申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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申 万 菱信 中证 500 指 数 增强 型证 券 投资 基 金
2017 年第 1 季度 报 告
2017 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年四 月二十 二日申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年4 月19 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 申万菱 信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 002510
交易代 码 002510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 307,019,002.45 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与 严格
的投资 纪律 约束 ，力 争控 制本基 金净 值增 长率 与业 绩比较 基准
之间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.5% ， 年化 跟踪误 差不
超过 7.75% ，同 时力 求实 现超越 标的 指数 的业 绩表 现，谋 求基
金资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 在指 数化 投资 的基 础上通 过数 量化 模型 进行 投资组 合优
化，在 控制 与业 绩比 较基 准偏离 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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标的指 数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为增 强型 指数 基金 ，具有 较高 预期 风险 、较 高预期 收益
的特征 ，其 预期 风险 和预 期收益 均高 于混 合型 基金 、债券 型基
金和货 币市 场基 金。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 1 月 1 日-2017 年3 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 7,281,434.49
2. 本期 利润 11,918,582.72
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0432
4. 期末 基金 资产 净值 329,689,029.97
5. 期末 基金 份额 净值 1.0738
注：1 ）本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2）上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ：申 购费 、赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金 各项费 用后 ，
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.72% 0.66% 2.10% 0.72% -0.38% -0.06% 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
申万菱 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2016 年4 月 21 日 至2017 年3 月 31 日）
注：1 ）自 基金 合同 生效 以 来，本 基金 运作 未满 一年 。
2）本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ，包括 国内 依法 发行 上市 的股票 （包 括
主板、 中小 板、 创业 板及 其他依 法发 行、 上市 的股 票） 、 权证 、股 指期 货、 债 券（含 国债 、
央行票 据、 金融 债、 次 级 债、 企 业债、 公司 债、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据、 可
转债及 分离 交易 可转 债、 可交换 债券 、地 方政 府债 、证券 公司 短期 公司 债券 等） 、 资产 支持
证券 、 债 券回 购、 银行 存 款、 同业 存单 等固 定收 益 类资产 及现 金 ， 以 及法 律 法规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 可以参 与融 资
和转融 通证 券出 借业 务 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在
履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金持有 的股 票资
产占基 金资 产净 值的 比例 不低于80%， 其中 投资 于中 证500 指数 成份 股及 备选 成 份股的 资产 占
股票资 产的 比例 不低 于80% ；每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ，
应当保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 本 基 金投资 股指 期
货、权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞诚
本基
金基
金经
理
2016-04-21 - 7 年
俞诚先 生， 经济 学学 士， 金融风 险管 理师
（FRM）。 2009 年开 始从 事 证券相 关工 作 ，
2009 年 8 月 加入 申万 菱 信基金 管理 有限
公司 ， 历 任产 品与 金融 工 程总部 金融 工程
师，数 量研 究员 ，现 任申 万菱信 沪 深 300
价值指 数证 券投 资基 金 、 申万菱 信深 证成
指分级 证券 投资 基金 、 申 万菱信 中小 板指
数分级 证券 投资 基金 、 申 万菱信 中证 申万
证券行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 申万 菱
信中证 环保 产业 指数 分级 证券投 资基 金 、
申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金、 申万 菱信 中证 申万 电 子行业 投资 指数
分级证 券投 资基 金 、 申 万 菱信中 证申 万传
媒行业 投资 指数 分级 证券 投资基 金 、 申 万
菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投
资基金 、 申万 菱信 中证500 指数 增强 型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金投 资运作符 合法律 法规和基 金合同的 规定, 信 息披露及 时、准确 、完整 ；本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交
易及其 他违 规行 为。 在基 金 资产的 管理 运作 中, 无任 何 损害基 金持 有人 利益 的行 为,并 通过 稳
健经营 、规 范运 作、 规避 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。
4.3 公平 交易专 项说 明 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本 公司 制定 了 《公 平交 易 制度》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对独 立性
的同时， 确保各投 资组合 在获得投 资信息、 投资建 议和实施 投资决策 方面享 有公平的 机会 ；
同时， 通过 对投 资交 易行 为 的日常 监控 和事 后分 析评 估来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的 监 督 。
在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策 流 程， 提高 投
资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 总 部开展 日内 和定 期的 工作 对公平 交
易执行 情况 作整 体监 控和 效果评 估。 风险 管理 总部 通 过对不 同组 合之 间同 向交 易的价 差率 的
假设检 验 、 价 格占 优的 次 数百分 比统 计 、 价 差交 易 模拟贡 献与 组合 收益 率差 异的比 较等 方法
对本报 告期 以及 连续 四个 季度期 间内 、 不 同时 间窗 口 下公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ； 对 于场外 交易 ， 还特 别对 比 了组合 之间 发生 的同 向交 易的市 场公 允价
格和交 易对 手， 判断 交易 是否公 平且 是否 涉及 利益 输送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了 公 平交 易制度 ，
公平对 待了 旗下 各投 资组 合。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本公司制 定了《异 常交易 监控报告 制度》 ，明 确定义 了在投资 交易过程 中出现 的各种 可
能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 类型 ， 并 规定且 落实 了异 常交 易的 日常监 控 、 识 别
以及事 后的 分析 流程 。
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。 本报 告 期内 ， 本 公司 所有 投资 组 合参与 的交
易所公开 竞价同日 反向交 易成交较 少的单边 交易量 超过该证 券当日成 交量 的 5% 的情况 有两
次。 投资 组合 经理 因投 资 组合的 投资 策略 而发 生同 日反向 交易 ， 未 导 致不 公 平交易 和利 益输
送。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 一季度， 经济指 标 小幅超预期 叠加流 动性相 对平稳，市 场总体 震荡向 上，交投申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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活跃度 上升 。 风 格上 ， 市场 动量效 应明 显， 稳定 成长 白 马股受 到资 金持 续追 捧。 国 外市场 上，
继2016 年 年末 美国 再次 加 息后 ， 市 场预 计 2017 年美 国将加 息 2-3 次 ， 国内 汇 率稳定 以及 货
币政策 是否 转向 依然 是市 场今年 最关 注的 问题 。2017 年一 季度 ， 上证 综指 上 涨 3.83% ， 深 证
成份指 数上 涨 2.47% ，沪 深 300 指数 上涨 4.41% ； 而中证 500 指数 上涨 2.20% ，中 小板 指数
上涨4.22% ，创 业板 指数 下跌 2.79% ，显 示大 盘风 格更为 占优 。
本基金采用的 量 化 模 型 仍然 秉 持 历 史 业 绩 稳 定 成 长叠 加 未 来 业 绩 预 期 向 上 的主 要 选 股
逻辑， 本基 金 2017 年 一 季度 以 1.72% 的涨 幅跑 输 业绩基 准。 未来 ，本 基金 将力争 控制 跟踪
误差和 偏离 度在 基金 合同 的允许 范围 内， 最大 化的 提升基 金风 险收 益比 率。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2017 年一 季度 ， 中 证 500 指数表 现 为2.20% ， 本基 金 该报告 期内 表现 为1.72% ， 同期基
金业绩 基准 表现 为2.1% ， 领先业 绩基 准-0.38% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 287,381,942.12 86.84
其中： 股票 287,381,942.12 86.84
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,049,531.90 13.01 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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7 其他各 项资 产 516,304.00 0.16
8 合计 330,947,778.02 100.00
注：本 基金 未开 通沪 港通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业
32,686,876.64 9.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,476,558.74 0.45
E 建筑业
2,966,784.28 0.90
F 批发和 零售 业
130,984.00 0.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,499,232.96 0.45
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,764,243.77 1.45
J 金融业
- -
K 房地产 业
5,062,606.86 1.54
L 租赁和 商务 服务 业
1,095,225.60 0.33
M 科学研 究和 技术 服务 业
16,930.16 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
49,699,443.01 15.07
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,379,482.53 0.72 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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B 采矿业
- -
C 制造业
136,648,049.14 41.45
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,462,166.35 1.66
E 建筑业
9,383,000.10 2.85
F 批发和 零售 业
10,016,636.14 3.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,155,995.80 1.87
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
29,724,032.70 9.02
J 金融业
- -
K 房地产 业
21,802,427.35 6.61
L 租赁和 商务 服务 业
8,881,052.35 2.69
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,498,909.16 0.76
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,964,255.49 0.90
S 综合
1,766,492.00 0.54
合计
237,682,499.11 72.09
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 未开 通沪 港通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002572 索菲亚 57,552.00 3,965,332.80 1.20
2 002589 瑞康医 药 95,446.00 3,915,194.92 1.19
3 002273 水晶光 电 163,210.00 3,704,867.00 1.12
4 603005 晶方科 技 108,551.00 3,645,142.58 1.11
5 600056 中国医 药 153,366.00 3,625,572.24 1.10
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300258 精锻科 技 91,513.00 1,569,447.95 0.48
2 002677 浙江美 大 107,206.00 1,545,910.52 0.47
3 002542 中化岩 土 170,810.00 1,477,506.50 0.45
4 600897 厦门空 港 56,507.00 1,457,880.60 0.44
5 600452 涪陵电 力 29,782.00 1,429,833.82 0.43
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值变 动( 元) 风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 804,280.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) -35,680.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 ， 在 风险可 控的 前提 下 ， 本 着谨 慎原则 ，
参与股 指期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 系统 性风 险， 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外， 本
基金还 将运 用股 指期 货来 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理， 如 预期 大 额
申购赎 回、 大量 分红 等， 以及对 冲因 其他 原因 导致 无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
11
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.15.11.1 本 基金投资 的前十名证 券的发行 主体 本期没有出 现被监 管部门 立案调查的 情
形。本基金 投资的 前十名 证券的发行 主体除 片仔癀 （600436.SH ）外，在 报告 编制日前一 年
内没有 受到 公开 谴责 和处 罚的情 形。
片仔癀 于2017 年 3 月16 日发布 了 “ 关于 收到 福建 证监局 《 行政 监管 措施 决 定书 》 的 公
告 ” 。 中 国证 监会 福建 监 管局认 定 ， 片 仔癀 在信 息 披露 、 募 集资 金管 理以 及 内幕交 易防 控等
方面存 在问 题 ， 违 反了 《 上市公 司信 息披 露管 理办 法》 、 《 上市 公司 监管 指 引第 2 号—— 上
市公司 募集 资金 管理 和使 用的监 管要 求》 、 《 关于 上 市公司 建立 内幕 信息 知情 人登记 管理 制
度的规 定 》 等 法规 中的 有 关规定 。 中国 证监 会福 建 监管局 为此 对片 仔癀 采取 出具警 示函 的行
政监管 措施 。
本基金的 增强策略 采用的 是量化模 型选股策 略，片 仔癀是量 化模型批 量选择 结果之一 。
由于该 事件 并没 有影 响到 量化模 型关 注的 指标 ， 因 此 也不影 响基 金管 理人 遵循 量化模 型的 结
果投资 片仔 癀。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 96,127.77
2 应收证 券清 算款 389,908.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,395.09
5 应收申 购款 21,872.23
6 其他应 收款 - 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
12
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 516,304.00
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,335,260.07
报告期 基金 总申 购份 额 205,455,787.46
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 48,772,045.08
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 307,019,002.45
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20% 的
时间区间
期初份额
申购
份额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20170101-20170117 37,846,059.23 - 37,846,059.23 - 0.00% 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 1 季度 报告
13
2 20170101-20170117 36,228,979.89 - - 36,228,979.89 11.80%
3 20170101-20170122 47,330,083.30 - - 47,330,083.30 15.42%
产品特有 风险
本基金本 报告期 存在单 一 投资者持 有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的 情况 。 在单 一投资 者持有 基金 份
额比例较 高的情 况下， 如 投资者集 中赎回， 可能会 给基金带 来流动 性冲击。 基金管理 人将专 业审慎 、 勤
勉尽责地 管控基 金的流 动 性风险， 保护持 有人利 益 。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查 文件目 录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放 地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、 招 募说 明书 及其 定期 更 新、 基金 发售 公告 和基 金 成立公 告均
放置于 本基 金管 理人 及基 金托管 人的 住所 ； 开放 日 常交易 业务 公告 、 定期 报 告和其 他临 时公
告放置 于本 基金 管理 人的 住所。 本基 金管 理人 住所 地址为 ：中 国上 海市 中山 南路 100 号 11
层。
9.3 查阅 方式
上述文件 均可到本 基金管 理人的住 所进行查 阅，也 可在本基 金管理人 的网站 进行查阅 ，
查询网 址：www.swsmu.com 。
申 万菱 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年四 月二 十二日
