华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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华 安 新瑞 利 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 四日华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安新 瑞利 灵活 配置 混合
基金主 代码 003797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 600,028,972.73 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大
类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研
究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论
的资产 配置 模型 等经 济模 型， 分 析和 比较 股票 、 债 券等市
场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征， 确定 合适 的资 产配置
比例， 动态 优化 投资 组合 。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数 收 益 率× 50% ＋ 中 债 综 合 全 价 指 数 收 益 率
× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 A 华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 003797 003798
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
600,021,894.60 份 7,078.13 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合 A
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合 C
1. 本期 已实 现收 益 4,239,878.45 19.03
2. 本期 利润 6,357,631.03 40.90
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0106 0.0137
4. 期末 基金 资产 净值 607,822,881.87 7,167.60
5. 期末 基金 份额 净值 1.0130 1.0126 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安新瑞利灵活 配置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.06% 0.04% 1.25% 0.28% -0.19% -0.24%
2、 华安新瑞利灵活 配置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.03% 0.04% 1.25% 0.28% -0.22% -0.24%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 12 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日)
1． 华 安新 瑞利 灵活 配置 混 合 A ：
注：本 基金 成立 日期 为 2016 年 12 月 1 日 ，截 止报 告期末 ，本 基金 成立 后基 金合同 生效 未满
一年。 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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2． 华 安新 瑞利 灵活 配置 混 合 C ：
注：本 基金 成立 日期 为 2016 年 12 月 1 日 ，截 止报 告期末 ，本 基金 成立 后基 金合同 生效 未满
一年。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石雨欣
本基金
的基金
经理
2016-12-01 - 10 年
硕士研究生，10 年相关行业从业
经验， 曾 任联 合资 信评 估有 限公司
高级分 析师 。2008 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司， 任固 定收益
部信用 分析 师。2015 年 7 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基 金 及 华 安 信 用 四 季 红 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月 起 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 8
月起同 时担 任华 安聚 利 18 个月定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 12 月起， 同时担华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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任 华 安 新 恒 利 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、本 基金 的基 金经理。
2017 年 1 月 起， 同时 担任 华安新
安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年一 季度 国内 经济 保 持企稳 回升 态势 ， 工业 生 产有所 加快 ， 固定 资产 投 资、 房地 产投 资
和民间 投资 增速 均略 有回 升， 投资 总体 保持 了稳 定增 长； 随着 上游 产业 去产 能的 有效推 进以 及 PPI
指数的 快速 回升 ，工 业企 业盈利 水平 持续 恢复 ，部 分行业 在去 年经 历去 库存 后进入 补库 存阶 段 。
随着食 品价 格的 大幅 回落 ，CPI 同 比出 现大 幅回 落 ；PPI 指数 由于 大宗 商品 价格上 涨以 及低 基数
因素快 速回 升 ， 通 胀总 体处 于温和 水平 。 货币 政策 调控 目标从 保持 经济 增长 转为 降杠杆 、 防风 险，
央行通 过上 调公 开市 场利 率以及 MLF 等政策性工 具利率 ，引 导金 融市 场资 金成本 抬升 ，从 而 抑
制金融 杠杆 的扩 张。 2017 年一季 度也 是宏 观审 慎监 管正式 实施 的第 一个 季度 ， 对债 市资 金面 产 生
一定不 利影 响。 同时 ，随 着美国 经济 和通 胀预 期的 上升， 美联 储 3 月底 超预 期加息 ，中 美利 差 缩
小导致 国内 利率 压力 进一 步增大 。因 此， 一季 度总 体的内 外部 环境 均对 债市 产生不 利影 响， 一 季
度债券 市场 收益 率总 体 表 现为震 荡上 行， 中债 综合 全价(总值) 指 数下 跌 1.23% 。 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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本基金 一季 度处 于建 仓期 ，债券 部分 以高 流动 性短 久期债 券和 银行 存款 为主 ，择机 建立 股 票
仓位， 并积 极参 与股 票一 级市场 申购 ，获 取稳 健收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 3 月 31 日 ， 本 基金A 类 份额 净值为1.0130 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 1.06% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.25% 。 本基 金 C 类份 额净值 为 1.0126 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长 率
为 1.03% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 1.25% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2017 年二 季度 ， 特 朗 普的经 济刺 激新 政推 行可 能逐渐 弱于 预期 ， 美 元指 数及汇 率压 力可
能有所 减弱 。 国 内方 面， 3 月份多 个城 市纷 纷推 出房 地产限 购政 策， 房地 产调 控政策 进一 步升 级，
未来房 地产 销售 量和 投资 可能会 出现 小幅 下滑 ，但 由于政 策效 果有 一定 滞后 效应， 房地 产对 经 济
的拖累 二季 度未 必显 现。 推着供 给侧 改革 的继 续推 进，工 业企 业的 盈利 改善 仍将持 续， 二季 度 经
济增长 压力 并不 大。 由于 通胀仍 将保 持温 和水 平， 货币政 策维 持中 性偏 紧的 概率较 高。 债券 市 场
趋势机 会难 有， 预计 仍将 以震荡 行情 为主 。
本 季度 二季 度计 划对 债券 采取短 久期 高等 级配 置为 主，保 持组 合流 动性 ；权 益部分 保持 股 票
仓位， 同时 积极 参与 股票 一级市 场申 购。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 63,522,946.88 10.44
其中： 股票 63,522,946.88 10.44
2 固定收 益投 资 347,932,000.00 57.19 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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其中： 债券 347,932,000.00 57.19
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,395.00 8.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 143,206,366.54 23.54
7 其他各 项资 产 3,714,360.39 0.61
8 合计 608,376,068.81 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,011,911.00
0.66
C 制造业
7,140,303.77 1.17
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
8,866,875.00 1.46
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
74,088.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
13,013,801.81 2.14
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
27,770,245.00 4.57
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
2,645,722.30 0.44
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
10
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
63,522,946.88 10.45
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601888 中国国 旅 46,670 2,645,722.30 0.44
2 600987 航民股 份 176,400 2,365,524.00 0.39
3 600033 福建高 速 604,300 2,326,555.00 0.38
4 600886 国投电 力 308,700 2,324,511.00 0.38
5 600009 上海机 场 77,300 2,317,454.00 0.38
6 601006 大秦铁 路 302,100 2,286,897.00 0.38
7 601398 工商银 行 467,300 2,261,732.00 0.37
8 601288 农业银 行 670,200 2,238,468.00 0.37
9 601939 建设银 行 376,300 2,235,222.00 0.37
10 601988 中国银 行 600,700 2,222,590.00 0.37
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,066,000.00 4.95
其中： 政策 性金 融债 30,066,000.00 4.95
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 49,918,000.00 8.21
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 3,450,000.00 0.57 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
11
8 同业存 单 264,498,000.00 43.52
9 其他 - -
10 合计 347,932,000.00 57.24
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 111710108
17 兴 业银 行
CD108
500,000 49,435,000.00 8.13
2 111707017
17 招 商银 行
CD017
500,000 48,985,000.00 8.06
3 150201 15 国开 01 300,000 30,066,000.00 4.95
4 111717046
17 光 大银 行
CD046
300,000 29,661,000.00 4.88
5 111612228
16 北 京银 行
CD228
300,000 29,403,000.00 4.84
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 ， 通过 资产 配置 、 品 种选 择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 31,852.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,682,508.34
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,714,360.39
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
13
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合A
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 600,010,111.19 1,704.02
报告期 基金 总申 购份 额 11,783.41 5,378.11
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 - 4.00
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 600,021,894.60 7,078.13
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20170101-201703
31
299,99
9,000.
00
- -
299,999,000.
00
50.00%
2
20170101-201703
31
299,99
9,000.
- -
299,999,000.
00
50.00% 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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00
产品特有 风险
本基金报 告期内 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的 情形 。如该单 一投资 者
大额赎回 将可能 导致基 金 份额净值 波动风 险、基 金 流动性风 险等特 定风险 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安新 瑞利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2 、 《华 安新 瑞利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3 、 《华 安新 瑞利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年四月二十 四日
