建 信 现 金 添益 交 易 型 货币 市 场 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 建信现金添益 2017 年第 1 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信现 金添 益
场内简 称 建信添 益
基金主 代码 003022
交易代 码 003022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,797,559,001.32 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 和保 持流动 性的 前提 下， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 取资 产配 置策 略、 个券 选择 策略 、 利 率 策
略、 资产 支持 证券 投资 策 略等积 极投 资策 略 ， 在 严 格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和利用 市场 失衡 提供 的 投 资
机会， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税 前 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 预期 风险 和预 期 收 益
低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信现 金添 益 建信添 益
下属分 级基 金的 场内 简称 - 建信添 益
下属分 级基 金的 交易 代码 003022 511660
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,724,615,261.81 份 72,943,739.51 份
本基 金A 级 建信 现金 添益 份额净 值 为 1 元，H 级现 金添益 份额 净值 为 100 元。 建信现金添益 2017 年第 1 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
建信现 金添 益 建信添 益
1. 本期已 实现 收益 16,271,178.91 53,375,130.80
2．本 期利 润 16,271,178.91 53,375,130.80
3．期 末基 金资 产净 值 1,724,615,261.81 7,294,373,950.55
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信现金添益
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9109% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.5780% 0.0008%
建信添益
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8511% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.5182% 0.0008%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1.本基 金基 金合 同 于2016 年9 月2 日 生效 ，截 至报 告期末 未满 一年 。
2.本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈建良
固定收益
投资部副
总经理 、 本
基金的基
金经理
2016 年9 月
2 日
- 9
2005 年 6 月 加入 中国 建设 银
行厦门分行，任客户经理；
2007 年 6 月 调入 中国 建设 银
行总行 金融 市场 部， 任 债券 交
易员；2013 年 9 月加 入我 公
司， 历 任基 金经 理助 理、 基 金
经理、 固 定收 益投 资部 总监 助
理。2013 年 12 月 10 日起 任
建信货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年1 月21 日 起任 建信 月
盈安心理财基金基金经理；
2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉建信现金添益 2017 年第 1 季度 报告
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薪宝货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年9 月17 日 起任 建信 现
金添利 货币 基金 的基 金经 理；
2016 年3 月14 日 起任 建信 目
标收益一年期债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2016 年 7
月 26 日 起任 建信 现金 增利货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；2016
年9 月2 日起 任建 信现 金添 益
交易型货币市场基金基金经
理；2016 年9 月13 日 起任 建
信瑞盛添利混合型证券投资
基金基 金经 理；2016 年 10 月
18 日起任建信基金天添益货
币市场 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模 块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量建信现金添益 2017 年第 1 季度 报告
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超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度， 宏观 经济 运行总 体平 稳， 各项 经济 数据延 续去 年下 半年 以来 的良好 态势 。 全
社会固 定资 产投 资表 现强 劲， 前 两月 同比 增长8.9% ， 其中 基础 设施 建设 、 制 造业和 房地 产开 发 投
资三大 项同 比增 速较 去年 末均有 进一 步提 升， 仍然 是拉动 经济 增长 最主 要的 动力。 工业 产出 加快 ，
前两月 规模 以上 工业 增加 值累计 同比 增 加6.3%，为 2015 年 4 季度 以来 新高 。 在供给 侧改 革和 中
下游企 业补 库存 的共 同作 用下，1 月和 2 月PPI 继 续走高 ， 分 别录 得 6.9% 和7.8% ， 整体 来看 ， 工
业品价 格的 持续 上涨 带动 了工业 企业 主营 业务 收入 的快速 增加 和利 润改 善， 使 得 前 两月 工业 企业
利润同 比增 速 达31.5% ， 恢复性 增长 仍在 延续 ，其 中上游 行业 企业 利润 增幅 最为显 著。
1-2 月，CPI 与PPI 走势出 现明显 分化 ，PPI 的 快速 上涨 向 CPI 传导 并不 明显 。 受春 节错 位 和
暖冬因 素等 影响 ，食 品价 格在 2 月份 跌幅 明显 ，CPI 同比 仅增 长 0.80% 。虽 然 基建投 资相 对火 热 ，
但对消 费类 需求 的刺 激有 限。2 月份 社会消 费品 零售 总额当 月同 比仅 增9.5% ， 不仅较 去 年 12 月下
滑了1.4 个 百分 点， 也低 于去年 同 期 0.7 个百 分点 ，其中 代表 下游 需求 的汽 车类消 费是 造成 本月
社零下 滑的 最主 要原 因， 其累计 同比 增速 从2016 年全 年 10.1% 大幅 跳水 至-1.0% 。
货币政 策方 面， 央行 延续 了去年 三季 度以 来的 谨慎 态度， 金融 去杠 杆仍 是今 年一季 度的 最重
要的政 策导 向之 一， 货币 政策总 体维 持稳 健中 性。 今年以 来， 央行 两次 上调 OMO 和MLF 操作 利率 ，
试图提 高金 融市 场利 率水 平引导 金融 机构 降低 杠杆 ，导致 资金 面持 续偏 紧， 回购利 率继 续上 行。
值得一 提的 是， 今年 一季 度在 MPA 考 核中 ，首 次将 表外理 财纳 入广 义信 贷， 使得部 分银 行类 机构
资产规 模增 速考 核压 力增 大， 对 季末 资金 面和 流动 性造成 一定 冲击 。 由 于市 场机构 对此 早做 准备 ，
尽管3 月底 银行 间跨 季资 金利率 在部 分交 易日 出现 时点性 跳升 ，季 末资 金面 紧张程 度总 体仍 低于
市场预 期。
现券方 面， 一季 度债 券市 场总体 延续 去年 底以 来的 调整态 势， 收益 率较 年初 以来出 现明 显上
行。10 年期 国开 债的 收益 率在 3 月上 旬冲 高 到4.23% 后有 所回 落，10 年 期国 债 收益率 较年 初上 行
幅度也 近20BP 。 而无 风险 利率水 平的 抬升 ， 也 推动 信用债 估值 水平 的回 落。 巨量供 给背 景下 ， 同
业存单 发行 利率 高企 ， 在 偏紧的 流动 性环 境里 ， 短 期信用 债收 益率 持续 上行 。 从 信用 利差 角度 看，
目前 AA 以 上评 级中 短期 品 种信用 利差 回到 历史 二分 之一分 位值 上方 ， 中长 期品 种尽管 仍处 四分 之
一分位 值附 近， 但较 年初 已有 明 显回 升 。
在此环 境下 ，建 信现 金添 益货币 市场 基金 重点 加强 流动性 风险 管理 ，强 调资 产类别 的甄 选，
控制信 用债 券和 同业 存单 的投资 比例 ，加 大银 行存 款的询 价和 投资 力度 ，规 避信用 风险 ，保 持组建信现金添益 2017 年第 1 季度 报告
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合流动 性。 在保 持较 低杠 杆水平 的基 础上 ，加 强对 资金面 和组 合负 债端 变化 的预判 ，合 理摆 布资
产到期 时点 ，提 高组 合灵 活性， 在整 个一 季度 实现 了组合 的平 稳运 行和 稳定 回报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期现 金添 益A 基金 净值增 长 率0.9109% ， 波动 率 0.0008% ， 现金 添 益H 基 金净值 增 长 率
0.8511% ， 波动 率0.0008% ；业绩 比较 基准 收益 率 0.3329% ，波 动率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,741,846,885.61 38.45
其中： 债券 3,741,846,885.61 38.45
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
281,461,445.96
2.89
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
281,461,445.96 2.89
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,629,039,234.35 57.85
4 其他资 产 78,781,302.64 0.81
5 合计 9,731,128,868.56 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.99
其中： 买断 式回 购融 资 0.97
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 706,498,180.24 7.83
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。 建信现金添益 2017 年第 1 季度 报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 11.76
7.83
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 40.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 17.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 22.92 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.02 7.83
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 199,626,431.42 2.21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 320,144,320.45 3.55
其中： 政策 性金 融债 320,144,320.45 3.55
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 339,874,236.39 3.77
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,882,201,897.35 31.96
8 其他 - -
9 合计 3,741,846,885.61 41.49
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111613117
16 浙商
CD117
4,000,000 398,474,397.35 4.42
2 111794426
17 东莞 银行
CD027
4,000,000 386,809,158.85 4.29
3 111793435
17 天津 银行
CD022
3,000,000 297,500,823.62 3.30
4 111793210
17 成都 银行
CD023
2,000,000 198,350,665.03 2.20
5 111793387
17 重庆 农村
商行CD042
2,000,000 198,333,882.41 2.20
6 111794045
17 成都 银行
CD033
2,000,000 198,104,382.28 2.20
7 111793581
17 南京 银行
CD042
2,000,000 196,067,981.83 2.17
8 150417 15 农发 17 1,200,000 120,393,710.50 1.33
9 111698103
16 华融 湘江
银行CD056
1,200,000 119,930,766.10 1.33
10 111707024
17 招商 银行
CD024
1,060,000 105,808,547.36 1.17
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0052%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0545%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0192%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金计价采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按票面利率 或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价 ，在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提损益。
5.9.2
本基金该报告期内投 资前 十名证券的发行主体 均无 被监管部门立案调查 和在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 36,985,662.71
4 应收申 购款 41,210,434.13
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 585,205.80
7 其他 -
8 合计 78,781,302.64
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信现 金添 益 建信添 益
报告期 期初 基金 份额 总额 2,673,043,799.54 54,364,552.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,695,745,782.97 105,650,210.31
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 5,644,174,320.70 87,071,023.53
报告期 期末 基金 份额 总额 1,724,615,261.81 72,943,739.51
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添益 交易 型货 币市 场基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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