建 信 环 保 产业 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日 建信环保产业股票 2017 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信环 保产 业股 票
基金主 代码 001166
交易代 码 001166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,522,808,060.21 份
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 在 有效控 制风 险前 提下 ， 精 选
优质的 为环 境保 护提 供助 力的上 市公 司， 力求 超额 收
益与长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略分 为两 个层面 ： 首 先， 依据 基金 管
理 人 的 大 类 资 产 配 置 策 略 动 态 调 整 基 金 资 产 在 各 大
类资产 间的 分配 比例 ； 而 后， 进 行各 大类 资产 中的 个
股、 个 券精 选。 具 体由 大 类资产 配置 策略 、 股 票投 资
策略、 固定 收益 类资 产投 资策略 和权 证投 资策 略四 部
分组成 。
业绩比 较基 准
中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 ×80% + 中 债 综 合 指 数 收 益
率（全 价） ×20 %
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金、 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资
基金中 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -42,389,610.42
2.本期 利润 33,322,401.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0072
4.期末 基金 资产 净值 3,545,574,981.93
5.期末 基金 份额 净值 0.784
1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.90% 0.64% 1.20% 0.54% -0.30% 0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姜锋
权 益 投 资
部 执 行 投
资 官 、 本
基 金 的 基
金经理
2015 年 4 月
22 日
- 9
硕士。2007 年 7 月加
入本公司，从事行业
研究，任研究员、基
金经理、资深基金经
理、权益投资部执行
投资官 。2011 年 7 月
11 日至 2013 年 3 月
18 日任 封闭 式基 金建建信环保产业股票 2017 年第 1 季度报告
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信优势动力股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 该 基金 于 2013 年
3 月 19 日起 转换 为开
放式基金建信优势动
力混合型证券投资基
金（LOF ） ， 姜 锋 继 续
担 任 该 基 金 基 金 经
理； 2014 年3 月21 日
起任建信健康民生混
合型证券投资基金基
金经理 ；2015 年 4 月
22 日起 任建 信环 保产
业 股 票 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信环 保产 业股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等 法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年1 季度 市场 结构 性 上涨。1 月 份受 益于 经济 复苏的 周期 性行 业领 涨， 煤炭、 钢铁 和军
工涨幅 居前 ；2 月份 市场 呈现普 涨格 局， 基建 投资 和一带 一路 相关 主题 表现 活跃， 建材 和建 筑板
块领涨 ；3 月份 市场 重回 成长偏 好， 业绩 高增 长消 费电子 行业 与业 绩稳 定增 长的食 品饮 料和 白电
领涨市 场。
经济方 面， 国内 经济 继续 保持复 苏态 势， 中上 游行 业需求 改善 明显 ，美 国经 济继续 保持 复苏
态势 ； 政 策方 面 ， 美 国再 次加息 ， 国内 房地 产调 控 政策继 续加 码 ； 上 市公 司 方面 ， 上 游行 业 2016
年年报 盈利 大幅 改善 ，季 报继续 呈现 高增 长态 势， 其他行 业季 报也 呈现 改善 态势。
本基 金1 季 度在 控制 系统 性风险 的前 提下 ，重 点配 置了环 保相 关行 业， 对其 它行业 进行 了均
衡配置 ，积 极参 与市 场热 点。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.9%， 波动 率0.64% ，业 绩比较 基准 收益 率 1.2% ， 波动 率 0.54% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,920,106,938.87 81.92
其中： 股票
2,920,106,938.87 81.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
6,330,133.60 0.18
其中： 债券
6,330,133.60 0.18
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 - - 建信环保产业股票 2017 年第 1 季度报告
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金融资 产
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
599,478,966.14 16.82
8 其他资 产
38,757,612.18 1.09
9 合计
3,564,673,650.79
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 41,500,000.00 1.17
B 采矿业 7,016,002.00 0.20
C 制造业 1,744,077,205.48 49.19
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
376,331,916.08 10.61
E 建筑业 35,906,739.00 1.01
F 批发和 零售 业 169,874,840.97 4.79
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 23,721,819.46 0.67
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 57,558,146.12 1.62
J 金融业 75,931,076.92 2.14
K
房地产 业
62,328,887.16 1.76
L
租赁和 商务 服务 业
42,455,160.00 1.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 264,849,319.16 7.47
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
18,555,826.52 0.52
S 综合 - -
合计 2,920,106,938.87 82.36
以上行 业分 类 以2017 年3 月31 日的 证监 会行 业分 类 标准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 10,109,291 162,355,213.46 4.58
2 300285 国瓷材 料 3,795,020 151,914,650.60 4.28
3 300070 碧水源 7,000,009 113,540,145.98 3.20
4 600900 长江电 力 8,494,900 112,727,323.00 3.18
5 601199 江南水 务 12,381,804 100,416,430.44 2.83
6 000826 启迪桑 德 2,802,800 96,136,040.00 2.71
7 000651 格力电 器 2,999,211 95,074,988.70 2.68
8 002640 跨境通 5,500,000 94,270,000.00 2.66
9 002322 理工环 科 4,452,740 89,500,074.00 2.52
10 300083 劲胜精 密 9,696,015 87,264,135.00 2.46
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 6,330,133.60 0.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
合计 6,330,133.60 0.18
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113010 江南转 债 57,820 6,330,133.60 0.18
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信环保产业股票 2017 年第 1 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚。
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5.11.2
基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,435,069.60
2 应收证 券清 算款 36,962,055.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 53,033.35
5 应收申 购款 307,453.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,757,612.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113010 江南转 债 6,330,133.60 0.18
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002640 跨境通 94,270,000.00 2.66 重大资 产重 组
本基金 截至2017 年03 月31 日止持 有以 上因 公布 的重 大事项 可能 产生 重大 影响 而被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,693,739,933.34 建信环保产业股票 2017 年第 1 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,816,883.08
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 182,748,756.21
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,522,808,060.21
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 环 保产业 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信环保产业股票 2017 年第 1 季度报告
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