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华泰柏瑞天添宝货币A(003246)

华泰柏瑞天添宝货币:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 天添 宝 货 币 市场 基 金 2017 年第1
季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 江苏银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 
 
 
 华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞天 添宝 货币 交易代 码 003246 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年9 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,547,897,679.09 份 投资目 标 在力争 保持 基金 资产 安全 和流动 性的 前提 下, 追 求 超 过业绩 比较 基准 的稳 健投 资收益 。 投资策 略 本基金 将采 用主 动的 投资 管理策 略对 短期 货币 市场 工具进 行投 资, 在投 资中 将充分 利用 现代 金融 工 程 理 论以及 数量 分析 方法 来提 高投资 决策 的及 时性 与合 理性, 在保 证基 金资 产的 安全性 和流 动性 的基 础 上 , 获得稳 健的 投资 收益 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 当期银 行活 期存 款利 率 ( 税 后) 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 较高流 动性 、低 风险 的品 种, 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 型基 金 、 混 合型基 金和 债券 型基 金。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 华泰柏 瑞天 添宝 货 币 A 级 华泰柏 瑞天 添宝 货 币 B 级 下属分 级基 金的 交易 代码 003246 003871 华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 480,140,551.83 份 3,067,757,127.26 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 华泰柏 瑞天 添宝 货 币 A 级 华泰柏 瑞天 添宝 货 币 B 级 1. 本期已 实现 收益 2,930,738.74 12,006,864.37 2.本 期利 润 2,930,738.74 12,006,864.37 3.期 末基 金资 产净 值 480,140,551.83 3,067,757,127.26 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华泰柏瑞天添宝货币 A 级 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三 个月 0.8152% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.7277% 0.0015%


华泰柏瑞天添宝货币 B 级 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②- ④ 过去三 个月 0.8746% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.7871% 0.0015%


华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:本 基金 于2016 年11 月23 日新增 B 类份 额。 上述A 类指 标计 算日 期 为2016 年9 月22 日至2017 年 3 月31 日 , 上 述B 类指 标计算 日期 为 2016 年11 月23 日至 2017 年3 月31 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 郑青 固定收益 部副总 监、 本基金的 基金经 理 2016 年9 月 22 日 - 12 年 郑青女 士,12 年 证券 (基 金) 从业经 验, 经济 学硕 士。 曾 任 职于国 信证 券股 份有 限公 司、 平安资 产管 理有 限责 任公 司, 2008 年3 月至2010 年4 月任 中海基 金管 理有 限公 司交 易 员,2010 年加 入华 泰柏 瑞 基 金管理 有限 公司, 任债 券研 究 员。2012 年 6 月起 任华 泰 柏 瑞货币 市场 证券 投资 基金 基 金经理 ,2013 年 7 月起 任 华华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


泰柏瑞 信用 增利 债券 型证 券 投资基 金基 金经 理。 2015 年1 月起任 固定 收益 部副 总监 。 2015 年 7 月起 任华 泰柏 瑞 交 易型货 币市 场证 券投 资基 金 的基金 经理 。2016 年 9 月起 任华泰 柏瑞 天添 宝货 币市 场 证券投 资基 金的 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令 的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ,在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块, 确保公 平交 易的 实施 。同 时,风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交 易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 今年以 来货 币政 策保 持中 性,央 行数 次上 调公 开市 场操作 利率 ,传 递出 了货 币政策 逐渐 收紧 的信号 。一 季度 存单 利率 在年初 曾经 经历 了一 波下 行,之 后重 新上 行, 并主 要在 4.2%~4.6% 区间 震荡。 一季 末MPA 考 核期 间,银 行收 缩资 产负 债表 ,大量 赎回 货币 基金 ,并 且减少 对非 银机 构的 融出, 一个 月内 的短 端回 购利率 达到 了 6% 以 上, 在 此期间 货币 基金 保持 了充 足的流 动性 , 并 择 机 配置了 短期 的存 单和 回购 。 展望后 市, 从基 本面 和政 策面综 合来 看, 债券 市场 的震荡 市还 会维 持一 段时 间。宏 观经 济是 否会出 现下 行还 有待 观察 ,从微 观的 数据 来看 ,经 济热度 还能 持续 。同 时,PPI 同 比较 高, 企业华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


的盈利 情况 相应 地会 同比 继续改 善。 政策 上, 央 行MPA 考 核之 后下 一步 的惩 罚力度 是未 知的 ,银 监会在 对银 行同 业业 务的 规范措 施也 会在 今年 年内 出台, 政策 上的 不确 定性 伴随基 本面 的不 确定 性,预 计短 端利 率二 季度 内依然 会整 体偏 高。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 , 本基 金A 级份 额本 报告 期内 累计 收益率 上 涨0.8152%, 同 期 本基金 的业 绩比 较基准上涨 0.0875% ,B 级份额 本报 告期 内累 计收 益率上 涨0.8746%


,同 期本基 金的 业绩 比较 基准上 涨0.0875% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,288,401,535.56 33.25 其中: 债券 1,288,401,535.56 33.25 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 238,107,077.16 6.14 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,333,008,723.21 60.21 4 其他资 产 15,379,647.58 0.40 5 合计 3,874,896,983.51 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.19 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 324,959,832.55 9.16 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 基金 本报 告期 内不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 9.90


9.16


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 62.41 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 16.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 7.70 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 11.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 108.78 9.16


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 183,143,817.78 5.16 华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页


其中: 政策 性金 融债 183,143,817.78 5.16 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 49,992,451.02 1.41 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 1,055,265,266.76 29.74 8 其他 - - 9 合计 1,288,401,535.56 36.31 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111718063 17 华夏 银行 CD063 3,000,000 297,888,427.15 8.40 2 111714077 17 江苏 银行 CD077 2,000,000 198,576,468.74 5.60 3 111792754 17 天津 银行 CD014 1,500,000 148,894,756.42 4.20 4 120406 12 农发 06 1,000,000 100,036,016.80 2.82 5 111709062 17 浦发 银行 CD062 1,000,000 99,354,863.67 2.80 6 111693882 16 河北 银行 CD026 1,000,000 99,315,636.26 2.80 7 100303 10 进出 03 500,000 50,089,086.93 1.41 8 071721003 17 渤海 证券 CP003 500,000 49,992,451.02 1.41 9 111711066 17 平安 银行 CD066 500,000 49,711,916.09 1.40 10 111711123 17 平安 银行 CD123 500,000 49,463,499.15 1.39


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0041% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0556% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0275%


华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1


本基金 计价 采用 摊余 成本 法,即 计价 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。 本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式, 使基 金份额 资产 净值 保持 在人 民币 1.00 元。 本基金 本报 告期 内不 存在 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 %的 情况 。 5.8.2


本基金 本报 告期 内不 存在 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ,或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.8.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 13,777,827.61 4 应收申 购款 1,601,819.97 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 15,379,647.58


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华泰柏 瑞天 添宝 货 币 A 级 华泰柏 瑞天 添宝 货币 B 级 报告期 期初 基金 份额 总额 378,144,100.99 1,362,677,870.45 报告期 期间 基金 总申 购份 额 701,428,948.57 3,054,925,520.35 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 599,432,497.73 1,349,846,263.54 报告期 期末 基金 份额 总额 480,140,551.83 3,067,757,127.26 华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页





§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细





序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率 1 强制调 减 2017 年1 月4 日 7,851.84 7,851.84 - 2 强制调 减 2017 年1 月6 日 39,021.05 39,021.05 - 3 强制调 减 2017 年1 月26 日 37,110.00 37,110.00 - 4 强制调 减 2017 年2 月7 日 4,900.00 4,900.00 - 5 强制调 减 2017 年2 月16 日 10.00 10.00 - 合计 88,892.89 88,892.89


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017.2.28-2017.3.31























-








3,000,000,000.00























-





3,010,592,769.50 84.8600


2 2017.1.1-2017.1.5





201,458,830.82























-











202,875,719.91


39,595.45 0.00001


3 2017.1.1-2017.1.16





100,010,347.81























-











100,162,940.58


0.00 0.0000


4 2017.1.1-2017.1.5


1,100,000,000.00























-








1,100,000,000.00


733,206.00 0.0200


个人











产品特有 风险 本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形。 如 果这些 份额持 有比例较 大的投 资者赎 回 , 可能导致 巨额赎回, 从而引 发流动 性风险, 可 能对基 金产生 如下影响: (1 ) 延期 办理 赎回申请 或暂停 赎回的 风 险。 当发生 巨额赎回 时,投 资者可 能 面临赎回 申请延 期办理 、 延缓支付 或暂停 赎回的 风 险。 (2) 基金净 值大幅 波 动的风险。 基金管理 人为了 应对大 额 赎回可能 短时间 内进行 资 产变现, 这将对基 金资产 净值产生 不利影 响, 同时 可能发生 大 额赎回费 用归入 基金资 产 、 基金份额 净值保 留位数 四舍五入 等问题, 这些都 可能会造 成基金 资产净 值 的较大波 动。 (3 )基金 投资目 标偏离 的风险。 单一投 资者大 额 赎回后可 能导致 基金规 模 缩小,基 金将面 临投资 银 行间债券 、华泰柏瑞天添宝货币 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


交易所债 券时交 易困难 的 情形, 从而使 得实现 基金 投资目标 存在一 定的不 确 定性。 (4) 基金 合同提 前 终止的风 险。 如果投资 者大额 赎回可 能 导致基金 资产规 模过小, 不能满足 存续的 条件, 基 金将根据 基金合 同的约 定 面临合同 终 止清算 、 转型 等风险 。 本 基金管理 人将密 切关注 申 赎动向 , 审慎 评估大 额申 赎对基金 持有集 中度的 影 响, 同 时将 完善流动 性风险 管控机 制 ,最大限 度的保 护基金 份 额持有人 的合法 权益。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件 2 、本 基金 的《 基金 合同 》 3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》 4 、本 基金 的《 托管 协议 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6 、本 基金 的公 告 9.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 , 可 咨 询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客户 服 务热线 :400-888-0001 (免 长途费 ) 021-3878 4638 公司 网址 :www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年4 月24 日