华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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华 安 安进 保 本混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 四日华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年4 月20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安安 进保 本混 合
基金主 代码 002768
交易代 码 002768
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,825,038,510.05 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整固 定收 益类 资产与 权益 类资 产的 投资 比例，
以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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一目标 价值 ，从 而实 现投 资组合 的保 本增 值目 标。 同时，
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响证 券市场
的重要 因素 的研 究和 预测 ， 分析 和比 较不 同证 券子 市 场和
不同金 融工 具的 收益 及风 险特征 ， 确 定具 体的 投资 券种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银
行或存 款类 金融 机构 ， 保 本基金 在极 端情 况下 仍然 存在本
金损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 5,044,670.73
2. 本期 利润 12,535,858.76
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0069
4. 期末 基金 资产 净值 1,841,942,594.42
5. 期末 基金 份额 净值 1.009
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.70% 0.05% 0.68% 0.01% 0.02% 0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年 7 月 5 日至2017 年 3 月 31 日)
注：1 、本 基金 于2016 年07 月05日 成立 ，截 止本 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
2、根 据本 基金 基金 合同 ， 本基金 建仓 期为6个 月。 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016-07-05 - 19 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，19 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月 起同 时 担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任 华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理、 固 定 收
益 部 助 理 总 监 。2013 年 8
月 起 担 任 固 定 收 益 部 副 总
监。2013 年 10 月 起同 时 担
任华安 现金 富利 投资 基金 、
华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券
型证券 投资 基金、 华安 季 季
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 月安 鑫短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2014 年7 月起同
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年2 月起 担任 华安 年年 盈 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 5
月起担 任固 定收 益部 总监 。华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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2015 年 5 月 起担 任华 安 新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年9 月起 担任 华安 新乐 享 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2015 年12 月起 ，
同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年 2 月起， 同 时
担 任 华 安 安 华 保 本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2016 年 7 月 起同 时担 任 本
基 金 的 基 金 经 理 。2016 年
11 月 起， 同时 担任 华安 睿 享
定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金、 华安 新希 望 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2017 年 2
月起， 同 时担 任华 安新 活 力
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
廖发达
本基金
的基金
经理
2016-08-15 - 15 年
博士研 究生 ， 15 年 金融 行 业
从业经 验， 曾 任上 海证 大 投
资管理 有限 公司 副经 理、 金
鹰基金 研究 员、 中 国人 寿 资
产管理 研究 员、 太 平洋 资 产
管 理 投 资 经 理 。2015 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公司 ， 2015 年8 月 起担 任 华
安 创 新 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2016 年 2 月起 担 任
华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016
年8 月起 同时 担任 本基 金 的
基金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为0
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度 ， 欧美 经济 维持 复 苏态势 ， 美联 储加 息一 次 。 国 内经 济平 稳 ， 信 贷需 求恢复 、 中
长期贷 款占 比提 升、PMI 指标处 于扩 张期 、PI 冲顶、CPI 回 落， 部分 城市 房 地产调 控升 级，
三四线城 市商品房 销售保 持强势。 人民币兑 美元汇 率企稳， 外汇储备 回升， 贬值预期 消退 。
货币政 策稳 健中 性 ， 央 行 春节后 两次 提高 公开 市场 操作利 率 ， 严 格MPA 考 核 。 资 金市 场维 持
紧平衡 ， 收益 率曲 线平 坦 化， 债券 收益 率高 位震 荡 。 部 分个 券出 现违 约事 件 和信用 事件 ， 叠
加发债成 本提高、 金融机 构资产扩 张放缓， 信用债 净融资减 少。股指 震荡盘 升，热点 纷呈 ，
可转债 发行 提速 ， 潜在 发 行规模 和数 量大 幅增 加 。 转债平 价指 数跟 随股 市上 涨， 而转 债指 数
表现却 差强 人意 ，估 值在 供给预 期下 继续 小幅 压缩 ，仅少 数转 债录 得正 收益 。
本基金择机 增配了 高收 益 NCD,
在 严格风 险预算 控制的前提 下，积 极寻找 细分子行
业的结 构性 机会 ， 操作 上 围绕一 带一 路 、 国 企改 革 、 新 能源 汽车 、 白 酒 、 旅 游、 医药 、 农 业
等行业 和主 题， 采取 高度 分散化 策略 ，贯 彻绝 对收 益思路 ，滚 动操 作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年3 月31 日， 本 基金份 额净 值 为1.009 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.70% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.68% 。
华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2017 年 是经 济金 融去 杠杆 、控风 险、 稳中 求进 ，货 币政策 稳健 中性 的一 年。2017 年，
供给侧改 革、混合 所有制 改革将继 续推进。2017 年 党的十九 大即将召 开、中 美新型大 国关
系、一 带一 路政 策推 进等 都将对 中国 经济 和证 券投 资形成 重要 影响 。
随着沪 港通 、深 港通 的开 通，A 股 市场 与港 股市 场 的关联 度将 进一 步增 强，H 股市场 波
动对A 股市 场的 影响 将显 著增强 。 中国 后工 业化 时 代的环 保硬 约束 、 供给 侧 改革 、 寡 头定 价
权等使 得行 业龙 头的 竞争 力显著 提升 。 微 信时 代的 信 息快速 传递 和机 构配 置的 流动性 要求 等
使得龙 头股 溢价 效应 逐步 显现。
供给侧 改革 将继 续成 为 2017 年中 国经 济的 重要 内容 ，因而 供给 侧改 革受 益的 行业特 别
是行业 龙头 将继 续受 益 。 估值低 、 业绩 稳健 增长 的 消费服 务类 个股 以及 内生 增长良 好的 优质
成长股 特别 是受 益 于Iphone8 、 新能 源汽 车的 消费 电 子白马 股具 有良 好投 资机 会。
下阶段,本 基金将 采取相对 审慎、相 对均衡的 配置策 略,自上而 下与自 下而上相 结合, 积
极寻找结 构性机 会。在操 作上,以绝 对收益 思路,通 过组合的 动态调 整,在严 格 风险预算 和控
制回撤 条件 下， 实现 基金 业绩的 持续 、稳 健增 长。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 68,287,484.22 3.70
其中： 股票 68,287,484.22 3.70
2 固定收 益投 资 1,686,631,615.00 91.40
其中： 债券 1,686,631,615.00 91.40
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - - 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,059,114.68 3.80
7 其他各 项资 产 20,403,915.16 1.11
8 合计 1,845,382,129.06 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
16,021,079.70 0.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
18,756,229.52 1.02
F 批发和 零售 业
5,367,611.00 0.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
15,337,441.00 0.83
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
5,553,274.00 0.30
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,251,849.00 0.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- - 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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S 综合
- -
合计
68,287,484.22 3.71
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601668 中国建 筑 2,036,000 18,731,200.00 1.02
2 601006 大秦铁 路 1,570,900 11,891,713.00 0.65
3 601766 中国中 车 1,048,800 10,739,712.00 0.58
4 601318 中国平 安 149,400 5,529,294.00 0.30
5 600859 王府井 316,300 5,367,611.00 0.29
6 000978 桂林旅 游 367,700 4,254,289.00 0.23
7 000429 粤高速 Ａ 457,600 3,445,728.00 0.19
8 000930 中粮生 化 245,800 3,215,064.00 0.17
9 000888 峨眉山 Ａ 218,800 2,997,560.00 0.16
10 000423 东阿阿 胶 28,700 1,882,720.00 0.10
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 99,333,000.00 5.39
其中： 政策 性金 融债 99,333,000.00 5.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 1,359,261,000.00 73.79
6 中期票 据 20,166,000.00 1.09
7 可转债 （可 交换 债） 181,615.00 0.01
8 同业存 单 207,690,000.00 11.28
9 其他 - -
10 合计 1,686,631,615.00 91.57
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111712067
17 北 京银
行 CD067
1,100,000
108,790,000.0
0
5.91
2 011698397
16 鲁 黄金
SCP011
1,000,000
100,100,000.0
0
5.43
3 011698438
16 光明
SCP008
1,000,000
100,010,000.0
0
5.43
4 011608004
16 华 能集
SCP004
1,000,000 99,960,000.00 5.43
5 011698446
16 南 航股
SCP008
1,000,000 99,950,000.00 5.43
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 278,175.82
2 应收证 券清 算款 3,386,095.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,739,644.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,403,915.16
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.01
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600859 王府井 5,367,611.00 0.29
筹划重 大资
产重组
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无.
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,825,757,607.76
报告期 基金 总申 购份 额 -
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 719,097.71
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,825,038,510.05
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,001,350.14
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,001,350.14
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
0.55
华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无.
§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,001,3
50.14
0.55%
10,001,3
50.14
0.55% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,3
50.14
0.55%
10,001,3
50.14
0.55% -
§9
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
9.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投
资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
序号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超过20% 的时间
区间
期
期初
份额
申
申购
份额
赎
赎回份
额
持有份额
份
份额占比
机构 1
20170101-201703
31
800,43
1,000.
00
- -
800,431,000.
00
43.86%
2
20170101-201703
31
499,99
8,800.
00
- -
499,998,800.
00
27.40%
产品特有 风险
本基金报 告期内 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的 情形 。如该单 一投资 者
大额赎回 将可能 导致基 金 份额净值 波动风 险、基 金 流动性风 险等特 定风险 。 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2017 年第 1 季度报 告
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§10
备查 文件 目录
10.1 备 查文件 目录
1、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
10.2 存 放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
10.3 查 阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年四 月二 十四日
