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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实主题精选混合型证券投资基金 
2017 年第 1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 嘉实主题混合 2017 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实主 题混 合 基金主 代码 070010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 7 月21 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,515,842,474.90 份 投资目 标 充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 , 谋 求基 金资 产 长期稳 定增 值。 投资策 略 采 用 “ 主 题 投 资 策 略 ” , 从 主 题 发 掘 、 主 题 配 置 和 个 股精选 三个 层面 构建 股票 投资组 合, 并优 先考 虑股 票 类资产 的配 置, 剩余 资产 配置于 固定 收益 类和 现金 类 等大类 资产 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95 % +同业 存款 收益 率 × 5% 风险收 益特 征 较高风 险, 较高 收益 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 74,776,908.21 2.本期 利润 -102,326,643.66 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0397 4.期末 基金 资产 净值 3,903,631,777.58 5.期末 基金 份额 净值 1.552 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.51% 0.74% 4.20% 0.49% -6.71% 0.25%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图:嘉 实主 题混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年7 月 21 日至 2017 年3 月 31 日 ) 注:按 基金 合同 约定 ,本 基金自 基金 合同 生效 日 起 6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各 项投资比例 符合基金 合同 第十四条( ( 二)投资 范围 、 (八)2.投 资组合比 例限 制)约定: (1 )资 产配置 范围 为: 股票 资 产30%~95% , 债 券0~70%, 权证 0 ~3% , 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%;( 2) 持 有一 家上 市公司 的股 票, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的 10%;( 3 ) 本 基 金 与基 金 管理 人 管 理 的 其 他 基金 持 有一 家 公 司 发 行 的 证券 总 和, 不 超 过 该 证 券的 10%;( 4 ) 在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 , 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的千分 之五 ; (5)持 有的全 部权 证, 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%;( 6 ) 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹唯 本基金 、嘉实主 题 增强混 合基 金经 理 2013 年10 月 29 日 - 14 年 曾 任 职 于 长 城 证 券 研 究 发 展 中 心 ; 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 , 先 后 任 嘉 实 浦 安 保 本 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 和 嘉 实 主 题 混 合 基 金 经 理 ; 上 海 磐 信 投 资 管 理 有 限 公 司 , 任 董 事 总 经 理 。 2013 年 7 月 加入 嘉实 基金 管 理 有 限 公 司 , 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中 国 国 籍。 注: (1 )任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日; (2) 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定, 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单嘉实主题混合 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 11 页


边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 , 合 计2 次 , 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要, 与其 他组合 发生 反向 交易 ,不 存在利 益输 送行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 基金经 理在 去年 底判 断经 济的补 库存 周期 将 于2017 年一季 度正 常结 束, 周期 品 经历了 去年 的 多重因 素叠 加的 疯狂 之后 开始出 现回 落。 经济 增长 上最大 的风 险还 是房 地产 及其相 关产 业链 。但 同时也 判断 了一 季度 会有 一波反 弹机 会, 来自 于市 场对流 动性 和周 期盈 利的 前景短 期反 映较 为充 分下的 短期 悲观 预期 阶段 性修复 。在 一季 度, 我们 执行自 己的 判断 ,在 阶段 性的反 弹中 逐步 降低 仓位, 精选 成长 性确 定性 高的优 质个 股。 但基 金没 有带来 良好 收益 ,主 要原 因一是 没有 配置 蓝筹 股、二 是减 仓过 早。 对于 第一点 ,我 们认 为市 场对 蓝筹股 的追 捧已 经逐 渐将 到达极 致, 我们 并不 打算改 变投 资策 略, 仍以 低估值 高成 长的 优质 长线 个股为 核心 持仓 ;对 于第 二点, 我们 判断 整体 内外流 动性 的收 紧大 环境 下还是 维持 对市 场的 谨慎 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.552 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-2.51% , 业绩 比较基 准收 益率 为4.20% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 嘉实主题混合 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,727,721,787.63 31.89 其中: 股票


1,727,721,787.63 31.89 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


250,177,000.00 4.62 其中: 债券


250,177,000.00 4.62 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,500,000,000.00 27.69 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,932,114,004.06 35.67 8 其他资 产


7,041,382.69 0.13 9 合计





5,417,054,174.38





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 22,072,846.00 0.57 C 制造业 1,149,811,487.88 29.45 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 14,340,000.00 0.37 E 建筑业 25,584,000.00 0.66 F 批发和 零售 业 332,473,546.75 8.52 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 59,631,390.00 1.53 J 金融业 1,870,400.00 0.05 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 19,472,000.00 0.50 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 22,800,000.00 0.58 R 文化、 体育 和娱 乐业 79,666,117.00 2.04 嘉实主题混合 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 11 页


S 综合 - - 合计 1,727,721,787.63 44.26


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002048 宁波华 翔 12,812,226 289,684,429.86 7.42 2 000525 红 太 阳 13,823,858 263,759,210.64 6.76 3 600759 洲际油 气 26,239,425 209,653,005.75 5.37 4 002617 露笑科 技 11,522,282 166,727,420.54 4.27 5 002618 丹邦科 技 5,101,300 102,944,234.00 2.64 6 000028 国药一 致 1,356,200 102,094,736.00 2.62 7 603703 盛洋科 技 3,970,055 101,712,809.10 2.61 8 002074 国轩高 科 2,377,200 78,495,144.00 2.01 9 002343 慈文传 媒 1,757,500 68,032,825.00 1.74 10 002175 东方网 络 3,640,500 59,631,390.00 1.53





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 9,999,000.00 0.26 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 240,178,000.00 6.15 其中: 政策 性金 融债 240,178,000.00 6.15 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 250,177,000.00 6.41


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150417 15 农发 17 2,000,000 200,200,000.00 5.13 2 150201 15 国开 01 200,000 20,044,000.00 0.51 3 170204 17 国开 04 200,000 19,934,000.00 0.51 4 080025 08 国债 25 100,000 9,999,000.00 0.26 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 4 支债 券。


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,在 本 报告编制日前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 601,400.09 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,478,346.93 5 应收申 购款 961,635.67 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 嘉实主题混合 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 11 页


9 合计 7,041,382.69 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002175 东方网 络 59,631,390.00 1.53 重大事 项停 牌 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,599,879,073.35 报告期 期间 基金 总申 购份 额 54,148,239.26 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 138,184,837.71 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,515,842,474.90 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ;基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。 嘉实主题混合 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; (2) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4) 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 主题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 4 月 24 日