长 盛 城 镇 化主 题 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛城 镇化 主题 混合
基金主 代码 000354
交易代 码 000354
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 129,328,220.62 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于城 镇化 主题上 市公 司股 票， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 追求 超越业 绩比 较基 准的 投资 回
报。
投资策 略
（1 ） 本 基 金 将 通 过 分 析 宏 、 微 观 经 济 指 标 、 市 场 指
标和政 策走 向等 因素 ， 动 态调整 基金 资产 在各 类别 资
产间的 分配 比例 ， 控制 市 场风险 ， 提高 配置 效率。 （2 ）
股票投 资上 ， 本 基金 投资 于城镇 化主 题上 市公 司股 票
的比例 将不 低于 非现 金基 金资产 的 80% 。 本基 金将 充
分发挥基金管理人研究团队和投资团队 “ 自 下 而
上”的 主动 选股 能力 ， 从 公司基 本状 况和 股票 估值 两
个方面 筛选 具有 长期 持续 增长能 力的 公司 ， 组 建并 动
态调整 城镇 化主 题优 选股 票库， 并根 据市 场波 动情 况
精选个 股， 进而 构建 股票 投资组 合。
业绩比 较基 准
80%*沪深 300 指数 收益 率+20%* 中证 综合 债 指 数收 益
率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益
的特征 ， 其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
主要 财务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,475,155.45
2.本期 利润 2,862,961.15
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0230
4.期末 基金 资产 净值 169,344,588.72
5.期末 基金 份额 净值 1.309
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.1 基 金净 值表现
3.1.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.79% 0.60% 3.50% 0.41% -1.71% 0.19% 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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3.1.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 第十二部
分二、 投资 范围 和四 、投 资限制 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本 基 金 基
金 经 理 ，
社 保 组 合
组合经
理 ， 长 盛
基 金 管 理
有 限 公 司
副总经
2013 年11 月
12 日
- 19 年
王宁 先 生，1971 年10
月出生。毕业于北京
大学光华管理学院，
EMBA 。 历 任 华 夏 基 金
管理有限公司基金经
理助理，兴业基金经
理等职 务。2005 年 8
月加盟长盛基金管理长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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理。 有限公司，曾任基金
经理助理、长盛动态
精选证券投资基金基
金经理，长盛同庆可
分离交易股票型证券
投资基金基金经理，
长盛成长价值证券投
资基金基金经理，长
盛同庆 中证 800 指数
分级证券投资基金基
金经理，公司总经理
助理等 职务 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、 投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细 则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日的 交易 片 段进 行 T 检验 ， 未 发现 违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 市场 总体 处 于震荡 上行 态势 ， 年 初出 现了小 幅调 整， 春节 后即 开始持 续的 上行
走势 ， 至3 月 份震 荡收 敛 ， 再 次接 近前 期高 点 ， 如 果能够 有效 突破 该高 点 ， 则行情 持续 性可 期待 。
从宏观 面看 ， 一季 度经 济 企稳基 本确 定， 实 业尤 其 是周期 品行 业经 营情 况大 幅改善 ， 同 时CPI
并未 随PPI 大幅 上涨 ， 迎 来了强 经济 弱通 胀的 小阳 春时段 。 下 一阶 段需 观察 经济回 暖的 可持 续性 ，
尤其是 地产 调控 步步 紧缩 后对地 产产 业链 的影 响。
本基金 在一 季度 净值 上 涨1.8%， 表现 并不 理想 ， 主 要原因 一是 在年 初回 撤较 大， 最 大回 撤达
到3.18% ； 二是 在2 月份 集中上 涨时 期本 基金 持仓 风格过 于稳 健， 上涨 阶段 的弹性 不足 。
本基金 在3 月中 下旬 进行 了较为 集中 的换 仓， 新增 加标的 主要 集中 自身 资产 状况良 好， 在自
身子行 业竞 争优 势较 为突 出、估 值又 相对 不贵 的品 种，适 当提 高了 周期 品的 比例， 期待 下半 年有
较好表 现。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.309 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为1.79% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为3.50% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 134,693,390.02 78.41 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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其中： 股票
134,693,390.02 78.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
290,000.00 0.17
其中： 债券
290,000.00 0.17
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
36,370,392.49 21.17
8 其他资 产
430,076.92 0.25
9 合计
171,783,859.43
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,620,200.00 2.14
C 制造业 71,238,896.66 42.07
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
6,371,382.05 3.76
E 建筑业 6,920,646.44 4.09
F 批发和 零售 业 757,689.60 0.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,810,593.78 1.07
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 14,331,578.61 8.46
J 金融业 19,617,782.00 11.58
K
房地产 业
4,870,877.16 2.88
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 616,671.60 0.36
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,724.92 0.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,490,347.20 2.65
S 综合 - -
合计 134,693,390.02 79.54
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002387 黑牛食 品 290,000 4,683,500.00 2.77
2 002174 游族网 络 159,942 4,457,583.54 2.63
3 002376 新北洋 290,000 4,016,500.00 2.37
4 600519 贵州茅 台 10,000 3,863,600.00 2.28
5 601336 新华保 险 75,000 3,164,250.00 1.87
6 600109 国金证 券 230,000 3,151,000.00 1.86
7 601186 中国铁 建 240,000 3,117,600.00 1.84
8 601727 上海电 气 366,600 3,039,114.00 1.79
9 601628 中国人 寿 120,000 3,036,000.00 1.79
10 601669 中国电 建 390,000 2,995,200.00 1.77
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 290,000.00 0.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 290,000.00 0.17
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113011 光大转 债 2,900 290,000.00 0.17
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 1 只债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
2016 年6 月23 日， 中国 人 寿收到 《中 国保 险监 督管 理 委员会 行政 处罚 决定 书》 （ 保监罚 〔2016 〕
13 号） ，公司 因采取退 保 金直接冲减退 保年度保 费 收入的方式处 理长期险 非 正常退保业 务，违反
了 《中 华人 民共 和国 保险 法》 相 关规 定， 被 罚 款 40 万元。 本基 金做 出如 下说 明： 中 国人 寿是 中国
最优秀的保险 公司之一 ， 综合实力突出 ，基本面 良 好。基于相关 研究，本 基 金判断，这 一处罚对
公司无实质影 响。今后 ， 我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行 等公司基
础性建 设问 题的 合规 性 以 及企业 的经 营状 况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 87,107.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,376.12
5 应收申 购款 334,593.18
6 其他应 收款 - 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 430,076.92
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601727 上海电 气 3,039,114.00 1.79 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 118,160,235.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,798,563.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,630,578.37
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 129,328,220.62
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
（二） 《长 盛城 镇化 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（三） 《长 盛城 镇化 主题 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（四） 《长 盛城 镇化 主题 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》；
（五） 法律 意见 书； 长盛城镇化主题混合 2017 年第 1 季度报告
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（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
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