华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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华 安 新乐 享 保本 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 四日华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年4 月19 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 乐享 保本 混合
基金主 代码 001800
交易代 码 001800
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,160,294,419.87 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金 采 用 基 于 VaR 的 风 险 乘 数 全 程 可 变 的 CPPI 策略
（恒定 比例 组合 保险 策略 ） 。 基 金管 理人 主要 通过 数量分
析， 根 据市 场的 波动 来调 整和修 正安 全垫 放大 倍数 （即风
险乘数 ） ， 动 态调 整稳 健 资产与 风险 资产 的投 资比 例， 以
确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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目标价 值， 从而 实现投 资 组合的 保本 增值 目标。 同 时， 本
基金将 通过 对宏 观经 济、 国家政 策等 可能 影响 证券 市场的
重要因 素的 研究 和预 测， 分析和 比较 不同 证券 子市 场不同
金融工 具的 收益 及风 险特 征，确 定具 体的 投资 券种 选择，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准
三年期 银行 定期 存款 收益 率 （税 后） 上述 “三 年期 银行定
期 存 款 收 益 率 ” 是 指 中 国 人 民 银 行 网 站 上 发 布 的 三 年 期
“金融 机构 人民 币存 款基 准利率 ”。 基金 存续 期内 ， 三年
期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 随 中 国 人 民 银 行 公 布 的 利 率 水 平
的调整 而调 整。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍然存
在本金 损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 12,663,327.96
2. 本期 利润 -13,518,626.47
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0059
4. 期末 基金 资产 净值 2,177,400,718.53
5. 期末 基金 份额 净值 1.008 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -0.59% 0.13% 0.69% 0.01% -1.28% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 乐享 保本 混合 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年9 月 10 日 至 2017 年3 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2015-09-10 - 19 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，19 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月 起同 时 担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任 华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理、 固 定 收
益 部 助 理 总 监 。2013 年 8
月 起 担 任 固 定 收 益 部 副 总
监。2013 年 10 月 起同 时 担
任华安 现金 富利 投资 基金 、
华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券
型证券 投资 基金、 华安 季 季
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 月安 鑫短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2014 年7 月起同
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年2 月起 担任 华安 年年 盈 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 5
月起担 任固 定收 益部 总监 。
2015 年 5 月 起担 任华 安 新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年9 月起 担任 本基 金的 基 金
经理。2015 年12 月起 ， 同
时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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理。2016 年2 月 起， 同 时 担
任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 7 月 起同 时担 任 华
安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2016 年 11 月 起， 同时 担 任
华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型
发起式 证券 投资 基金、 华 安
新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 2 月起 ， 同 时担 任 华
安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
蒋璆
本基金
的基金
经理
2015-11-26 - 9 年
硕士，9 年从 业经 历。 曾 任
国 泰 君 安 证 券 有 限 公 司 研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理 有
限 公 司 研 究 员 。2011 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公司， 担 任投 资研 究部 行 业
分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 6 月至 2016 年9 月
担 任 华 安 安 信 消 费 服 务 混
合型证 券投 资基 金、 华 安 升
级 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 ；2015 年 6
月 起 同 时 担 任 华 安 动 态 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金；2015 年 11 月 起， 同 时
担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 3 月起 ， 同 时担 任 华
安 睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以 公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度 ， 欧美 经济 维持 复 苏态势 ， 美联 储加 息一 次 。 国 内经 济平 稳 ， 信 贷需 求恢复 、 中
长期贷 款占 比提 升、PMI 指标处 于扩 张期 、PI 冲顶、CPI 回 落， 部分 城市 房 地产调 控升 级，
三四线城 市商品房 销售保 持强势。 人民币兑 美元汇 率企稳， 外汇储备 回升， 贬值预期 消退 。
货币政 策稳 健中 性 ， 央 行 春节后 两次 提高 公开 市场 操作利 率 ， 严 格MPA 考 核 。 资 金市 场维 持
紧平衡 ， 收益 率曲 线平 坦 化， 债券 收益 率高 位震 荡 。 部 分个 券出 现违 约事 件 和信用 事件 ， 叠
加发债成 本提高、 金融机 构资产扩 张放缓， 信用债 净融资减 少。股指 震荡盘 升，热点 纷呈 ，
可转债 发行 提速 ， 潜在 发 行规模 和数 量大 幅增 加 。 转债平 价指 数跟 随股 市上 涨， 而转 债指 数
表现却 差强 人意 ，估 值在 供给预 期下 继续 小幅 压缩 ，仅少 数转 债录 得正 收益 。
本基金 继续 压缩 组合 久期 ， 增配高 收 益 NCD, 自 下而 上 择股投 资 ， 并 积极 参与 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为1.008 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-0.59% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.69% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 ： 从 盈利 来看 ， 宏 观 经济稳 中向 好 ， 企 业盈 利 有望继 续上 行 ， 但 边际 改 善的斜 率会
更趋平 缓 。 从 利率 来看 ， 虽然货 币政 策边 际趋 紧挤 压总量 流动 性 ， 但 资产 配 置角度 股市 的吸
引力明 显增 强 ， 边 际资 金供 需变化 预计 不会 对估 值中 枢造成 太大 下行 压力 。 从风 险偏好 来看 ，华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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在雄安新 区、一带 一路峰 会等强政 策利好的 刺激下 ，叠加国 企混合所 有制改 革推进等 因素 ，
预计2 季度 市场 整体 的风 险偏好 将有 所提 升 ， 甚 至 为短期 市场 趋势 带来 向上 突破的 力量 。 总
体研判 ， 预计2 季 度股 市 将呈现 震荡 格局 ， 中枢 缓 慢上移 ， 整体 仍是 结构 性 机会 ， 主 题活 跃
度会更 高 ， 真 正的 高成 长 板块和 个股 将 受 到更 多的 青睐 。 基 于上 述对 于市 场 的预判 ， 我们 计
划在2 季度 将本 基金 仓位 总体控 制在 中性 偏高 水平 ， 积 极把 握结 构性 投资 机 会。 具体 操作 上
通过自 下而 上精 选确 定性 成长品 种作 为配 置核 心 ， 结合自 上而 下的 仓位 调整 和主题 筛选 ， 力
争取得 超额 收益 。 主 题上 相对看 好雄 安新 区、 国企 混改、 新能 源汽 车、PPP 资 产证券 化等 受
益板块 。本 基金 将秉 承稳 健、专 业的 投资 理念 ，勤 勉尽责 地维 护持 有人 利益 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 171,500,053.32 7.50
其中： 股票 171,500,053.32 7.50
2 固定收 益投 资 1,534,985,982.81 67.13
其中： 债券 1,515,007,982.81 66.26
资产支 持证 券 19,978,000.00 0.87
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 551,407,562.20 24.12
7 其他各 项资 产 28,650,104.79 1.25 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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8 合计 2,286,543,703.12 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
164,114,260.57 7.54
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
212,432.50 0.01
F 批发和 零售 业
130,984.00 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
131,314.89 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
79,131.20 0.00
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
6,815,000.00 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业
16,930.16 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
171,500,053.32 7.88
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002409 雅克科 技 4,700,000 105,703,000.00 4.85
2 600083 博信股 份 2,500,000 47,075,000.00 2.16
3 300568 星源材 质 100,030 7,532,259.00 0.35 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4 600093 禾嘉股 份 500,000 6,815,000.00 0.31
5 600305 恒顺醋 业 227,853 2,415,241.80 0.11
6 603833 欧派家 居 2,329 223,560.71 0.01
7 300618 寒锐钴 业 1,600 172,544.00 0.01
8 603345 安井食 品 3,227 143,827.39 0.01
9 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01
10 300623 捷捷微 电 1,242 115,058.88 0.01
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 39,720,000.00 1.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 130,122,000.00 5.98
其中： 政策 性金 融债 130,122,000.00 5.98
4 企业债 券 452,716,094.81 20.79
5 企业短 期融 资 券 888,060,000.00 40.79
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,389,888.00 0.20
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,515,007,982.81 69.58
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 011759020
17 沪 国资
SCP001
1,500,000
149,655,000.0
0
6.87
2 122465 15 广越 01 1,000,000 99,470,000.00 4.57
3 100303 10 进出 03 800,000 80,072,000.00 3.68
4 011698575
16 广晟
SCP006
700,000 69,860,000.00 3.21
5 011698603 16 国 电集 700,000 69,825,000.00 3.21 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
12
SCP007
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 17SH1A 17 上和 1A1 200,000 19,978,000.00 0.92
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
13
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 68,923.49
2 应收证 券清 算款 10,093,938.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,485,751.74
5 应收申 购款 1,490.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,650,104.79
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603345 安井食 品 143,827.39 0.01
重大资 产重
组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,385,210,390.71
报告期 基金 总申 购份 额 218,329.79
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 225,134,300.63
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,160,294,419.87
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安新 乐享 保本 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安新 乐享 保本 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安新 乐享 保本 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。 华安新乐享保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年四 月二 十四日
