申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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申 万 菱信 安 鑫精 选 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 华夏 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 二日申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 11 月 18 日 起至 2017 年 3 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 申万菱 信安 鑫精 选混 合
基金主 代码 003601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 801,962,980.93 份
投资目 标
本 基金在 严格控 制风险 的前 提下， 通过积 极主动 的资 产配置 ，
充 分挖掘 和利用 市场中 潜在 的投资 机会， 力求为 基金 份额持 有
人获取 超过 业绩 比较 基准 的收益 。
投资策 略
本 基金充 分发挥 基金管 理人 的投资 研究优 势，通 过对 宏观经 济
基 本面（ 包括经 济运行 周期 、财政 及货币 政策、 产业 政策） 、
流 动性水 平（包 括资金 面供 求情况 、证券 市场估 值水 平）的 深
入 研究分 析以及 市场情 绪的 合理判 断，紧 密追踪 股票 市场、 债
券 市场、 货币市 场三大 类资 产的预 期风险 和收益 ，并 据此对 本
基 金资产 在股票 、债券 、现 金之间 的投资 比例进 行动 态调整 ，申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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谋求基 金资 产的 长期 稳健 增值。
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率 + 70%× 中证 综合 债指 数 收益率
风险收 益特 征
本 基金为 混合型 基金， 其预 期收益 及预期 风险水 平高 于债券 型
基 金与货 币市场 基金， 低于 股票型 基金， 属于中 高预 期收益 和
预期风 险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 安鑫精 选 A 安鑫精 选 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 003601 003602
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
801,750,583.77 份 212,397.16 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年 3 月 31 日)
安鑫精 选 A 安鑫精 选 C
1. 本期 已实 现收 益 4,332,172.65 1,651.06
2. 本期 利润 8,318,214.93 3,012.57
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0118 0.0109
4. 期末 基金 资产 净值 808,016,749.41 214,074.39
5. 期末 基金 份额 净值 1.008 1.008
主要财 务指 标 安鑫精 选 A 上期 安鑫精 选 C 上期
1. 本期 已实 现收 益 634,473.28 1,684.97
2. 本期 利润 -626,082.96 -1,946.35
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0029 -0.0035 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4. 期末 基金 资产 净值 329,759,746.76 473,410.99
5. 期末 基金 份额 净值 0.996 0.997
注： 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2 ） 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认购
或交易 基金 的各 项费 用 （ 例如： 申购 费、 赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后， 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 安鑫精选 A ：
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.20% 0.05% 1.22% 0.16% -0.02% -0.11%
自基金 合同 生效 日至
2016 年 12 月 31 日
-0.40% 0.06% -2.08% 0.30% 1.68% -0.24%
2、 安鑫精选 C ：
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.10% 0.05% 1.22% 0.16% -0.12% -0.11%
自基金 合同 生效 日至
2016 年 12 月 31 日
-0.30% 0.07% -2.08% 0.30% 1.78% -0.23%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
申万菱 信安 鑫精 选混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 11 月 18 日 至 2017 年 3 月 31 日)
1． 安 鑫精 选 A ： 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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2． 安 鑫精 选 C ：
注：1 ）自 基金 合同 生效 以 来，本 基金 运作 未满 一年 。
2 ） 本基 金的 投资 对象 是具 有良好 流动 性的 金融 工具 ， 包括 国内 依法 发行 上市 的股票 （包 括中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 权证 、 股 指期 货等 权益 类金融 工具 ， 以 及债
券等固 定收 益类 金融 工具 （包括 国债 、金 融债 、央 行票据 、地 方政 府债 、企 业债、 公司 债、 可 转
换公司 债券 （含 可分 离交 易可转 债和 可交 换债 券） 、 中期票 据、 短期 融资 券、 超级短 期融 资券 、 资申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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产支持 证券 、次 级债 、债 券回购 、银 行存 款、 货币 市场工 具等 ）及 法律 法规 或中国 证监 会允 许 基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金
投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投资 范围 。本 基金为 混合 型基 金 ，
基金投 资组 合中 股票 资产 占基金 资产 的 0% ～95% ； 投资于 债券 、 债券 回购 、 货币市 场工 具 、 银 行
存款以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具不低于基金资 产的 5% ；每个交 易
日日终 在扣 除股 指期 货保 证金以 后， 本基 金保 留的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于 基
金资产净值的 5% 。股指 期货的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执 行。本基金目前正 处
于建仓 期。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶瑜珍
本基金
基金经
理
2016-11-18 - 12 年
叶 瑜 珍 女 士 ， 硕 士 研 究 生 。2005
年 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公
司， 历 任风 险分 析师、 信用 分析师 ，
基金经 理助 理等 职务， 现任 申万菱
信添益 宝债 券型 证券 投资 基金、 申
万 菱 信 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投
资基金、 申万 菱信 收益 宝货 币市场
基金、 申 万菱 信安 鑫优 选混 合型证
券投资 基金、 申万 菱信 安鑫 精选混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》及 其配 套法规 的规 定 ，
严格遵 守基 金合 同约 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 等原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风 险
的基础 上为 持有 人谋 求最 大利益 。
本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准确 、 完整 ； 本 基金 资产 与申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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本基金 管理 人与 公司 资产 之间严 格分 开； 没有 发生 内幕交 易、 操纵 市场 和不 当关联 交易 及其 他 违
规行为 。 在 基金 资产 的管 理 运作中,无 任何 损害 基金 持 有人利 益的 行为,并 通过 稳 健经营 、 规 范运 作、
规避风 险, 保护 了基 金持 有 人的合 法权 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司制 定了 《公 平 交易制 度》 ，通
过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 （包 括研 究 分
析、投 资决 策、 交易 执行 等）环 节中 的实 现， 在保 证各投 资组 合投 资决 策相 对独立 性的 同时 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会；同 时， 通过 对 投
资交易 行为 的日 常监 控和 事后分 析评 估来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。
在投资 和研 究方 面， 本公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程，提 高投 资 决
策的科 学性 和客 观性 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 投资决 策机 会， 建立 公平 交易的 制度 环境 。
在交易 执行 方面 ，本 公司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离， 通过 实行 集中交 易制 度 和
公平的 交易 分配 制度 ，确 保各投 资组 合享 有公 平的 交易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ，本 公司 风险 管理 总部开 展日 内和 定期 的工 作对公 平交 易 执
行情况 作整 体监 控和 效果 评估。 风险 管理 总部 通过 对 不同组 合之 间同 向交 易的 价差率 的假 设检 验、
价格占 优的 次数 百分 比统 计、价 差交 易模 拟贡 献与 组合收 益率 差异 的比 较等 方法对 本报 告期 以 及
连续四 个季 度期 间内 、 不 同 时间窗 口下 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的 交 易价差 进行 了分 析；
对于场 外交 易， 还特 别对 比了组 合之 间发 生的 同向 交易的 市场 公允 价格 和交 易对手 ，判 断交 易 是
否公平 且是 否涉 及利 益输 送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、事 中的 监控 和事 后的 分析评 估， 严格 执行 了公 平交易 制度 ， 公
平对待 了旗 下各 投资 组合 。本报 告期 内， 未出 现违 反公平 交易 制度 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 ， 明 确定 义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致
不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易类 型， 并规 定且 落实了 异常 交易 的日 常监 控、识 别以 及事 后 的
分析流 程。
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内， 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易 所
公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5% 的情况有两次。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年 一季 度， 我国 经济 金融运 行总 体平 稳，2017 年 1 、2 月份 经济 数据 由 于 2017 年 春节
的错配 有一 定的 影响 ， 但 总体来 看仍 然保 持一 定程 度的乐 观 ， 工 业增 速保 持 平稳 ， 预 计 2017 年 1
季度经 济增 速有 望 与 2016 年 4 季度 持平 。通 胀方 面 ，物价 温和 上行 ，猪 肉价 格难以 创新 高表 明
需求端 的消 费仍 然较 为平 稳， 食 品价 格保 持历 史平 均水平 的涨 跌。 货币 政策 在 2017 年 一季 度保 持
稳健中 性， 央行 持续 上调 各类货 币市 场操 作工 具利 率，对 金融 市场 造成 挤压 ，直接 影响 了企 业 在
债券市 场的 融资 。货 币投 放紧平 衡依 旧， 尤其 是在 信贷很 难增 长的 情况 下，M2 增 速有 限。
2017 年一 季度 债券 市场 继 续调整 ， 现 券收 益率 先上 后下， 总体 看， 2017 年 一 季度收 益率 曲线
平坦化 上行 。从 信用 利差 变化趋 势看 ，利 差扩 大主 要集中 在 1 月中 旬 至 2 月 上旬， 其后 信用 利 差
震荡略 微下 行 。 权益 市场 方面， 在 2017 年年 初经 历 了一波 下跌 ，上 证综 指最 低跌 至 3044 点 后，
市场触 底反 弹， 一路 上行 至 3200 点 附近 ，随 后窄 幅 震荡。 整 个 2017 年 第一 季 度，上 证综 指上 涨
3.83% ， 深证 成指 上 涨 2.47% ，创 业板 指表 现不 佳、 下跌 2.79% 。
报告期 内， 基于 对宏 观经 济和市 场的 预判 ，本 基金 管理人 灵活 调整 资产 配置 结构， 积极 把 握
短久期 债券 、 同业 存单 配 置机会 ； 积极 参与 新股 IPO 和 新发 转债 的申 购 ， 同 时利用 公司 研究 平台
精选权 益个 股， 力求 获得 稳定的 收益 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本基 金 A 类 产品 报告期 内 表现 为 1.20% ， 同期 业绩 比较基 准表 现 为 1.22% 。
本基 金 C 类产 品报 告期 内 表现 为 1.10% ， 同期 业绩 比较基 准表 现 为 1.22% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在本 报告 期末 存在 超过连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 62,174,972.53 7.66
其中： 股票 62,174,972.53 7.66
2 固定收 益投 资 602,282,000.00 74.23 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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其中： 债券 602,282,000.00 74.23
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 132,800,344.10 16.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,004,760.64 0.86
7 其他各 项资 产 7,066,075.50 0.87
8 合计 811,328,152.77 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
18,131,110.22 2.24
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
18,308,324.92 2.27
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
6,366,622.50 0.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,247,114.89 0.15
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
18,121,800.00 2.24
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
62,174,972.53 7.69
5.2.2 报 告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600900 长江电 力 480,000.00 6,369,600.00 0.79
2 601607 上海医 药 269,950.00 6,292,534.50 0.78
3 601398 工商银 行 1,300,000.00 6,292,000.00 0.78
4 600887 伊利股 份 330,000.00 6,240,300.00 0.77
5 600886 国投电 力 800,000.00 6,024,000.00 0.75
6 601939 建设银 行 1,000,000.00 5,940,000.00 0.73
7 601009 南京银 行 490,000.00 5,889,800.00 0.73
8 600795 国电电 力 1,800,000.00 5,868,000.00 0.73
9 600079 人福医 药 150,000.00 2,961,000.00 0.37
10 600196 复星医 药 90,000.00 2,539,800.00 0.31
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 5,996,400.00 0.74
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,016,000.00 4.95
其中： 政策 性金 融债 40,016,000.00 4.95
4 企业债 券 27,165,600.00 3.36
5 企业短 期融 资 券 110,288,000.00 13.65
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,078,000.00 0.50
8 同业存 单 414,738,000.00 51.31 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
11
9 其他 - -
10 合计 602,282,000.00 74.52
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111712025 17 北 京银 行 CD025 600,000.00 59,334,000.00 7.34
2 111714011 17 江 苏银 行 CD011 500,000.00 49,505,000.00 6.13
3 111619059 16 恒 丰银 行 CD059 500,000.00 48,510,000.00 6.00
4 011698210 16 苏 美达 SCP001 400,000.00 40,104,000.00 4.96
5 111720012 17 广 发银 行 CD012 400,000.00 39,560,000.00 4.89
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货交 易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查，或 在报告 编辑 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 54,176.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,011,899.06
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,066,075.50
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安鑫精 选A 安鑫精 选C
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 200,408,706.02 597,027.21
本报告 期期 初基 金份 额总 额 331,008,709.26 475,021.33 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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报告期 基金 总申 购份 额 470,798,803.01 17,877.02
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 56,928.50 280,501.19
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 801,750,583.77 212,397.16
注：本 基金 基金 合同 于2016 年11 月18 日生 效。
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20% 的
时间区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20161118-20170331 200,007,500.00 531,420,788.46 - 731,428,288.46 91.20%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的 情况 。在单一 投资者 持有基
金份额比 例较高 的情况 下 ， 如投资 者集中 赎回， 可 能会给基 金带来 流动性 冲 击。 基金 管理人 将专业
审慎、勤 勉尽责 地管控 基 金的流动 性风险 ，保护 持 有人利益 。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告
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9.2 存放地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、招募 说明 书及 其定 期更 新、基 金发 售公 告和 基金 成立公 告均 放 置
于本基 金管 理人 及基 金托 管人的 住所 ；开 放日 常交 易业务 公告 、定 期报 告和 其他临 时公 告放 置 于
本基金 管理 人的 住所 。本 基金管 理人 住所 地址 为： 中国上 海市 中山 南 路 100 号 11 层。
9.3 查阅方式
上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ，也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅， 查 询
网址：www.swsmu.com 。
申万菱信基金管理有 限公 司
二〇一七年四月二十 二日
