 美元 ，本 报告 期基金 份额 净值 增
长率 为3.72% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.62% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 9,781,742.94 1.10
其中： 普通 股 - -
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 9,781,742.94 1.10
2 基金投 资 35,745,988.90 4.02 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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3 固定收 益投 资 752,388,306.87 84.70
其中： 债券 752,388,306.87 84.70
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,940,244.40 7.54
8 其他资 产 23,448,750.38
2.64
9 合计 888,305,033.49
100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 权益 投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
新加坡 5,096,128.19 0.58
美国 4,685,614.75 0.53
合计 9,781,742.94 1.12
5.3 报 告期 末按行 业分 类的 权益 投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
房地产 5,096,128.19 0.58
金融 4,685,614.75 0.53
合计 9,781,742.94 1.12
注：本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 （GICS ） 进行 行业 分类。 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
序
号
公司名 称
(英文)
公司名
称(中
文)
证券
代码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
CapitaLand
Mall Trust
- CT SP
新加坡
证券交
易所
新加坡 523,800 5,096,128.19 0.58
2
Altisource
Residential
Corp
-
RESI
UN
纽约证
券交易
所
美国 44,534 4,685,614.75 0.53
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只权 益性 投资 。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
债券信 用等 级 公允价 值 （ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A+ - -
A - -
A- 34,719,871.75 3.96
BBB+ 57,552,677.33 6.56
BBB 37,566,688.50 4.28
BBB- 155,058,700.81 17.69
BB+ 24,944,674.42 2.85
BB 64,298,386.86 7.33
BB- 28,285,708.74 3.23
B+ 185,201,185.24 21.12
B 51,176,962.45 5.84
B- 105,614,000.35 12.05
CCC+ 7,969,450.42 0.91
CCC - -
CCC- - - 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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注：本 基金 持有 的债 券主 要采用 国际 权威 评级 机构 （标普 、穆 迪） 提供 的债 券信用 评级 信息 ，上
述机构 未提 供评 级信 息的 债券采 用内 部评 级。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张）
公允价 值( 人民 币
元)
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 HK0000207057
ITNL INTL PTE
LTD
21,300,000 21,213,309.00 2.42
2 XS1023280271
WANDA
PROPERTIES INTL
17,938,180 19,870,839.51 2.27
3 XS1580431143
CHINA
EVERGRANDE
GROUP
17,248,250 17,964,224.86 2.05
4 XS1549621586
NEW WORLD CHINA
LAND LTD
15,868,390 16,394,109.76 1.87
5 USQ08328AA64
AUST & NZ
BANKING GRP/UK
14,488,530 15,914,201.35 1.82
注1 ： 本表 所使 用的 证券 代码为 彭博 代码 ；
注2 ： 数量 列示 债券 面值 ，以外 币计 价的 债券 面值 按照期 末中 国人 民银 行公 布的人 民币 兑外 币汇
率中间 价折 算为 人民 币。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
序
号
衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值( 人民 币元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 远期投 资
外汇远 期 （新 加坡 币对
美元）
-82,040.06 -0.01
2 远期投 资
外汇远 期（ 欧元 对美
元）
-130,038.01 -0.01 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只金 融衍 生品 投资。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资
产净值 比
例(%)
1
DBXII CHINA
SOVREIGN BOND
1D
ETF 基金
交易型 开
放式
db x-trackers 22,427,364.30 2.56
2
DBX USD
ASIACORP BOND
ETF 1D
ETF 基金
交易型 开
放式
db x-trackers 13,318,624.60 1.52
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 只基 金。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 11,985,188.69
3 应收股 利 41,479.21
4 应收利 息
11,422,082.48
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
23,448,750.38
嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2
报告期 期初 基金 份额 总额 530,159,404.76 38,427,039.20
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,482,383.53 1,562,703.31
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 506,677,021.23 36,864,335.89 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
7.1 基 金 管理 人持 有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 A2
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 76,532.14
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 - -
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 - -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - 76,532.14
报告期期末持有 的本基金 份额占基金总份 额
比例（% ）
- 0.21
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.2 基 金 管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会《 关于 核准嘉 实新 兴市 场债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》；
（2） 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》；
（4） 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 新兴 市场债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn 嘉实新兴市场 2017 年第 1 季度报告
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投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，
E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 4 月 24 日
