华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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华 安 安禧 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 四日华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安安 禧保 本混 合
基金主 代码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,220,277,406.65 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基 于VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整保 本资 产 与风险 资产 的投 资比 例， 以确保
基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某 一 目 标
价值， 从而 实现 投资组 合 的保本 增值 目标 。 同时 ， 本基金
将通过 对宏 观经 济、 国家 政策等 可能 影响 证券 市场 的重要华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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因素的 研究 和预 测， 分析 和比较 不同 证券 子市 场和 不同金
融工具 的收 益及 风险 特征 ， 确定 具体 的投 资券 种选 择， 积
极寻找 各种 可能 的套 利和 价值增 长机 会。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本 基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。 投资 者投 资于 保本 基金并 不等 于将 资金 作为 存款放
在银行 或存 款类 金融 机构 ， 保本 基金 在极 端情 况下 仍然存
在本金 损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
3,029,062,896.03 份 191,214,510.62 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 15,275,777.98 814,389.61
2. 本期 利润 21,664,216.59 1,262,868.29
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0070 0.0059
4. 期末 基金 资产 净值 3,058,534,296.20 192,229,776.50
5. 期末 基金 份额 净值 1.010 1.005
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安安禧保本混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.70% 0.08% 0.68% 0.01% 0.02% 0.07%
2、 华安安禧保本混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.08% 0.68% 0.01% -0.08% 0.07%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 13 日至 2017 年 3 月 31 日)
1． 华 安安 禧保 本混 合 A ： 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2． 华 安安 禧保 本混 合 C ：
注：1. 本 基金 于 2016 年 4 月 13 日 成立 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
2. 根 据本 基金 基金 合同 ， 本基金 建仓 期 为 6 个 月。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2016-04-13 - 15 年
硕士研究生，15 年证券基金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月起同时担任华安安心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金的基金经理。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担 任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 基金 的基 金经理；
2015 年 12 月起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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投资基金的基金经理。2016 年 4
月 起 ， 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 10 月起， 同时 担任华
安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2017 年 2 月起 ，
同 时 担 任 华 安 安 享 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安现 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2016-04-13 - 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证 书 ，9 年 基 金 行 业 从 业 经 历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基金、 华安 汇财通
货币市 场基 金、 华 安季 季鑫 短期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华 安双债
添利债 券型 证券 投资 基金、 华安月
安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起同
时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任本 基金 的基金
经理。2016 年 9 月起 ，同 时担任
华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 11
月起， 同 时担 任华 安新 希望 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理；2016 年 12 月起， 同时 担任华
安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2017 年 3 月
起， 同时 担任 华安 睿安 定期 开放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
杨明
本基金
的基金
经理、
投资研
究部高
级总监
2016-05-05 - 16 年
中央财经大学硕士研究生，16 年
银行、 基金 从业 经历。 曾在 上海银
行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理 有 限 公 司 ， 任 研 究 发 展 部 研 究
员 。 现 任 投 资 研 究 部 总 监 。2013
年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9
月 同 时 担 任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 3 月 起同 时担任
华 安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 5 月 起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
一季度 ， 美 国经 济继 续复 苏， 失 业率 小幅 下降 ， 通 胀 水平继 续回 升， 联储 于 3 月中再 次加 息，
符合市 场预 期， 特朗 普新 政低于 预期 ，美 元指 数震 荡下行 ，中 长期 国债 收益 率波动 下行 ；欧 元 区
经济明 显改 善， 失业 率小 幅下降 ，通 胀水 平维 持低 位，宽 松的 货币 政策 进入 尾声， 各国 中长 期 国
债收益 率区 间震 荡。 国内 经济短 期企 稳， 对外 贸易 回升， 消费 回落 ，固 定资 产投资 继续 回升 ， 工
业 生产 继续 回暖 ，库 存水平 继续 改善 ；通 胀方 面，蔬 菜价 格大 幅走 低， 猪肉价 格高 位回 落，CPI
同比增速 春节 后大幅 跳水 ，PPI 同比增 速继续 走高 。人民币 兑美 元意外 升值 ，外汇 流出缓 解，央
行继续 通过 公开 市场 和 MLF 操作对市场 流动 性进 行 调节， 2 次 上调 公开 市场、 MLF 等基准利率，
引导利 率走 廊中 枢上 移， 继续引 导金 融机 构去 杠杆 ，一季 度货 币市 场总 体偏 紧、波 动较 大。 一 季
度多空因素 交织，在 “ 严监 管 ” 基调下，利 率债收 益率 震荡上行， 信用债收 益率 跟随上行、 利差有华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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所扩大 。
本基金 在报 告期 内保 持了 对利率 债券 和高 等级 信用 债的基 本配 置， 维持 基金 中短久 期， 积 极
参与新 股申 购。
股票方 面， 本基 金在 报告 期内继 续坚 持价 值投 资、 长线投 资， 重点 投资 了消 费和周 期的 龙 头
公司。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 3 月 31 日 ， 华安安 禧保 本混 合 A 份额 净值为 1.01 元，C 份额 净 值为 1.005 元；
华安安 禧 保 本混 合 A 份额 净值增 长率 为 0.70% ，C 份额净 值增 长率 为 0.60% ，同期 业绩 比较 基准
增长率 为 0.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望二 季度 ，美 国经 济继 续保持 温和 扩张 ，劳 动力 市场延 续强 势， 失业 率继 续维持 低位 ， 通
胀持续 回升 ，预 计联 储年 内仍有 2-3 次加息， 全球 流动性 边际 趋紧 ；欧 洲经 济继续 复苏 ，英 国 正
式启动 退欧 对欧 洲未 来的 政治经 济格 局将 造成 较大 不确定 性， 各国 货币 政策 仍将维 持宽 松、 但 边
际会逐 步趋 紧。 国内 经济 仍在缓 慢复 苏， 房地 产调 控政策 逐步 加码 ，供 给侧 改革持 续推 进， 中 短
期看经 济仍 有一 定 的 下行 风险，CPI 在 二季 度将 维 持低位 运行 ，PPI 同 比增 速面临 冲高 回落 ；人
民币贬 值预 期仍 在， 需关 注美联 储加 息步 伐和 特朗 普新政 推进 情况 ；国 内货 币政策 仍将 维持 中 性
偏紧， 央行 仍将 以公 开市 场和 MLF 操作为主，严 监管与 去杠 杆基 调不 变， 资金面 预计 会较 一 季
度有所 缓解 ；财 政政 策继 续发力 ，托 底经 济。 综上 ，预计 债券 市场 在各 多空 因素影 响下 ，利 率 债
收益率 仍将 继续 震荡 ，近 期信用 事件 有集 中爆 发迹 象，防 信用 风险 仍是 重中 之重。
本基金 将继 续保 持中 低久 期利率 债和 高等 级信 用债 的配置 ，回 避中 低等 级特 别是过 剩产 能 行
业信用 债， 保持 一定 杠杆 操作。
股票方 面 ， 我 们认 为市 场将 继续成 呈现 结构 性行 情 ： 优 势企业 盈利 继续 改善 、 市场 份额提 升，
这些公 司的 股票 如果 估值 合理， 则股 价仍 然具 有稳 定上扬 的中 期趋 势。 与此 同时， 没有 核心 竞 争
力、不 适应 转型 的传 统行 业公司 ，以 及新 兴行 业中 竞争力 不足 、股 票估 值泡 沫仍很 明显 的公 司 ，
将随着 时间 的流 逝而 被证 伪，股 价震 荡下 行。 我们 将继续 按照 投资 价值 、长 线持有 的思 路， 寻 找
传统和 新兴 行业 中目 标远 大、长 期专 注、 构筑 了鲜 明核心 竞争 力、 业绩 表现 优秀而 稳定 ，且 股 价
合理或 明显 低于 内在 价值 的企业 进行 投资 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 212,772,278.23 6.52
其中： 股票 212,772,278.23 6.52
2 固定收 益投 资 2,381,957,347.90 73.04
其中： 债券 2,381,957,347.90 73.04
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 89,520,494.28 2.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 543,621,759.24 16.67
7 其他各 项资 产 33,205,988.51 1.02
8 合计 3,261,077,868.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
173,724,477.08 5.34 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
160,331.21 0.00
E 建筑业
596,235.48 0.02
F 批发和 零售 业
130,984.00 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
131,314.89 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
11,548,873.09 0.36
J 金融业
644,701.08 0.02
K 房地产 业
12,025,258.32 0.37
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
77,636.96 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
13,732,466.12 0.42
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
212,772,278.23 6.55
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 104,329 40,308,552.44 1.24
2 600019 宝钢股 份 5,462,800 35,562,828.00 1.09
3 600585 海螺水 泥 1,069,960 22,190,970.40 0.68
4 000651 格力电 器 600,000 19,020,000.00 0.59
5 000423 东阿阿 胶 231,975 15,217,560.00 0.47
6 600340 华夏幸 福 441,132 12,025,258.32 0.37
7 002475 立讯精 密 452,000 11,435,600.00 0.35
8 002555 三七互 娱 535,900 11,130,643.00 0.34
9 002831 裕同科 技 148,000 10,257,880.00 0.32
10 300070 碧水源 619,908 10,054,907.76 0.31
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
13
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 582,845,000.00 17.93
其中： 政策 性金 融债 582,845,000.00 17.93
4 企业债 券 255,301,000.00 7.85
5 企业短 期融 资 券 740,083,000.00 22.77
6 中期票 据 379,520,000.00 11.67
7 可转债 （可 交换 债） 20,898,347.90 0.64
8 同业存 单 403,310,000.00 12.41
9 其他 - -
10 合计 2,381,957,347.90 73.27
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 150223 15 国开 23 1,200,000 118,332,000.00 3.64
2 140202 14 国开 02 1,000,000 103,060,000.00 3.17
3 130245 13 国开 45 1,000,000 101,750,000.00 3.13
4 111709059
17 浦 发银 行
CD059
1,000,000 98,900,000.00 3.04
5 111716033
17 上 海银 行
CD033
1,000,000 98,900,000.00 3.04
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
14
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于流 动性 好、交 易活 跃 的
股指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市场总 体行 情的 判断 和组 合风险 收益 的 分
析确定 投资 时机 以及 套期 保值的 类型 （多 头套 期保 值 或空头 套期 保值 ） ， 并 根据 权益类 资产 投资 （或
拟投资 ）的 总体 规模 和风 险系数 决定 股指 期货 的投 资比例 ；其 次， 本基 金将 在综合 考虑 证券 市 场
和期货 市场 运行 趋势 以及 股指期 货流 动性 、收 益性 、风险 特征 和估 值水 平的 基础上 进行 投资 品 种
选择， 以对 冲权 益类 资产 组合的 系统 性风 险和 流动 性风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 251,386.39
2 应收证 券清 算款 3,766,679.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,182,926.35 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
15
5 应收申 购款 4,996.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,205,988.51
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 181,615.00 0.01
2 127003 海印转 债 944,919.00 0.03
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 禧保 本混 合A 华安安 禧保 本混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,170,282,837.54 226,883,315.19
报告期 基金 总申 购份 额 77,872.30 64,938.66
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 141,297,813.81 35,733,743.23
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,029,062,896.03 191,214,510.62
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无 。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
16
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安安 禧保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年四月二十 四日
