招 商 稳 乾 定期 开 放 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2017 年第 1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 4 月21 日
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商稳 乾定 开混 合
基金主 代码 003632
交易代 码 003632
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 291,889,851.66 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过 定期 开放 的形 式
保持适 度流 动性 ， 力 求取 得超越 基金 业绩 比较 基
准的收 益。
投资策 略
本基金 通过 对我 国宏 观经 济指标 、 国 家产 业
政策、 货币 政策 和财 政政 策及我 国资 本市 场的 运
行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋
势、 中短 期利 率走 势、 债 券市场 预期 风险 水平 和
相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设
置，采 用不 同的 投资 策略 。
（一） 封闭 期投 资策 略
封 闭 期 投 资 策 略 包 括 ：1. 大 类 资 产 配 置 策
略；2. 股 票投 资策 略 ；3. 债券投 资策 略 ；4. 权
证投资 策略；5. 股指 期货 投 资策 略；6. 国 债期
货投资 策略 ；7. 资产 支持 证券投 资策 略；8．中
小企业 私募 债券 投资 策略 。
（二） 开放 期投 资策 略
开放期 内， 本 基金 为保 持 较高的 流动 性， 在 遵守
本基金 有关 投资 限制 与投 资比例 的前 提下 ， 主 要招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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配置高 流动 性的 投资 品种 ， 防范流 动性 风险， 满
足开放 期流 动性 的需 求。
业绩比 较基 准
中证全 债指 数收 益率*70%+ 沪深 300 指 数收 益率
*30%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高
于货币 市场 型基 金、 债 券 型基金， 低于 股票 型基
金， 属于 证券 投资 基金 中 中高风 险、 中 高预 期收
益的品 种。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 招商稳 乾定 开混 合 A 招商稳 乾定 开混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003632 003633
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 285,924,787.74 份 5,965,063.92 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
招商稳 乾定 开混 合 A 招商稳 乾定 开混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 1,214,281.15 17,897.69
2．本 期利 润 6,058,920.37 118,895.03
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0212 0.0199
4．期 末基 金资 产净 值 292,035,223.40 6,084,870.68
5．期 末基 金份 额净 值 1.0214 1.0201
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、本 基金 合同 于2016 年12 月 29 日 生效 ，截 至本 报告期 末基 金成 立未 满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商稳乾定开混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.12% 0.09% 1.09% 0.17% 1.03% -0.08%
招商稳乾定开混合 C 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.99% 0.09% 1.09% 0.17% 0.90% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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注： 本基 金合 同于2016 年12 月 29 日 生效 ， 截至 本报 告期末 基金 成立 未满 一年 ； 自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期， 截至 报告期 末基 金尚 未完 成建 仓。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
康晶
本 基 金 基
金经理
2016 年12
月29 日
- 6
男， 理学 硕士 。2009 年 加 入魏斯
曼资本公司 交易部，任交易员 ；
2011 年1 月加 入中 信证 券 股份有
限公司债券 资本市场部，任研 究
员；2012 年 3 月加 入招 商 基金管
理有限公司 固定收益投资部， 曾
任研究员、 招商安本增利债券 型
证券投资基 金基金经理，现任 招
商产业债券 型证券投资基金、 招
商安泰债券 基金、招商境远保 本
混合型证券 投资基金、招商安 达
保本混合型 证券投资基金、招 商招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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安润保本混 合型证券投资基金 、
招商安盈保 本混合型证券投资 基
金、招商招 兴纯债债券型证券 投
资基金、招 商安裕保本混合型 证
券投资基金 、招商安博保本混 合
型证券投资 基金、招商丰达灵 活
配置混合型 证券投资基金、招 商
丰睿灵活配 置混合型证券投资 基
金、招商招 坤纯债债券型证券 投
资基金、招 商稳祥定期开放灵 活
配置混合型 证券投资基金、招 商
招益两年定 期开放债券型证券 投
资基金、招 商稳荣定期开放灵 活
配置混合型 证券投资基金、招 商
招乾债券型 证券投资基金、招 商
稳乾定期开 放灵活配置混合型 证
券投资基金 、招商稳泰定期开 放
灵活配置混 合型证券投资基金 以
及招商丰诚 灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金经 理。
邓栋
本 基 金 基
金经理
2017 年1 月
12 日
- 7
男， 工学 硕士 。2008 年 加 入毕马
威华振会计 师事务所，从事审 计
工作 ，2010 年 1 月 加入 招 商基金
管理有限公 司，曾任固定收益 投
资部研究员 、招商信用添利债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金、 招
商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金、招商安 润保本混合型证券 投
资基金、招 商标普金砖四国指 数
证 券 投 资 基 金(LOF) 以 及 招 商 全
球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（QDII ）基金经理 ，现任固定 收
益投资部副 总监兼行政负责人 、
招商瑞丰灵 活配置混合型发起 式
证券投资基 金、招商信用增强 债
券型证券投 资基金、招商丰泰 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、招 商丰泽灵活配置混 合
型证券投资 基金、招商安本增 利
债券型证券 投资基金、招商丰 融
灵活配置混 合型证券基金、招 商
丰嘉灵活配 置混合型证券投资 基
金、招商稳 盛 定期开放灵活配 置
混合型证券 投资基金、招商丰 美
灵活配置混 合型证券投资基金 、招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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招商招益两 年定期开放债券型 证
券投资基金 、招商稳乾定期开 放
灵活配置混 合型证券投资基金 、
招商兴福灵 活配置混合型证券 投
资基金以及 招商稳阳定期开放 灵
活配置混合 型证券投资基金基 金
经理，兼招 商资产管理（香港 ）
有限公 司董 事。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券 从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商稳
乾定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》等基 金法 律文 件的 约定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的前 提下 ，为 基金 持有 人谋求 最大 利益 。本
报告期 内， 基金 运作 整体 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。基 金的 投资范 围以 及投 资运
作符合 有关 法律 法规 及 基 金合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的 重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2017 年1 季度 经济 平稳 复 苏，房 地产 、基 建投 资的 环比改 善。2 月 固定 资产 投资增 速 8.9% ，
其中房 地产 领域 销售 继续 回落， 但补 库存 效应 下， 房地产 投资 同比 反弹 到 8.9% ， 新 开工 的增 速走
出过 去2 年 的低 迷 。 基 建 投资同 比 21.3% ， 对经 济温 和复苏 起到 了必 要的 支持 作用 。CPI 受 食品 和
成品油 价格 的拖 累再 创新 低， 而 PPI 也开 始见 顶。1 季度 非食 品分 项走 势略 低于季 节性 ，处 于历
史中位 水平 ， 涨 幅没 有超 出季节 性因 素。2017 年1 季度的 货币 政策 以中 性稳 健为主 。 央 行分 别于
1 月 24 日和 3 月16 日上 调 MLF 和OMO 的 操作 利率 ，并通 过公 开市 场操 作回 笼资金 ，在 维稳 资金
面、降 低融 资成 本和 经济 结构调 整的 基础 上， 适度 的打击 金融 市场 的过 度杠 杆水平 。
债券市 场回 顾：
2017 年1 季度 ，利 率债 收 益率震 荡上 行，1 年 期的 国开上 行 37bp ，10 年期 国 开上 行 36BP ，
再次创 出较 大跌 幅。 年初 以来伴 随资 金紧 张缓 解， 利率债 市场 出现 了一 定的 修复， 行情 延续 到 1
月第二 周， 随后 ，随 着年 前资金 面的 再度 紧张 ，央 行持续 回笼 资金 和上 调公 开市场 利率 释放 的加
息和政 策收 紧信 号， 在资 金面和 政策 面给 予了 市场 较大冲 击， 而另 一方 面， 经济基 本面 数据 的强
势，加 剧了 收益 率节 节走 高。
基金操 作回 顾：
回顾2017 年1 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整， 增加 杠杆
配置高 收益 的短 融和 高等 级中票 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金A 类份 额净值 增长 率 为2.12% ，C 类份额 净值 增长 率 为1.99% ， 同 期业 绩 比
较基准 增长 率 为1.09% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 67,225,289.17 22.52
其中： 股票
67,225,289.17 22.52
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
222,145,957.43 74.43
其中： 债券
222,145,957.43 74.43
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,355,571.00 2.46
8 其他资 产
1,733,847.66 0.58
9 合计
298,460,665.26
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 10,807,496.92 3.63
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
15,279,078.00 5.13
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 74,088.00 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 79,700.25 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 40,984,926.00 13.75
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 67,225,289.17 22.55
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 3,317,900 16,058,636.00 5.39
2 601288 农业银 行 4,693,500 15,676,290.00 5.26
3 600900 长江电 力 1,151,400 15,279,078.00 5.13
4 600276 恒瑞医 药 192,300 10,447,659.00 3.50
5 601988 中国银 行 2,500,000 9,250,000.00 3.10
6 603833 欧派家 居 1,514 145,328.86 0.05
7 601228 广州港 19,975 79,700.25 0.03
8 601366 利群股 份 8,400 74,088.00 0.02
9 603303 得邦照 明 2,392 70,587.92 0.02
10 603586 金麒麟 2,046 43,723.02 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,954,000.00 3.34
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,578,957.43 0.53
8 同业存 单 210,613,000.00 70.65
9 其他 - -
10 合计 222,145,957.43 74.52
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111714016
17 江苏 银行
CD016
500,000 47,920,000.00 16.07
2 111790451
17 包商 银行
CD001
500,000 47,865,000.00 16.06
3 111790536
17 广州 农村
商业银 行
CD003
500,000 47,850,000.00 16.05
3 111790886
17 杭州 银行
CD025
500,000 47,850,000.00 16.05
4 019552 16 国债 24 100,000 9,954,000.00 3.34
5 111794846
17 重庆 农村
商行CD070
100,000 9,567,000.00 3.21
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 主要 选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作 用 ，以 实现 管理 市场风 险和 调节 股票 仓位 的目的 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 参与 国债 期货 投资 是为了 有效 控制 债券 市场 的系统 性风 险， 本基 金将 根据风 险管 理原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 适度 运用 国债 期货 提 高投资 组合 运作 效率 。 在 国债期 货投 资过 程中 ，招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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基金管 理人 通过 对宏 观经 济和利 率市 场走 势的 分析 与判断 ，并 充分 考虑 国债 期货的 收益 性、 流动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置， 谨慎 进行 投资 ，以 调整债 券组 合的 久期 ，降 低投资 组合 的整 体风
险。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 恒 瑞医 药 （ 股票 代码 600276 ） 外其他 证券 的发行 主体 未 有
被监管 部门 立案 调查 ，不 存在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
恒瑞医 药 （ 股票 代 码 600276 ）
上交所 发布 上证 公监 函 〔2016 〕0039 号公 告称 ， 公 司 信息披 露违 规， 上交 所决 定对江 苏恒 瑞
医药股 份有 限公 司、 时任 董事长 孙飘 扬、 时任 董事 会秘书 戴洪 斌予 以监 管关 注。
对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 ： 本 基金 管理 人认 为公司 是国 内创 新 药 龙头 企业， 具备 较强
研发实 力及 产品 储备 ，经 过内部 严格 的投 资决 策流 程，该 股票 被纳 入实 际投 资组合 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 22,641.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,711,205.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,733,847.66
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的 处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 间的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601366 利群股 份 74,088.00 0.02 新股锁 定
2 603586 金麒麟 43,723.02 0.01 新股锁 定
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商稳 乾定 开混 合 A 招商稳 乾定 开混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 285,924,787.74 5,965,063.92
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 285,924,787.74 5,965,063.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 内本 基金 管理 人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 稳乾 定期 开放 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金设 立的 文
件；
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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3 、《 招商 稳乾 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》；
4 、《 招商 稳乾 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》；
5 、《 招商 稳乾 定期 开放 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅， 或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年4 月21 日
