华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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华 安 双债 添 利债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年四 月二十 四日华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 4 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安双 债添 利债 券
基金主 代码 000149
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 379,710,059.89 份
投资目 标
在合理 控制 风险 的前 提下 , 通过 主动 管理 充分 捕捉 可转债
和信用 债市 场投 资机 会, 力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增
值。
投资策 略
本基金 主要 捕捉 可转 债和 信用债 市场 中的 投资 机会 。 基于
此目标 , 本 基金 将充 分发 挥基金 管理 人的 研究 优势 , 将规
范的宏 观研 究、 严谨 的个 券分析 与积 极主 动的 投资 风格相
结合, 在分 析和 判断 宏观 经济运 行状 况和 金融 市场 运行趋
势的基 础上 , 动 态调 整固 定收益 类资 产配 置比 例, 自上而
下决定 债券 组合 久期 及债 券类属 配置 ; 在 严谨 深入 的基本华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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面分析 和信 用分 析基 础上 ,综合 考量 可转 债的 内在 价值、
信用债 的信 用评 级, 以及 各类债 券的 流动 性、 供求 关系和
收益率 水平 等, 自下 而上 地精选 个券 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 40% +中债企业债总指数收益率
× 40% +中 债国 债总 指数 收 益率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中中 等风 险的品
种, 其 预期 的风 险收 益水 平低于 股票 基金 和混 合基 金, 高
于货币 市场 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000149 000150
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
294,890,576.53 份 84,819,483.36 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 -4,283,822.02 497,686.27
2. 本期 利润 -261,052.32 612,701.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0006 0.0014
4. 期末 基金 资产 净值 320,544,084.67 91,227,007.56
5. 期末 基金 份额 净值 1.087 1.076
注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易
佣金, 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安双债添利债 券 A :
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去 3 个月 -0.38% 0.09% -1.93% 0.13% 1.55% -0.04%
2、 华安双债添利债 券 C :
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②-④
过去 3 个月 -0.54% 0.09% -1.93% 0.13% 1.39% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 14 日至 2017 年 3 月 31 日)
1. 华 安双 债添 利债 券 A : 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2. 华 安双 债添 利债 券 C :
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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限 年限
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2013-06-14 - 19 年
金融学硕士(金融工程方 向) ,19
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月起
同 时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2013 年 6
月起同 时担 任本 基金 的基 金经理。
2013 年 8 月 起担 任固 定收 益部副
总监。 2013 年 10 月起 同时 担任华
安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 季季 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 月安 鑫短期
理财债 券型 证券 投资 基金、 华安现
金富利 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 7 月起同时担任华安汇财通货
币市场 基金 的基 金经 理。 2015 年 2
月 起 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总
监。2015 年 5 月 起担 任华 安新回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任
华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月 起,
同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月起, 同 时担 任华 安安 华保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 7 月起同时担任华安安进保本
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 11 月 起, 同时担
任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起
式证券 投资 基金、 华安 新希 望灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 2 月起 ,同 时担任
华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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投资基 金的 基金 经理 。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2014-11-20 - 9 年
金融工 程硕 士, 具 有基 金从 业资格
证 书 ,9 年 基 金 行 业 从 业 经 历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基 金、 华安 月月鑫
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基
金、 华安 月安 鑫短 期理 财债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2015 年 5
月 起 同 时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 4 月 起, 同时 担任华
安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 9 月 起,同
时 担 任 华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 11 月 起, 同时 担任 华安 新希望
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理;2016 年 12 月 起 , 同时
担 任 华 安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2017
年 3 月 起, 同 时担 任华 安睿 安定期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在 控
制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 , 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 : 在
研究环 节 , 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 , 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ,公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ,制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ,以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ,投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策, 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 环节 ,公司 实行 强制 公平 交易 机制, 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 (1 ) 交易 所二 级市 场 业务, 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 , 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 (2) 交 易所 一
级市场 业务 , 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 , 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ,则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 , 且 以公 司名 义 获得, 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ,
进行公 平协 商分 配。 (3 ) 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则, 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ,发 布询价 需求 和结 果, 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标,则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ,交 易员以 此进 行投 标 ,
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配, 且以 公 司
名义获 得, 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下, 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节,公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名 义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控; 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 ( 如: 中 债登的 债券 估值 ) , 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ,对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则, 并在 投资 系统 中进 行了设 置, 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查; 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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析系统 ,对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控, 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ,除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ,出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次, 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
一季度 , 美 国经 济继 续复 苏, 失 业率 小幅 下降 , 通 胀 水平继 续回 升, 联储 于 3 月中再 次加 息,
符合市 场预 期, 特朗 普新 政低于 预期 ,美 元指 数震 荡下行 ,中 长期 国债 收益 率波动 下行 ;欧 元 区
经济明 显改 善, 失业 率小 幅下降 ,通 胀水 平维 持低 位,宽 松的 货币 政策 进入 尾声, 各国 中长 期 国
债收益 率区 间震 荡。 国内 经济短 期企 稳, 对外 贸易 回升, 消费 回落 ,固 定资 产投资 继续 回升 , 工
业 生产 继续 回暖 ,库 存水平 继续 改善 ;通 胀方 面,蔬 菜价 格大 幅走 低, 猪肉价 格高 位回 落,CPI
同比增速 春节 后大幅 跳水 ,PPI 同比增 速继续 走高 。人民币 兑美 元意外 升值 ,外汇 流出缓 解,央
行继续 通过 公开 市场 和 MLF 操作对市场 流动 性进 行 调节, 2 次 上调 公开 市场、 MLF 等基准利率,
引导利 率走 廊中 枢上 移, 继续引 导金 融机 构去 杠杆 ,一季 度货 币市 场总 体偏 紧、波 动较 大。 一 季
度多空因素 交织,在 “ 严监 管 ” 基调下,利 率债收 益率 震荡上行, 信用债收 益率 跟随上行、 利差有
所扩大 ;转 债平 价指 数跟 随股市 上涨 ,而 转债 指数 表现却 差强 人意 ,估 值在 供给预 期下 继续 小 幅
压缩, 仅少 数转 债录 得正 收益。
本基金 在报 告期 内遭 遇大 规模赎 回, 积极 调整 组合 持仓结 构, 降低 组合 久期 ,维持 中高 等 级
信用策 略, 基金 净值 受市 场波动 和大 规模 赎回 影响 出现一 定回 撤。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 3 月 31 日, 华 安双债 添利 债 券 A 份额 净 值为 1.087 元, C 份额 净值 为 1.076 元;
华安双 债添 利债 券 A 份额 净值增 长率 为-0.38% ,C 份额净 值增 长率 为-0.54% ,同期 业绩 比较 基准
增长率 为-1.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望二 季度 ,美 国经 济继 续保持 温和 扩张 ,劳 动力 市场延 续强 势, 失业 率继 续维持 低位 , 通
胀持续 回升 ,预 计联 储年 内仍有 2-3 次加息, 全球 流动性 边际 趋紧 ;欧 洲经 济继续 复苏 ,英 国 正
式启动 退欧 对欧 洲未 来的 政治经 济格 局将 造成 较大 不确定 性, 各国 货币 政策 仍将维 持宽 松、 但 边
际会逐 步趋 紧。 国内 经济 仍在缓 慢复 苏, 房地 产调 控政策 逐步 加码 ,供 给侧 改革持 续推 进, 中 短
期看经 济仍 有一 定的 下行 风险,CPI 在 二季 度将 维 持低位 运行 ,PPI 同 比增 速面临 冲高 回落 ;人华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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民币贬 值预 期仍 在, 需关 注美联 储加 息步 伐和 特朗 普新政 推进 情况 ;国 内货 币政策 仍将 维持 中 性
偏紧, 央行 仍将 以公 开市 场和 MLF 操作为主,严 监管与 去杠 杆基 调不 变, 资金面 预计 会较 一 季
度有所 缓解 ;财 政政 策继 续发力 ,托 底经 济。 综上 ,预计 债券 市场 在各 多空 因素影 响下 ,利 率 债
收益率 仍将 继续 震荡 ,近 期信用 事件 有集 中爆 发迹 象,防 信用 风险 仍是 重中 之重; 股票 市场 仍 以
结构性 机会 为主 ,转 债供 给井喷 ,估 值预 计将 更趋 合理。 本基 金将 维持 适度 杠杆水 平, 动态 调 整
组合久 期, 维持 中高 等级 信用策 略, 关注 转债 低吸 机会、 着手 布局 转债 仓位 。 本基金 将秉 承稳 健、
专业的 投资 理念 ,勤 勉尽 责地维 护持 有人 利益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中: 股票 - -
2 固定收 益投 资 390,149,541.10 94.34
其中: 债券 390,149,541.10 94.34
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 2.42
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,813,668.45 1.65
7 其他各 项资 产 6,596,709.61 1.60 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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8 合计 413,560,054.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,901,000.00 7.26
其中: 政策 性金 融债 29,901,000.00 7.26
4 企业债 券 263,107,541.10 63.90
5 企业短 期融 资 券 69,932,000.00 16.98
6 中期票 据 20,210,000.00 4.91
7 可转债 (可 交换 债) 6,999,000.00 1.70
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 390,149,541.10 94.75
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 (% )
1 011760033
17 徐工
SCP002
300,000 29,994,000.00 7.28
2 011698597
16 泸 州窖
SCP002
300,000 29,934,000.00 7.27
3 170204 17 国开 04 300,000 29,901,000.00 7.26 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
12
4 136336 16 宏 泰债 300,000 28,779,000.00 6.99
5 136555 16 中金 02 300,000 28,629,000.00 6.95
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内, 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的,也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元) 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
13
1 存出保 证金 50,319.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,506,715.90
5 应收申 购款 39,674.38
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,596,709.61
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位: 份
项目 华安双 债添 利债 券A 华安双 债添 利债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,082,447,992.81 86,379,518.61
报告期 基金 总申 购份 额 279,308,943.98 993,093,565.85
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 1,066,866,360.26 994,653,601.10
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 294,890,576.53 84,819,483.36
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
14
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报 告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投
资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
序号
持 有 基 金 份 额
比 例 达 到 或 者
超过20% 的时间
区间
期
期初
份额
申
申购
份额
赎
赎回份
额
持有份额
份
份额占比
1
20170101-201703
31
0.00
151,17
0,068.
02
-
151,170,068.
02
39.81%
产品特有 风险
本基金报 告期内 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的 情形 。如该单 一投资 者
大额赎回 将可能 导致基 金 份额净值 波动风 险、基 金 流动性风 险等特 定风险 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 , 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年四月二十 四日