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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 丰盛 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月24 日 
 
 
 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 交易代 码 000187 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 2 日 报告期 末基 金份 额总 额 109,812,006.71 份 投资目 标 在合理 控制 风险 的基 础上 , 追求 基金 资产 的长 期 稳健增 值, 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益 投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势、 利率 变化 趋势、 收 益率曲 线形 态变 化和 发债 主体基 本面 分析 的基 础上, 综 合运 用久 期管 理 策略、 期 限结 构配 置策 略、 骑 乘策 略、 息 差策 略 等主动 投资 策略 , 选 择 合适的 时机 和品 种构 建债 券组合 。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价( 总值 )指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 低 于混 合 型基金 和股 票型 基金 。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 000187 000188 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 107,207,121.70 份 2,604,885.01 份


华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 998,291.78 16,907.83 2.本 期利 润 626,938.73 10,393.89 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0044 0.0037 4.期 末基 金资 产净 值 113,986,620.79 2,737,470.82 5.期 末基 金份 额净 值 1.0632 1.0509 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.45% 0.03% -1.24% 0.07% 1.69% -0.04% 华泰柏瑞丰盛纯债债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.35% 0.03% -1.24% 0.07% 1.59% -0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:1 、图 示日 期为2013 年9 月2 日至 2017 年3 月31 日。 2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告日本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分( 二) 投资 范围 中规定 的各 项比 例, 投资 于债券 等固 定收 益类 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 80% , 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于5% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈东 固 定 收 益 部 总 监、 本 基 金 的 基 金经理 2013 年9 月2 日 - 10 年 陈东先 生 , 硕 士, 曾任 深 圳 发展银 行 (现 已更 名为 平 安 银行) 总 行金 融市 场部 固 定 收益与 衍生 品交 易员, 负 责 本外币理财产品的资产管 理工作; 中国 工商 银行 总 行 金融市场部人民币债券交 易员, 负 责银 行账 户的 自 营华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


债券投 资工 作 。 2007 年 4 月 至 2010 年 1 月任 深圳 发 展 银行(现已更名为平安银 行) 总行 金融 市场 部固 定 收 益与衍 生品 交易 员 ; 2010 年 1 月至2012 年9 月 任中 国 工 商银行总行金融市场部人 民币债 券交 易员;2012 年9 月加入华泰柏瑞基金管理 有限公 司。2012 年 11 月起 任华泰柏瑞金字塔稳本增 利债券型证券投资基金基 金经理 , 2013 年 9 月起 任华 泰柏瑞丰盛纯债债券型证 券投资基金的基金经理, 2013 年 11 月 起任 华泰 柏 瑞 季季红债券型证券投资基 金的基 金经 理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞丰汇债券 型证券投资基金的基金经 理, 2015 年 1 月起 任固 定 收 益部副 总监 。 2016 年 1 月起 任固定 收益 部总 监。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令 的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ,在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块, 确保公 平交 易的 实施 。同 时,风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交 易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 , 经 济基 本 面仍处 于复 苏阶 段, 大宗 商品价 格上 涨, 房地 产投 资和销 售持 续好 转。 随后 出台 了一 系列 政 策抑制 资产 泡沫 。 从金 融 去杠杆 的角 度 , 央 行在 去 年收紧 了流 动性 之后 , 春节前 后上 调 了MLF 和逆 回购利 率。 考虑 到美 联储 年内仍 可能 加息 ,银 行 MPA 考核 ,不 排除 央行 可能会 进一 步上 调MLF 和 逆回购 利率 。收 益率 曲线 熊市变 平, 短端 利率 大幅 提升。 策略上 ,债 券以 中短 久期 品种为 基础 ,并 进行 了一 定长久 期品 种的 交易 操作 。 二季度 ,债 券收 益预 计将 继续呈 现震 荡走 势。 经济 基本面 很可 能走 出前 高后 低的趋 势。 操作上 ,基 金将 继续 保持 短久期 高杠 杆的 配置 策略 ,获取 较高 的票 息收 入。 并在长 久期 品种 上进行 一定 仓位 的交 易操 作,获 取阶 段性 的交 易机 会。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 , 本 基金A 类和C 类份 额净 值分 别 为1.0632 元和 1.0509 元, 分 别上 涨 0.45% 和0.35% , 同期 本基 金的 业绩比 较基 准下 跌 1.24% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


153,272,897.60 96.93 其中: 债券


153,272,897.60 96.93 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,503,422.02 1.58 8 其他资 产


2,349,918.14 1.49 9 合计





158,126,237.76





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 8,494,900.00 7.28 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 38,933,997.60 33.36 5 企业短 期融 资券 70,017,000.00 59.99 6 中期票 据 15,980,000.00 13.69 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 19,847,000.00 17.00 9 其他 - - 10 合计 153,272,897.60 131.31


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1480034 14 嘉市 镇债 140,000 11,877,600.00 10.18 2 1480199 14 金 城债 100,000 10,525,000.00 9.02 3 011698141 16 中 海运 SCP004 100,000 10,027,000.00 8.59 4 011698760 16 大唐 新能 SCP003 100,000 10,016,000.00 8.58 5 041656021 16 云投 CP002 100,000 10,014,000.00 8.58


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 国债期 货投 资本 期收 益( 元) -183,050.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 情形 ,也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 15,334.21 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,317,078.00 5 应收申 购款 17,505.93 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


9 合计 2,349,918.14


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券C 报告期 期初 基金 份额 总额 146,279,040.21 2,916,206.60 报告期 期间 基金 总申 购份 额 201,052.22 3,833.06 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 39,272,970.73 315,154.65 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 107,207,121.70 2,604,885.01


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:无 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 无。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或者 超 过20% 的时 间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


机构 1 2017.1.1-2017.3.31





59,692,497.73























-























-





59,692,497.7 3 54.3600


2 2017.1.1-2017.3.31





44,767,028.63























-























-





44,767,028.6 3 40.7700


3 2017.1.1-2017.3.23 34,239,222.71


34,239,222.71 0 0 个人











产品特有 风险 本基金报 告期内 有单一 机 构持有基 金份额 超过 20% 的情形。 如果这 些份额 持 有比例较 大的投 资者赎 回 ,可能 导致巨额 赎回, 从而 引发 流动性风 险, 可能对 基金 产生如下 影响: (1) 延 期 办理赎回 申请或 暂停赎 回 的风险。 当发生巨 额赎回 时,投 资 者可能面 临赎回 申请延 期 办理、延 缓支付 或暂停 赎 回的风险。 (2 ) 基金净 值 大幅波 动的风险 。基金 管理人 为 了应对大 额赎回 可能短 时 间内进行 资产变 现,这 将 对基金资 产净值 产生不 利 影响, 同时可能 发生大 额赎回 费 用归入基 金资产 、基金 份 额净值保 留位数 四舍五 入 等问题, 这些都 可能会 造 成基金 资产净值 的较大 波动。 (3 )基金投 资目标 偏离的 风 险。单一 投资者 大额赎 回 后可能导 致基 金 规模缩 小 ,基金 将面临投 资银行 间债券 、 交易所债 券时交 易困难 的 情形, 从而使 得实现 基金 投资目标 存在一 定的不 确 定性。 (4) 基金合同 提前终 止的风 险 。如果投 资者大 额赎回 可 能导致基 金资产 规模过 小 ,不能满 足存续 的条件 , 基金将 根据基金 合同的 约定面 临 合同终止 清算、 转型等 风 险。本基 金管理 人将密 切 关注申赎 动向, 审慎评 估 大额申 赎对基金 持有集 中度的 影 响, 同时 将完善 流动性 风 险管控机 制, 最 大限度 的 保护基金 份额持 有人的 合 法权益。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件


2 、本 基金 的《 基金 合同 》


3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》


4 、本 基金 的《 托管 协议 》


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照


6 、本 基金 的公 告 9.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 客户服 务热 线:400-888-0001 ( 免长 途费 ) 021-3878 4638 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


公司网 址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年4 月24 日