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南方产业活力(000955)

南方产业活力:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 产 业 活力 股 票 型 证券 投 资 基金2017 年
第 1 季 度 报告


2017 年03 月31 日 基金管 理人:南方基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 报告送 出日期:2017 年04 月24 日 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 2 页 共 9 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定,于2017 年4 月18 日复核 了本 报告 中 的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。





本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 2017 年3 月31 日止 。 §2 基金产 品概况


2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方产 业活 力股 票 交易代 码


000955 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年01 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额


1,831,032,746.39 份


投资目 标


以上市 公司 基本 面研 究作 为基础 ,通 过专 业化 研究 分析, 积极 挖掘 符 合产业 发展 趋势 的行 业和 企业所 蕴含 的投 资机 会, 在严格 控制 风险 的 前提下 ,追 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回 报, 力争 实现基 金资 产的 长 期稳健 增值 。 投资策 略


本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋 势,评 估市 场的 系统 性风 险和各 类资 产的 预期 收益 与风险 ,据 此合 理 制定和 调整 股票 、债 券等 各类资 产的 比例 ,在 保持 总体风 险水 平相 对 稳定的 基础 上, 力争 投资 组合的 稳定 增值 。此 外, 本基金 将持 续地 进 行定期 与不 定期 的资 产配 置风险 监控 ,适 时地 做出 相应的 调整 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % +上证 国债 指数 收益率 ×20 % 。 风险收 益特 征


本基金 为股 票型 基金 ,属 于较高 预期 风险 和预 期收 益的证 券投 资基 金 品种, 其预 期风 险和 预期 收益水 平高 于 混 合型 基金 、债券 型基 金及 货 币市场 基金 。 基金管 理人


南方基 金管 理有 限公 司 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 9 页


基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方产 业活 力” 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年01 月 01 日 - 2017 年 03 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


-46,835,174.88 2.本期 利润


-23,501,270.02 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0124 4.期末 基金 资产 净值


2,187,134,426.13 5.期末 基金 份额 净值


1.194 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 , 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2、 所述 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较


阶段


净值增 长 率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 -1.16%


0.83%


3.58%


0.41%


-4.74%


0.42%


3.2.2 自基金 合同 生效 以来 基金累 计份 额净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准 收 益率 变动的 比较


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 9 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓 名 职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


张 旭


本基金 基金经 理


2015 年1 月 27 日


8 年


中山大 学金 融学 博士 学位 , 注册金 融分 析师 (CFA ) , 具有基 金从业 资格 。2008 年加入 南方基 金 , 曾 任金 融及 地 产行业 研究 员 、 高 级策略研究员、南方盛元基金经理助理; 2012 年 3 月至 2014 年 12 月,任 南方 消费 基金经 理 ;2012 年11 月 至今 , 任 南方 盛元 基金经 理;2015 年 1 月至 今,任 南方 产业 活力基 金经 理;2016 年 8 月至今 ,任 南方 转型混 合基 金经 理。


注:1. 对基 金的 首任基 金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司决 定 确定的 解聘 日期 ; 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 产业 活力股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定, 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例符南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 9 页


合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况


本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明


本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数 为1 次 ,是 由于 指数 型基 金接受 投资 者申 赎后 被动 增减仓 位所 致。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2017 年一 季度 延续 了 2016 年的 市场 特征 , 上 证综 指震荡 上 涨3.8% , 创 业板 指跌 2.8% 。 市 场 结构的 加剧 分化 ,一 是宏 观政策 推动 经济 发展 和资 金流向 脱虚 向实 ,一 带一 路、国 企改 革和 供给 侧改革 等改 革红 利充 分释 放领域 受益 ;二 是在 沪港 通、深 港通 的新 交易 环境 下,A 股估 值水 平与 结构逐 渐与 国际 接轨 ,业 绩增长 良好 的行 业龙 头更 加得到 市场 认可 ;三 是与 监管思 路紧 密相 关, 外延成 长逻 辑公 司的 成功 难度和 业绩 持续 性存 疑, 导致市 场风 险偏 好从 不确 定性给 予溢 价变 为确 定性给 予溢 价成 为趋 势。 报告期 内, 本基 金在 围绕 改革红 利、 转型 创新 的投 资主线 布局 同时 ,结 合市 场环境 关注 具有 真实业 绩增 长、 行业 复苏 带来的 投资 机会 ,以 及新 兴产业 中股 价经 过较 长时 间回归 ,基 本面 依然 具有成 长空 间的 个股 ,把 握业绩 逐步 兑现 后估 值修 复的投 资机 会。 展望 二季 度,行 情延 续或 从业 绩驱动 转换 为改 革红 利驱 动,选 股以 业绩 估值 为安 全边际 ,以 改革 红利 打开 估值空 间。 同时 ,需 紧密关 注货 币政 策逐 渐收 紧的趋 势, 防范 阶段 性市 场风险 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


报告期 内, 基金 收益 率为-1.16% , 业绩 基准 收益 率 为 3.58% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


1,936,782,051.02 86.38 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 9 页


其中: 股票


1,936,782,051.02 86.38 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


122,894,000.00 5.48 其中: 债券


122,894,000.00 5.48 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


100,000,000.00 4.46 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金 合计


17,462,213.91 0.78 8


其他资 产


65,088,621.64 2.90 9


合计


2,242,226,886.57 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的 境内股 票投 资组合


代 码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


215,897,869.84 9.87 B


采矿业


128,675,721.20 5.88 C


制造业


1,048,329,094.76 47.93 D


电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业


22,809,435.00 1.04 E


建筑业


35,606,997.50 1.63 F


批发和 零售 业


98,296,407.81 4.49 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


36,445,314.89 1.67 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


109,072,439.44 4.99 J


金融业


65,034,000.00 2.97 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


34,837,880.58 1.59 M


科学研 究和 技术 服务 业


- - N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


46,724.92 0.00 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


11,688,000.00 0.53 Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐业


79,240,158.48 3.62 S


综合


50,802,006.60 2.32 合计


1,936,782,051.02 88.55 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 9 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 002445 中南文 化 9,500,085 150,006,342.15 6.86 2 300143 星河生 物 5,600,068 149,521,815.60 6.84 3 002502 骅威文 化 7,000,014 79,240,158.48 3.62 4 600028 中国石 化 12,000,000 68,880,000.00 3.15 5 300110 华仁药 业 4,000,000 56,040,000.00 2.56 6 002065 东华软 件 2,580,000 54,902,400.00 2.51 7 600416 湘电股 份 3,000,011 50,940,186.78 2.33 8 000881 中广核 技 2,000,079 50,802,006.60 2.32 9 300161 华中数 控 1,999,994 49,719,850.84 2.27 10 002241 歌尔股 份 1,199,929 40,845,583.16 1.87


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


119,895,000.00 5.48 其中: 政策 性金 融债


119,895,000.00 5.48 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


2,999,000.00 0.14 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


122,894,000.00 5.62 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 150417 15 农发 17 600,000 60,060,000.00 2.75 2 120234 12 国开 34 300,000 29,919,000.00 1.37 3 160308 16 进出 08 300,000 29,916,000.00 1.37 4 113011 光大转 债 29,990 2,999,000.00 0.14


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 9 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9


报告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明


本基金 在进 行股 指期 货投 资时, 将根 据风 险管 理原 则,以 套期 保值 为主 要目 的,采 用流 动性 好、交 易活 跃的 期货 合约 ,通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ,结 合股指 期货 的定 价模 型寻求 其合 理的 估值 水平 ,与现 货资 产进 行匹 配, 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ,运 用股指 期货 对冲 系统 性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险, 如大 额申 购赎回 等; 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用, 以达 到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其他 资产构 成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


529,935.16 2


应收证 券清 算款


60,774,581.38 3


应收股 利


- 4


应收利 息


2,462,263.47 5


应收申 购款


1,321,841.63 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 - - 9 其他


- 10 合计


65,088,621.64


5.11.4 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


南方产业活力股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 9 页


5.11.5 报告 期末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额


1,917,592,838.88 报告期 期间 基金 总申 购份 额


70,866,454.28 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


157,426,546.77 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


1,831,032,746.39 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况

























































































注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注:本 报告 期内 ,基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例 未 达到 或超 过 20% 的情 况 。 §9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


1 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 基金 合同 2 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 3 、南 方产 业活 力股 票型 证 券投资 基 金2017 年1 季 度 报告原 文 9.2 存 放地 点


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 9.3 查 阅方 式


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