长 盛 中 证 全指 证 券 公 司指 数 分 级 证券 投 资
基金2017 年第 1 季 度报 告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
交易代 码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 286,837,918.14 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对
值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，实 现对 中 证全指 证券 公司
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动
性不足 等） 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同
步调整 时， 基金管 理人 将 对投资 组合 进行 优化， 尽 量降低 跟踪 误差 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度
的绝对 值不 超 过0.35% ， 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 因标的 指数 编制
规则调 整或 其他 因 素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围 ，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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政府债 券、 央行 票据 和金 融债， 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期
货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理， 以控制 并降 低投
资组合 风险 、提 高投 资效 率，降 低调 仓成 本与 跟踪 误差， 从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率 （税 后 ） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金简 称
长盛中 证证 券公 司分
级 A
长盛中 证证 券公 司分
级 B
长盛中 证证 券公 司
分级
下属分 级场 内简 称 券商 A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金交 易代 码 502054 502055 502053
下属分 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
98,300,336.00 份 98,300,336.00 份 90,237,246.14 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
低风险 、收 益相 对稳
定
高风险 、高 预期 收益
较高风 险 、 较 高预 期
收益
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -943,191.75
2.本期 利润
-8,950,165.85
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0385
4.期末 基金 资产 净值 276,544,344.43
5.期末 基金 份额 净值 0.964
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2017 年3 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.60% 0.65% -3.38% 0.68% -0.22% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 中 证
2015 年8 月
13 日
- 9 年
冯雨生 先生 ，1983 年11 月
出生 。 毕 业于 光华 管理 学 院
金融系 ， 北京 大学 经济 学 硕长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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100 指数
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 长
盛沪深
300 指数
证 券 投 资
基金
（LOF）基
金 经 理 ，
长 盛 高 端
装 备 制 造
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
中 证 申 万
一 带 一 路
主 题 指 数
分 级 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 长 盛
成 长 价 值
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 ， 长
盛 战 略 新
兴 产 业 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ， 长 盛
盛 世 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 积 极
配 置 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
士， CFA （ 特许 金融 分析 师） 。
2007 年 7 月 加入 长盛 基 金
管理有 限公 司 ， 曾 任金 融 工
程研究 员 ， 同 盛基 金经 理 助
理等职 务。
长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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长 盛 同 鑫
行 业 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 量 化
投 资 部 负
责人。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组
合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 股票 市场 整体 震荡 上行, 一带 一路 、 建 材和 环 保板块 涨幅 靠前 ， 区块 链 、 大 数据 和互 联
网概念 板块 小幅 下跌 。行 业上， 建筑 材料 、家 用电 器和国 防军 工等 行业 大幅 上涨， 传媒 、农 林牧
渔和商 业贸 易等 行业 跑输 市场。 风格 上， 小盘 成长 股跑输 大盘 价值 股。
在操作 中， 我们 严格 遵守 基金合 同， 在指 数权 重 调 整和基 金申 赎变 动时 ，应 用指数 复制 和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.964 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-3.60% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-3.38% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.1078% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.7045% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 259,570,484.88 90.00
其中： 股票 259,570,484.88 90.00
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,014,987.26 9.02
8 其他资 产 2,837,222.61 0.98
9 合计 288,422,694.75 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 259,570,484.88 93.86
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 259,570,484.88 93.86
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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1 600030 中信证 券 2,147,477 34,595,854.47 12.51
2 600837 海通证 券 2,208,096 32,238,201.60 11.66
3 601211 国泰君 安 1,248,259 22,780,726.75 8.24
4 601688 华泰证 券 891,280 14,982,416.80 5.42
5 000776 广发证 券 807,586 13,801,644.74 4.99
6 600958 东方证 券 849,400 12,469,192.00 4.51
7 000166 申万宏 源 1,641,530 10,177,486.00 3.68
8 600999 招商证 券 624,144 10,154,822.88 3.67
9 601377 兴业证 券 1,278,929 9,796,596.14 3.54
10 002736 国信证 券 671,168 9,785,629.44 3.54
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
基于相 关基 金契 约， 本基 金未投 资股 指期 货。 长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
（一） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股华泰 证券 。
2016 年11 月 28 日 ，华 泰 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]126 号） ：华 泰证
券对于 杭州 恒生 网络 技术 服务有 限公 司和 浙江 核新 同花顺 网络 信息 股份 有限 公司外 部接 入的 第三
方交易 终端 软件 ，或 者未 进行软 件认 证许 可， 或者 缺乏有 效控 制， 未对 外部 系统接 入实 施有 效管
理， 对 相关 客户 身份 情况 缺 乏了解 。 对 华泰 证券 责令 改 正， 给 予警 告， 没 收违 法所 得 18,235,275.00
元，并 处以 54,705,825.00 元罚 款。 本基 金 做出 如 下说明 ：华 泰证 券是 中国 优秀的 证券 公司 之
一， 综 合实 力突 出， 基 本 面良好 。 基 于相 关研 究， 本基金 判断 ， 这 一处 罚对 华泰证 券无 实质 影响 。
今后， 我们 将继 续加 强与 该公司 的沟 通， 密切 关注 其制度 建设 与执 行等 公司 基础性 建设 问题 的合
规性以 及企 业的 经营 状况 。
（二） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股广发 证券 。
2016 年11 月 26 日 ，广 发 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]128 号） ： 2014
年9 月4 日 ，广 发证 券对 杭州恒 生网 络技 术服 务有 限责任 公 司 HOMS 系 统开 放 接入 ， 2014 年12
月5 日 ，广 发证 券上 海分 公司对 该系 统开 放专 线接 入，2015 年5 月19 日， 专线连 通。2015 年 3
月30 日， 广发 证券 上海 分 公司为 上海 铭创 软件 技术 有限公 司 FPRC 系统 安装 第 三个交 易网 关。 对
于上述 外部 接入 的第 三方 交易终 端软 件， 广发 证券 未进行 软件 认证 许可 ，未 对外部 系统 接入 实施
有效管 理， 对相 关客 户身 份情况 缺乏 了解 。对 广发 证券责 令改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所得
6,805,135.75 元， 并处 以 20,415,407.25 元罚 款。 本 基金做 出如 下说 明 ： 广 发 证券是 中国 优秀 的
证券公 司之 一， 综合 实力 突出， 基本 面良 好 。 基于 相关研 究， 本基 金判 断， 这一处 罚对 广发 证券长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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无实质 影响 。今 后， 我们 将继续 加强 与该 公司 的沟 通，密 切关 注其 制度 建设 与执行 等公 司基 础性
建设问 题的 合规 性以 及企 业的经 营状 况。
（三） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股海通 证券 。
2016 年11 月 28 日 ，海 通 证券收 到中 国证 监会 《行 政处罚 决定 书》 （[2016]127 号） ：海 通 证
券上海 建国 西路 营业 部和 杭州解 放路 营业 部对 杭州 恒生网 络技 术服 务有 限责 任公 司 HOMS 系统(以
下简 称HOMS 系统)开 放专 线接入 ， 其 中第 一条 专线 于 2014 年3 月 由零 售与 网 络金融 部、 信息 技术
管理部 、 合 规与 风险 管理 总部平 行审 核后 接入 上线 。 第二 条专 线于2015 年2 月由零 售与 网络 金 融
部、合 规与 风险 管理 总部 、信息 技术 管理 部平 行审 核后接 入上 线。 相关 部门 协作单 中均 未体 现海
通证券 对HOMS 系统 平台 软 件进行 认证 。 对 于上 述外 部接入 的第 三方 交易 终端 软件， 海通 证券 未进
行软件 认证 许可 ，未 对外 部系统 接入 实施 有效 管理 ，对相 关客 户身 份情 况缺 乏了 解 。对 海通 证券
责令改 正， 给予 警告 ，没 收违法 所得 28,653,000 元，并 处 以 85,959,000 元罚款 。 本基 金做 出
如下说 明： 海通 证券 是中 国优秀 的证 券公 司之 一， 综合实 力突 出， 基本 面良 好。基 于相 关研 究，
本基金 判断 ，这 一处 罚对 海通证 券无 实质 影响 。今 后，我 们将 继续 加强 与该 公司的 沟通 ，密 切关
注其制 度建 设与 执行 等公 司基础 性建 设问 题的 合规 性以及 企业 的经 营状 况。
（四） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股国泰 君安 。
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 （ 下称 “ 公司” ） 日前 收 到中国 证券 监督 管 理 委员 会 《 关于 对国 泰
君安证 券股 份有 限公 司采 取责令 改正 、增 加内 部合 规检查 次数 并提 交合 规检 查报告 措施 的事 先告
知书》 （机 构部 函[2016]3280 号） ： 经 查 ， 我会 发现 你 公司存 在以 下违 规行 为： 一是在 推荐 河北 润
农节水 科技 股份 有限 公司 （简称 企业 ）进 入全 国中 小企业 股份 转让 系统 挂牌 过程中 ，对 企业 关键
业务流 程、 存货 情况 的核 查不充 分； 内核 机构 履职 的独立 性存 在缺 陷。 二是 在持续 督导 参仙 源参
业股份 有限 公司 （ 全国 中 小企业 股份 转让 系统 挂牌 公司 ， 简 称企 业 ） 过 程中 ， 企 业被 立案 稽查 后，
未在规 定时 间内 完成 并报 送 《持 续督 导现 场检 查工 作报告 》 。 三 是 在 推荐 新疆 瑞兆源 生态 农业 股 份
有限公 司（ 简称 企业 ）进 入全国 中小 企业 股份 转让 系统挂 牌过 程中 ，对 企业 关键业 务流 程、 购销
情况的 核查 不充 分。 你公 司在开 展推 荐业 务过 程中 存在多 项违 规行 为， 反映 出内部 控制 制度 存在
一定缺 陷。 上述 缺陷 及行 为违反 了《 非上 市公 众公 司监督 管理 办法 》第 六条 规定和 《证 券公 司内
部控制 指引 》 的 相关 规定 。 按照 《 证券 公司 监督 管 理条例 》 第 七十 条、 《 非上 市公众 公司 监督 管理
办法 》 第 六十 二条 的规 定 ， 我 会拟 责令 你公 司改 正 、 增 加内 部合 规检 查次 数 并提交 合规 检查 报告 。
整改期 限为 正式 决定 作出 之日起 一个 月。 本基 金做 出如下 说明 ： 国 泰君 安证 券是中 国优 秀的 证 券长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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公司之 一， 综合 实力 突出 ，基本 面良 好。 基于 相关 研究， 本基 金判 断， 这一 处罚对 国泰 君安 证券
无实质 影响 。今 后， 我们 将继续 加强 与该 公司 的沟 通，密 切关 注其 制度 建设 与执行 等公 司基 础性
建设问 题的 合规 性以 及企 业的经 营状 况。
（五） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 全指 证券 公司 指数， 配置 了中 证全 指证 券公司 指数 成分
股兴业 证券 。
2016 年7 月27 日， 公司 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 《 行政 处
罚决定 书》 （ 〔2016 〕91 号 ） ，主 要内 容如 下： 公司 在 推荐欣 泰电 气申 请首 次公 开发行 股票 并在 创
业板上 市过 程中 ，未 遵守 业务规 则和 行业 规范 ，未 勤勉尽 责地 对欣 泰电 气 IPO 申请 文件 进行 审慎
核查。 对公 司给 予警 告， 没收保 荐业 务收 入1,200 万元， 并处 以 2,400 万元 罚款； 没收 承销 股票
违法所 得 2,078 万 元， 并 处以 60 万 元罚 款。 本基 金做出 如下 说明 ： 兴 业证 券是中 国优 秀的 证 券
公司之 一， 综合 实力 突出 ，基本 面良 好。 基于 相关 研究， 本基 金判 断， 这 一 处罚对 长江 证券 无实
质影响 。今 后， 我们 将继 续加强 与该 公司 的沟 通， 密切关 注其 制度 建设 与执 行等公 司基 础性 建设
问题的 合规 性以 及企 业的 经营状 况。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 62,236.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,202.05
5 应收申 购款 2,765,784.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,837,222.61
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有积 极投 资股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券公
司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
报告期 期初 基金 份额 总额 77,622,136.00 77,622,136.00 73,589,085.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 94,911,652.15
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 36,907,091.42
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
20,678,200.00 20,678,200.00 -41,356,400.00
报告期 期末 基金 份额 总额 98,300,336.00 98,300,336.00 90,237,246.14
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》； 长盛中证证券公司分级 2017 年第 1 季度报告
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5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年4 月22 日
