长 盛 盛 琪 一年 期 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资
基金2017 年第 1 季 度报 告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛盛 琪一 年债 券
基金主 代码 003199
交易代 码 003199
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,204,781,151.29 份
投资目 标
本基金 在控 制风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ，
积极主 动调 整投 资组 合， 追求基 金资 产的 长期 稳
定增值 ， 并 力争 获得 超过 业绩比 较基 准的 投资 业
绩。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期、 市场 资金 供
需状况、 大类 资产 估值 水 平对比 的基 础上， 结合
政策分 析， 确定 不同 投资 期限内 的大 类金 融资 产
配置和 债券 类属 配置 。
（二） 债券 组合 管理 策略
1、利 率策 略
利率策 略主 要是 从组 合久 期及组 合期 限结 构两
个方向 制定 针对 市场 利率 因素的 投资 策略 。
2、类 属配 置策 略
债券类 属策 略主 要是 通过 研究国 民经 济运 行状
况， 货币 市场 及资 本市 场 资金供 求关 系， 以 及不
同时期 市场 投资 热点 ， 分 析国债 、 金 融债、 企业
债券等 不同 债券 种类 的利 差水平 ， 评 定不 同债 券
类属的 相对 投资 价值 ， 确 定组合 资产 在不 同债 券
类属之 间配 置比 例。 长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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3、信 用策 略
信用品 种的 选择 采取 以利 率研究 和发 行人 偿债
能力研 究为 核心 的分 析方 式， 在对 宏观 经济、 利
率走势 、 发 行人 经营 及财 务状况 进行 分析 的基 础
上， 结合 信用 品种 的发 行 条款， 建 立信 用债 备选
库，并 以此 为基 础拟 定信 用品种 的投 资方 法。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均预 期风 险和 预
期收益 率低 于股 票型 基金 和混合 型基 金， 高于 货
币市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003199 003200
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,180,279,164.85 份 24,501,986.44 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年1 月1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 10,820,246.87 103,519.66
2．本 期利 润 9,968,110.52 93,954.79
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0046 0.0038
4．期 末基 金资 产净 值 2,165,415,816.59 24,298,027.98
5．期 末基 金份 额净 值 0.9932 0.9917
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年03 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长盛盛 琪一 年债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.47% 0.03% -1.24% 0.07% 1.71% -0.04%
长盛盛 琪一 年债 券 C
阶段 净值增 长 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④ 长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
0.39% 0.03% -1.24% 0.07% 1.63% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月27 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定。建 仓期 结束 时， 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同第 十三
部分 （ 二） 投 资范 围、 （ 四 ） 投资 限制 的有 关约 定。 截至报 告日 ， 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李琪
本 基 金
基 金 经
理， 长 盛
双 月 红
1 年期
定 期 开
放 债 券
型 投 资
基 金 基
2016 年 9
月27 日
- 11 年
李琪先 生， 1975 年2 月 出生 。
天津大 学管 理学 博士。 历 任
大公国际资信评估有限公
司信用 分析 师、 信 用评 审 委
员会委 员， 泰 康资 产管 理 有
限责任公司信用研究员。
2011 年3 月加 入长 盛基 金 管
理有限 公司， 曾任 信用 研 究
员、基 金经 理助 理等 职务 。长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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金经理,
长 盛 盛
辉 混 合
型 证 券
投 资 基
金 基 金
经理， 长
盛 战 略
新 兴 产
业 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 ，
长 盛 盛
世 灵 活
配 置 混
合 型 证
券 投 资
基 金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。 长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量 超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾一 季度 ，国 内经 济相 对平稳 ，工 业企 业利 润同 比有所 改善 。通 胀方 面， 食品价 格稳 中有
落，中 上游 涨价 推 动PPI 同比继 续上 行， 但工 业品 供给改 善导 致价 格逐 步趋 弱。受 汇率 、资 产价
格以及 金融 监管 去杠 杆等 因素制 约， 货币 政策 更趋 于稳健 ，一 季度 央行 两次 上调公 开市 场操 作利
率，资 金面 总体 呈现 中性 偏紧局 面。
在海内 外经 济和 政策 等多 重因素 影响 下， 债券 市场 延续了 去年 四季 度以 来的 调整走 势， 收益
率曲线 整体 上行 ，10 年 期 国开债 一度 上行 至 4.2% 以 上；3 月中 下旬 以来 ， 受 美 国加息 落地 、 短 期
市场情 绪回 暖、 地产 调控 加码、 通胀 预期 回落 等因 素影响 ，现 券利 率有 所下 行，债 市出 现一 波交
易行情 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告 期内 ，本 基金 总体 上坚持 稳健 、审 慎操 作， 主要布 局短 久期 、中 高等 级债券 资产 ，尽
量规避 利率 风险 和信 用风 险。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 盛琪 一年期 定期 开放 债券 型基 金 A 的 基金 份额 净值 为0.9932 元， 本 报 告
期份额 净值 增长 率 为0.47% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-1.24% 。
截止报 告期 末， 长盛 盛琪 一年期 定期 开放 债券 型基 金 C 的 基金 份额 净值 为0.9917 元， 本 报告长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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期份额 净值 增长 率 为0.39% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-1.24% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,633,707,599.32 97.97
其中： 债券
2,633,707,599.32 97.97
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,425,085.11 0.50
8 其他资 产
41,023,062.75 1.53
9 合计
2,688,155,747.18
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 58,737,513.00 2.68
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 43,184,492.00 1.97
其中： 政策 性金 融债 43,184,492.00 1.97
4 企业债 券 623,108,594.32 28.46
5 企业短 期融 资券 1,300,135,000.00 59.37
6 中期票 据 224,359,000.00 10.25
7 可转债 （可 交换 债） - - 长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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8 同业存 单 384,183,000.00 17.54
9 其他 - -
10 合计 2,633,707,599.32 120.28
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698782
16 海沧 投资
SCP003
1,000,000 100,080,000.00 4.57
2 011641005
16 鞍钢
SCP005
1,000,000 99,910,000.00 4.56
3 111711018
17 平安 银行
CD018
1,000,000 99,010,000.00 4.52
4 111698404
16 上海 农商
银行CD056
1,000,000 98,490,000.00 4.50
5 111699091
16 中原 银行
CD130
1,000,000 98,320,000.00 4.49
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，无 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚。 长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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5.10.2
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 157,903.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,865,159.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,023,062.75
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛盛 琪一 年债 券 A 长盛盛 琪一 年债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,180,279,164.85 24,501,986.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,180,279,164.85 24,501,986.44
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 长盛盛琪一年债券 2017 年第 1 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 盛琪 一年 期定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 长盛 盛琪 一年 期定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、《 长盛 盛琪 一年 期定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年4 月22 日
