建 信 现 金 添利 货 币 市 场基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 建信现金添利货币 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信现 金添 利货 币
基金主 代码 000693
交易代 码 000693
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 81,322,765,211.43 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 将采 取个 券选 择策 略、 利 率策 略等 积极 投 资 策
略， 在严 格控 制风 险的 前 提下 ， 发 掘和 利用 市场 失 衡
提供的 投资 机会 ，实 现组 合增值 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000693 003164
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 65,532,815,116.82 份 15,789,950,094.61 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B
1. 本期已 实现 收益 605,550,304.36 141,509,129.46
2．本 期利 润 605,550,304.36 141,509,129.46
3．期 末基 金资 产净 值 65,532,815,116.82 15,789,950,094.61
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于该 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信现金添利货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7915% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.4586% 0.0008%
建信现金添利货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.8265% 0.0008% 0.3329% 0.0000% 0.4936% 0.0008%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1.本基 金 于2016 年8 月4 日起新 增B 类份 额， 原有 份额全 部转 换 为A 类 份额 。
2.本报 告期 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本基金的
基金经 理
2014 年9 月
17 日
- 8
于倩倩 女士 ， 硕 士。2008 年6
月加入 国泰 人寿 保险 公司， 任
固定收 益研 究专 员； 2009 年9
月加入金元惠理基金管理公
司（原金元比联基金管理公
司） ， 任债 券研 究员；2011 年
6 月加 入我 公司， 历任 债券 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，2013
年8 月5 日起 任建 信货 币市 场
基金基 金经 理；2014 年 1 月
21 日起任建信双周安心理财
债 券 基 金 的 基 金 经 理 ；2014建信现金添利货币 2017 年第 1 季度报告
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年 6 月 17 日 起任 建信 嘉薪 宝
货币市 场基 金基 金经 理； 2014
年 9 月 17 日 起任 建信 现金 添
利货币 基金 的基 金经 理。
陈建良
固定收益
投资部副
总经理 、 本
基金的基
金经理
2014 年9 月
17 日
- 9
2005 年 6 月 加入 中国 建设 银
行厦门分行，任客户经理；
2007 年 6 月 调入 中国 建设 银
行总行 金融 市场 部， 任 债券 交
易员；2013 年 9 月加 入我 公
司， 历 任基 金经 理助 理、 基 金
经理、 固 定收 益投 资部 总监 助
理。2013 年 12 月 10 日起 任
建信货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年1 月21 日 起任 建信 月
盈安心理财基金基金经理；
2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉
薪宝货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年9 月17 日 起任 建信 现
金添利 货币 基金 的基 金经 理；
2016 年3 月14 日 起任 建信 目
标收益一年期债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2016 年 7
月 26 日 起任 建信 现金 增利 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 ；2016
年9 月2 日起 任建 信现 金添 益
交易型货币市场基金基金经
理；2016 年9 月13 日 起任 建
信瑞盛添利混合型证券投资
基金基 金经 理；2016 年 10 月
18 日起任建信基金天添益货
币市场 基金 基金 经理 。
高珊
本基金的
基金经 理
2015 年8 月
25 日
- 10
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年 6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月起任建信货币市场基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日 起任 建信 双周 安心 理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安
心理财债券型证券投资基金建信现金添利货币 2017 年第 1 季度报告
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基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013 年 12 月 20 日起 任建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添
利货币市场基金基金经理；
2016 年 6 月 3 日 起任 建信 鑫
盛回报灵活配置基金的基金
经理；2016 年 7 月 26 日起 任
建信现金增利货币市场基金
基金经 理；2016 年 10 月 18
日起任建信天添益货币市场
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信现 金添 利货 币市 场基金 基金 合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度， 宏观 经济 运行总 体平 稳， 各项 经济 数据延 续去 年下 半年 以来 的良好 态势 。 全
社会固 定资 产投 资表 现强 劲， 前 两月 同比 增长8.9% ， 其中 基础 设施 建设 、 制 造业和 房地 产开 发 投
资三大 项同 比增 速较 去年 末均有 进一 步提 升， 仍然 是拉动 经济 增长 最主 要的 动力。 工业 产出 加快 ，
前两月 规模 以上 工业 增加 值累计 同比 增 加6.3%，为 2015 年 4 季度 以来 新高 。 在供给 侧改 革和 中
下游企 业补 库存 的共 同作 用下，1 月和 2 月PPI 继 续走高 ， 分 别录 得 6.9% 和7.8% ， 整体 来看 ， 工
业品价 格的 持续 上涨 带动 了工业 企业 主营 业务 收入 的快速 增加 和利 润改 善， 使 得 前 两月 工业 企业
利润同 比增 速 达31.5% ， 恢复性 增长 仍在 延续 ，其 中上游 行业 企业 利润 增幅 最为显 著。
1-2 月，CPI 与PPI 走势出 现明显 分化 ，PPI 的 快速 上涨 向 CPI 传导 并不 明显 。 受春 节错 位 和
暖冬因 素等 影响 ，食 品价 格在 2 月份 跌幅 明显 ，CPI 同比 仅增 长 0.80% 。虽 然 基建投 资相 对火 热 ，
但对消 费类 需求 的刺 激有 限。2 月份 社会消 费品 零售 总额当 月同 比仅 增9.5% ， 不仅较 去 年 12 月下
滑了1.4 个 百分 点， 也低 于去年 同 期 0.7 个百 分点 ，其中 代表 下游 需求 的汽 车类消 费是 造成 本月
社零下 滑的 最主 要原 因， 其累计 同比 增速 从2016 年全 年 10.1% 大幅 跳水 至-1.0% 。
货币政 策方 面， 央行 延续 了去年 三季 度以 来的 谨慎 态度， 金融 去杠 杆仍 是今 年一季 度的 最重
要的政 策导 向之 一， 货币 政策总 体维 持稳 健中 性。 今年以 来， 央行 两次 上调 OMO 和MLF 操作 利率 ，
试图提 高金 融市 场利 率水 平引导 金融 机构 降低 杠杆 ，导致 资金 面持 续偏 紧， 回购利 率继 续上 行。
值得一 提的 是， 今年 一季 度在 MPA 考 核中 ，首 次将 表外理 财纳 入广 义信 贷， 使得部 分银 行类 机构
资产规 模增 速考 核压 力增 大， 对 季末 资金 面和 流动 性造成 一定 冲击 。 由 于市 场机构 对此 早做 准备 ，
尽管3 月底 银行 间跨 季资 金利率 在部 分交 易日 出现 时点性 跳升 ，季 末资 金面 紧张程 度总 体仍 低于
市场预 期。
现券方 面， 一季 度债 券市 场总体 延续 去年 底以 来的 调整态 势， 收益 率较 年初 以来出 现明 显上
行。10 年期 国开 债的 收益 率在 3 月上 旬冲 高 到4.23% 后有 所回 落，10 年 期国 债 收益率 较年 初上 行
幅度也 近20BP 。 而无 风险 利率水 平的 抬升 ， 也 推动 信用债 估值 水平 的回 落。 巨量供 给背 景下 ， 同
业存单 发行 利率 高企 ， 在 偏紧的 流动 性环 境里 ， 短 期信用 债收 益率 持续 上行 。 从 信用 利差 角度 看，
目前 AA 以 上评 级中 短期 品 种信用 利差 回到 历史 二分 之一分 位值 上方 ， 中长 期品 种尽管 仍处 四分 之
一分位 值附 近， 但较 年初 已有 明 显回 升 。
在此环 境下 ，建 信现 金添 利货币 市场 基金 重点 加强 流动性 风险 管理 ，强 调资 产类别 的甄 选，
控制信 用债 券和 同业 存单 的投资 比例 ，加 大银 行存 款的询 价和 投资 力度 ，规 避信用 风险 ，保 持组
合流动 性。 在保 持较 低杠 杆水平 的基 础上 ，加 强对 资金面 和组 合负 债端 变化 的预判 ，合 理摆 布资建信现金添利货币 2017 年第 1 季度报告
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产到期 时点 ，提 高组 合灵 活性， 在整 个一 季度 实现 了组合 的平 稳运 行和 稳定 回报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期现 金添 利A 净值 收益率 为0.7915% ， 波动 率为 0.0008%, 现金 添利B 净值收 益率 为
0.8265% ， 波动 率为0.0008%, 业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3329% ，波 动率 为0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 28,599,207,012.31 33.10
其中： 债券 28,599,207,012.31 33.10
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
4,627,106,131.14
5.35
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
52,718,642,714.22 61.01
4 其他资 产 462,917,842.83 0.54
5 合计 86,407,873,700.50 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.44
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,982,148,086.31 6.13
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 76
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 19.50
6.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 27.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.48 -
3 60 天( 含)-90 天 19.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 23.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 15.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.68 6.13
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 828,572,963.40 1.02
2 央行票 据 - - 建信现金添利货币 2017 年第 1 季度报告
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3 金融债 券 3,528,770,579.65 4.34
其中： 政策 性金 融债 3,528,770,579.65 4.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,309,037,994.98 1.61
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 22,932,825,474.28 28.20
8 其他 - -
9 合计 28,599,207,012.31 35.17
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
388,740,240.54 0.48
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111707024
17 招商 银行
CD024
15,000,000 1,497,290,764.65 1.84
2 160304 16 进出 04 14,600,000 1,459,843,265.59 1.80
3 111693715
16 西安 银行
CD018
10,000,000 995,338,595.83 1.22
4 111680688
16 中原 银行
CD160
10,000,000 995,110,573.02 1.22
5 111680692
16 贵阳 银行
CD068
10,000,000 995,096,613.96 1.22
6 111613104
16 浙商
CD104
9,900,000 989,991,000.40 1.22
7 111709084
17 浦发 银行
CD084
9,300,000 922,559,763.25 1.13
8 111680671
16 河北 银行
CD086
9,000,000 895,599,253.79 1.10
9 111680640
16 重庆 银行
CD061
9,000,000 887,713,476.06 1.09
10 111793266
17 贵阳 银行
CD008
7,700,000 763,607,820.97 0.94
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0251%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0918%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0492% 建信现金添利货币 2017 年第 1 季度报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金计价采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按票面利率 或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价， 在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提损益。 本 基 金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
5.9.2
基金投资的前十名债 券的 发行主体本期未出现 被监 管部门立案调查， 或 在报 告编制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,487.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 452,860,368.57
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 10,055,986.30
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 462,917,842.83
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信现 金添 利货 币 A 建信现 金添 利货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 105,241,281,022.95 30,038,860,833.54 建信现金添利货币 2017 年第 1 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 116,398,822,605.67 16,142,884,345.29
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 156,107,288,511.80 30,391,795,084.22
报告期 期末 基金 份额 总额 65,532,815,116.82 15,789,950,094.61
申购份 额含 红利 再投 和因 份额升 降级 导致 的强 制调 增份额 ，赎 回份 额含 因份 额升降 级导 致的 强制
调减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添利 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 22 日
