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方正货币A(730003)

方正货币:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 
 
 第 1 页 共 12 页 
 
 
 
 
 
方正富邦 货币市场基金 
 
2017 年第1季度报告 
 
2017 年03月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























基金管理人 :方正富邦基金管理有 限公司























基金托管人 :中国建设银行股份有 限公司























报告送出日 期:2017年04 月22日


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 2 页 共 12 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年4月21日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31 日止。 §2


基 金产品概况 基金简称 方正富邦货币 基金主代码 730003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12 月26日 报告期末基金份额总额 822,415,497.48 份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础 上, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前 提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和 短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流 动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的 投资组合管理。 具体而言, 本基金的投资策略以自上而下为主, 同时兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是 指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分 析,对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预 测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决 方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 3 页 共 12 页 定本基金组合的期限结构和品种结构,构建 稳 健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资 对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机 制暂时失灵带来的投资机会,进行相应的套利 操作,增加投资收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的 高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和 预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债 券型基金 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B 下属分级基金的交易代码 730003 730103 报告期末下属分级基金的份额总额 515,024,965.88 份 307,390,531.60 份 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年01月01日-2017年03月31日) 方正富邦货币A 方正富邦货币B 1.本期已实现收益 4,862,241.85 3,928,478.93 2.本期利润 4,862,241.85 3,928,478.93 3.期末基金资产净值 515,024,965.88 307,390,531.60 注:1 、本 基金无 持有人 认购或交 易基金 的各项 费 用。


2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除 相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ,由于货 币市场 基 金采用摊 余成本 法核算 , 因此,公 允价值 变动收 益 为零,本 期已实 现收益 和 本期利润 的金额 相 等。


3.2 基 金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 4 页 共 12 页 1 、方正 富邦货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0059 % 0.0049 % 0.3329 % 0.0000% 0.6730 % 0.0049 % 注:本基 金的收 益分配 是 按日结转 份额。 2 、方正 富邦货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.0653 % 0.0049 % 0.3329 % 0.0000% 0.7324 % 0.0049 % 注:本基 金的收 益分配 是 按日结转 份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值收益率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率 变动的比 较 方正富邦 货币A 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年12 月26 日-2017 年03 月31 日) 方正富邦货币A 业绩比较基准 2012-12-26 2013-08-05 2014-03-15 2014-10-23 2015-06-03 2016-01-11 2016-08-20 2017-03-31 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 5 页 共 12 页 方正富邦 货币B 份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年12 月26 日-2017 年03 月31 日) 方正富邦货币B 业绩比较基准 2012-12-26 2013-08-05 2014-03-15 2014-10-23 2015-06-03 2016-01-11 2016-08-20 2017-03-31 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王健 基金投 资部助 理总监 兼本基 金基金 经理 2015 年03月 18日 - 8年 本科毕业于内蒙古师范大 学教育技术专业,内蒙古 工业大学产业经济学硕士 研究生。 2009 年3月至2014 年12月于包商银行债券投 资部担任执行经理助理; 2015年1月至3 月于方正富 邦基金管理有限公司基金 投资部担任拟任基金经 理;2015年3月至今, 任方 正富邦货币市场基金基金 经理。 2016年6月至今于方 正富邦基金管理有限公司 基金投资部任助理总监职 方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 6 页 共 12 页 务。 注:①"任 职日期"和"离 任日期" 分 别指公 司决定 确定的聘 任日期 和解聘 日 期。 ②证券从 业的含 义遵从 行 业协会《 证券业 从业人 员 资格管理 办法》 的相关 规 定。 4.2 报 告期内本基金运作遵规守 信情况说明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其各项配套 法规、 《方正富邦货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份 额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 和 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》 的规定, 通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面, 本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司 适用的投资对象备选库和交易对象备选库, 确保各投资组合在获取研究信息、 投资建议 及实施投资决策方面享有平等的机会。 健全投资授权制度, 明确各投资决策主体的职责 和权限划分, 投资组合经理在授权范围内自主决策。 建立投资组合投资信息的 管理及保 密制度, 通过岗位设置、 制度约束、 技术手段相结合的方式, 使不同投资组合经理之间 的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面, 本基金管理人实行集中交易制度, 交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先, 价格优先的原则严格执行所有指令, 确保公平对待 各投资组合。 对于一级市场申购等场外交易, 按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度, 报告期内未发现本基金存在异常交易 行为。 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 该产品主要投资者为个人 投资者, 基金分散度较高, 赎回集中度较低。 因此适宜配 置中长期限资产, 主要是中长期的线下存款、 同业存单和债券, 常规回购操作占比较低。 4.5 报 告期内基金的业绩表现


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 7 页 共 12 页 截至2017年3月31日, 本基金本报告期A级份额净值收益率为1.0059%,B级份额净值 收益率为1.0653%,同期业绩比较基准收益率为0.3329% 。 4.6 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 该产品 最大的特性就是客户整体的稳定性, 收益最难得也是稳定性。 纵观下季度及 全年,有很多不确定因子,如特朗普执政,美国进入加息周期,中国经济的分化走势, 法国大选和英国正式启动脱欧, 如何在众多事件中为投资热取得平稳收益是下季度的主 要目标。 §5


投 资组合报告 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 445,660,916.35 49.56 其中:债券 445,660,916.35 49.56








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 217,450,566.18 24.18 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 231,484,338.74 25.74 4 其他资产 4,718,359.85 0.52 5 合计 899,314,181.12 100.00 5.2 报 告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.14 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 75,999,766.00 9.24


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 8 页 共 12 页 其中:买断式回购融资 - - 注:报告 期内债 券回购 融 资余额占 基金资 产净值 比 例应取报 告期内 每个交 易 日融资余 额占基 金 资产净值 比例的 简单平 均 值; 对于 货币市 场基金 , 只要其投 资的市 场 (如 银 行间市场 ) 可交 易, 即可视为 交易日 。 债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明 本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3 基 金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22 报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 12.34 9.24 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.28 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 76.10 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - -


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 9 页 共 12 页 5 120天(含)—397 天(含) 6.06 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 108.78 9.24 5.4 报 告期内投资组合平均剩余 期限超过240天情况说 明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过240 天。 5.5 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,814,953.11 6.06 其中:政策性金融债 49,814,953.11 6.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 395,845,963.24 48.13 8 其他 - - 9 合计 445,660,916.35 54.19 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报 告期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111716069 17 上海银行 CD069 1,000,000 98,977,747.84 12.04 2 111712069 17 北京银行 1,000,000 98,977,747.84 12.04


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 10 页 共 12 页 CD069 3 111719074 17 恒丰银行 CD074 1,000,000 98,954,236.74 12.03 4 170204 17 国开04 500,000 49,814,953.11 6.06 5 111682565 16 广州农村商 业银行CD177 500,000 49,472,428.21 6.02 6 111610658 16 兴业CD658 500,000 49,463,802.61 6.01 5.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0966% 报告期内偏离度的最低值 -0.0057% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0253% 报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内 正 偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到0.50%。 5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投 资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销, 每日计提损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用 “摊余成本法” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离, 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金 管理人于每一估值日, 采用估值技术, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 “影子 定价” 。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标 产生重大偏离的, 应按其他公 方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 11 页 共 12 页 允指标对组合的账面价值进行调整, 调整差额确认为 “公允价值变动损益” , 并按其他 公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算 公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管 理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5.9.2 报告期内,本基金投资 决策程序符合相关法律 法规的要求,未发现本 基金投资 的前十名 证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查 , 或在报告编制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,917,182.13 4 应收申购款 2,801,177.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,718,359.85 5.9.4 投资组合报告附注的其 他文字描述部分。 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 方正富邦货币A 方正富邦货币B 报告期期初基金份额总额 304,978,067.37 341,193,787.65 报告期基金总申购份额 653,126,589.05 537,182,507.56 减:报告期基金总赎回份额 443,079,690.54 570,985,763.61 报告期期末基金份额总额 515,024,965.88 307,390,531.60 注:总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ,总赎 回 份额含转 换出份 额。 §7


基 金管理人运用固有资金 投资本基金交易明细


方正富 邦货 币市 场基 金2017 年第1 季度 报告 第 12 页 共 12 页 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2017 年03月30 日 5,000,000.00 5,000,000.00 - 合计


5,000,000.00 5,000,000.00


§8 备查 文件目录 8.1 备 查文件目录 (1) 中国证监会核准基金募集的文件; (2)《方正富邦货币市场基金基金合同》; (3)《方正富邦货币市场基金基金托管协议》; (4)《方正富邦货币市场基金招募说明书》; (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;


(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存 放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 8.3 查 阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工 本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦 基金管理有限公司 二〇一七 年四月二十二 日