华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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华 安 现金 富 利投 资 基金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 四日华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 4 月 19 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募 说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安现 金富 利货 币
基金主 代码 040003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 15,613,430,152.49 份
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 ， 确 保基 金资产
的高流 动性 ， 追 求稳 健的 当期收 益， 并为 投资 者提 供暂时
的流动 性储 备。
投资策 略
基金管 理人 将充 分发 挥自 身的研 究力 量， 利用 公司 研究开
发的各 种数 量模 型工 具， 采用自 上而 下和 自下 而上 相结合
的投资 策略 ， 发 现和 捕捉 短期资 金市 场的 机会 ， 实 现基金
的 投 资 目 标 。 1 、 资 产 配 置 策 略 ： 本 基 金 在 实 际 操 作 中
将主要 依据 各短 期金 融工 具细分 市场 的规 模、 流动 性和当
时的利 率环 境， 建立 动态 规划模 型， 通过 求解 确定 不同资
产 配 置 比 例 和 同 类 资 产 的 基 于 不 同 利 率 期 限 结 构 的 配 置华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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比 例 。 2 、 其 它 操 作 策 略 ： 套 利 操 作 ： 根 据 各 细 分 短 期
金融工 具的 流动 性和 收益 特征， 动态 调整 基金 资产 在各个
细分市 场之 间的 配置 比例 。 比如 ， 当 交易 所市 场回 购利率
高于银 行间 市场 回购 利率 时， 可 通过 增加 交易 所市 场回购
的配置 比例 ， 或 在银 行间 市场融 资、 交易 所市 场融 券而实
现 跨 市 场 套 利 。 期 差 操 作 ： 根 据 各 细 分 市 场 中 不 同 品 种
的风险 收益 特征 ， 动 态调 整不同 利率 期限 结构 品种 的配置
比例。 比如， 短期 回购 利 率低于 长期 回购 利率 时， 在既定
的变现 率水 平下 ， 可 通过 增加长 期回 购的 配置 比例 ， 或短
期 融 资 、 长 期 融 券 而 实 现 跨 品 种 套 利 。 滚 动 配 置 ： 根 据
具体投 资品 种的 市场 特性 ， 采用 持续 投资 的方 法， 以提高
基金资 产的 整体 变现 能力 。 例如 ， 对N 天 期回 购协 议可每
天进行 等量 配置 ， 从 而提 高配置 在回 购协 议上 的基 金资产
的 流 动 性 。 利 率 预 期 ： 在 深 入 分 析 财 政 、 货 币 政 策 以 及
短 期 资 金 市 场 、 资 本 市 场 资 金 面 的 情 况 和 流 动 性 的 基 础
上， 对 利率 走势 形成 合理 预期， 并据 此调 整基 金资 产配置
策略。
业绩比 较基 准
以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 （ 税前 ） 作 为衡 量本 基金操
作水平 的比 较基 准。
风险收 益特 征
本 基 金 面 临 与 其 他 开 放 式 基 金 相 同 的 风 险( 例 如 市 场 风
险 、 流 动 性 风 险 、 管 理 风 险 、 技 术 风 险 等) ， 但 由 于 本 基
金是以 短期 金融 工具 投资 为主的 低风 险开 放式 基金 ， 上述
风险在 本基 金中 存在 一定 的特殊 性。 本基 金主 要面 临的风
险为： 利率 风险, 信 用风 险，流 动性 风险 等。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003 华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
935,648,014.83 份 14,677,782,137.66 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年1 月1 日-2017 年3 月31 日)
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
1.本期 已实 现收 益 7,657,122.13 136,248,342.44
2.本期 利润 7,657,122.13 136,248,342.44
3.期末 基金 资产 净值 935,648,014.83 14,677,782,137.66
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、华 安现金 富利 货币A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.8501% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.7638% 0.0020%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额
2 、华 安现金 富利 货币 B ：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
①-③ ②-④ 华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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准差④
过去三 个月 0.9097% 0.0020% 0.0863% 0.0000% 0.8234% 0.0020%
注：本 基金 收益 分配 按月 结转份 额
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
华安现 金富 利投 资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2003 年 12 月 30 日 至2017 年 3 月 31 日)
1、 华安现 金富 利货 币 A
2、 华安现 金富 利货 币 B 华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收益
部总监
2013-10-08 - 19 年
金融学硕士（金融工程
方向） ，19 年 证券 、 基 金
从业经历。曾任长城证
券有限责任公司债券研
究员，华安基金管理有
限公司债券研究员、债
券投资风险管理员、固
定 收 益 投 资 经 理 。2008
年 4 月起担 任华 安稳 定
收益债券型证券投资基
金的基 金经 理.2011 年6
月起同时担任华安可转
换债券债券型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2012
年12 月 起同 时担 任华 安
信用增强债券型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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华安双债添利债券型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理、固定收益部助理总
监。2013 年 8 月 起担 任
固 定 收 益 部 副 总 监 。
2013 年10 月 起同 时担 任
本基金、华安月月鑫短
期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期
理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金
的基金 经理 。2014 年 7
月起同时担任华安汇财
通货币市场基金的基金
经理。2015 年 2 月起 担
任华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金的
基金经 理。2015 年 5 月
起 担 任 固 定 收 益 部 总
监。2015 年 5 月 起担 任
华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 9 月起
担任华安新乐享保本混
合型证券投资基金的基
金经理 。 2015 年12 月 起，
同时担任华安乐惠保本
混合型证券投资基金的
基金经 理。2016 年 2 月
起，同时担任华安安华
保本混合型证券投资 基
金的基 金经 理。2016 年
7 月起同时担任华安安
进保本混合型发起式证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 11 月 起， 同
时担任华安睿享定期开
放混合型发起式证券投
资基金、华安新希望灵
活配置混合型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 2 月起， 同时 担任 华
安新活力灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理。
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2014-10-30 - 6 年
硕士研 究生 ，6 年债 券 、
基金行业从业经验。曾华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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任上海国际货币经纪公
司债券 经纪 人。2010 年
8 月加入华安基金管理
有限公司，先后担任债
券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月 起担 任
华安日日鑫货币市场基
金及华安汇财通货币市
场基金、华安七日鑫短
期理财债券型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 。2014
年10 月 起同 时担 任本 基
金的基 金经 理。2015 年
2 月起担任华安年年盈
定期开放债券型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任
华安添颐养老混合型发
起式证券投资基金的基
金经理 。 2016 年10 月 起，
同时担任华安安润灵活
配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。2016 年
12 月起 ，同 时担 任华 安
新丰利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2017 年 3 月 起， 同
时担任华安现金宝货币
市场基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵从 行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》等有 关法律法规及基金合同、 招募说
明书等有关基金 法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在控 制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金、 开放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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资产在研究分析 、投资决策、交易执行等方 面全部纳入公平交易管理 中。控制措施包括：在研 究环
节，研究员在为 公司管理的各类投资组合提 供研究信息、投资建议过 程中，使用晨会发言、发 送邮
件、登录在研究 报告管理系统中等方式来确 保各类投资组合经理可以 公平享有信息获取机会。 在投
资环节，公司各 投资组合经理根据投资组合 的风格和投资策略，制定 并严格执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合 交易决策的客观性和独立性 。同时严格执行投资决策 委员会、投资总监、投资 组合
经理等各投资决 策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操作 需要
经过严格的审批 程序。在交易环节，公司实 行强制公平交易机制，确 保各投资组合享有公平的 交易
执行机 会。 （1） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配 、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交 易所 一级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部以 投资组合名义对外进行申 报。若该 业务以公司名义 进行
申报与中签，则 按实际中签情况以价格优先 、比例分配原则进行分配 。若中签量过小无法合理 进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群， 发布 询
价需求和结果， 做到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须以 各投
资组合名义向集 中交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合投 标意
向一一对应。若 中签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名 义获 得，则投资部门在风控部 门的
监督参与下，进 行公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下的 各投
资组合投资境内 证券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名义 进行
的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易和 利益
输送的异常交易行为 进行监控；风险管理部根 据市场公认的第三方信息（ 如：中债登的债券估值 ） ，
定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近 交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间
的同日反向交易 控制规则，并在投资系统中 进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基
金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查；风险管理 部开发了同向交易分析系 统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合间 的同向 交易 行为 进行 了重 点分析 。 本报 告期 内，
除指 数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，出现 同日反向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的次 数为0 次 ， 未出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，发达经 济体整体 经济形势持续改 善。美国 经济内生动力保 持稳健， 就业数据表
现强劲 ，美 联储3 月 加息25BP ， 符合 预期 。欧 元区 受欧央 行刺 激计 划和 欧元 走弱推 动出 口影 响， 经
济复苏 态势 稳健 。国 内方 面，经 济一 季度 开局 良好 ，官 方 PMI 连续 6 个 月处 于景气 区间 ，显 示国 内
制造业企稳复苏 ，服务业和建筑业继续加速 扩张。央行今年主要目标 是防范金融风险和推进改 革，
一季度延续了去 年四季度以来中性偏紧的货 币政策，公开市场操作继 续 “ 锁短稳长 ”的操作， 并且
两次上 调了 公开 市场 逆回 购利率 ， 短端 资金 成本 明 显抬升 。 一季 度R007 利 率 中枢较 四季 度抬 升 28BP
至3.09% 。 一季 度债 券市 场 在国内 外基 本面 走升 、 央 行两次 金融 系统 内 “ 加息 ” 、 美国 加息 等多 重利
空下 ， 收 益率 总体 明显 上 行。 一季 度信 用债 整体 信 用利差 走阔 ， 高等 级收 益 上行幅 度甚 于中 低评 级。
本基金将 组合流动性和安全性 置于 首位，在此基础上灵 活调整仓位和追求收益。 一季度资
产配置以存款和 逆回购为主，适度投资同业 存单，通过合理分布到期 资产提升再投资收益，组 合一
季度久 期较 短。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安现 金富 利货 币A ：
投资回 报：0.8501% 比较 基准：0.0863%
华安现 金富 利货 币B
投资回 报：0.9097% 比较 基准：0.0863%
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 二季 度， 在美 国 财政刺 激预 期与 再通 胀预 期面临 不确 定性 的情 况下 ， 美 债收 益率 开始
下行调整。但整 体来看，美国经济数据仍然 相当较强势，美联储年内 再加息两次预期明确，且 市场
对美联储年内开 启缩表开始建立预期。国内 方面，二季度实体经济还 会受益于信用扩张的惯性 ，基
本面难以提供大 的预期差。对债市而言，今 年基本面的风险在于韧性 而不是强度。目前央行对 资金
面有绝对的控制 力，在面对汇率贬值压力、 国内金融去杠杆、地产泡 沫此起彼伏的环境下，资 金面
依然会维持紧平 衡态势，需警惕同业存单监 管导致金融杠杆断裂，带 来资产抛售的风险，二季 度债
市大 概 率将 维持 震荡 格局 。 随 着近 期民 企信 用风 险 爆发 ， 市 场对 信用 风险 的 担忧上 升 ，4 月 份是 年报
集中披 露期 ，5-7 月 份是 评级调 整高 峰， 历史 上看 二季度 也是 违约 高发 期， 需进一 步警 惕信 用风 险。
我们将继 续严控组合流动性和 安全性，合理调整仓位和 久期。积极握资金价格阶 段性走高
的机会 ， 锁定 高收 益存 款 和逆回 购 。 同 时也 会积 极 参与短 融 和NCD 的波 段操 作， 为投 资人 赚取 收益 。
我们将 持续 跟踪 债券 的信 用风险 ，严 格甄 选个 券， 信用债 投资 保持 高等 级。
华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 5,224,254,522.69 33.06
其中： 债券 5,224,254,522.69 33.06
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,565,430,168.14 16.24
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,937,119,319.26 50.23
4 其他资 产 74,067,539.83 0.47
5 合计 15,800,871,549.92 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.49
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 144,239,103.63 0.92
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
无。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 79
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
83
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
19
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 14.59 0.92
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 9.70 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 61.16 -
其中： 剩余存续期超过 - - 华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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397天的浮动利率债
4 90天（含）—120 天 3.16 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
12.11 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 100.72 0.92
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
无。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 6,773,757.63 0.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 980,201,740.65 6.28
其中：政策性金融债 980,201,740.65 6.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 589,480,522.26 3.78
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,647,798,502.15 23.36
8 其他 - -
9 合计 5,224,254,522.69 33.46
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- - 华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111718096 17 华夏银行CD096 7,000,000 692,432,622.07 4.43
2 111720047 17 广发银行CD047 5,000,000 494,594,730.05 3.17
3 111697750
16 河北银行
CD0048
4,000,000 395,934,658.44 2.54
4 111794401 17 贵阳银行CD033 4,000,000 395,867,083.94 2.54
5 120307 12 进出07 3,500,000 350,387,108.35 2.24
6 111716069 17 上海银行CD069 3,000,000 296,933,243.52 1.90
7 111794687 17 天津银行CD038 3,000,000 296,643,590.83 1.90
8 111794683 17 成都银行CD040 3,000,000 296,643,528.56 1.90
9 111794561
17 广州农村商业
银行CD058
3,000,000 293,319,690.64 1.88
10 160414 16 农发14 2,000,000 199,980,655.95 1.28
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.02%
报告期内偏离度的最低值 -0.01%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 644.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 58,138,657.78
4 应收申 购款 15,928,237.58
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 74,067,539.83
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,048,793,275.31 19,814,050,078.04
报告期 基金 总申 购份 额
554,235,828.42 32,299,593,830.20
报告期 基金 总赎 回份 额
667,381,088.90 37,435,861,770.58 华安现金富利投资基金 2017 年第 1 季度报告
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报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
935,648,014.83 14,677,782,137.66
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安现 金富 利投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安现 金富 利投 资基 金招募 说明 书》
3、 《华 安现 金富 利投 资基 金托管 协议 》
8.2 存放 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并登 载于 基金 管理人 互联 网 站http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理人互联网站查 阅，或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的 办公场
所免费 查阅 。
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华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年四 月二 十四日
