招 商 财 富 宝交 易 型 货 币市 场 基 金2017 年第
1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 4 月21 日
招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商财 富宝 货 币 ETF
基金主 代码 002852
交易代 码 002852
基金运 作方 式 契约型 、交 易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,792,408,430.60 份
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ， 采 用稳 健 的 投
资组合 策略， 通过 对短 期 金融工 具的 组合 操作 ， 在 保
持本金 的安 全性 与资 产流 动性的 同时 ， 追 求稳 定 的 当
期收益 。 根 据宏 观经 济指 标、 货 币政 策的 研究 ， 确 定
组合平 均剩 余到 期期 限；
根据各 期限 各品 种的 流动 性、 收 益性 以及 信用 水 平 来
确定组 合资 产配 置；
根据市 场资 金供 给情 况对 组合平 均剩 余期 限以 及投
资品种 比例 进行 适当 调整 ；
在保证 组合 流动 性的 前提 下， 利 用现 代金 融分 析方法
和工具 ， 寻 找价 值被 低估 的投资 品种 和无 风险 套 利 机
会。
合理有 效分 配基 金的 现金 流，保 持本 基金 的流 动 性 。
1、本 基金 主要 投资 策 略 的 制定将 依据 以下 投资 方法
和技术： 收益 率曲 线研 究 、 短 期资 金市 场的 资金 供 给
与需求 研究 、企 业信 用分 析、市 场结 构研 究； 招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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2、本 基金 具体 操作 策略 ： 滚动配 置策 略、 久期 控制
策略、 套利 策略 、时 机选 择策略 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期 收 益
率低于 股票 型基 金、 混合 型基金 和债 券型 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 财富 宝A 财富 宝 E
下属分 级基 金的 交易 代码 002852 511850
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 10,288,338,320.25 份 5,040,701.10 份
注：本 基 金A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金E 级 份额 净值 为 100 元。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
财富 宝 A 财富 宝 E
1. 本期已 实现 收益 54,548,539.13 4,449,445.15
2．本 期利 润 54,548,539.13 4,449,445.15
3．期 末基 金资 产净 值 10,288,338,320.25 504,070,110.35
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 所以 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
财富宝 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9313% 0.0010% 0.0875% 0.0000% 0.8438% 0.0010%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
财富宝 E
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9900% 0.0010% 0.0875% 0.0000% 0.9025% 0.0010%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2016 年6 月30 日生 效， 截至 本 报告期 末基 金成 立未 满一 年。自 基金 成立 日起
6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金
的基金
经理
2016 年6 月
30 日
- 11
女，工 商管 理硕 士。2006 年加入 招商
基金管 理有 限公 司， 先后 曾任职 于市
场部、 股票 投资 部、 交易 部，2011 年
起任固 定收 益投 资部 研究 员，曾 任 招
商现金 增值 开放 式证 券投 资基金 、招
商理 财7 天 债券 型证 券投 资基金 、招
商招金 宝货 币市 场基 金及 招商保 证金
快线货 币市 场基 金基 金经 理，现 任招
商招钱 宝货 币市 场基 金、 招商信 用添
利债券 型证 券投 资基 金（LOF ） 、 招商
招利1 个月 期理 财债 券型 证券投 资基
金、 招商 招盈 18 个 月定 开 债券型 证券招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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投资基 金、 招商 财富 宝交 易型货 币市
场基金 、招 商中 国信 用机 会定期 开放
债券型 证券 投资 基金 （QDII ） 、 招 商招
轩债券 型证 券投 资基 金及 招商招 泰 6
个月定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基
金经理 。
许强
本基金
的基金
经理
2016 年6 月
30 日
- 7
男，管 理学 学士 。2008 年9 月加 入毕
马威华 振会 计师 事务 所， 从事审 计工
作；2010 年 9 月加 入招 商 基金管 理有
限公司 ，曾 任基 金核 算部 基金会 计，
固定收 益投 资部 研究 员， 现任招 商理
财7 天 债券 型证 券投 资基 金、招 商保
证金快 线货 币市 场基 金、 招商招 金宝
货币市 场基 金、 招商 招恒 纯债债 券型
证券投 资基 金、 招商 财富 宝交易 型货
币市场 基金 、招 商招 裕纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 悦纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 元纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 庆纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 通纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 盛纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 旺纯 债债券 型证
券投资 基 金 、招 商招 怡纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 惠纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 琪纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 丰纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 顺纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 祥纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 旭纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 华纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 弘纯 债债券 型证
券投资 基金 、招 商招 禧宝 货币市 场基
金、招 商招 景纯 债债 券型 证券投 资基
金、招 商招 信纯 债债 券型 证券投 资基
金以及 招商 招享 纯债 债券 型证券 投资
基金基 金经 理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商财
富宝交 易型 货币 市场 基金 基金合 同》 等基 金法 律文 件的约 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的前 提下 ，为 基金 持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内， 基金
运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。基金 的投 资范 围以 及投 资运作 符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投 资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所 公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 经济 平稳 复 苏，房 地产 、基 建投 资的 环比改 善。2 月 固定 资产 投资增 速 8.9% ，
其中房 地产 领域 销售 继续 回落， 但补 库存 效应 下， 房地产 投资 同比 反弹 到 8.9% ， 新 开工 的增 速走
出过 去2 年 的低 迷 。 基 建 投资同 比 21.3% ， 对 经济 温 和复苏 起到 了必 要的 支持 作用 。CPI 受食 品和
成品油 价格 的拖 累再 创新 低， 而 PPI 也开 始见 顶。1 季度 非食 品分 项走 势略 低于季 节性 ，处 于历
史中位 水平 ， 涨 幅没 有超 出季节 性因 素。2017 年1 季度的 货币 政策 以中 性稳 健为主 ， 央 行分 别 于
1 月 24 日和 3 月16 日上 调 MLF 和OMO 的 操作 利率 ，并通 过公 开市 场操 作回 笼资金 ，在 维稳 资金
面、 降低 融资 成本 和经 济 结构调 整的 基础 上 ， 适 度 的打击 金融 市场 的过 度杠 杆水平 。3 月底 受MPA招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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考核等 因素 影响 ，市 场资 金较为 紧张 ，利 率大 幅上 升。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 本基 金A 类份 额净值 收益 率 为0.9313% ，E 类 份额 净值 收益 率为 0.9900% ， 同 期 业
绩比较 基准 收益 率 为0.0875% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,926,574,578.85 24.23
其中： 债券 2,926,574,578.85 24.23
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
3,130,704,416.06
25.91
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,969,379,485.91 49.41
4 其他资 产 54,079,778.88 0.45
5 合计 12,080,738,259.70 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,283,147,155.26 11.89
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 29.23
11.89
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 16.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 27.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 6.3 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 32.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 111.44 11.89
招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 存续 期不得 超 过240 天” ， 本 报告期 内 ， 本 基
金未发 生超 标情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 521,478,246.14 4.83
其中： 政策 性金 融债 521,478,246.14 4.83
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 49,972,300.69 0.46
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,355,124,032.02 21.82
8 其他 - -
9 合计 2,926,574,578.85 27.12
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 111717075 17 光 大银 行CD075 7,000,000 684,544,587.97 6.34
2 111717073 17 光 大银 行CD073 4,000,000 391,278,291.11 3.63
3 140220 14 国开 20 3,100,000 311,387,804.67 2.89
4 111711123 17 平 安银 行CD123 3,000,000 296,780,994.92 2.75
5 111714115 17 江 苏银 行CD115 3,000,000 293,566,614.03 2.72
6 111794712 17 广 州农 村商 业银 行CD062 3,000,000 293,271,076.03 2.72
7 111715074 17 民 生银 行CD074 2,000,000 197,837,892.04 1.83
8 111618315 16 华夏 CD315 1,000,000 98,922,651.78 0.92
9 150417 15 农发 17 800,000 80,099,373.96 0.74
10 160308 16 进出 08 700,000 69,802,981.61 0.65
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0175%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0021%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0068%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 无负 偏离 度的 绝对值 达 到0.25% 的 情况 。 招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 无正 偏离 度的 绝对值 达 到0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基 金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。
5.9.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
5.9.3
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除 17 平 安银 行 CD123 （证 券代 码111711123 ） 、17 民生 银行
CD074 （证 券代 码111715074 ） 外 其他 证券 的发 行主 体未有 被监 管部 门立 案调 查， 不 存在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
17 平 安银 行CD123 （ 证券 代码 111711123 ）
根据中 国银 行间 市场 交易 商协 会 2016 年12 月2 日 公告， 公司 作为 债务 融资 工具主 承销 商，
未能按 照相 关自 律规 则的 规定及 时披 露公 司重 大资 产无偿 划转 相关 事项 ，依 据相关 自律 规定 ，经
2016 年第9 次 自律 处分 会 议审议 ， 给 予公 司通 报批 评处分 ， 责 令公 司立 即纠 正违规 行为 ， 并 针对
本次事 件中 暴露 出的 问题 进行整 改。
对该证 券 的 投资 决策 程序 的说明 ： 本 基金 管理 人认 为该公 司自 身经 营良 好， 且股东 地位 高，
外部支 持强 。经 过内 部严 格的投 资决 策流 程， 将该 存单 纳 入实 际投 资组 合。
17 民 生银 行CD074 （ 证券 代码 111715074 ）
2016 年8 月11 日， 北京 证监局 向公 司下 发《 关于 对中国 民生 银行 股份 有限 公司的 监管 关注
函》 ， 要求 公司 完善 公司 治 理结构 ，尽 快落 实独 立董 事的选 举。
上海证 券交 易所 于 2016 年 7 月 19 日 向公 司下 发 《关 于中 国民 生银 行股 份有 限公司 股东 增
持事项 的监 管工 作函 》 ， 要 求公司 督促 股东 披露 增持 公司股 份有 关事 项， 公司 及时对 上述 事项 进 行
了落实 ，并 公告 了股 东增 持的有 关事 项。 招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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上海证 券交 易所 于 2016 年 7 月 26 日 向公 司下 发 《关 于中 国民 生银 行股 份有 限公司 加强 规
范运作 的监 管工 作， 对公 司加强 规范 运作 事项 提出 监管要 求。 公司 已按 照监 管要求 积极 整改 。
2016 年10 月 10 日， 中国 人民银 行营 业管 理部 发布 行政处 罚公 示， 公司 因违 反 《征 信业 管 理
条例》 相关 规定 被罚 款 40 万元。
对该证 券 的 投资 决策 程序 的说明 ： 本 基金 管理 人认 为该公 司自 身经 营良 好， 且股东 地位 高，
外部支 持强 。经 过内 部严 格的投 资决 策流 程， 将该 存单纳 入实 际投 资组 合。
5.9.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 32,687,838.48
4 应收申 购款 21,391,940.40
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 54,079,778.88
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 财富 宝A 财富 宝E
报告期 期初 基金 份额 总额 2,095,152,712.48
4,820,620.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 16,967,187,076.99
4,577,784.45
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 8,774,001,469.22
4,357,704.19
报告期 期末 基金 份额 总额 10,288,338,320.25
5,040,701.10
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1、 根据基 金管 理人 招商 基金 管理有 限公 司2017 年 2 月 10 日发 布的 《 招商 基金 管理有 限公 司 关
于招商 财富 宝交 易型 货币 市场基 金 E 类 份额 销售 服 务费优 惠活 动的 公告 》 ， 自 2017 年 2 月招商财富 宝交易型货币市场基金 2017 年第 1 季度报告
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10 日 起， 招商 财富 宝货 币 基金 ETF E 的销 售服 务费 按基金 前一 日的 资产 净值 ×0.01% 的 年费
率来计 提 ；
2、 根据 基 金管 理人 招商 基金 管理有 限公 司 2017 年 3 月 31 日发 布的 《 招商 基金 管理有 限公 司 关
于招商 财富 宝交 易型 货币 市场基 金 A 类份 额销 售服 务费优 惠活 动的 公告 》 ， 决 定于 2017 年4
月5 日至 2017 年 4 月 11 日期间 ， 招 商财 富宝 货币 基金 ETF A 的销 售服 务费 按基金 前一 日 的
资产净 值×0.01% 的 年费 率 来计提 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 财富 宝交 易型 货币市 场基 金设 立的 文件 ；
3 、 《招 商财 富宝 交易 型货 币市场 基金 基金 合同 》 ；
4 、 《招 商财 富宝 交易 型货 币市场 基金 托管 协议 》 ；
5 、 《招 商 财 富宝 交易 型货 币市场 基金 招募 说明 书》 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2017 年4 月21 日
