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长信富安纯债C(519944)

长信富安纯债:2017年第一季度报告

 
 
长 信 富 安 纯债 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 , 于2017 年 4 月 19 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 15 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 长信富 安纯 债一 年定 开债 券 基金主 代码 519945 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 11 月 23 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,437,574,147.08 份 投资目 标 本基金 为纯 债基 金, 以获 取高于 业绩 比较 基准 的 回报为 目标 ,追 求每 年较 高的绝 对回 报。 投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策 略 。 1、封 闭期 投资 策略 (1) 资产 配置 策略 (2) 类属 配置 策略 (3) 个券 选择 策略 (4) 骑乘 策略 (5) 息差 策略 (6) 利差 策略 (7) 资产 支持 证券 的投 资 策略 (8) 国债 期货 的投 资策 略 2、开 放期 投资 策略 开放期 内, 本 基金 为保 持 较高的 组合 流动 性, 方 便投资 人安 排投 资, 在遵 守本基 金有 关投 资限 制 与投资 比例 的前 提下 , 将 主要投 资于 高流 动性 的 投资品 种, 减小 基金 净值 的波动 。 业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+4% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基 金,低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 长信富 安纯债 一 年定 开 债券 A 长信富 安纯债 一 年定 开债券 C 下属分 级基 金的 场内 简称 富安 A 富安C 下属分 级基 金的 交易 代码 519945 519944 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,994,625,575.18 份 442,948,571.90 份


长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 15 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 长信富 安纯债 一 年定 开债券 A 长信富 安纯债 一 年定 开债券C 1. 本 期已 实现 收益 20,373,124.98 4,085,817.69 2.本 期利 润 11,289,133.53 2,071,966.89 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0057 0.0047 4.期 末基 金资 产净 值 1,975,190,595.21 437,643,211.16 5.期 末基 金份 额净 值 0.9903 0.9880 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;





2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 , 封闭式 基金 交易 佣金 、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长信富 安纯债 一 年定 开债券 A 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.58% 0.05% 1.68% 0.02% -1.10% 0.03% 长信富 安纯债 一 年定 开债券 C 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.48% 0.05% 1.68% 0.02% -1.20% 0.03% 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 15 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动的 比较 注:1 、图 示日 期为2015 年11 月23 日至 2017 年3 月 31 日。





2 、 按 基金 合同 规定 , 本基金 自合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 , 本基 金 已完成 建仓 但报 告期 末距建 仓结 束不 满一 年; 建仓期 结束 时, 本基 金的 各项投 资比 例已 符合 基金 合同的 约定 。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 15 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 吴哲 曾 任 本 基 金 的 基金经 理 2015 年11 月 23 日 2017 年1 月 25 日 8 年 曾任本 基金 的基 金经 理 李小羽 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 公 司 副 总 经 理 、 投 资 决 策 委 员 会 执 行委员 2016 年12 月 7 日 - 19 年 上海交 通大 学工 学学 士, 华 南理工 大学 工学 硕士, 具 有 基金从 业资 格, 加 拿大 特 许 投资经 理资 格 (CIM ) 。 曾 任 职长城证券公司、加拿大 Investors Group Financial Services Co. , Ltd。2002 年 加入 长信 基 金 管理有 限责 任公 司, 先 后 任 基金经 理助 理、 交 易管 理 部 总监、 长 信中 短债 证券 投 资 基金和长信纯债一年定期 开放债券型证券投资基金 的基金 经理、 固定 收益 部 总 监、 总经 理助 理。 现任 长 信 基金管理有限责任公司副 总经理、 投资 决策 委员 会 执 行委员, 长信 利广 灵活 配 置 混合型 证券 投资 基金、 长 信 可转债债券型证券投资基 金、 长信 利丰 债券 型证 券 投 资基金、 长信 利保 债券 型 证 券投资 基金、 长信 金葵 纯 债 一年定期开放债券型证券 投资基 金、 长 信利 富债 券 型 证券投 资基 金、 长 信利 盈 灵 活配置混合型证券投资基 金、 长信 利发 债券 型证 券 投 资基金、 长信 利众 债券 型 证 券投资 基金 (LOF ) 、 长 信 富 安纯债一年定期开放债券 型证券投资基金和长信纯 债一年定期开放债券型证 券投资 基金 的基 金经 理。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 15 页


注:1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准;新 增或 变更 以刊 登新 增/ 变 更基 金经 理的 公告披 露日 为准 ;





2 、 本基 金基 金经 理的 证券从 业年 限以 基金 经理 进入证 券业 务相 关机 构的 工作经 历为 时间 计 算 标准。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 报告 期内 ,严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规、 基金 合同 的规 定, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益, 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ,在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下, 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,公 司已 实行 公平交 易制 度, 并建 立公 平交易 制度 体系 ,已 建立 投资决 策体 系, 加强交 易执 行环 节的 内部 控制, 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同 时,公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外, 其余 各投 资组合 未发 生参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形, 未 发现异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4.4.1 报 告期 内基 金 的投 资策略 和运 作分析 2017 年一 季度 , 在 频繁 的 利空冲 击下 , 债 券市 场继 续调整 , 但 回调 幅度 较去 年四季 度明 显缩 小, 总 体呈 现高 位震 荡的 行情, 截 至 3 月 末,1 年期和 10 年期 国债 分别 较2016 年末 上行21BP 和 27BP,1 年 期和10 年 期国 开债分 别 较 2016 年 末上 行37BP 和38BP 。 一 季度 的 利空冲 击主 要来 自以 下几个方面: 首先,一 季 度经济增长维 持企稳势 头 ,1-2 月信 贷数据维 持高 位,房地产销 售与投 资超预 期, 基建 投资 持续 发力。 其次 ,央 行货 币政 策转向 稳健 中性 ,分 别在 春节前 后 及 3 月中旬长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 15 页


上调逆 回购 利率 、SLF 利 率和 MLF 利 率, 资 金 利率 明显抬 升。 再次 ,监 管持 续升级 ,金 融去 杠杆 仍是重 心。 一季 度关 于对 同业存 单和 表外 理财 加强 监管的 传闻 不断 发酵 ,同 时 MPA 考核 趋严 , 银 行出钱意愿下 降,非银 资 金面较为紧张 ,导致短 端 利率上行,且 同业存单 发 行利率居高 不下,使 得长债 收益 率在 高位 震荡 ,未能 出现 有效 的突 破下 行。 报告期内,本 基金在低 位 增持了城投债 及少量短 期 利率债,适度 提升了仓 位 和久期,同时 把 握住货 币市 场利 率走 高的 机会, 通过 逆回 购操 作加 强流动 性管 理, 提升 了组 合的投 资收 益。 4.4.2 2017 年二 季度 市场展望 和投 资策略 展望 2017 年 二季 度, 从 基本面 来看 ,通 胀压 力不 大 ,PPI 大概 率是 在二季度 见顶 回落 ,CPI 也将维持在较 低水平。 同 时,房地产投 资也可能 出 现回落,带动 固定资产 投 资增速下行 。雄安新 区的设 立短 期可 能带 动股 票、 大 宗商 品上 涨, 但该 方 针对经 济的 影响 更多 的是 体现在 中长 期层 面, 预计短 期不 会对 基本 面形 成实质 性影 响。 从货 币政 策上看 ,美 联储 下一 次加 息大概 率 在 6 月份, 这段时间人民 币汇率压 力 不大,央行继 续收紧货 币 政策的可能性 较小。需 要 担心的是金 融去杠杆 的持续以及对 银行理财 监 管新规的出台 力度超预 期 ,但目前看来 市场对去 杠 杆的预期较 为充分, 后续可能存在 一定的预 期 差,也就提供 了交易机 会 。二季 度是信 用债的兑 付 高峰期,资 质差的企 业面临较大的 再融资压 力 ,容易暴露违 约风险, 我 们认为现阶段 城投债仍 然 是优质的投 资品种, 在投资 产业 债时 要优 选个 券,谨 慎排 雷。 下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度,密切 关 注经济走势和 政策动向 , 适度调整组合 久 期及仓位,加 强流动性 管 理,严格防范 信用风险 , 进一步优化投 资组合, 力 争为投资者 获取更好 的收益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年3 月31 日, 长信富 安纯债 一 年定 开债券 A 基 金份 额净 值 为0.9903 元, 份额 累计 净值 为1.0643 元, 本报 告 期 长信 富安 纯债 纯债 一年 定开债 券A 份额 净值 增长 率为 0.58% ; 长 信富 安纯债 一年 定开 债券 C 基 金份额 净值 为 0.9880 元,份额累 计净 值 为 1.0580 元, 本报 告期 长信 富 安纯债 一年 定开 债 券C 份 额净值 增长 率 为 0.48% ; 同期业 绩比 较基 准收 益率 为1.68% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 15 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


2,838,144,387.70 93.85 其中: 债券


2,838,144,387.70 93.85 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


108,981,983.48 3.60 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


14,152,303.63 0.47 8 其他资 产


62,970,215.50 2.08 9 合计





3,024,248,890.31





100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 129,635,000.00 5.37 其中: 政策 性金 融债 129,635,000.00 5.37 4 企业债 券 2,217,989,387.70 91.92 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 15 页


7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 490,520,000.00 20.33 9 其他 - - 10 合计 2,838,144,387.70 117.63 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111793596 17 江 苏南 通农 商行 1,000,000 99,620,000.00 4.13 2 111793426 17 营 口银 行CD026 1,000,000 98,810,000.00 4.10 3 111794265 17 锦 州银 行CD074 1,000,000 97,780,000.00 4.05 4 111794702 17 唐 山银 行CD073 1,000,000 97,690,000.00 4.05 5 1580214 15 江 油债 800,000 81,248,000.00 3.37 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 通过 对基 本面 和资 金面的 分析 ,对 国债 市场 走势做 出判 断, 以作 为确 定国债 期货 的头 寸方向 和额 度的 依据 。当 中长期 经济 高速 增长 ,通 货膨胀 压力 浮现 ,央 行政 策趋于 紧缩 时, 本基 金建立 国债 期货 空单 进行 套期保 值, 以规 避利 率风 险,减 少利 率上 升带 来的 亏损; 反之 ,在 经济 增长趋 于回 落, 通货 膨胀 率下降 ,甚 至通 货紧 缩出 现时, 本基 金通 过建 立国 债期货 多单 ,以 获取 更高的 收益 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 ( 买 /卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动 (元 ) 风险指 标说 明 T1709 中金所10 -21 -20,127,450.00 -218,350 符合本 基金 基金长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 15 页


年期国 债 契约及 投资 目标 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -218,350.00 国债期 货投 资本 期收 益( 元) 0.00 国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 ) -218,350.00 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 国债期 货有 助于 管理 组合 的久期 、流 动性 风险 水平 。 本基 金按 照相 关法 律法 规,结 合宏 观经 济形势 和政 策趋 势的 分析 , 对 国债 市场 走势 作出 判 断。 同时 , 本 基金 对国 债 期货与 现货 间的 基差 、 国债期 货的 波动 率 、 资 金 利率 和IRR 等指 标进 行跟 踪, 力争 为投 资人 提供 安 全、 稳健 的投 资收 益。 本基金 国债 期货 投资 符合 既定的 投资 政策 和投 资目 标。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查, 或 在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。 5.10.2 本 基金 本报告 期末 未投资 股票, 不存在 投资 的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的 备 选股 票库的 情形 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 625,192.38 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 62,345,023.12 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 62,970,215.50 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 15 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信富 安纯债 一 年定 开 债 券 A 长信富 安纯债 一 年定 开 债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,994,625,575.18 442,948,571.90 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,994,625,575.18 442,948,571.90 注:本 基金 以定 期开 放方 式运作 ,其 封闭 期为 自基 金合同 生效 之日 起( 包括 基金合 同生 效之 日) 或自每 一开 放期 结束 之日 次日起 (包 括该 日) 一年 的期间 。 本报告 期本 基金 处于 封闭 期。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 15 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 15 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 2017 年1 月 1 日至 2017 年 3 月31 日 505,355,771.17 0.00 0.00 505,355,771.17 20.73% 2 2017 年1 月 1 日至 2017 年 3 月31 日 537,160,504.91 0.00 0.00 537,160,504.91 22.04% 个 人 - - - - - - - 产品特 有风 险 1、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 , 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 , 增 加 变现成 本。 同时 ,按 照净 值计算 尾差 处理 规则 可能 引起基 金份 额净 值异 常上 涨或下 跌。 2、赎 回申 请延 期办 理的 风 险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件 , 导致同 期中 小投 资 者小额 赎回 面临 部分 延期 办理的 情况 。 3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后, 可能 引起基 金资 产总 净值 显著 降低, 从而 使基 金 在投资 时受 到限 制, 导致 基金投 资策 略难 以实 现。 8.2 影 响 投资 者决 策的其 他重 要信息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信富安纯债一年定开债券 2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 15 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件; 2 、《 长信 富安 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 长信 富安 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 长信 富安 纯债 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿; 6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 9.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 4 月 22 日