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长信利众A(163007)

长信利众A:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
长 信 利 众 债券 型 证 券 投资 基 金 (LOF ) 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金基 金合 同的 规定 , 于2017 年 4 月 20 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年3 月31 日 止。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 3 页 共 16 页


§2 基金产 品概况 基金简 称 长信利 众债券(LOF) 基金主 代码 163005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 5 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,642,465,103.49 份 投资目 标 本基金 的投 资目 标是 在严 格控制 投资 风险 与追 求基金 资产 稳定 增值 的前 提下, 力争 为各 级投 资 者谋求 与其 风险 公正 匹配 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济、 宏观调 控政 策走 向以 及 各类资 产市 场风 险收 益特 征及其 演变 趋势 的综 合分析、 比较, 首先 采用 类属配 置策 略进 行大 类 资产的 配置, 在此 基础 上 , 再根据 对各 类资 产风 险收益 特征 的进 一步 分析 预测, 制定 各自 策 略 。 业绩比 较基 准 中债综 合( 全价 )指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于较低 风险 的证 券投 资 基金品 种, 其预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场 基金, 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。 基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 众债 券 (LOF )A 长信利 众债 券(LOF )C 下属分 级基 金的 场内 简称 - 长信利 众 下属分 级基 金的 交易 代码 163007 163005 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 308,713,857.90 份 1,333,751,245.59 份 注: 表中 的合 同生 效日 为 基金转 型起 始日 , 本基 金 的合同 生效 日 为2013 年2 月 4 日 。 长信 利众 分 级债券 型证 券投 资基 金根 据 《 基金 合同 》 的有 关规 定, 《基 金合 同 》 生 效后3 年分级 运作 期届 满进 行转换 , 本 基金 转换 基准 日为 2016 年2 月 4 日, 转 换日日 终, 长信 利众 分级 债A 、 长信 利众 分级 债B 按 照各 自的 基金 份额 净值转 换成 长信 利众 (LOF )份额 。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 4 页 共 16 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 长信利 众债 券(LOF )A 长信利 众债 券(LOF )C 1. 本 期已 实现 收益 1,636,074.37 6,550,000.34 2.本 期利 润 1,413,160.45 5,542,520.40 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0046 0.0041 4.期 末基 金资 产净 值 238,748,998.57 1,090,860,991.03 5.期 末基 金份 额净 值 0.7734 0.8179 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益; 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 封闭 式 基金交 易佣 金、 开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ) , 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 长信利 众债 券(LOF )A 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.60% 0.05% -1.24% 0.07% 1.84% -0.02% 长信利 众债 券(LOF )C 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.52% 0.05% -1.24% 0.07% 1.76% -0.02% 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 16 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动的 比较 注:1 、自2016 年6 月 24 日起对 长信 利众 债券 型证 券投资 基金 (LOF ) 进行 份 额分类 ,原 有基 金 份额 为C 类 份额 ,增 设A 类份额 。 2 、本 基金 转型 起始 日为2016 年2 月5 日, 长 信利 众债券 (LOF )A 图 示日 期 为 2016 年6 月 24 日 (份 额增 加日 )至2017 年3 月 31 日, 长 信利 众债券 (LOF)C 图 示日 期 为2016 年2 月5 日 至2017 年3 月31 日。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 16 页


3 、按 基金 合同 规定 ,本 基 金自合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ,本 基金 基金 合同生 效日 为 2013 年2 月4 日, 转型起始 日 为2016 年2 月5 日 , 转型后 的投 资范 围及 投资 比例与 转型 前一 致, 转型后 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同约 定的 各项投 资范 围及 比例 要求 。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 16 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李小羽 长 信 利广 灵活 配 置 混 合型 证券 投 资 基 金、 长信 可 转 债 债券 型证 券 投 资 基金 、长 信 利 丰 债券 型证 券 投 资 基金 、长 信 利 保 债券 型证 券 投 资 基金 、长 信 金 葵 纯债 一年 定 期 开 放债 券型 证 券 投 资基 金、 长 信 利 富债 券型 证 券 投 资基 金、 长 信 利 盈灵 活配 置 混 合 型证 券投 资 基 金 、长 信利 发 债 券 型证 券投 资 基 金 、长 信利 众 债 券 型证 券投 资 基金(LOF ) 、 长 信 富 安纯 债一 年 定 期 开放 债券 型 证 券 投资 基金 和 长 信 纯债 一年 定 期 开 放债 券型 证 券 投 资基 金的 基 金 经 理、 公司 副 总 经 理、 投资 决 策 委 员会 执行 委 员 2016 年11 月30 日 - 19 年 上海交通大学工学学士, 华南 理工大学工学硕士,具有 基金 从业资格,加拿大特许投 资经 理资格(CIM) 。 曾 任 职 长城 证 券 公 司 、 加 拿 大 Investors Group Financial Services Co.,Ltd 。2002 年 加入 长 信基 金管理有限责任公司,先 后任 基金经理助理、交易管理 部总 监、长信中短债证券投资 基金 和长信纯债一年定期开放 债券 型证券投资基金的基金经 理、 固定收 益部 总监 、 总经 理助 理。 现任长信基金管理有限责 任公 司副总经理、投资决策委 员会 执行委员,长信利广灵活 配置 混合型证券投资基金、长 信可 转债债券型证券投资基 金、长 信利丰债券型证券投资基 金、 长信利保债券型证券投资基 金、长信金葵纯债一年定 期开 放债券型证券投资基金、 长信 利富债券型证券投资基金 、长 信利盈灵活配置混合型证 券投 资基金、长信利发债券型 证券 投资基金、长信利众债券 型证 券投资基金(LOF ) 、 长 信富 安 纯债一年定期开放债券型 证券 投资基金和长信纯债一年 定期 开放债券型证券投资基金 的基 金经理 。 注:1 、首 任基 金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准; 新 增或 变更 以刊 登新增/ 变 更基 金经 理的 公告披 露日 为准 ; 2 、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计算 标准。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 16 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 报告 期内 ,严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规、 基金 合同 的规 定, 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益, 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的行 为。 本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 , 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ,在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下, 努力 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,公 司已 实行 公平交 易制 度, 并建 立公 平交易 制度 体系 ,已 建立 投资决 策体 系, 加强交 易执 行环 节的 内部 控制, 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同 时,公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监 督。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外, 其余 各投 资组合 未发 生参 与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形, 未 发现异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4.4.1 报 告期 内基 金 的投 资策略 和运 作分析 2017 年一 季度 , 在 频繁 的 利空冲 击下 , 债 券市 场继 续调整 , 但 回调 幅度 较去 年四季 度明 显缩 小, 总 体呈 现高 位震 荡的 行情, 截 至 3 月 末,1 年期和 10 年期 国债 分别 较2016 年末 上行21BP 和 27BP,1 年 期和10 年 期国 开债分 别 较 2016 年 末上 行37BP 和38BP 。 一 季度 的 利空冲 击主 要来 自以 下几个 方面 :首 先, 一季 度经济 增长 维持 企稳 势头 ,1-2 月信 贷数 据维 持高 位,房 地产 销售 与投 资超预 期, 基建 投资 持续 发力。 其次 ,央 行货 币政 策转向 稳健 中性 ,分 别在 春节前 后 及 3 月 中旬 上调逆 回购 利率 、SLF 利 率和 MLF 利 率, 资 金 利率 明显抬 升。 再次 ,监 管持 续升级 ,金 融去 杠杆 仍是重 心。 一季 度关 于对 同业存 单和 表外 理财 加强 监管的 传闻 不断 发酵 ,同 时MPA 考核 趋严 ,银 行出钱 意愿 下降 ,非 银资 金面较 为紧 张, 导致 短端 利率上 行, 且同 业存 单发 行利率 居高 不下 ,使 得长债 收益 率在 高位 震荡 ,未能 出现 有效 的突 破下 行。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 9 页 共 16 页


报告期 内, 本基 金在 低位 增持了 城投 债及 少量 短期 利率债 ,适 度提 升了 仓位 和久期 ,同 时把 握住货 币市 场利 率走 高的 机会, 通过 逆回 购操 作加 强流动 性管 理, 提升 了组 合的投 资收 益。 4.4.2 2017 年二 季度 市场展望 和投 资策略 展望 2017 年 二季 度, 从 基本面 来看 ,通 胀压 力不 大 ,PPI 大概 率是 在一 季 度见顶 回落 ,CPI 也将维持在较 低水平。 同 时,房地产投 资也可能 出 现回落,带动 固定资产 投 资增速下行 。雄安新 区的设 立短 期可 能带 动股 票、 大 宗商 品上 涨, 但该 方 针对经 济的 影响 更多 的是 体现在 中长 期层 面, 预计短 期不 会对 基本 面形 成实质 性影 响。 从货 币政 策上看 ,美 联储 下一 次加 息大概 率 在 6 月份, 这段时间人民 币汇率压 力 不大,央行继 续收紧货 币 政策的可能性 较小。需 要 担心的是金 融去杠杆 的持续以及对 银行理财 监 管新规的出台 力度超预 期 ,但目前看来 市场对去 杠 杆的预期较 为充分, 后续可能存在 一定的预 期 差,也就提供 了交易机 会 。二季 度是信 用债的兑 付 高峰期,资 质差的企 业面临较大的 再融资压 力 ,容易暴露违 约风险, 我 们认为现阶段 城投债仍 然 是优质的投 资品种, 在投资 产业 债时 要优 选个 券,谨 慎排 雷。 下一阶段我们 将继续保 持 审慎严谨的态 度,密切 关 注经济走势和 政策动向 , 适度调整组合 久 期及仓位,加 强流动性 管 理,严格防范 信用风险 , 进一步优化投 资组合, 力 争为投资者 获取更好 的收益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年3 月31 日, 本基金 份A 类额 净值 为 0.7734 元, 累计 份额 净值 为1.0334 元 ;本 基金 份C 类 额净 值 为0.8179 元 ,累 计份 额净 值为1.0279 元。 本报 告期 内本 基 金 A 类 净值 增长 率 为0.60% ,C 类 净值 增长 率 为 0.52% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为-1.24% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 16 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,655,446,028.44 97.79 其中: 债券


1,655,446,028.44 97.79 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,898,500.97 0.11 8 其他资 产


35,474,614.43 2.10 9 合计





1,692,819,143.84





100.00 注:本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 19,988,000.00 1.50 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 49,850,000.00 3.75 其中: 政策 性金 融债 49,850,000.00 3.75 4 企业债 券 1,245,687,319.64 93.69 5 企业短 期融 资券 29,970,000.00 2.25 6 中期票 据 19,132,000.00 1.44 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 16 页


7 可转债 (可 交换 债) 5,333,708.80 0.40 8 同业存 单 285,485,000.00 21.47 9 其他 - - 10 合计 1,655,446,028.44 124.51


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111791216 17 湖 北银 行CD011 600,000 59,328,000.00 4.46 1 111791653 17 上 海农 商银 行CD041 600,000 59,328,000.00 4.46 3 111791694 17 乐 山商 行CD004 600,000 59,310,000.00 4.46 4 111719079 17 恒 丰银 行CD079 600,000 58,674,000.00 4.41 5 1480130 13 秦 开投 债02 500,000 53,555,000.00 4.03


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 16 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 不 存 在 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 的 情形 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 56,190.83 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 35,418,412.60 5 应收申 购款 11.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 35,474,614.43 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113008 电气转 债 134,708.80 0.01 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 13 页 共 16 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 长信利 众债 券(LOF )A 长信利 众债 券(LOF )C 报告期 期初 基金 份额 总额 308,722,932.48 1,346,843,173.13 报告期 期间 基金 总申 购份 额 116,036.98 3,556,521.05 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 125,111.56 16,648,448.59 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 308,713,857.90 1,333,751,245.59


长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 14 页 共 16 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 7,088,523.19 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 7,088,523.19 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例(% ) 0.53 注:报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份 额比 例为 占 C 类 份额 的比 例。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 15 页 共 16 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过20% 的时间 区间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年1 月1 日至 2017 年 3 月 31 日 1,219,512,195.12 0.00 0.00 1,219,512,195.12 74.25% 个人 - - - - - - - 产品特 有风 险 1、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 连续 大量 赎回 , 可 能会影 响基 金投 资的 持续 性和稳 定性 , 增加 变现成 本。 同时 ,按 照净 值计算 尾差 处理 规则 可能 引起基 金份 额净 值异 常上 涨或下 跌。 2、赎 回申 请延 期办 理的 风 险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后可 能触 发本基 金巨 额赎 回条 件, 导致同 期中 小投 资 者小额 赎回 面临 部分 延期 办理的 情况 。 3、基 金投 资策 略难 以实 现 的风险 单一持 有基 金比 例过 高的 投资者 大额 赎回 后 , 可 能 引起基 金资 产总 净值 显著 降低 , 从 而使 基金 在投资 时受 到限 制, 导致 基金投 资策 略难 以实 现。 8.2 影 响 投资 者决 策的其 他重 要信息 注:本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 长信利众债券(LOF)2017 年第 1 季度报告 第 16 页 共 16 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件; 2 、《 长信 利众 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 长信 利众 债券 型证 券 投资基 金(LOF )( 原长 信 利众分 级债 券型 证券 投资 基金) 的招 募 说明书 》 ; 4 、《 长信 利众 分级 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各种 公告 的原 稿; 6 、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所。 9.3 查 阅方 式 长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 :http://www.cxfund.com.cn 。 长 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 4 月 22 日