华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
1
华 安 物联 网 主题 股 票型 证 券投 资 基金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 四日华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年4 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安物 联网 主题 股票
基金主 代码 001028
交易代 码 001028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,998,166,808.20 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于与 物联 网相关 的子 行业 或企 业， 在严格
控制风 险的 前提 下， 力争 把握该 主题 投资 机会 实现 基金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持
股票配 置比 例的 相对 稳定 ， 避免 因过 于主 动的 仓位 调整带
来额外 的风 险。 个股 选择 方面通 过对 物联 网相 关子 行业的
精选以 及对 行业 内相 关股 票的深 入分 析， 挖掘 该类 型企业华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
3
的投资 价值 。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 20% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 高于混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 7,520,142.79
2. 本期 利润 11,416,870.26
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0056
4. 期末 基金 资产 净值 1,505,383,599.22
5. 期末 基金 份额 净值 0.753
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①-③ ②-④ 华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
4
② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 0.67% 0.84% 2.71% 0.44% -2.04% 0.40%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安物 联网 主题 股票 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年3 月 17 日 至 2017 年3 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金
的基金
经理，
基金投
资部兼
2015-03-17 - 20 年
工 业 工 程 学 硕 士 ，20 年证
券、 基 金行 业从 业经 历， 具
有中国 大陆 基金 从业 资格 。
曾在台 湾 JP 证券 任金 融 产
业分析 师及 投资 经理， 台 湾华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
5
全球投
资部高
级总
监，总
经理助
理
摩 根 富 林 明 投 信 投 资 管 理
部任基 金经 理， 台 湾中 信 证
券投资 总监 助理， 台湾 保 德
信 投 信 任 基 金 经 理 。2008
年4 月加 入华 安基 金管 理 有
限 公 司 ， 任 全 球 投 资 部 总
监。 2010 年 9 月起 担任 华 安
香 港 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2011 年5
月 起 同 时 担 任 华 安 大 中 华
升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2014 年 6 月起
担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投
资 部 高 级 总 监 。2014 年 3
月至 2016 年 9 月 同时 担 任
华 安 宏 利 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2014 年4
月 起 同 时 担 任 华 安 大 国 新
经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2014 年 6 月起
担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投
资 部 高 级 总 监 。2015 年 2
月至 2016 年 9 月 同时 担 任
华 安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 3 月 起担 任公 司 总
经理助 理 。 2015 年3 月起同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
2015 年 6 月至 2016 年9 月
同 时 担 任 华 安 宝 利 配 置 证
券投资 基金、 华安 生态 优 先
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
6
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
7
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的 单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 一季度几 大指数 涨 跌出现分化 ，价值 、周期 风格表现相 对较好 ，而成 长风格表
现较为 疲弱 。 以中 游周 期 和消费 品为 代表 的板 块普 遍跑赢 市场 ， 成长 风格 下 仅电子 和新 能源
汽车表 现突 出 ， 板 块内 个 股分化 也较 大 ， 内 生增 长 优秀的 个股 跑赢 所在 板块 的幅度 较大 。 本
基金在 合同 范围 内努 力寻 找了一 批内 生增 长相 对优 秀的个 股， 同时 也积 极参 与 了财政 发力 的
区域振 兴以 及基 建投 资受 益个股 ， 并在 消费 、 新 能 源汽车 和电 子领 域进 行重 点配置 ， 适当 参
与周期 中游 和上 游的 个股 ，继续 回避 纯主 题、 依赖 资本外 延运 作的 公司 和标 的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值为0.753 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为0.67% ，
同期比 较基 准增 长率 为 2.71%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
未来一 段时 间 ， 结 构性 分 化行情 的概 率仍 然较 大 ， 上有货 币制 约 ， 下 游业 绩 托底 。 部 分
内生增 长优 异的 个股 将继 续跑赢 市场 并获 得绝 对收 益， 市场 将维 持在 相对 平 稳状态 。 本基 金
将继续 在景 气度 、 业 绩改 善 明显的 领域 ， 如 中游 制造 、 区域振 兴 、 新能 源汽 车和 消 费电子 等，
进行重 点个 股配 置。
华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
8
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 1,417,670,839.43 93.82
其中： 股票 1,417,670,839.43 93.82
2 固定收 益投 资 611,876.76 0.04
其中： 债券 611,876.76 0.04
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 92,491,548.68 6.12
7 其他各 项资 产 315,737.11 0.02
8 合计 1,511,090,001.98 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
20,160,031.07 1.34
B 采矿业
37,483,894.00
2.49
C 制造业
885,131,648.14 58.80 华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
9
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
15,594,000.92 1.04
E 建筑业
41,952,351.73 2.79
F 批发和 零售 业
81,819,363.23 5.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
23,740,217.40 1.58
H 住宿和 餐饮 业
5,580,755.61 0.37
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
124,513,661.65 8.27
J 金融业
33,989,317.65 2.26
K 房地产 业
39,035,534.68 2.59
L 租赁和 商务 服务 业
15,854,135.72 1.05
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,566,067.96 0.37
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,317,074.06 0.49
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
20,430,444.70 1.36
R 文化、 体育 和娱 乐业
50,613,563.91 3.36
S 综合
8,888,777.00 0.59
合计
1,417,670,839.43 94.17
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002640 跨境通 1,922,367 32,949,370.38 2.19
2 300144 宋城演 艺 1,599,077 31,213,983.04 2.07
3 600259 广晟有 色 709,120 30,633,984.00 2.03
4 600110 诺德股 份 2,218,227 29,879,517.69 1.98
5 002384 东山精 密 1,129,422 24,937,637.76 1.66
6 002371 北方华 创 762,600 21,734,100.00 1.44
7 300223 北京君 正 406,212 19,660,660.80 1.31
8 300017 网宿科 技 475,351 19,251,715.50 1.28
9 300351 永贵电 器 755,908 18,330,769.00 1.22
10 600687 刚泰控 股 1,338,480 17,654,551.20 1.17
华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
10
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 611,876.76 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 611,876.76 0.04
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 110032 三一转 债 4,460 495,327.60 0.03
2 128011 汽模转 债 1,014 116,549.16 0.01
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
11
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成 华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
12
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 201,460.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,474.77
5 应收申 购款 95,801.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 315,737.11
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128011 汽模转 债 116,549.16 0.01
2 110032 三一转 债 495,327.60 0.03
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002640 跨境通 32,949,370.38 2.19
筹划重 大资
产重组
2 300223 北京君 正 19,660,660.80 1.31
重大事 项停
牌
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,072,309,603.49
报告期 基金 总申 购份 额 15,429,103.99 华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
13
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 89,571,899.28
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,998,166,808.20
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 《华 安物 联网 主题 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安物 联网 主题 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安物 联网 主题 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华安物联网主题股票型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
14
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年四 月二 十四日
