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建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2017年第一季度报告查看PDF公告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第1 季度报告 
 
2017 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年 4 月22 日 建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 12 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2017 年 4 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378


交易代 码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月4 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,613,960,793.08 份 投资目 标 本基金 自上 而下 积极 、 动 态地配 置大 类资 产 , 同 时 通 过合理 的证 券选 择 , 在 有 效控制 风险 的前 提下 , 谋 求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 在 分析 和 判 断宏观 经济 周期 和市 场环 境变化 趋势 的基 础上, 动 态 调整大 类资 产配 置比 例 , 同时将 严谨 、 规范 化的 选 股 方法与 积极 主动 的投 资风 格相结 合, 运 用自 上而 下 和 自下而 上相 结合 的个 股 、 个券投 资策 略 , 在 大类 资 产 配置和 证券 选择 两个 层面 上实现 投资 组合 的双 重优 化。 业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率(税 前) 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金, 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金 , 低 于股 票型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年1 月1 日 - 2017 年3 月 31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 21,953,330.47 2. 本期 利润


32,885,581.95 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0086 4. 期末 基金 资产 净值 3,697,924,044.20 5. 期末 基金 份额 净值 1.023 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.79% 0.05% 0.53% 0.01% 0.26% 0.04%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 李菁 固定收 益投 资部总 经理 、 本基金 的基 金经理 2016 年2 月4 日 - 11 硕士 。2002 年7 月 进 入 中 国 建 设 银 行,从事基金托 管 业务, 任主 任科 员。 2005 年9 月进 入建 信基金管理有限 责 任公司,历任债 券 研究员、基金经 理 助理、基金经理 、 资深基金经理、 投建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页


资管理部副总监 、 固定收益投资部 总 监, 2007 年11 月3 日至 2012 年 2 月 17 日 任 建 信 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理,2009 年 6 月 2 日起任建信收益 增 强基金基金经理 , 2011 年 6 月 16 日 起任建信信用增 强 债 券 基 金 基 金 经 理,2016 年 2 月 4 日起任建信安心 保 本五号混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 6 月 8 日起任建信安心 保 本七号混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2016 年 11 月 16 日 起 任 建 信 恒 瑞一年定期开放 债 券型证券投资基 金 基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定 和《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页


理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年一 季度 , 宏 观经 济 延续了 去年 下半 年以 来的 平稳表 现。 投资 数据 持续 向好, 制造 业投 资同比 增速 从去 年底 的4.2% 小幅 升 至4.3% , 基建 投 资则 从 15.71% 抬升 至21.26% ;地 产方 面未 受 限购政 策影 响继 续 走 强, 投资增 速从 去 年 12 月份 的6.9% 大 幅上 行至 今年2 月的 8.9% 。进 出口 方 面,出 口受 到海 外需 求仍 有一定 支撑 ,而 进口 数据 则受到 大宗 商品 价格 上涨 好于预 期。 生产 端层 面,1-2 月 份全 国规 模以 上工业 增加 值同 比实 际增 长 6.3% , 工业 产品 供需 状 况继续 好转 。通 胀层 面,由 于受 到年 初气 温较 常年同 期明 显偏 高的 影响 ,主要 食品 项供 应充 足, 一季 度 CPI 持续 低位 震荡 , 考 虑与16 年的 春节 错配 ,1-2 月 合计CPI 增速 只有 1.67% , 低于 去年12 月的 2.07%,与 PPI 之差进 一步 拉大 。 政策方 面, 央行 维持 中性 货币政 策的 同时 ,继 续金 融去杠 杆的 推进 及监 管力 度的加 强, 春节 前后两 次提 高公 开市 场回 购利率 、2 月下 旬出 台规 范资产 管理 业务 的指 导意 见,并 在一 季度 末正 式将银 行表 外理 财纳 入 MPA 的考 核。 汇率 方面 ,一 季度人 民币 汇率 基本 保持 稳定。 海外 美元 指数 在联储 加息 预期 落地 、特 朗普的 施政 进度 低于 预期 等因素 影响 下高 位盘 整, 对于人 民币 外部 贬值 压力有 所缓 解。 人民 币中 间价 一 季度 基本 围 绕6.9 的水平 窄幅 波动 。外 汇储 备 2 月 份也 结束 了连 续7 个 月的 下降 ,环 比增 加 69.2 亿 美元 到30051.2 亿美元 。 在此背 景下 ,一 季度 债券 市场震 荡下 跌, 收益 率曲 线呈现 平坦 化上 行, 而期 限利差 与信 用利 差变化 不大 。10 年 国开 金 融债二 级成 交一 度突 破 4.20% , 季度 末重 回4.07% 水 平,较 去年 年底 上 行38bp ;10 年 国债 季末 收 于 3.28% , 较 去年 年底 上 行 27BP 。 股市 方面 则在 春 节前后 走出 一波 “ 春 季行情 ” , 围 绕 “ 消费 升 级 ” 、 “ 一带 一路 ”等 市 场热点 , 上证 指数 从3100 上行 至 3250 附 近后 持续震 荡。 回顾一 季度 的基 金管 理工 作,面 对监 管去 杠杆 的趋 势以及 外部 不确 定性 ,本 基金延 续了 前期建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页


以流动 性管 理为 主、 追求 绝对收 益的 的投 资策 略, 配置上 优先 存款 与短 期信 用债, 在市 场调 整过 程中展 现了 较好 的抗 跌性 。权益 投资 方面 ,继 续以 一级市 场打 新为 主, 维持 偏低的 权益 仓位 ,取 得了较 好的 正回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率0.79% , 波 动 率0.05% , 业 绩比较 基准 收益 率 0.53% , 波动 率0.01% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 90,815,501.20 2.38 其中: 股票


90,815,501.20 2.38 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,663,465,661.08 43.67 其中: 债券


1,663,465,661.08 43.67








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


354,372,207.71 9.30 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


275,901,850.00 7.24 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,670,393,903.88 43.85 8 其他资 产 30,041,435.48 0.79 9 合计 3,809,088,709.35





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 20,940,883.10 0.57 B 采矿业 - - C 制造业 48,917,423.00 1.32 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - 建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页


F 批发和 零售 业 5,051,277.00 0.14 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,014,372.00 0.16 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 4,054,887.00 0.11 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 5,836,659.10 0.16 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 90,815,501.20 2.46 以上行 业分 类 以2017 年03 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000998 隆平高 科 605,700 12,568,275.00 0.34 2 000651 格力电 器 347,700 11,022,090.00 0.30 3 600688 上海石 化 1,427,300 9,134,720.00 0.25 4 600566 济川药 业 200,000 6,738,000.00 0.18 5 000333 美的集 团 200,000 6,660,000.00 0.18 6 600029 南方航 空 746,200 6,014,372.00 0.16 7 603018 中设集 团 159,254 5,836,659.10 0.16 8 600467 好当家 1,362,500 5,545,375.00 0.15 9 601607 上海医 药 216,700 5,051,277.00 0.14 10 000423 东阿阿 胶 67,800 4,447,680.00 0.12


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 279,086,000.00 7.55 其中: 政策 性金 融债 279,086,000.00 7.55 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 948,416,000.00 25.65 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 44,323,661.08 1.20 8 同业存 单 391,640,000.00 10.59 9 其他 - - 10 合计 1,663,465,661.08 44.98


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 150417 15 农发 17 2,200,000 220,220,000.00 5.96 2 111698368 16 浙 江网 商银行 CD003 2,000,000 196,860,000.00 5.32 3 111697849 16 贵 阳银 行CD046 2,000,000 194,780,000.00 5.27 4 011754029 17 义 乌国 资SCP001 1,000,000 100,110,000.00 2.71 5 011771003 17 首钢 SCP002 900,000 89,838,000.00 2.43


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金该报告期内投 资前 十名证券的发行主体 均无 被监管部门立案调查 和在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚。 5.11.2


基金投资的前十名股 票未 超出基金合同规定的 投资 范围。 建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 98,530.22 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 29,942,895.27 5 应收申 购款 9.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 30,041,435.48


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113009 广汽转 债 13,511,127.00 0.37 2 110035 白云转 债 7,801,942.40 0.21 3 113008 电气转 债 5,721,500.00 0.15 4 127003 海印转 债 944,919.00 0.03 5 113010 江南转 债 732,421.20 0.02 6 128011 汽模转 债 496,540.80 0.01 7 128013 洪涛转 债 364,267.80 0.01


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,935,993,140.37 报告期 期间 基金 总申 购份 额 598,702.60 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 322,631,049.89 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,613,960,793.08 上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 建信安心保本五号混合 2017 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2017 年 4 月 22 日