前 海 开 源 事件 驱 动 灵 活配 置 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 4 月21 日
前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源事 件驱 动混 合
交易代 码 000423
基金运 作方 式 契约型 发起 式开 放式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 164,918,993.19 份
投资目 标
本基金 基于 对宏 观经 济、 资本市 场的 深入 分析 和理 解， 在 积极 把握
市场发 展趋 势和 市场 参与 者行为 逻辑 的基 础上 ， 精 选具有 估值 优势
和成长 潜力 的公 司进 行投 资，力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的收 益，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略包 括五 个方面 ： （1 ） 大 类资 产配 置： 本 基金 依据
经济周 期理 论， 结合 对证 券市场 的系 统性 风险 以及 未来一 段时 期内
各大类 资产 风险 和预 期收 益率的 评估 ，制 定本 基金 在股票 、债 券、
现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 ； （2 ） 股 票投 资策 略： 本 基金 在积
极把握 宏观 经济 变迁 、 证 券市场 变化 以及 证 券 市场 参与各 方行 为逻
辑的基 础上 ， 将 影响 行业 和公司 投资 价值 的事 件性 因素作 为投 资的
主线 ， 以 事件 驱动 为核 心 的投资 策略 ； （3 ） 债 券投 资策略 ： 通过 深
入分析 宏观 经济 数据 、 货 币政策 和利 率变 化趋 势以 及不同 类属 固定
收益类 投资 品种 的收 益率 水平、 流动 性和 信用 风险 等因素 ， 以 目标
久期管 理和 品种 选择 策略 为主， 以收 益率 利差 策略 、 债券 置换 策略
为辅， 构造 能获 取稳 定收 益的固 定收 益类 投资 品种 组合； （4） 权证
投资策 略： 本基 金将 权证 的投资 作为 提高 基金 投资 组合收 益的 辅助
手段。 根据 权证 对应 公司 基本面 研究 成果 确定 权证 的合理 估值 ， 发
现市场 对股 票权 证的 非理 性 定价 ； 利 用权 证衍 生工 具的特 性， 通过
权证与 证券 的组 合投 资， 来达到 改善 组合 风险 收益 特征的 目的 ； （5）
股指期 货投 资策 略： 本基 金参与 股指 期货 投资 时机 和数量 的决 策建
立在对 证券 市场 总体 行情 的判断 和组 合风 险收 益分 析的基 础上 。 基
金管理 人将 根据 宏观 经济 因素、 政策 及法 规因 素和 资本市 场因 素，
结合定 性和 定量 方法 ， 确 定投资 时机 。 基 金管 理人 将结合 股票 投资前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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的总体 规模 ， 以 及中 国证 监会的 相关 限定 和要 求， 确定参 与股 指期
货交易 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其 预期 风险
和预期 收益 水平 高于 货币 型基金 、债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金 。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000423 001865
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
46,789,075.89 份 118,129,917.30 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
前海开 源事 件驱 动混 合 A 前海开 源事 件驱 动混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 551,589.32 415,102.13
2．本 期利 润 3,082,952.46 8,654,668.59
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0648 0.0616
4．期 末基 金资 产净 值 53,200,801.15 122,756,652.91
5．期 末基 金份 额净 值 1.137 1.039
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海开 源事 件驱 动混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.86% 0.73% 2.98% 0.36% 3.88% 0.37%
前海开 源事 件驱 动混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.78% 0.74% 2.98% 0.36% 3.80% 0.38%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金自2015 年 10 月26 日起 ， 增 加C 类基 金 份额并 设置 对应 基金 代码 ； 前 海开 源事 件驱 动
混合C 基金 份额 累计 净值 增长率 变动 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率变 动的 比较起 始日 为 2015
年10 月26 日。
3.3 其 他指 标
无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王霞
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2014 年12
月25 日
- 13 年
王霞女 士， 北 京交 通大 学 管
理学硕 士， 中 国注 册会 计 师
(CPA)。
历任 南方 基金 管 理
有限公 司商 业 、 贸 易、 旅 游
行业研 究员、 房地 产行 业 首
席研究 员。 现 任前 海开 源 基
金管理 有限 公司 执行 投资
总监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 事件 驱动 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在美国 进入 加息 周期 ，国 内宽松 货币 政策 进入 尾声 阶段， 市场 整体 风险 偏好 有所降 低， 市场
风格转 向低 估值 、稳 定成 长的行 业， 预计 低估 值的 绩优蓝 筹股 将迎 来历 史性 的投资 机遇 ，而 估值
高高在 上的 创业 板伪 成长 股将逐 渐被 投资 人抛 弃。 因此， 我们 在报 告期 内增 加了低 估值 的大 消费
和周期 类配 置。 超配 了稳 定增长 的白 酒、 医药 行业 。周期 股中 受益 一带 一路 及 ppp 推进 的建 筑、
建材行 业也 作为 重点 配置 之一； 受益 三四 线城 市消 费升级 的家 具、 家电 作为 中线配 置而 持有 。此
外，还 适当 参与 了国 企改 革的主 题投 资机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类 基金份 额净 值增 长率 为 6.86% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 2.98% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为 6.78% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为2.98% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 161,082,755.89 88.69
其中： 股票
161,082,755.89 88.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,164,277.17 11.10
8 其他资 产
382,825.94 0.21
9 合计
181,629,859.00
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类 的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,660,000.00 0.94
B 采矿业 2,328,955.20 1.32
C 制造业 100,653,137.99 57.20
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 23,452,470.75 13.33 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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F 批发和 零售 业 17,001,570.18 9.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,817.70 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
10,564,916.07 6.00
J 金融业 5,380,888.00 3.06
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 161,082,755.89 91.55
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600585 海螺水 泥 430,958 8,938,068.92 5.08
2 600068 葛洲坝 732,200 8,617,994.00 4.90
3 600406 国电南 瑞 498,264 7,872,571.20 4.47
4 000568 泸州老 窖 167,199 7,054,125.81 4.01
5 000963 华东医 药 74,970 6,945,970.50 3.95
6 000858 五 粮 液 156,530 6,730,790.00 3.83 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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7 000423 东阿阿 胶 100,087 6,565,707.20 3.73
8 000028 国药一 致 84,000 6,323,520.00 3.59
9 600519 贵州茅 台 16,220 6,266,759.20 3.56
10 000538 云南白 药 72,856 6,201,502.72 3.52
5.4 报 告期 末按债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分
析的基 础上 。基 金管 理人 将根据 宏观 经济 因素 、政 策及法 规因 素和 资本 市场 因素， 结合 定性 和定
量方法 ，确 定投 资时 机。 基金管 理人 将结 合股 票投 资的总 体规 模， 以及 中国 证监会 的相 关限 定和
要求， 确定 参与 股指 期货 交易的 投资 比例 。
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基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或 小组 ，负 责股指 期货 的投 资管
理的相 关事 项， 同时 针对 股指期 货投 资管 理制 定投 资决策 流程 和风 险控 制等 制度， 并经 基金 管理
人董事 会批 准后 执行 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定， 以符 合上述 法律 法规 和监
管要求 的变 化。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 334,186.55 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,015.04
5 应收申 购款 44,624.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 382,825.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600406 国电南 瑞 7,872,571.20 4.47 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 前海开 源事 件驱 动混 合A
前海开 源事 件驱 动混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 49,834,575.91 165,317,409.57
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,478,670.71 2,181,616.76
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 22,524,170.73 49,369,109.03
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 46,789,075.89 118,129,917.30
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,001,250.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 10,001,250.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.00
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回
2017 年3 月14
日
10,001,250.00
11,181,397.50 0.00%
合计
10,001,250.00
11,181,397.50
前海开源事件驱动混合 2017 年第 1 季度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有
资金
- - - - -
基金管 理人 高级
管理人 员
1,000.00 0.00 - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 12,624.96 0.01 - - -
合计 13,624.96 0.01 - - -
注：① 上述 份额 总数 为扣 除认购 费用 并包 含利 息结 转份额 后的 总份 额数 。
②本基金发起 式资金提 供 方仅为基金管 理人，基 金 管理人高级管 理人员、 基 金经理、其 他从业人
员持有 的基 金份 额不 属于 发起份 额。
③本基 金 于 2013 年 12 月 19 日 成立 ， 截 至 2016 年 12 月 19 日 ， 本 基金 成立 满 3 年 。 本 报告 期内，
本基金 管理 人 于 2017 年 3 月 14 日申 请赎 回本 基金 发 起式基 金份 额 10,001,250.00 份。 基金 管理 人
的赎回行为符 合《公开 募 集证券投资基 金运作管 理 办法》第十二 条第二款 有 关发起式基金 份额锁
定期的 规定 。
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170322-20170331 18,466,297.32 17,451,134.38
0.00 35,917,431.70 21.78%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
1. 巨额赎 回风险
（1） 本 基金单 一投资 者 所持有的 基金份 额占比 较 大， 单一 投资者 的巨额 赎 回， 可能 导致基 金
管理人被 迫抛售 证券以 应 付基金赎 回的现 金需要 ， 对本基金 的投资 运作及 净 值表现产 生较大
影响；
（2） 单 一投资 者大额 赎 回时容易 造成本 基金发 生 巨额赎回 。 在发 生巨额 赎 回情形时 ， 在符 合
基金合同 约定情 况下， 如 基金管理 人认为 有必要 ， 可延期办 理本基 金的赎 回 申请，投 资者可
能面临赎 回申请 被延期 办 理的风险 ；如果 连续 2 个 开放日以 上（含 ）发生 巨 额赎回， 基金管
理人可能 根据《 基金合 同 》的约定 暂停接 受基金 的 赎回申请 ，对剩 余投资 者 的赎回办 理造成
影响；
2. 转换运 作方式 或终止 基金合同 的风险
单一投资 者巨额 赎回后， 若本基金 连续 60 个工作 日基金份 额持有 人低于200 人或基 金资产 净
值低于5000 万情 形的 ， 基金管理 人应当 向中国 证 监会提出 解决方 案， 或 按 基金合同 约定， 转
换运作方 式或终 止基金 合 同， 其他投资 者可能 面临 基金转换 运作方 式或终 止 基金合同 的风险；
3.流动性 风险
单一投资 者巨额 赎回可 能 导致本基 金在短 时间内 无 法变现足 够的资 产予以 应 对，可能 会产生
基金仓位 调整困 难，导 致 流动性风 险；
4. 巨额赎 回可能 导致基 金 资产规模 过小， 导致部 分 投资受限 而不能 实现基 金 合同约定 的投资
目的及投 资策略 。
9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
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§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源事 件驱 动灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《前 海开 源事 件驱 动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《前 海开 源事 件驱 动 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 事件 驱动 灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
10.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
10.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
(3)
投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
2017 年 4 月 21 日
