建 信 天 添 益货 币 市 场 基金
2017 年第1 季度报告
2017 年3 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 江苏银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年 4 月22 日
建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 4 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信天 添益 货币
基金主 代码 003391
交易代 码 003391
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,185,586,116.35 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实现
稳定的 、超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将采 取个 券选 择策 略、利 率策 略等 积极 投资 策略，
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 发掘和 利用 市场 失衡 提供 的投
资机会 ，实 现组 合增 值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的风 险和 预期 收益 低于 股票
型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
建 信 天 添 益 货 币
A
建信天 添益 货币
B
建信天 添益 货 币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003391 003392 003393
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
18,581,870.45
份
348,303,905.92
份
6,818,700,339.98
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年3 月 31 日 ）
建信天 添益 货
币 A
建信天 添益 货 币B 建信天 添益 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 43,239.41 3,916,485.74 70,324,789.48
2．本 期利 润 43,239.41 3,916,485.74 70,324,789.48
3．期 末基 金资 产净 值 18,581,870.45 348,303,905.92 6,818,700,339.98
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于该 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信天添益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9324% 0.0011% 0.3329% 0.0000% 0.5995% 0.0011%
建信天添益货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.8566% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.5237% 0.0010%
建信天添益货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9345% 0.0010% 0.3329% 0.0000% 0.6016% 0.0010%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本基金 基金 合同 于2016 年 10 月18 日生 效， 截至 报告期 末仍 处于 建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈建良
固定收 益
投资部 副
总经理 、 本
基金的 基
金经理
2016 年 10
月 18 日
- 9
2005 年 6 月加 入中 国建 设 银
行厦门 分行 ，任 客户 经理 ；
2007 年 6 月调 入中 国建 设 银
行总行 金融 市场 部， 任 债券 交
易员；2013 年9 月 加入 我 公
司， 历 任基 金经 理助 理、 基 金
经理、 固 定收 益投 资部 总监 助
理。2013 年 12 月 10 日起任
建信货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年1 月21 日 起任 建信 月建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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盈安心 理财 基金 基金 经理 ；
2014 年6 月17 日 起任 建信 嘉
薪宝货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年9 月17 日 起任 建信 现
金添利 货币 基金 的基 金经 理；
2016 年3 月14 日 起任 建信 目
标收益 一年 期债 券型 证券 投
资基金 基金 经理 ；2016 年7
月26 日起 任建 信现 金 增 利货
币市场 基金 基金 经理 ；2016
年9 月2 日起 任建 信现 金添 益
交易型 货币 市场 基金 基金 经
理；2016 年9 月13 日 起任 建
信瑞盛 添利 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理；2016 年 10 月
18 日 起任 建信 基金 天添 益 货
币市场 基金 基金 经理 。
高珊
本基金 的
基金经 理
2016 年 10
月 18 日
- 10
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工作， 任交 易员 。2007 年6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年7 月 起任 建信 货币 市场 基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月28 日起 任建 信双 周安 心 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金
经理；2012 年 12 月20 日起
任建信 月盈 安心 理财 债券 型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年1 月29 日起 任建 信双 月 安
心理财 债券 型证 券投 资基 金
基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建 信周 盈安 心理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 ；
2013 年 12 月 20 日 起任 建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年8 月25 日起 任建 信现 金 添
利货币 市场 基金 基金 经理 ；
2016 年 6 月 3 日起 任建 信 鑫
盛回报 灵活 配置 基金 的基 金
经理；2016 年 7 月 26 日起 任
建信现 金增 利货 币市 场基 金
基金经 理；2016 年 10 月18
日起任 建信 天添 益货 币市 场建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年一 季度 ，美 联储 如 约加息 之后 国内 债市 大幅 反弹，10 年国 债由3.41% 回落 至3.38% ，
最终下 行 至3.31% 的 位置 ， 人民币 汇率 相对 平稳 。 中 国宏观 经济 运行 总体 平稳 。1-2 月工 业企 业利
润同比 猛 增23 个百 分点 ， 国企利 润同 比翻 番；3 月 统计 局 PMI 创近 5 年 新高 。 具体 到各 项： 基础
设施建 设有 望加 速 至10% 以上， 虽然 房地 产投 资增 速略有 下行 但仍 是今 年拉 动投资 的主 力； 地产
后续投 资面 临可 持续 性和 资金来 源等 问题 ，预 计在 二季度 达到 高点 ；制 造业 投资增 速有 限， 同比
下滑； 消费 数据 方面 ，汽 车消费 下滑 拖累 明显 ，但 与地产 相关 性较 强的 建筑 装潢材 料表 现抢 眼。
随着高 铁基 建向 三四 线城 市的深 入， 地方 商业 模式 及收入 水平 提高 带动 消费 方式发 生变 化， 未来
中国经 济有 可能 转向 消费 驱动。
通胀方 面， 食品 价格 持续 下跌， 生产 资料 环比 由正 转负 。 根据 最新 的周 度数 据，食 品价 格周
环比增 速-0.2% ，跌 幅较 上 周收窄 ，猪 肉和 蔬菜 仍在 下降。 生产 资料 价格 环比 增速为-0.2% ， 环比建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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增速由 正转 负。 从高 频数 据来看 ，3 月CPI 同 比可 能小幅 回升 ；2 月 PPI 可 能是年 内高 点。
货币政 策方 面， 央行 货币 政策总 体基 调稳 健， 维持 中性偏 紧且 灵活 适度 的调 控思路 ，运 用逆
回购、MLF 等进 行资 金投 放，在 保证 流 动 性适 度的 同时合 理引 导银 行间 市场 资金供 给期 限结 构。
有利于 人民 币维 稳， 减轻 资本流 出压 力。 由 于MPA 考核纳 入表 外理 财， 不少 银行的 “广 义信 贷 ”
额度十 分紧 张， 只能 被动 赎回货 币基 金， 资管 业务 扩 张势 头遭 遇逆 转， 同时 导致在 途资 金的 链条
被拉长 ，流 动性 风险 管理 难度上 升， 时点 性的 资金 需求被 放大 ，虽 然3 月末 银行间 市场 顺利 度过
了新口 径 下MPA 的首 次考 核，但 跨季 度末 资金 利率 一度冲 高 至 8.5% ， 预计 未 来维持 紧张 。
债券市 场方 面， 信用 债正 在遭遇 史上 最严 重的 发行 寒潮。 由于 中小 银行 理财 和委外 资金 到期
回流和 赎回 压力 加剧 ，需 求状况 不容 乐观 。在 这种 供需两 弱的 格局 下， 信用 债净供 给的 大幅 收缩
会造成 低评 级企 业再 融资 风险增 大， 从而 增加 信用 风险， 给信 用利 差带 来阶 段性的 压力 。
建信天 添益 货币 市场 基金 在一季 度维 持了 一贯 稳健 的投资 风格 ，维 持 了 短久 期和低 杠杆 ，有
效的根 据申 赎合 理安 排资 金和配 置债 券， 在季 末的 收益率 高点 配置 了大 量优 质资产 ，为 投资 人带
来了合 理的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期天 添 益A 净 值增 长率 0.9324% ， 波动 率 0.0011% ， 天添 益B 净值 增长 率 0.8566%，波
动率0.0010%, 天添 益C 净 值增长 率 0.9345% ， 波动 率 0.0010%; 业 绩比 较基 准 收益 率 0.3329% ，波
动率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,502,887,898.84 34.82
其中： 债券 2,502,887,898.84 34.82
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,659,206,608.81
23.08
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
3,010,997,126.58 41.89
4 其他资 产 14,996,555.92 0.21
5 合计 7,188,088,190.15 100.00 建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.26
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内基 金债 券正回 购的 资金 余额 未超 过基金 资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 66
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.12
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.94 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 33.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 9.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 13.76 - 建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.83 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,996,830.03 0.14
其中： 政策 性金 融债 9,996,830.03 0.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,492,891,068.81 34.69
8 其他 - -
9 合计 2,502,887,898.84 34.83
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111712055
17 北京 银行
CD055
5,000,000 495,535,432.51 6.90
2 111617169
16 光大
CD169
2,000,000 199,770,164.48 2.78
3 111793110
17 广州 银行
CD021
2,000,000 198,393,367.35 2.76
4 111793143
17 天津 银行
CD018
2,000,000 198,375,400.01 2.76
5 111697703
16 华融 湘江
银行CD054
2,000,000 196,187,295.75 2.73
6 111692594
16 广州 农村
商业银 行
CD053
1,500,000 149,751,985.08 2.08
7 111793985
17 天津 银行
CD027
1,500,000 148,578,783.61 2.07
8 111697572
16 成都 农商
银行CD024
1,500,000 147,159,231.73 2.05 建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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9 111698368
16 浙江 网商
银行CD003
1,250,000 124,803,856.51 1.74
10 111610181
16 兴业
CD181
1,000,000 99,986,587.12 1.39
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0078%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0505%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0226%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.9.2
本基金该报告 期内投资前 十名证券的发 行主体均无 被监管部门立 案调查和在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,986,544.92
4 应收申 购款 10,011.00
5 其他应 收款 - 建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
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6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 14,996,555.92
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信天 添益 货 币A 建信天 添益 货 币B 建信天 添益 货 币 C
报告期 期初 基金 份额 总额 93,655.58 475,253,408.81 7,066,430,772.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 18,990,419.50 1,152,112,212.22 12,290,364,790.48
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 502,204.63 1,279,061,715.11 12,538,095,223.29
报告期 期末 基金 份额 总额 18,581,870.45 348,303,905.92 6,818,700,339.98
上述总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
单位： 份
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1
1 月 1 日至
3 月 9 日
3,018,201,034.32 500,000,000.00 2,500,000,000.00 1,044,267,462.61 14.53
本基 金本 报告 期末 不存 在 单一投 资者 份额 占比 达到 或超 过20% 的情 况。
§9 备查文 件目录
建信天添益货币 2017 年第 1 季 度报告
第 14 页 共 14 页
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 天 添益货 币市 场基 金设 立的 文件；
2 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信天 添益 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 4 月 22 日
