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前海开源外向企业股票(003492)

前海开源外向企业股票:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
前 海 开 源 外向 企 业 股 票型 证 券 投 资基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 前海开源基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2017 年 4 月21 日 
 
 
 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 20 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 20 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 前海开 源外 向企 业股 票 交易代 码 003492 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年11 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 165,608,669.57 份 投资目 标 本基金 主要 通过 精选 沪 深A 股中 外向 企业 的股 票, 在 合理控 制风 险并 保持基 金资 产良 好流 动性 的前提 下, 力争 实现 基金 资 产的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 : 1、大 类资 产配 置 本基金 将综 合运 用定 性和 定量的 分析 方法 , 在 对宏 观 经济进 行深 入研 究的基 础上 , 判 断宏 观经 济周期 所处 阶段 及变 化趋 势, 并 结合 估值 水 平、 政 策取 向等 因素 , 综 合评估 各大 类资 产的 预期 收益率 和风 险, 合 理确定 本基 金在 股票 、 债 券、 现 金等 大类 资产 之间 的配置 比例 , 以 最 大限度 降低 投资 组合 的风 险、提 高投 资组 合的 收益 。 2、股 票投 资策 略 (1) 外向 企业 主题 的定 义 本基金 所指 的外 向企 业股 票是指 沪 深A 股 中海 外业 务收入 或成 本相 对主营 业务 收入 或成 本占 比较高 的上 市公 司发 行的 证券。 按照 学术 界 观点, 外向 型企 业一 般是 指建立 在国 内, 但产 品和 服务以 海外 市场 为 主要销 售场 所的 企业 。 外向企 业的 发展 与我 国“ 走出去 ”的 战略 密切 相关 。 “十三 五” 规划 纲要明 确提 出, 支持 企业 扩大海 外投 资, 深度 融入 全球产 业链 、 价 值 链、 物 流链 。 因 此随 着中 国经济 的崛 起, 人民 币国 际化步 伐的 推进 以 及在“ 一带 一路 ”和 “中 国制 造 202 5” 等推 动下 , 越来越 多的 中国 企业将 走出 去 , 开 展国 际 合作 , 建 设生 产线 、 产 业 链等 , 从 而成 为外 向企业 。 外 向企 业直 接面 向 国际市 场, 积极 参与 国际 分 工和国 际竞 争, 满足了 中国 经济 跨国 发展 的需求 ,也 顺应 当前 中国 经济开 放新 战略 。前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 20 页


结合目 前我 国上 市公 司情 况, 本 基金 指的 外向 企业 所 涉及的 行业 包括 原材料 、工 业、 可选 消费 、信息 技术 、医 疗保 健等 。 随着未 来经 济结 构调 整及 发展等 因素 的影 响, 从事 或 者受益 于上 述主 题外延 也将 逐渐 扩大 ,本 基金视 实际 情况 调整 外向 企业的 界定 。 (2) 本基 金将 根据 特定 的 筛选策 略从 沪 深 A 股 中精 选100 只具 有外 向企业 特征 的股 票构 建投 资组合 ,具 体策 略包 括以 下四个 方面 的内 容: 1)外 向企 业100 股 票的 选 取及股 票投 资组 合建 仓策 略 本基金 采用 量化 方法 精选 具有外 向企 业特 征的 上市 公司股 票作 为外 向企 业100 股票 。 首先, 基金 管理 人将 同时 满 足以下 条件 的沪 深 A 股股 票作为 外向 企业 100 股 票的 备选 股票 池: ①非 ST 、*ST 股 票, 非暂 停上市 股票 ;


②经营 状况 良好 、无 重大 违法违 规事 项。 其次, 本基 金在 备选 股票 池中, 按照 下述 方式 选择100 只 股票 作为 外 向企 业100 股票 ,并 构建 股票投 资组 合: ①对国 内外 宏观 经济 进行 深入研 究的 基础 上, 结合 国 内外经 济发 展趋 势及对 人民 币的 走势 进行 判断, 并根 据海 外业 务收 入 或成本 与主 营业 务收入 或成 本的 比值 , 按 照由高 到低 的顺 序进 行排 名, 然 后结 合公 司 市值, 营业 收入 及所 处行 业等情 况优 选100 只 外向 企业公 司股 票。 ②股票 投资 组合 由 100 只 具有外 向企 业特 征的 股票 组成。 原则 上, 基 金管理 人对 股票 投资 组合 中每只 股票 分配 相同 的投 资权重 , 此 外, 本 基金将 深入 分析 成分 股的 估值水 平、 业绩 增速 、 资 产盈利 水平 、 财 务 状况及 股票 市场 交易 情况 , 结合 个股 流动 性、 投资 比例限 制, 适度 超 配基本 面优 良、 低估 值高 成长的 股票 , 并 低配 基本 面较差 、 高 估值 低 成长及 预期 的股 票。 ③另外 , 本 基金 将依 托本 公司投 研团 队的 研究 成果 , 自下 而上 精选 部 分备选 股票 池外 的股 票作 为增强 股票 库, 力争 在最 佳 时机选 择增 强股 票库中 基本 面优 良、 估值 合理、 高成 长性 的股 票适 度优化 股票 配置 , 以获取 超额 收益 。 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 20 页


2)不 定期 调整 策略 在基金 运行 过程 中, 基金 管 理人将 对股 票投 资组 合的 运行情 况进 行持 续监测 , 当 外向 企业100 股票中 个股 出现 重大 风险 时, 基 金管 理人 将 对外向 企 业100 股票 实施 不定期 调整 。上 述重 大风 险包括 但不 限于 : 上市公 司股 票被 证券 交易 所实施 退市 风险 警示 或其 他风险 警示 、 上 市 公司出 现重 大违 法违 规事 件、 上 市公 司面 临重 大的 不 利行政 处罚 或司 法诉讼 、 基 金管 理人 有合 理理由 认为 其市 场价 格被 操纵等 情形 。 在 出 现上述 风险 时 , 基金 管理 人将执 行不 定期 调整 策略 , 在备 选股 票池 中 选择符 合条 件的 股票 替代 原外向 企 业100 股票 中的 出现重 大投 资风 险的股 票。 具体调 整方 法为 : 在 备选 股 票池中 剔除 原外 向企 业 100 股票 中发 生上 述重大 风险 的股 票, 对备 选 股票池 中的 剩余 股票 根据 海外业 务收 入或 成本与 主营 业务 收入 或成 本的比 值, 按照 由高 到低 的顺序 进行 排名 , 然后结 合公 司市 值, 营业 收入及 所处 行业 等情 况进 行筛选 , 精 选股 票 作为替 代股 票进 入外 向企 业 100 股票 。 新的外 向企 业100 股 票确 定后, 替代 股票 将继 承原 投 资组合 中被 替代 股票的 投资 权重 ,股 票投 资组合 中其 他股 票的 投资 权重不 发生 变 化 。 3)相 关股 票替 代策 略 当外向 企 业100 股票 中个 股发生 临时 停牌 , 但 因资 产 配置需 求需 要增 加基金 资产 在各 只股 票上 的资金 配置 时, 基金 管理 人 可以采 取相 关股 票替代 策略 , 即 基金 管理 人 在对股 票市 场的 整体 判断 以及对 个股 的深 入研究 的基 础上 , 选 取与 停牌股 票相 关性 较高 且流 动性较 好的 沪 深 A 股作为 停牌 股票 的临 时替 代品种 , 以 应对 基金 管理 人 对于停 牌股 票的 购买需 求。 当停 牌股 票复 牌后, 基金 管理 人逐 步变 现临时 替代 股票 并 相应购 买复 牌后 的股 票。 4)定 期调 整策 略 在沪 深A 股 上市 公司 发布 完中期 报告 或年 度报 告 后60 个 工作 日内 , 基金管 理人 将对 外向 企 业100 股 票和 股票 投资 组合 进行定 期调 整, 即 根据上 述股 票建 仓策 略重 新筛选 符合 条件 的股 票作 为外向 企 业 100 股票, 构建 新的 股票 投资 组合 , 并对 股票 资产 在各 只股票 的分 配比 例前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 20 页


重新调 整使 其达 到“ 等权 重”的 投资 要求 。 3、债 券投 资策 略 本基金 主要 基于 流动 性管 理需求 投资 于债 券。 本基 金 将结合 宏观 经济 变化趋 势、 货币 政策 及不 同债券 品种 的收 益率 水平 、 流动 性和 信用 风 险等因 素, 运用 久期 调整 、 凸度 挖掘 、 信 用分 析、 波动性 交易 、 回 购 套利等 策略 , 权 衡到 期收 益率与 市场 流动 性, 精选 个券并 构建 和调 整 债券组 合, 在追 求债 券资 产投资 收益 的同 时兼 顾流 动 性和 安全 性。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概 率和提 前偿 付比 率的预 估, 借用 必要 的数 量模型 来谋 求对 资产 支持 证券的 合理 定价 , 在严格 控制 风险 、 充 分考 虑风险 补偿 收益 和市 场流 动性的 条件 下, 谨 慎选择 风险 调整 后收 益较 高的品 种进 行投 资。 本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资, 以 降低流 动性 风险 。 5、权 证投 资策 略 本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权 证对应 公司 基本 面研 究成 果确定 权证 的合 理估 值, 发 现市场 对股 票权 证的非 理性 定价 ; 利 用权 证衍生 工具 的 特 性, 通过 权证与 证券 的组 合 投资, 来达 到改 善组 合风 险收益 特征 的目 的。 6、股 指期 货投 资策 略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情的 判断 和组 合风 险收 益分析 的基 础上 。 基 金管 理 人将根 据宏 观经 济因素 、 政 策及 法规 因素 和资本 市场 因素 , 结 合定 性和定 量方 法, 确 定投资 时机 。 基 金管 理人 将结合 股票 投资 的总 体规 模, 以 及中 国证 监 会的相 关限 定和 要求 ,确 定参与 股指 期货 交易 的投 资比例 。 业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率 ×80 % +中证 全债 指数 收益 率 × 2 0% 。 风险收 益特征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及风 险水 平高 于混合 型基 金、 债 券型基 金与 货币 市场 基金 ,属于 高风 险收 益特 征的 开放式 基金 。 基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 20 页


基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现





3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -187,818.91 2.本期 利润 9,159,146.09 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0436 4.期末 基金 资产 净值 170,222,498.67 5.期末 基金 份额 净值 1.0279 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.38% 0.67% 1.72% 0.60% 2.66% 0.07% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中 证500 指数 收益 率 ×80 % + 中证 全债 指数 收 益率 × 20% 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年 11 月 17 日生 效 ,截 至 2017 年 03 月 31 日 止,本 基金 成立 未 满1 年。 ②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月,截 至2017 年03 月 31 日,本 基金 建仓 期尚 未结 束。


3.3 其 他指 标 无。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 苏天杉 本基金 的 基金经 理、公 司 执行投 资 总监 2016 年11 月17 日 - 5 年 苏天杉 先生 , 美国 罗彻 斯 特大学 商学 院MBA 、对 外经 济贸 易大 学管理 学硕 士、 美 国注 册金 融分 析师 (CFA)。2011 年加入 美国 领航 基金 (Vanguard Group )费 城总 部, 任投 资 管理部 投 资分析 师。 曾任 英特 尔(Intel)全 球新兴 市场 情报 分析 经理 , 高 级分 析 师。 现任 前海 开源 基金 管 理有限 公司 执行投 资总 监。 注: ① 对基 金的 首任 基金 经理, 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任日 期” 为 根据 公司 决定 确定的 解聘 日期 , 对 此后 的非首 任基 金经 理, “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。


②证券 从业 的 含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、 《前海 开源 外向 企业 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报告 期内 ,基 金运 作整 体合法 合规 ,没 有损 害基 金持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 美国新 总统 采取 了和 往届 总统有 所差 别的 财政 、经 济以及 外交 军事 政策 ,美 联储预 计相 应的 会采取 紧缩 的货 币政 策, 紧缩的 程度 料将 比普 遍预 期更大 。2017 年美国 新总 统上任 以及 新的 政 策 出台后 ,国 际资 本市 场预 期将进 入一 个新 的阶 段, 很多原 有的 投资 逻辑 需要 重构。 中国外 贸出 口增 长 在 2016 年11 月已 经转 正, 我们 预 计这个 趋势 会继 续维 持。2017 年 全年 应 该可以 看到 出口 的健 康增 长,这 将大 幅利 好出 口类 企业, 我们 并不 担心 美国 新总统 所宣 称的 贸易 战,我 们认 为全 面贸 易战 的可能 性很 小, 而且 我们 在选择 投资 标的 时也 避开 了易受 贸易 战影 响的 公司。 在国内 市场 ,外 向企 业作 为行业 龙头 ,自 身实 力在 各个行 业出 众, 料将 受 益 于基建 和消 费升 级的需 求。 基于以 上的 形势 判断 ,本 基金仍 会继 续投 资于 外向 企业, 坚持 在公 司层 面精 选个股 ,选 取在 国际市 场有 竞争 力的 标的 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 本报 告期 内, 基金 份额净 值增 长率 为 4.38% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.72% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内, 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 20 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 160,559,148.87 93.34 其中: 股票


160,559,148.87 93.34 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


10,456,175.00 6.08 8 其他资 产


991,320.21 0.58 9 合计





172,006,644.08





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 3,834,887.60 2.25 B 采矿业 5,863,650.20 3.44 C 制造业 105,918,462.41 62.22 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 20 页


E 建筑业 11,436,804.90 6.72 F 批发和 零售 业 2,155,218.00 1.27 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,519,158.58 2.65 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 5,143,041.39 3.02 J 金融业 18,695,478.66 10.98 K 房地产 业 1,264,930.15 0.74 L 租赁和 商务 服务 业 1,710,586.82 1.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 16,930.16 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 160,559,148.87 94.32


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600050 中国联 通 623,037 4,654,086.39 2.73 2 000651 格力电 器 127,081 4,028,467.70 2.37 3 000333 美的集 团 108,900 3,626,370.00 2.13 4 002475 立讯精 密 139,126 3,519,887.80 2.07 5 000065 北方国 际 97,588 3,493,650.40 2.05 6 002051 中工国 际 116,700 3,306,111.00 1.94 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 20 页


7 002415 海康威 视 99,030 3,159,057.00 1.86 8 600660 福耀玻 璃 133,700 3,022,957.00 1.78 9 601988 中国银 行 814,000 3,011,800.00 1.77 10 000063 中兴通 讯 172,800 2,930,688.00 1.72





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 20 页


5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投 资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制 日前一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 62,821.10 2 应收证 券清 算款 921,657.93 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,588.79 5 应收申 购款 4,252.39 6 其他应 收款 - 7 待 摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 991,320.21


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 17 页 共 20 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 229,736,810.17 报告期 期间 基金 总申 购份 额 21,007,901.16 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 85,136,041.76 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 165,608,669.57 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 18 页 共 20 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 19 页 共 20 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 前海开源外向企业股票 2017 年第 1 季度报告 第 20 页 共 20 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证券 监 督 管理 委 员会批 准前 海开 源外 向企 业股票 型证 券投 资基 金设 立的文 件 (2) 《前 海开 源外 向企 业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 (3) 《前 海开 源外 向企 业 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 前海 开源 外向 企业 股 票型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 , 客户 服 务电话 :4001-666-998 ( 免长途 话费 ) (3)


投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站, 网址 :www.qhkyfund.com 前 海开 源基金 管理 有限公 司 2017 年 4 月 21 日