华夏沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十四日
华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
1
§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 华夏沪深 300ETF 联接
基金主代码 000051
交易代码 000051
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7 月 10 日
报告期末基金份额总额 9,385,246,287.64 份
投资目标 采用指数化投资方式, 追求对标的指数的有效
跟踪, 获得与标的指数收益相似的回报及适当
的其他收益。
投资策略 本 基 金 主 要 通 过 交 易 所 买 卖 或 申 购 赎 回 的 方
式投资于目标 ETF 的 份额。根据投资者申购、
赎回的现金流情况, 本基金将综合目标 ETF 的
流动性、 折溢价率、 标 的指数成份股流动性等
因素分析, 对投资组合进行监控和调整, 密切
跟踪标的指数。 基金也可以通过买入标的指数
成份股来跟踪标的指数。 基金还可适度参与目
标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套
利,以增强基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率
× 95% +1% ( 指 年 收 益 率 , 评 价 时 应 按 期 间 折
算)。
风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有 限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 华夏沪深 300 交易型开 放式指数证券投资基金
基金主代码 510330 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
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基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013 年 1 月 16 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略 本 基 金 主 要 采 用 组 合 复 制 策 略 及 适 当 的 替 代
性策略以更好的跟踪标的指数, 实现基金投资
目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与收益高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金。 基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股, 在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
§3 主要财 务指标 和 基金净值 表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财 务指 标 报告期(2017 年1 月1日-2017 年3月31 日)
1.本期 已实 现收 益 88,638,208.32
2.本期 利润 446,477,099.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0465
4.期末 基金 资产 净值 10,392,842,698.81
5.期末 基金 份额 净值 1.107
注: ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 ( 不含 公允 价值 变 动收益 )
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长 率
标准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 4.34% 0.49% 3.47% 0.49% 0.87% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
(2009 年 7 月 10 日 至 2017 年 3 月 31 日 )
§4 管理人 报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张弘弢
本 基 金 的
基金经
理 、 董 事
总经理
2009-07-10 - 17 年
硕士 。 2000 年 4 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ,曾 任 研究 发展
部 总 经理 、 数量 投资
部 副 总经 理 ,上 证能
源 交 易型 开 放式 指数
发 起 式证 券 投资 基金华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
5
基金经 理(2013 年 3
月 28 日至 2016 年 3
月 28 日期 间) 等。
方军
本 基 金 的
基金经
理 、 数 量
投 资 部 总
监
2009-07-10 2017-03-24 18 年
硕士 。 1999 年 7 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ,曾 任 研究 员、
华 夏 成长 证 券投 资基
金 基 金经 理 助理 、兴
华 证 券投 资 基金 基金
经 理 助理 、 华夏 回报
证 券 投资 基 金基 金经
理 助 理、 数 量投 资部
副总经 理等 。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相
应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内, 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内, 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
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本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数,业绩基准为沪深 300 指数收益率
×95% +1% (指年收益 率,评价时应按期间折算)。沪深 300 指数由沪深 A 股
中规模大、流动性好、最具代表性的 300 只股票组成,于 2005 年 4 月 8 日正式
发布,以综合反映沪深 A 股市场整体表现。沪深 300 指数是内地首只股指期货
的标的指数。 本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目
标 ETF (华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金) 的份额, 从而实现基金
投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。
1 季度, 国际方面, 美国经济持续复苏, 美联储加息 25bp, 由于特朗普新政
推进未 如预期, “特朗普行情 ”有所降温; 欧洲经济继续改善, 但政治不确定性
仍是重大风险隐患。 国内方面, 经济企稳态势延续, 房地产投资增速也好于预期;
在供给侧改革、 基建与房地产投资拉动等因素影响下, 工业品价格继续上涨, 企
业利润增长加快。报告期内,货币政策保持中性,外汇市场维持稳定。
市场方面, 受国内国外基本面企稳确认、 工业品价格持续上涨、 企业盈利恢
复、居民消费升级等因素带动下,市场走出一波震荡上涨行情。
报告期内, 本基金在做好跟踪标的指数的基础上, 认真应对投资者日常申购、
赎回等工作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 3 月 31 日, 本基金份额净值为 1.107 元, 本报告期份额净值增
长率为 4.34% , 同期业 绩比较基准增长率 3.47% 。 本基金本报告期跟 踪偏离度为
+0.87% , 与业绩比较基 准产生偏离的主要原因为日常运作费用、 指数结构调整、
申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内, 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 97,696,156.46 0.94 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
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其中: 股票 97,696,156.46 0.94
2 基金投 资 9,773,624,431.13 93.92
3 固定收 益投 资 392,691.06 0.00
其中: 债券 392,691.06 0.00
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 530,832,514.45 5.10
8 其他各 项资 产 3,698,028.11 0.04
9 合计 10,406,243,821.21 100.00
5.2 报告期末投资目标基金明细
金额单位:人民币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金
资产净
值比例
( %)
1
华夏沪 深
300ETF
股票型
交易型 开
放式
华夏基 金管 理
有限公 司
9,773,624,431.13 94.04
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(% )
A 农、林 、牧 、渔 业 71,760.00 0.00
B 采矿业 2,582,571.00 0.02
C 制造业 45,776,411.83 0.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,272,831.30 0.02
E 建筑业 3,893,758.12 0.04
F 批发和 零售 业 2,176,708.77 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,565,977.34 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,827,124.49 0.04
J 金融业 26,763,625.42 0.26
K 房地产 业 2,843,631.22 0.03
L 租赁和 商务 服务 业 569,251.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 60,706.80 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
8
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,029,987.05 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 75,575.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,839,863.52 0.02
S 综合 346,373.60 0.00
合计 97,696,156.46 0.94
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000651 格力电 器 119,946 3,802,288.20 0.04
2 000538 云南白 药 37,700 3,209,024.00 0.03
3 600016 民生银 行 312,100 2,646,608.00 0.03
4 000858 五 粮 液 58,245 2,504,535.00 0.02
5 601318 中国平 安 57,000 2,109,570.00 0.02
6 600519 贵州茅 台 5,100 1,970,436.00 0.02
7 000568 泸州老 窖 43,733 1,845,095.27 0.02
8 600036 招商银 行 94,100 1,803,897.00 0.02
9 600837 海通证 券 123,100 1,797,260.00 0.02
10 601166 兴业银 行 103,500 1,677,735.00 0.02
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) 392,691.06 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 392,691.06 0.00 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 123001 蓝标转 债 2,487 257,106.06 0.00
2 110031 航信转 债 1,310 135,585.00 0.00
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12 投资组合报告附注 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
10
5.12.1 2016 年 11 月 25 日海通证券收到了中国证券监督管理委员会下发的 《行政
处罚决定书》 。 本基金为指数型联接基金, 主要采取复制策略, 海通证券系目标
ETF 的指数成份股,该 股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。
5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合 同规定的备选股票库。
5.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 116,118.77
2 应收证 券清 算款 13,575.12
3 应收股 利 -
4 应收利 息 116,157.52
5 应收申 购款 3,452,176.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,698,028.11
5.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 123001 蓝标转 债 257,106.06 0.00
2 110031 航信转 债 135,585.00 0.00
5.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式 基金份 额 变动
单位:份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,663,024,827.37
本报告 期基 金总 申购 份额 264,529,549.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 542,308,089.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,385,246,287.64 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
11
§7 基 金管理 人运用 固有资金 投资本 基 金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投 资者决 策 的其他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机构 1
2017-01-01 至
2017-03-31
3,165,171,812.25
-
-
3,165,171,812.25
33.72%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额 20% 的情 形, 在 市场 流
动性不 足的 情况 下, 如遇 投资者 巨额 赎回 或集 中赎 回, 基 金管 理人 可能 无法 以合理 的价 格及 时变 现基
金资产 ,有 可能 对基 金净 值产生 一定 的影 响, 甚至 可能引 发基 金的 流动 性风 险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
8.2.1 报告期内披露的主要事项
2017 年 1 月 16 日发布 华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华夏财富调
整旗下部分开放式基金申购、赎回等业务数量限制的公告。
2017 年 2 月 15 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
天津国美基金销售有限公司为代销机构的公告。
2017 年 2 月 16 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
上海联泰资产管理有限公司为代销机构的公告。
2017 年 3 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
北京君德汇富投资咨询有限公司为代销机构的公告。
2017 年 3 月 17 日发布 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增
北京肯特瑞财富投资管理有限公司为代销机构的公告。 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
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2017 年 3 月 25 日发布 华夏基金管理有限公司关于调整华夏沪深 300 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理的公告。
8.2.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京, 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司, 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、 首批基本养老保险基金投资管理人资格、 首家加
入联合国责任投资原则组织的公募基金公司, 以及特定客户资产管理人、 保险资
金投资管理人, 香港子公司是首批 RQFII 基金 管理人。 华夏 基金是业务领域最广
泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF
基金管理方面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏沪深 300ETF 、 华夏 MSCI
中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏上证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏消
费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏医药 ETF 、华夏 恒生 ETF 、华夏沪港通 恒生 ETF 、
华夏上证 50AH 优选指 数(LOF )和华夏快线 ETF ,初步形成了覆盖 宽基指数、
大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。
在客户服务方面,1 季度, 华夏基金继续以客户需求为导向, 努力提高客户
使用的便利性和服务体验:(1)下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的
申购、赎回等业务最低数量限制,更好地满足客户理财需求;(2)升级基金管
家 app , 与花旗银行、 青岛农商银行、 国美基 金等代销机构合作, 为 客户提供更
多的理财渠道;(3 )开展多种客户活动,为客户提供多样化的关怀服务。
§9 备查文 件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;
9.1.2 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;
9.1.3 《华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;
9.1.4 法律意见书; 华夏沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告
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9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年四月二十四日