财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
财通资管 鑫管家货币市场基金
2017 年第1季度报告
2017 年03月31 日
基金管理人 ：财通证券资产管理有 限公司
基金托管人 ：中国银行股份有限公 司
报告送出日 期：2017年04 月22日
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4 月17日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至03月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 财通资管鑫管家货币
基金主代码 003479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10 月25日
报告期末基金份额总额 4,079,721,852.25 份
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基
础上，追求稳定的当前收益。
投资策略
本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过
积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期
失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收
益性之间寻求最佳平衡点。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率
（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中
的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
下属分级基金的交易代码 003479 003480
报告期末下属分级基金的份额总额 68,545,027.65 份 4,011,176,824.60 份
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2017年01月01日-2017年03月31日）
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
1.本期已实现收益 969,175.21 26,856,219.48
2.本期利润 969,175.21 26,856,219.48
3.期末基金资产净值 68,545,027.65 4,011,176,824.60
注：1 、本 期间本 基金无 持有人认 购或交 易的各 项 费用。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ，由于货 币市场 基
金采用摊 余成本 法核算 ， 因此，公 允价值 变动收 益 为零，本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相
等。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、财通 资管鑫管家货币A
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8680% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.5351% 0.0011%
2 、财通 资管鑫管家货币B
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
③
过去三个月 0.9285% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.5956% 0.0011%
注：本基 金 收益 分配 按 日 结转份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
财通资管 鑫管家 货币A
累计净值 收益率 与 同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年10 月25 日-2017 年03 月31 日）
财通资管鑫管家货币A 业绩比较基准
2016-10-25 2016-11-13 2016-12-04 2016-12-25 2017-01-15 2017-02-05 2017-02-26 2017-03-19
1.4%
1.3%
1.2%
1.1%
1%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
0.1%
0%
财通资管 鑫管家 货币B
累计净值 收益率 与 同期 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2016年10 月25 日-2017 年03 月31 日）
财通资管鑫管家货币B 业绩比较基准
2016-10-25 2016-11-13 2016-12-04 2016-12-25 2017-01-15 2017-02-05 2017-02-26 2017-03-19
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
注：1 、本 基金合 同于2016 年10月25 日生效 ，截止 报告期末 本基金 合同生 效 未满一年 。
2 、本基金 建仓期 为自基 金合同生 效日起 的6个月 ，本基金 已完成 建仓。 截 至建仓期 结束， 本基
金各项资 产配置 比例符 合 基金合同 及招募 说明书 有 关投资比 例的约 定。
3 、自基金 合同生 效至报 告期末， 财通资 管鑫管 家 货币基金A 类基金 份额净 值收益率 为1.4128% ，
同期业绩 比较基 准收益 率 为0.5844% ；财通 资管鑫 管家货币 市场基 金B 类基 金份额净 值收益 率为
1.5197% ， 同期业 绩比较 基准收益 率为0.5844% 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张波
本基金
基金经
理、 财通
资管积
极收益
债券型
发起式
证券投
资基金
基金经
理
2016 年10月
25日
－ 7
中南财经政法大学财政学
学士。2007年8月至2013
年8月期间于平安资产管
理有限公司担任集中交易
部债券交易员，2014年7
月至2016年5月期间担任
平安养老保险股份有限公
司资产管理事业部债券交
易主管。
注：1 、 上述任 职日期 为 根据公司 确定的 聘任日 期 ， 离任日 期为根 据公司 确 定的解聘 日期； 首任
基金经理 任职日 期为基 金 合同生效 日。
2 、证券从 业的涵 义遵从 行业协会 《证券 从业人 员 资格管理 办法》 相关规 定 。
4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明
在本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 和其他相关法律法规的
规定以及 《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》 、 《财通资管鑫管家货币市场基金
招募说明书》 的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 本报告期
内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《财通证券资产管理有
限公司公平交易管理办法》等规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
一季度央行货币政策仍然保持稳中趋紧。1月份对金融机构开展中期借贷便利操作
共5,510 亿元， 其中1月13 日操作6个月1,230亿元、1年期1,825亿元， 利率分别为2.85% 、
3.0%；1月24日操作6个月1,385亿元、1年期1,070 亿元，利率分别为2.95% 、3.1%。1月
末中期借贷便利余额为35,728亿元。当月，质押式回购加权平均利率为2.22% ，分项比
上月降低0.36%。整体看来，相较12月份央行货币政策有所宽松，主要原因是央行为保
证各机构跨春节流动性充裕。 2月央行对金融机构开展中期借贷便利操作共3,935亿元，
其中2 月 15日操作6个月1,500亿，1年期2,435亿，利率分别为2.95%和3.1% ；收回到期
中期借贷便利2,050亿元。当月，质押式回购加权平均利率为2.42%，分项比上月提高
0.15% 。3月，银行类机构面临MPA大考，银行间各期限回购利率飙升，短期债券品种卖
盘增多，同业存单收益也因资金面紧张和需求低迷创出新高。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本报告期内 ， 财通 资管鑫管家货币基金A类基金份额净值收益率为0.8680% ， 同期业
绩比较基准收益率为0.3329% ； 财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为
0.9285% ，同期业绩比较基准收益率为0.3329%。
4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
序号 项目 金额 （元）
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 1,345,178,120.38 27.48
其中：债券 1,345,178,120.38 27.48
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 3,328,643,293.51 67.99
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 212,677,214.58 4.34
4 其他资产 8,952,588.64 0.18
5 合计 4,895,451,217.11 100.00
注：1 、 在报告 期内 ， 根 据流动性 管理的 需要， 本 基金提前 支取了 部分可 提 前支取且 没有利 息损
失的存款 。
2 、由于四 舍五入 的原因 ，期末市 值占期 末总资 产 比例的分 项之和 与合计 可 能有尾差 。
5.2 报 告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 12.27
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额 （元） 占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 813,637,539.54 19.94
其中：买断式回购融资 － －
注：上表 中报告 期内债 券 回购融资 余额占 基金资 产 净值的比 例为报 告期内 每 日融资余 额占基 金
资产净值 比例的 简单平 均 值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
29
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 98.31 19.94
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 9.75 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 2.91 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 2.19 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 6.62 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 119.78 19.94
5.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天 。
5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
序号 债券品种 摊余成本 （元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 1,000.63 －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 379,834,132.12 9.31
6 中期票据 － －
7 同业存单 965,342,987.63 23.66
8 其他 － －
9 合计 1,345,178,120.38 32.97
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
注：国家 债券的 摊余成 本 占资产净 值的比 例过小 ， 无法列示 。
5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 011698776
16 珠海华发
SCP007
1,000,000 99,955,322.16 2.45
2 111698489
16 厦门国际银
行CD005
1,000,000 99,810,348.39 2.45
3 111794794
17 富滇银行
CD053
1,000,000 99,639,271.51 2.44
4 111794798
17 广东南海农
商行CD008
1,000,000 99,635,611.95 2.44
5 111714042
17 江苏银行
CD042
1,000,000 99,489,414.03 2.44
6 111719081
17 恒丰银行
CD081
1,000,000 98,915,585.66 2.42
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
7 111792212
17 桂林银行
CD024
800,000 79,471,724.06 1.95
8 041654069
16 大秦铁路
CP002
700,000 69,969,019.40 1.72
9 111791781
17 广东华兴银
行CD015
500,000 50,000,242.44 1.23
10 011698819 16 潞安SCP009 500,000 49,987,524.65 1.23
5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0127%
报告期内偏离度的最低值 -0.0417%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0245%
注：此处 偏离度 的最高 值 及下行的 偏离度 的最低 值 均指数学 意义上 的最高 值 、最低值 。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用 “摊余成本法” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金 投资的 前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 0.35
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 8,952,588.29
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 8,952,588.64
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B
报告期期初基金份额总额 212,520,003.80 4,221,363,820.04
报告期期间基金总申购份额
51,690,694.86
6,774,228,947.90
减：报告期期间基金总赎回份额
195,665,671.01
6,984,415,943.34
报告期期末基金份额总额 68,545,027.65 4,011,176,824.60
注：A 类和B 类总 申购份 额 含因 红利 再投、 份额升 降 级等原因 导致的 调增份 额 ，总赎回 份额含 因
份额升 降 级等原 因导致 的 调减份额 。
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费
率
1 赎回 2017 年02月22日 100,000,000.00 -100,000,000.00 0.0000
合计
100,000,000.00 -100,000,000.00
§8 影响 投资者决策的其他重要 信息
8.1 报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1
2017 年 01
月 01 日至
2017 年 01
月 11 日 ，
2017 年 01
月 18 日至
2017 年 01
月19 日
1,000,740,81
7.22
203,622,88
4.77
850,000
， 000.00
354,363,701.
99
8.69%
产品特有风险
本基金本报告期出现 单 一投资者持有基金份 额 比例超过基金总份额 20% 的情况。 如该类
投资者集中赎回，可 能 会对本基金造成流动 性 风险，从而影响基金 的 投资运作和收益水平。
管理人将在基金运作 中 加强流动性管理， 保持 合适的流动性水平， 对 申购赎回进行合理的 应
对，防范流动性风险 ， 保障持有人利益。
注：1 、 期间申 购份额 含 红利再投 、 份额 升降级 等 原因导致 的调增 份额 ； 期 间赎回份 额含 份 额升
降级等原 因导致 的 调减 份 额 。
2 、上述期 初为报 告期起 始日2017 年1月1 日。
8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息
无
§9 备查 文件目录
9.1 备 查文件目录
1 、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件
2 、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
3 、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同
4 、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书
5 、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2 存 放地点
上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28 楼
浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼
9.3 查 阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。
财通资 管鑫 管家 货币 市场 基金2017年第1 季度 报告
咨询电话：95336
公司网址：www.ctzg.com
财通证券 资产管理有限公司
二〇一七 年四月二十二日
