华 宝 兴 业 大盘 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月24 日
华宝大盘精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
交易代 码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 57,002,937.95 份
投资目 标
在控制 风险 的前 提下, 争 取基金 净值 中长 期增 长超
越业绩 比较 基准 。
投资策 略
本基金 将深 入研 究大 盘股 基本面 和长 期发 展前 景， 注
重价值 挖掘 ， 通 过定 量与 定性相 结合 的个 股精 选策 略
精选个 股， 通过 对宏 观经 济、 行 业经 济的 把握 以及 对
行业运 行周 期的 认识 ， 调 整股票 资产 在不 同行 业的 投
资比例 。 本 基金 的大 盘股 指沪 深A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×20% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ， 其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ， 高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 华宝大盘精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -95,828.13
2.本期 利润
2,186,531.53
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0379
4.期末 基金 资产 净值 94,144,707.69
5.期末 基金 份额 净值 1.6516
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.32% 0.70% 3.58% 0.41% -1.26% 0.29%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2008 年 10 月 7 日至 2017 年 3 月 31 日)
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注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
夏林锋
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 生 态
中国混
合 、 华 宝
未 来 主 导
混 合 基 金
经理
2014 年10 月
22 日
- 7 年
硕士。曾在上海高压
电器研究所从事研究
工作。2010 年 7 月加
入华宝兴业基金管理
有限公司，曾任分析
师，2012 年 10 月至
2014 年10 月 担任 华宝
兴业大盘精选混合型
证券投资基金基金经
理助理 ， 2014 年10 月
起担任华宝兴业大盘
精选混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2015
年 2 月兼任 华宝 兴业
生态中国混合型证券
投资基金基金经理，
2015 年6 月至2017 年
3 月兼任华宝兴业新
价值灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理， 2016 年11 月 起兼
任华宝兴业未来主导
产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业大 盘精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律
法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控华宝大盘精选混合 2017 年第 1 季度报告
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制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 ，市 场维 持 震荡走 势。 政策 方面 ，中 央经济 工作 会议 定 调 2017 年稳字 当头 ，
定调积 极财 政政 策和 稳健 中性的 货币 政策 ， 两 会基 本延续 这一 基调 ， 并 强调 持续推进 供 给侧 改革 。
流动性 方面 ， 从1-2 月信 贷投放 情况 来看 较为 充裕 ，债券 市场 有所 企稳 且情 绪有所 恢复 ，人 民币
汇率年 前贬 值之 后年 后好 于预期 ，不 过央 行两 次上 调 OMO 和 MLF 利 率， 再次 强化稳 健中 性的 政策
基调。 经济 形势 方面， 行 业景气 延 续 2016 年 较好 态 势， 基 建、 地 产均 有拉 动 ， 开工 旺季 基本 符合
预期，PMI 维持 在荣 枯线 之上， 不过 持续 性仍 有争 议。海 外市 场方 面， 美元 加息预 期兑 现， 美元
指数有 所回 落， 新兴 市场 压力略 有减 缓， 同时 油价 有所下 跌， 资源 输入 性通 胀压力 有所 减缓 。
在上述 背景 下，1 季 度市 场维持 震荡 ， 且 市场 风格 趋于均 衡。 本基 金 在 1 季度 维持 中性 仓位 ，
并持续 进行 结构 调整 、优 化，持 续重 视大 盘价 值与 大盘成 长之 间的 轮换 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 2.32% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为
3.58% ，基 金表 现落 后比 较 基准 1.26% 。 华宝大盘精选混合 2017 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 77,145,144.82 77.32
其中： 股票
77,145,144.82 77.32
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
22,582,045.68 22.63
8 其他资 产
47,108.24 0.05
9 合计
99,774,298.74
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,685,871.33 1.79
B 采矿业 2,708,640.00 2.88
C 制造业 44,803,189.00 47.59
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,774,328.00 1.88
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 250,821.48 0.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 12,260,063.00 13.02
K
房地产 业
966,695.51 1.03 华宝大盘精选混合 2017 年第 1 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
3,772,953.00 4.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
8,922,583.50 9.48
S 综合 - -
合计 77,145,144.82 81.94
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 122,694 4,645,194.84 4.93
2 002466 天齐锂 业 69,100 2,985,120.00 3.17
3 600109 国金证 券 211,400 2,896,180.00 3.08
4 601628 中国人 寿 111,800 2,828,540.00 3.00
5 002739 万达院 线 48,786 2,757,384.72 2.93
6 002436 兴森科 技 391,147 2,640,242.25 2.80
7 600977 中国电 影 110,300 2,596,462.00 2.76
8 600104 上汽集 团 93,894 2,383,029.72 2.53
9 002460 赣锋锂 业 54,200 2,240,086.00 2.38
10 600136 当代明 诚 125,182 2,101,805.78 2.23
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝大盘精选混合 2017 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
大盘精 选基 金截 至 2017 年 3 月 31 日 持仓 前十 名 证券中 的中 国人 寿（601628 ）于 2016 年 6
月 24 日收 到中 国保 险监 督 管理委 员会 《中 国保 险监 督管理 委员 会行 政处 罚决 定书》 。公 司因 采取
退保金直接冲 减退保年 度 保费收入的方 式处理长 期 险非正常退保 业务，违 反 了《中华人 民共和国
保险法 》相 关规 定， 决定 罚款 40 万 元。
本基金管理人 通过对上 述 上市公司进行 进一步了 解 和分析，认为 上述处分 不 会对公司的投 资
价值构成实质 性影响， 因 此本基金管理 人对上述 股 票的投资判断 未发生改 变 。报告期内 ，本基金
投资的前十名 证券的其 余 九名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查 或 在 本报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 39,463.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,965.95
5 应收申 购款 2,678.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 47,108.24
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600136 当代明 诚 2,101,805.78 2.23 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 58,019,099.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,978,459.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,994,621.79
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 57,002,937.95
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝大盘精选混合 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 134,626.57
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 134,626.57
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.24
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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