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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线货币:2017年第一季度报告

 
 
嘉实快线货币市场基金 2017 年第 1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 
 
 
 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 18 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2017 年 4 月 18 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 自2017 年2 月22 日 起, 本基金 名称 由 “ 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金 ” 变更 为 “嘉 实快 线货 币市场 基金 ”。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 18 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 快 线H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 16,374,058,154.04 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ,追 求超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略 本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化, 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 ,谋求 在满 足安 全性 、流 动性需 要的 基础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属 分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 场 内简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的份 额总 额 嘉实快 线货 币A - 000917 4,454,792,660.68 份 嘉实快 线货 币B - 000918 2,234,511,449.85 份 嘉实快 线货 币C - 000919 9,681,360,431.45 份 嘉实快 线货 币H 嘉实快 线 511960 3,393,612.06 份


嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 18 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1. 本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3.期 末基 金资 产净 值 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月31 日 ) 嘉实快 线货 币 A 31,672,334.48 31,672,334.48 4,454,792,660.68 嘉实快 线货 币 B 21,873,228.80 21,873,228.80 2,234,511,449.85 嘉实快 线货 币 C 94,115,522.76 94,115,522.76 9,681,360,431.45 嘉实快 线货 币 H 3,560,843.39 3,560,843.39 339,361,205.81 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实快 线货 币A、 嘉实 快线 货币 B 、 嘉 实快线 货 币C 和 嘉实快 线货 币H 适用 不同 的管理 费率 和 销 售 费率。 (3) 本基 金无 持有 人认购/申 购或 交易 基金 的 各项费 用。 (4)自 2015 年 12 月 31 日起 ,本 基金收 益分 配从 按月 结转 份额调 整为 “每 日分 配、 按日支 付 ” 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期 基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实快 线货 币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9094% 0.0013% 0.0862% 0.0000% 0.8232% 0.0013%


嘉实快 线货 币B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9155% 0.0013% 0.0862% 0.0000% 0.8293% 0.0013%


嘉实快 线货 币C 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 18 页


阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9239% 0.0013% 0.0862% 0.0000% 0.8377% 0.0013%


嘉实快 线货 币H 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9019% 0.0013% 0.0862% 0.0000% 0.8157% 0.0013%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 18 页


(2015 年6 月 25 日至 2017 年3 月 31 日) 图2: 嘉实 快线 货币B 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年3 月 31 日) 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 18 页


图3: 嘉实 快线 货币C 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年3 月 31 日) 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 18 页


图4: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2017 年3 月 31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 18 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金 、 嘉 实宝 A/B、 嘉实 活钱 包货币 、 嘉实 3 个月理 财债 券、 嘉实活 期宝 货 币、 嘉 实现 金添 利货币 基金 经 理, 公 司固 定收 益业务 体系 短 端alpha 策略 组组长 2015 年6 月 25 日 - 16 年 曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙 江省分 行及 深圳 发展 银行 的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创 业证 券资 产管 理总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证 券资 产管 理事 业部 总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 固定 收益 业 务体系 短 端alpha 策 略组 组 长,中 国国 籍。 张文玥 本基金 、 嘉 实安 心货币 、 嘉 实货 币、嘉 实宝 A/B、 嘉实 理财 宝7 天 债券 、 嘉 实1 个 月理 财 债券、 嘉 实3 个月理 财债 券、 嘉实现 金宝 货 币、 嘉 实定 期宝 2015 年7 月 14 日 - 8 年 曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司金 融市 场部 货币 市 场交易 员及 债券 投资 经理 。 2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士, 具 有基 金从 业资 格。 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 18 页


6 个月 理财 债 券基金 经理 李金灿 本基金 、 嘉 实超 短债债 券、 嘉实 宝A/B 、 嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实 理财 宝7 天债 券、 嘉 实安 心货 币、 嘉 实增 益宝 货币基 金经 理 2016 年2 月 5 日 - 7 年 曾任Futex Trading Ltd 期货 交易员、 北京 首创 期货 有限 责 任公司 研究 员、 建 信基 金管 理 有限公 司债 券交 易员 。2012 年8 月 加入 嘉实 基金 管理 有 限公司 , 曾 任债 券交 易 员, 现 任职于 固定 收益 业务 体系 短 端alpha 策 略组 。硕 士研 究 生,具 有基 金从 业资 格。 李曈 本基金 、 嘉 实安 心货币 、 嘉 实活 钱包货 币、 嘉实 理财 宝7 天债 券、嘉 实货 币、 嘉实活 期宝 货 币、 嘉 实现 金宝 货币、 嘉实 现金 添利货 币基金 经理 2016 年4 月 21 日 - 7 年 曾任中 国建 设银 行金 融市 场 部、机 构业 务部 业务 经理 。 2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士研 究生, 具有 基金 从 业资格 。 注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线 货币 市场 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法 规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 18 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 全球经 济经 历 了2016 年 一 系列的 “黑 天鹅 ”事 件后 ,2017 年 一季 度全 球经 济 呈现企 稳回 升 的态势 。欧 美政 策更 趋明 朗,全 球经 济持 续复 苏, 国际金 融市 场波 动下 降, 世界经 济论 坛的 《全 球竞争 力报 告》 预计 ,2017 年一 季度 全球 经济 环比 增速折 年率 达 到3.0% , 同 比增 速 2.7%,均较上 个季度 加快 约0.1 个 百分 点。 2017 年一 季度 国内 经济 平 稳增长 , 工 业、 投资 和出 口等月 度指 标大 部分 表现 有所好 转。2017 年1 月至 2 月, 我国 规模 以上工 业增 加值 同比 实际 增长 6.3% ,比 去年 四季 度 高出 0.2 个 百分 点 ; 1 至 2 月固 定资 产投 资同 比增速 为 8.90% ,比 去年 四季度 高出 个 0.63 百分 点 ;1 至2 月 社会 消费 品零售 总额 同比 增速 为9.50% , 比去 年四 季度 回落1.07 个 百分 点;1 至2 月 出 口金额 同比 增速 均 值为3.30% ,好 于去 年四 季度的-5.19% 。 具体来 看, 投资 增速 出现 略有回 升; 消费 表现 略有 回落; 受国 家促 进外 贸回 稳政策 措施 效果 逐渐显 现等 影响 ,出 口表 现略有 好转 。在 投资 、消 费和出 口这 三架 马车 中, 投资对 拉动 经济 需继 续发挥 关键 作用 ,但 是房 地产投 资和 民间 投资 的基 础不牢 固, 作为 稳增 长主 要抓手 的基 建投 资更 需进一 步增 效加 码。 2017 年一 季度 在岸 人民 币 汇率升 值 0.83% , 离岸 人民 币汇率 升 值 1.40% ,1-2 月 央行外 汇资 产 下降2669 亿元 ,跨 境资 金 波动有 所收 敛。 2017 年一 季度 经济 呈现 企 稳回升 态势 。 进入 一季 度 以来 , 利 率波 动频 率增 强 、 波动幅 度扩 大, 汇率贬 值速 度放 缓, 跨境 资金波 动收 敛。 央行 一季 度货币 政策 整体 收紧 ,两 次上调 公开 市场 操作 利率 , 继 续提 高短 端融 资 成本 , 抑 制金 融杠 杆水 平 , 市 场利 率中 枢平 稳向 上 , 市 场资 金量 紧价 升, 市场流 动性 整体 处于 紧平 衡。 在此期 间, 我们 紧跟 央行 政策风 向和 操作 节奏 ,合 理应对 节假 日等 时点 因素 和人民 币汇 率阶嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 18 页


段性波 动, 保证 流动 性安 全的同 时, 把握 时点 性收 益相对 高点 ,积 极调 整组 合,保 持了 基金 的流 动性安 全和 收益 平稳 增长 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期 嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.9094% , 嘉实 快线 货币B 的基金 份额 净 值收益 率 为0.9155% , 嘉实 快线货 币 C 的基 金份 额净 值收益 率 为 0.9239% , 嘉实 快线货 币 H 的基金 份额净 值收 益率 为0.9019% ,同 期业 绩比 较基 准收 益 率为0.0862% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说 明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 4,568,570,960.55 26.54 其中: 债券 4,568,570,960.55 26.54 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 6,786,037,149.04 39.42 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售 金融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,775,046,650.51 33.55 4 其他资 产 85,733,504.64 0.50 5 合计 17,215,388,264.74 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.30 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 ( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 18 页


注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 36 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 36 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 56.83 2.99


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 30.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 10.55 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 3.71 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 0.81 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.51 2.99 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 18 页


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 400,397,155.03 2.40 其中: 政策 性金 融债 400,397,155.03 2.40 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 99,988,137.29 0.60 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 4,068,185,668.23 24.35 8 其他 - - 9 合计 4,568,570,960.55 27.34 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111693221 16 南 京银 行 CD062 5,000,000 497,493,402.98 2.98 2 111793170 17 青 岛银 行 CD020 3,000,000 299,783,500.57 1.79 3 111793211 17 成 都银 行 CD024 3,000,000 299,731,193.82 1.79 4 111614150 16 江 苏银 行 3,000,000 298,320,233.21 1.79 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 18 页


CD150 5 111714036 17 江 苏银 行 CD036 2,000,000 199,001,337.13 1.19 6 111714037 17 江 苏银 行 CD037 2,000,000 198,902,059.42 1.19 7 111714074 17 江 苏银 行 CD074 2,000,000 198,646,503.15 1.19 8 111793210 17 成 都银 行 CD023 2,000,000 198,350,665.03 1.19 9 111714086 17 江 苏银 行 CD086 2,000,000 198,298,409.47 1.19 10 111710123 17 兴 业银 行 CD123 2,000,000 198,276,850.80 1.19


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0088% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0042% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0033%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 16 页 共 18 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 , 嘉 实快 线货 币A 、B、C 类 基金份 额账 面净 值始 终保 持为 1.00 人民 币元, 嘉实 快线 货币H 类 基金份 额账 面净 值始 终保 持为 100.00 人 民币 元。 本 基金估 值采 用摊 余 成 本法, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按票 面利 率或 商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 平均 摊销 ,每 日计提 收益 或损 失。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 41,043,486.81 4 应收申 购款 44,610,017.83 5 其他应 收款 80,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 85,733,504.64 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 报告期 期初 基金 份额 总额 报告期 期间 基金 总申 购份额 报告期 期间 基金 总赎 回份额 报告期 期末 基金 份 额总额 嘉实快线 货币 A 12,059,202,218.03 24,581,929,295.06 32,186,338,852.41 4,454,792,660.68 嘉实快线 货币 B 1,298,890,512.04 16,369,512,968.77 15,433,892,030.96 2,234,511,449.85 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 17 页 共 18 页


嘉实快线 货币 C 8,510,845,108.15 9,076,541,333.75 7,906,026,010.45 9,681,360,431.45 嘉实快线 货币 H 8,028,885.29 98,878.44 4,734,151.67 3,393,612.06 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额; 基金 总赎 回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回 2017 年3 月31 日 -100,000,000.00 -100,106,236.69 - 2 赎回 2017 年3 月31 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 - 3 申购 2017 年3 月22 日 100,000,000.00 100,000,000.00 - 4 红利再 投资 2017 年3 月15 日 112,982.33 - - 5 红利再 投资 2017 年3 月15 日 1,661,950.06 - - 6 红利再 投资 2017 年3 月15 日 46,854.65 - - 7 赎回 2017 年3 月14 日 80,000,000.00 80,000,000.00 - 8 申购 2017 年3 月7 日 160,000,000.00 160,000,000.00 - 9 红利再 投资 2017 年2 月15 日 112,460.38 - - 10 红利再 投资 2017 年2 月15 日 1,183,888.09 - - 11 红利再 投资 2017 年2 月15 日 154,948.56 - - 12 赎回 2017 年2 月15 日 70,000,000.00 70,000,000.00 - 13 红利再 投资 2017 年2 月15 日 50,067.24 - - 14 申购 2017 年2 月9 日 200,000,000.00 200,000,000.00 - 15 申购 2017 年1 月26 日 80,000,000.00 80,000,000.00 - 16 赎回 2017 年1 月18 日 -200,000,000.00 -200,000,000.00 - 17 红利再 投资 2017 年1 月16 日 247,655.20 - - 18 红利再 投资 2017 年1 月16 日 599,839.15 - - 19 红利再 投资 2017 年1 月16 日 52,217.58 - - 20 申购 2017 年1 月9 日 400,000,000.00 400,000,000.00 - 嘉实快线货币 2017 年第 1 季度报告 第 18 页 共 18 页


合计 764,222,863.24 759,893,763.31





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会关 于准 予 嘉实机 构快 线货 币市 场基 金注册 的批 复文 件;


(2) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ;


(6) 报告 期内 嘉实 快线 货 币市场 基金 公告 的各 项原 稿。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 24 日