融通现金宝货币市场基金
2017 年第 1 季度报告
2017年3月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年 4 月21 日 融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年4月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1日起至 3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通现金宝货币
交易代码 002788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 10 日
报告期末基金份额总额 1,121,777,666.29 份
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础
上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均
剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整
参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险
和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型
基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B 融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 3 页 共11 页
下属分级基金的交易代码 002788 004398
报告期末下属分级基金的
份额总额
119,405,814.12 份 1,002,371,852.17 份
注： 根据 《关于融通现金宝货币市场基金增设 B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 ，
本基金于 2017 年2 月24日实施基金份额分类，增设 B 类份额；
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3 月31 日 ）
融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
1. 本期已实现收益 1,088,137.80 2,483,958.04
2．本期利润 1,088,137.80 2,483,958.04
3．期末基金资产净值 119,405,814.12 1,002,371,852.17
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
(2)融通现金宝货币 B 的数据统计期间为 2017 年3 月9 日至本报告期末止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7313% 0.0014% 0.0863% 0.0000% 0.6450% 0.0014%
融通现金宝货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.2484% 0.0011% 0.0221% 0.0000% 0.2263% 0.0011%融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2016 年11月 10 日, 至报告期末基金成立未满 1 年；
2、自 2017年 2 月24 日实施基金份额分类，增设 B 类份额，融通现金宝货币 B 的数据统计期
间为 2017 年3 月9 日至本报告期末；
3、本基金的建仓期为合同生效日起 6 个月。截至报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
第 4 页 共11 页
融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 5 页 共11 页
任职日期 离任日期 业年限
王超 本基金的
基金经理、
固定收益
部副总监
2016/11/10
- 9 王超先生，金融工程硕士，经济
学、数学双学士，9 年证券投资
从业经历，具有基金从业资格，
现任融通基金管理有限公司固
定收益部副总监。历任深圳发展
银行（现更名为平安银行）债券
自营交易盘投资与理财投资管
理经理。 2012年 8 月加入融通基
金管理有限公司，现任融通可转
债债券（由原融通标普中国可转
债指数基金转型而来） 、融通债
券、融通四季添利债券(LOF)、
融通岁岁添利定期开放债券、融
通增鑫债券、融通增益债券、融
通增裕债券、融通通泰保本、融
通增丰债券、融通现金宝货币、
融通稳利债券基金的基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 6 页 共11 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度 1 月份资金面略有改善，但好景不长，央行在释放大量资金应对春节现金需求后意外
的上调了 MLF 利率，并在春节后第一个工作日上调了公开市场逆回购利率，表明了紧缩的态度。
随后一季度 MPA 考核，叠加光大转债的发行，导致资金面骤然紧张，存单利率大幅上调。投资方
面，本基金在一季度跟随市场变化调整了组合久期和杠杆水平。
展望二季度，预计货币市场资金面仍然不乐观。投资者普遍预期在季末的考核过后，资金面
将迎来喘息之机。但通过央行在公开市场的表现来看，4 月份将依然面临资金面紧张的局面。因
为央行已经连续多日停止公开市场操作，净回笼资金近 4000 亿，而4、5 月份将迎来缴税及财政
性存款上缴，资金面届时将仍会受到冲击，目前转债发行节奏加快，也对资金面形成干扰。二季
度投资上将着重把握货币市场紧张时点同业存单和高等级短融的配置机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，融通现金宝货币 A 类份额净值收益率为 0.7313%，融通现金宝货币 B类份额净
值收益率为 0.2484%，融通现金宝货币 A 类同期业绩比较基准收益率为 0.0863%，融通现金宝货币
B 类同期业绩比较基准收益率为 0.0221%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 724,190,221.22 56.47
其中：债券 724,190,221.22 56.47
资产支持证券 -
-
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 555,843,370.32 43.34
4 其他资产 2,370,641.63 0.18
5 合计 1,282,404,233.17 100.00融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 7 页 共11 页
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.51
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 160,151,279.77 14.28
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 2.30 14.28
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
2 30 天(含)-60 天 21.29 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
3 60 天(含)-90 天 65.66 -融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 8 页 共11 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90 天(含)-120 天 17.83 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 120 天(含)-397 天（含） 7.03 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 114.11 14.28
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期限未出现超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 48,749,560.54 4.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,136,715.39 5.36
其中：政策性金融债 60,136,715.39 5.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 615,303,945.29 54.85
8 其他 - -
9 合计 724,190,221.22 64.56
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
--
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
（%）
1 111710117 17 兴业银行CD117 1,800,000 178,517,507.33 15.91融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 9 页 共11 页
2 111709056 17 浦发银行CD056 1,500,000 149,096,798.61 13.29
3 111707065 17 招商银行CD065 500,000 49,699,012.36 4.43
4 111709109 17 浦发银行CD109 500,000 49,506,677.40 4.41
5 111794213
17 上海农商银行
CD086
400,000 39,605,307.09 3.53
6 019557 17 国债 03 388,000 38,774,386.47 3.46
7 140378 14 进出 78 300,000 30,024,195.04 2.68
8 111794216
17 张家口银行
CD013
300,000 29,700,766.82 2.65
8 111794224 17 锦州银行CD070 300,000 29,700,766.82 2.65
9 150224 15 国开 24 200,000 20,092,201.40 1.79
10 111720032 17 广发银行CD032 200,000 19,979,155.57 1.78
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0002%
报告期内偏离度的最低值 -0.0352%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0103%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.50%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 10 页 共11 页
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,070,451.77
4 应收申购款 300,189.86
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,370,641.63
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
报告期期初基金份额总额 187,600,744.18 -
报告期期间基金总申购份额 33,398,094.57 1,002,371,852.17
报告期期间基金总赎回份额 101,593,024.63 -
报告期期末基金份额总额 119,405,814.12 1,002,371,852.17
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比 融通现金宝货币市场基金2017年第1季度报告
第 11 页 共11 页
机构
1 2017-3-9~2017-3-31 - 1,002,371,852.17 - 1,002,371,852.17 89.36%
2 2017-1-1~2017-3-8 147,126,045.24 31,064,774.83 60,061,302.19 118,129,517.88 10.53%
个人
- - - - - -
- - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波
动的风险及流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人自 2017 年2月 24 日起对本基金增设 B 类基金份额（基金简称：融通现金宝货币
B；基金代码：004398） ，原基金份额转为 A 类基金份额（基金简称：融通现金宝货币 A；基金代
码：002788） 。该事项经与基金托管人包商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基
金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修改，并同步修改《融通现金宝货币市场基金
托管协议》 。具体内容请参阅 2017 年2 月24 日刊登在指定信息披露媒体上刊登的《关于融通现金
宝货币市场基金增设 B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件
（二） 《融通现金宝货币市场基金合同》
（三） 《融通现金宝货币市场基金托管协议》
（四） 《融通现金宝货币市场基金招募说明书》
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2017年4 月21 日
