南 方 多 元 债券 型 发 起 式证 券 投 资 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年03 月31 日
基金管 理人：南方基金管 理有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年04 月24 日
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 18 日复核 了 本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方多 元债 券型 发起 式
交易代 码
003406
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年09 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
11,996,025,946.10 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 力求 获得 长期 稳定 的投资 收 益 。
投资策 略
1、信 用债 投资 策略
本基金 将重 点投 资信 用类 债券， 以提 高组 合收 益能 力。信 用债 券
相对央 票、 国债 等利 率产 品的信 用利 差是 本基 金获 取较高 投资 收
益的来 源， 本基 金将 在南 方基金 内部 信用 评级 的基 础上和 内部 信
用风险 控制 的框 架下 ，积 极投资 信用 债券 ，获 取信 用利差 带来 的
高投资 收益 。
债券的 信用 利差 主要 受两 个方面 的影 响， 一是 市场 信用利 差曲 线
的走势 ； 二 是债 券本 身的 信用变 化。 本基 金依 靠对 宏观经 济走 势、
行业信 用状 况、 信用 债券 市场流 动性 风险 、信 用债 券供需 情况 等
的分析 ， 判 断市 场信 用利 差曲线 整体 及分 行业 走势 ， 确定 各期 限、
各类属 信用 债券 的投 资比 例。依 靠内 部评 级系 统分 析各信 用债 券南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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的相对 信用 水平 、违 约风 险及理 论信 用利 差， 选择 信用利 差被 高
估、未 来信 用利 差可 能下 降的信 用债 券进 行投 资， 减持信 用利 差
被低估 、未 来信 用利 差可 能上升 的信 用债 券。
2、收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 形状 变化 代表 长、中 、短 期债 券收 益率 差异变 化， 相
同久期 债券 组合 在收 益率 曲线发 生变 化时 差异 较大 。通过 对同 一
类属下 的收 益率 曲线 形态 和期限 结构 变动 进行 分析 ，首先 可以 确
定债券 组合 的目 标久 期配 置区域 并确 定采 取子 弹型 策略、 哑铃 型
策略或 梯形 策略 ；其 次， 通过不 同期 限间 债券 当前 利差与 历史 利
差的比 较， 可以 进行 增陡 、减斜 和凸 度变 化的 交易 。
3、杠 杆放 大策 略
杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础， 利用 买断 式回购 、质 押
式回购 等方 式融 入低 成本 资金， 并购 买剩 余年 限相 对较长 并具 有
较高收 益的 债券 ，以 期获 取超额 收益 的操 作方 式。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券投 资关 键在 于对基 础资 产 质 量及 未来 现金流 的分
析，本 基金 将在 国内 资产 证券化 产品 具体 政策 框架 下，采 用基 本
面分析 和数 量化 模型 相结 合，对 个券 进行 风险 分析 和价值 评估 后
进行投 资。 本基 金将 严格 控制资 产支 持证 券的 总体 投资规 模并 进
行分散 投资 ，以 降低 流动 性风险 。
5、中 小企 业私 募债 券投 资 策略
由于中 小企 业私 募债 券采 取非公 开方 式发 行和 交易 ，并限 制投 资
人数量 上限 ，整 体流 动性 相对较 差。 同时 ，受 到发 债主体 资产 规
模较小 、经 营波 动性 较高 、信用 基本 面稳 定性 较差 的影响 ，整 体
的信用 风险 相对 较高 。中 小企业 私募 债券 的这 两个 特点要 求在 具
体的投 资过 程中 ，应 采取 更为谨 慎的 投资 策 略 。本 基金认 为， 投
资该类 债券 的核 心要 点是 分析和 跟踪 发债 主体 的信 用基本 面， 并
综合考 虑信 用基 本面 、债 券收益 率和 流动 性等 要素 ，确定 最终 的
投资决 策。
6、国 债期 货投 资策 略
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保
值为主 要目 的， 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 债
券市场 和期 货市 场运 行趋 势的研 究， 结合 国债 期货 的定价 模型 寻
求其合 理的 估值 水平 ，与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套
期保值 等策 略进 行套 期保 值操作 。基 金管 理人 将充 分考虑 国债 期
货的收 益性 、流 动性 及风 险性特 征， 运用 国债 期货 对冲系 统性 风
险、对 冲特 殊 情 况下 的流 动性风 险， 如大 额申 购赎 回等； 利用 金
融衍生 品的 杠杆 作用 ，以 达到降 低投 资组 合的 整体 风险的 目的 。
今后， 随着 证券 市场 的发 展、金 融工 具的 丰富 和交 易方式 的创 新
等，基 金还 将积 极寻 求其 他投资 机会 ，如 法律 法规 或监管 机构 以
后允许 基金 投资 其他 品种 ，本基 金将 在履 行适 当程 序后， 将其 纳
入投资 范围 以丰 富组 合投 资策略 。
业绩比 较基 准
中债信 用债 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年01 月01 日 - 2017 年 03 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
50,004,931.83
2.本期 利润
62,475,277.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0052
4.期末 基金 资产 净值
11,969,256,068.92
5.期末 基金 份额 净值
0.9978
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.52%
0.04%
-1.02%
0.07%
1.54%
-0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金累计 份额 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ，建
仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日
期
李
璇
本
基
金
基
金
经
理
2016
年9
月29
日
- 9 年
女， 清华 大学 金融 学学 士、 硕士 ， 注 册金 融分 析师 （CFA ）,
具有基 金从 业资 格。2007 年加入 南方 基金 ，担 任信 用债
高级分 析师 ， 现 任固 定收 益部副 总监 、FOF 投 资决 策委员
会、 社 保理 事会 委托 产品 投资决 策委 员会 委员 、 固 定收益
投资决 策委 员会 委员 。2010 年9 月至2012 年6 月， 担任
南方宝 元基 金经 理；2012 年12 月至2014 年 9 月， 担任
南方安 心基 金经 理；2015 年12 月至2017 年 2 月， 担任
南方润 元基 金经 理；2010 年9 月 至今 ，担 任南 方多 利基
金经理 ；2012 年 5 月至 今 ， 担 任南 方金 利基 金经 理；2013
年 7 月 至今 ， 担 任南 方稳 利 基金 经理 ；2016 年8 月 至今，
担任南 方通 利、 南方 丰元 、 南方 荣冠 基金 经理 ；2016 年9
月至今 ， 担 任南 方多 元基 金经理 ；2016 年11 月 至 今， 任
南方荣 安基 金经 理；2016 年12 月至 今， 任南 方睿 见 混合
基金经 理；2017 年1 月 至 今，任 南方 宏元 、南 方和 利基
金经理 ；2017 年3 月至 今 ，任南 方荣 优基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 多元 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 运作 整体 合法合 规， 没有 损害 基金 份额持 有人 利益 。基 金的 投资范 围、 投资 比例
及投资 组合 符合 有关 法律 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的交 易次 数
为 1 次 ，是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一 季度 经济 数据 整体 继续 保持企 稳态 势 ， 1-2 月主 要 经济数 据小 幅超 预期 ， 其 中工业 增加 值同
比增 长 6.3% ；固 定资 产投 资同比 增 长 8.9% ，其 中房 地产投 资同 比增 速下 降 至 8.9% ， 基建 投资 维
持在高 位, 制造 业投 资相 对 较低 。 房 地产 销售 面积 同 比增 长 25% ， 新开 工面 积 同比增 长 10.4% ，土
地购置 面积 同比 增 长 6.2% ， 销 售面 积的 超预 期， 可 能表明 未来 在地 产投 资的 支撑下 ， 经济 下行 压
力不大 。1 月金 融数 据明 显超预 期， 其 中 M2 同比 增速 11.3% ，新 增人 民币 贷款 2.03 万亿 ，社 会
融资规 模 3.74 万亿 ，2 月 金融数 据符 合预 期 。1-2 月 通胀水 平较 低 ， 其 中 2 月 CPI 同比增 长 0.8% ，
大幅低 于预 期，3 月 CPI 同比增 长 0.9%, 但 PPI 同比 增速仍 保持 高位 。 美 联储 3 月议 息会 议加 息，
欧央行 转向 中性 ，德 拉吉 称继续 降息 可能 性降 低， 消息称 欧央 行考 虑可 能 在 QE 结束 前加 息， 日
本通胀 回升 ， 但核 心通 胀 仍然较 低 ， 日 央行 仍维 持 10 年期 0 利率 的 目标 。 一 季 度人民 币兑 美元 汇
率中间 价有 所升 值 。 货 币 政策方 面 ， 央 行无 降息 降 准操作 ， 但两 次上调 公 开 市场逆 回购 操作 利率 、
以及 SLF 和 MLF 利率。 一季度 资金 利率 水平 抬升 ， 波动 加大 。 债 券市 场方 面，10 年国 开、10 年南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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国债收 益率 分别 上 行 38BP 、27BP ， 国开 国债 短端 收 益率上 行幅 度基 本持 平于 长端， 利率 曲线 整
体上移 ， 3-5 年高等 级信 用 债整体 表现 弱于 同期 限国 开债， 中等评 级信 用债 表 现优于 高等 级 。 一 季
度权益 市场 表现 优于 债市 ，呈现 震荡 上行 走势 ，上 证综指 上 涨 3.83% ， 沪深 300 上涨 4.41%，白
酒、家 电等 板块 表现 较好 。转债 市场 方面 ，一 季度 中证转 债上 涨 0.08% ，受 供给影 响转 债估 值有
所下降 。
展望 2017 年二 季度 ，经 济 层面，3 月 中采 PMI 好于 预期， 是 2012 年以 来 3 月 最高数 据， 预
计 4 月 将公 布的 经济 数据 继续稳 中向 好 。 通胀 方面 ，预计 上半 年 CPI 压力 不 大， 但 PPI 同比 增速
将持续 在 7.0%以上，对 CPI 有一 定的 传导 压力 。 政 策层面 ， 市 场对 美国 联储 3 月议 息会 议的 解 读
虽然偏 鸽派 ， 但全 年仍 有 加息 4 次的 可能 ， 特朗 普 政策仍 具有 较大 不确 定性 。 如 果联 储再 次转 鹰，
则美元 指数 或重 回上 行 ， 增大人 民币 贬值 压力 。 国内 当前 央行 态度 非常 明确 ， 货 币政 策 中 性偏 紧 ，
控制资 产泡 沫和 金融 杠杆 ，仍有 可能 出台 进一 步的 措施。 各监 管机 构防 风险 的态度 也非 常明 确，
监管政 策的 陆续 出台 将进 一步抑 制金 融机 构加 杠杆 的行为 。 综 合看 ，国 内控 制资产 泡沫 和金 融去
杠杆的 进程 仍未 走完 ，人 民币贬 值压 力、 控制 资产 泡沫、 控制 金融 杠杆 继续 压制货 币政 策。 预计
货币政 策继 续保 持收 紧， 财政政 策则 以托 底需 求为 主，但 并非 强力 刺激 。债 券市场 方面 ， 当 前我
们继续 对市 场保 持谨 慎， 多看少 动， 防控 风险 。信 用债方 面， 信用 利差 当前 仍处于 历史 低位 ， 信
用债相 对价 值仍 然不 突出 ，将继 续 等 待更 好的 配置 时机， 同时 严防 信用 风险 。权益 市场 方面 ， 我
们认为 市场 仍以 结构 性机 会为主 ，转 债新 预案 节奏 明显加 快且 审批 有望 提速 ，品种 增多 ，择 券空
间增加 ，关 注新 券发 行及 供给冲 击下 的低 吸机 会。
投资运 作上 ，南 方多元 基金 一季度 处于 建 仓期 ，投 资上以 信用 债、 存款 和同 业存单 为主 ，整
体维持 了较 低的 债券 久期 和仓位 ，从 而部 分规 避了 市场调 整的 风险 ，但 受市 场调整 影响 ，组 合持
有的部 分 1 年以 上信 用债 仍然遭 受了 一定 的损 失， 拉低了 组合 的收 益。 同时 ，我们 在市 场经 历了
1 月底 到 3 月初 的调 整之 后开始 逐步 增加 组合 的短 融配置 、以 及少 量增 加了 组合的 中期 信用 债配
置，截 止 3 月底 已完 成建 仓操作 。
报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 南 方多 元基 金 净 值增长 率 为 0.52% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-1.02% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
12,116,138,842.70 92.97
其中： 债券
12,116,138,842.70 92.97
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
73,720,230.58 0.57
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
542,800,237.10 4.16
8
其他资 产
300,041,412.22 2.30
9
合计
13,032,700,722.60 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,849,200,000.00 15.45
其中： 政策 性金 融债
1,849,200,000.00 15.45
4
企业债 券
2,085,847,842.70 17.43
5
企业短 期融 资券
4,097,294,000.00 34.23
6
中期票 据
1,849,672,000.00 15.45
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
2,234,125,000.00 18.67 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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9
其他
- -
10
合计
12,116,138,842.70 101.23
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170401 17 农发 01 5,000,000 498,500,000.00 4.16
2 111681045 16 杭 州银 行CD192 4,000,000 383,800,000.00 3.21
3 160217 16 国开 17 3,300,000 327,690,000.00 2.74
4 111609278 16 浦发 CD278 3,000,000 290,220,000.00 2.42
5 111617176 16 光大 CD176 3,000,000 290,130,000.00 2.42
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合国债 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.10.2 其他 资产构 成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
33,528.52
2
应收证 券清 算款
171,550,385.38
3
应收股 利
-
4
应收利 息
128,457,498.32
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
300,041,412.22
5.10.3 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.4 报告 期末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
11,996,035,886.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
9,940.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
11,996,025,946.10
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比
例（% ）
0.08
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有
份额
占基
金总
份额
比例
（% ）
发起份 额总 数
发起份
额占基
金总份
额比例
（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管理人固有资金
10,000,000.00 0.08 10,000,000.00 0.08
自合同生效之日
起不少于三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 0.08 10,000,000.00 0.08
自合同生效之日
起不少于三年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170101-20170331
11,986,025,946.10 - -
11,986,025,946.10 99.92%
.
.
个人
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定 赎回比 例及市 场条件下， 若基金 管
理人未能 以合理 价格及 时 变现基金 资产， 将会导 致 流动性风 险和基 金净值 波 动风险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投和份 额折 算。 南方多元债券型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 0 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方多 元债 券型 发起 式 证券投 资基 金基 金合 同。
2 、南 方多 元债 券型 发起 式 证券投 资基 金托 管协 议。
3 、南 方多 元债 券型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 1 季 度报告 原文 。
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
